KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VII - PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pdf

... tăng dần. - Khi cải thiện phương pháp thu thập số liệu thì phương sai giảm. 27.1. Bản chất của phương sai thay đổi Giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là phương sai của sai số hồi ... LƯỢNGCHƯƠNG VII PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 20Các kiểm định khác: - Kiểm định tương quan hạng của Spearman - Kiểm định Goldfeld-Quandt - Kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey 97.3. Ước lượng bình phương tối thiểu ... của phương trình trên với Xi. 87.2. Hệ quả của phương sai thay đổi khi sử dụng ước lượng OLS - Các ước lượng bình phương bé nhất vẫn là ước lượng không chệch nhưng không phải là ước lượng...

26
1,269
3

KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 3 - Phương sai sai số thay đổi

... phương sai sai số thay đổi. 3Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi X1X2XnXY0(a)X1X2XnXY0(b)Hình3.1: (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai của sai ... về phương sai đồng đều. Ngược lại, chúng ta có thể chấp nhận nó. 1 Chương 3: Phương sai sai số thay đổi •Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi •Hậu quả của phương sai sai số thay ... sai số thay đổi •Hậu quả của phương sai sai số thay đổi •Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi •Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi 194. Kiểm định tương quan hạng của Spearman •...

44
1,009
2

Ôn tập môn kinh tế lượng - Chương 6 - Phương sai sai số thay đổi

... )MinewXwwYwQniiiniiiiii⇒=−−=∑∑==121221.ˆˆββ=−−−=∂∂=−−−=∂∂⇒∑∑∧∧∧∧∧∧0202212211iiiiiiiXYXwQXYwQββββββ∑∑∑∑====−=niiniiiniiniiiwXwwYw1121111ˆˆββ2112111112ˆ−−=∑∑∑∑∑∑∑=======niiiniiiniiniiiniiiniiiiniiXwXwwYwXwYXwwβ Ch¬ng 6: Ph¬ng sai sai sè thay ®æi 1. B¶n chÊt cña ph¬ng sai sai sè thay ®æi 2. HËu qu¶ cña ph¬ng sai sai sè thay ®æi 3. Ph¸t hiÖn ph¬ng sai sai sè thay ®æi 4. BiÖn ph¸p kh¾c ... ParkGiả thiết: Phơng sai sai số thay đổi là một hàm số của biến giải thích. : Mô hình có phơng sai sai số không thay đổi theo biến giải thích : Mô hình có phơng sai sai số thay đổi cha biết ... tự do là df = (n-c-2k)/2RSS2 với số bậc tự do là df = (n-c-2k)/2Bớc 4: Kiểm định cặp giả thuyết:H0: Phơng sai sai số không thay đổi theo XH1: Phơng sai sai số thay đổi Tiêu chuẩn...

28
2,480
3

Chương 7: Phương sai thay đổi

... phương sai thay đổi (p-value>α)1. Bản chất của phương sai thay đổi (Hình 2: Phương sai của sai số thay đổi) 4. Phát hiện phương sai thay đổi  Phương pháp kiểm định WhiteBước 1 : Ước lượng ... sai thay đổi Hay mô hình bị HET (HETEROSKEDASTICITY)Khắc phục phương sai thay đổi 1. Bản chất của phương sai thay đổi Lý do của phương sai thay đổi • Do bản chất của mối quan hệ kinh tế • ... phương sai thay đổi Bằng đồ thị phân tán1. Bản chất của phương sai thay đổi Khi giả thiết về phương sai không thay đổi của mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm => Hiện tượng phương sai...

16
1,907
24

Chương 7 Phương sai thay đổi

... tượng phương sai thay đổi. * Chú ý : Với mô hình hồi qui bội, cần vẽ đồ thị phần dư theo từng biến độc lập hoặc theo .Yˆ Chương 7 Phương sai thay đổi I. Bản chất và nguyên nhân phương sai thay ... khi có phương sai thay đổi thì có thể chứng minh được :Tuy nhiên, nếu vẫn dùng ước lượng của phương sai theo công thứcnhư của mô hình có phương sai thuần nhất thì rõ ràng đây là ước lượng ... theo - Kiểm định giả thiết H0 : β2 = 0 Nếu chấp nhận H0  mô hình gốc (1) có phương sai không đổi. 5. Biện pháp khắc phục(Xem giáo trình) III. Cách phát hiện phương sai thay đổi 1....

