... dự án “tồi" không bỏ lỡ chấp thuận dự án “tốt" Luu Truong Van, M CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂNTÍCH RỦI RO Phântích độ nhạy Phântích tình Phântích rủi ro mô Monte Carlo Luu Truong Van, M PHÂNTÍCH ... Truong Van, M PHÂNTÍCH ĐỘ NHẠY Phântích độ nhạy bước phântích rủi ro Kiểm đònh độ nhạy kết dự án (NPV, IRR, v.v ) theo thay đổi giá trò tham số lần Về phântích “Điều xảy …… " Cho phép ... trọng nguồn gốc rủi ro Luu Truong Van, M CÁC HẠN CHẾ CỦA PHÂNTÍCH ĐỘ NHẠY Miền giá trò phân bố xác suất biến • Phântích độ nhạy không tập trung vào miền giá trò thực tế • Phântích độ nhạy xác...
... Phântích rủi ro Giới thiệu rủi ro Các cơng cụ phântích rủi ro Phântích độ nhạy Phântích kịch Phântích mơ Các giải pháp hạn chế rủi ro Giới thiệu rủi ro Rủi ro ? Tại phải phântích ... loại rủi ro ? RỦI RO CĨ TÍNH CHIẾN LƯỢC Rủi ro có tính chiến lược liên quan đến biến đổi mơi trường kinh tế trị Các cơng cụ phântích rủi roPhântích độ nhạy Phântích tình Phântích rủi ro mơ ... Crystal-Ball, @Risk Phântích độ nhạy Phântích độ nhạy bước phântích rủi ro Kiểm định độ nhạy kết dự án (NPV) theo thay đổi giá trị tham số lần Về phântích “Điều xảy …… " Cho phép Anh/Chị kiểm định xem...
... ñ u tư r i ro ñư c NPV IRR kỳ v ng −R i ro c a d án s không n ñ nh (không ch c ch n) c a bi n d ñoán vi c th m ñ nh d ánPhântích r i ro không thay th cho phương pháp th m ñ nh d án ñ u tư Nhưng ... n Phong H n ch c a phântích r i ro • Các bi n ph thu c phântích r i ro n u không ñư c xác ñ nh rõ ràng d d n ñ n k t lu n sai l m