Slide môn kinh tế lượng - chương 2: Hồi quy, ước lượng SRF và phương pháp OLS

... lượng tuyến tính - Ước lượng không chệch - Ước lượng hiệu quả (có phương sai nhỏ nhất trong lớp các ước lượng tuyến tính khôngchệch)Các ước lượng là BLUE Các giả thiết OLS thỏa mãnβˆ⇔ Chương ... (Tr.24 - giáo trình):Y – lãi suất (đơn vị: %)X – tỷ lệ lạm phát (đơn vị: %)(?) Giải thích kết quả ước lượng (?) Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế không1. Ước lượng SRF Chương ... lượng và kiểm định giả thuyếtTính chất của các ước lượng OLS: - Các với mẫu cụ thể (mẫu xác định): ước lượng điểm với mẫu ngẫu nhiên: biến ngẫu nhiên - Một số tính chất khác:βˆ1. Ước lượng...

33
1,700
5

Kinh tế lượng - Chương 1

... DATA 4-4 , DATA 4-7 đến DATA 4-1 4 (trừ DATA 4-8 và DATA 4-1 1), DATA 6-3 đến DATA 6-5 , DATA 7-2 , DATA 7-9 đến DATA 7-2 0 (trừ DATA 7-1 9), một số tập tin trong Chương 9, DATA1 0-1 , DATA1 0-3 , DATA1 0-4 , DATA1 1-1 , ... thuyết kinh tế, công cụ toán học và các phương pháp luận thống kê. Mở rộng hơn, kinh tế lượng quan tâm đến (1) ước lượng các mối quan hệ kinh tế, (2) đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế và ... nghóa đơn giản, kinh tế lượng, liên quan đến việc áp dụng các phương pháp thống kê trong kinh tế học. Không như thống kê kinh tế, trong đó các dữ liệu thống kê là chính yếu, kinh tế lượng được phân...

16
1,246
7

Kinh tế lượng - Chương 2

... Phối Chi-Bình Phương, Phân Phối-t và Phân Phối-F Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 200 3-2 004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng Chương ... mẫu Đồng phương sai mẫu Trung bình mẫu Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 200 3-2 004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng Chương 2: Ôn ... Vùng A t*n-1(α) tn-1 0f(tn-1)Không bác bỏ H0Bác bỏ H0 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 200 3-2 004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với...

62
2,884
7

Kinh tế lượng - Chương 3

... phương sai và đồng phương sai của αˆ và βˆ. Căn bậc hai của phương sai được gọi là sai số chuẩn của hệ số hồi quy và ký hiệu αˆs và βˆs. Phương sai ước lượng và đồng phương sai ... trung lại, thì có khả năng các sai số sẽ có tương quan. HÌNH 3.4 Ví Dụ về Phương Sai Của Sai Số Thay Đổi và Tự Hồi Quy YX a. Phương sai của sai số thay đổi YX b. Tự hồi quy TÍNH ... ví dụ về phương sai của sai số thay đổi (hoặc không phân tán đều) khi phương sai thay đổi tăng theo giá trị quan sát X. Giả thuyết 3.5 được giảm nhẹ trong Chương 8. Phần 3.6 Phụ chương có...

70
2,125
15

Kinh tế lượng - Chương 4

... thuyết sai lầm (sai lầm loại II) là cao hơn khi dùng mô hình sai. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 200 3-2 004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ... urb -0 .0926 0.0333 -2 .776 0.008195 ∗∗∗ 9) wh -0 .0875 0.0398 -2 .196 0.033819 ∗∗ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 200 3-2 004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh ... Wald (xem Phương Trình 4.3) được tính theo: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 200 3-2 004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng Chương 4:...

56
2,214
25

Xem thêm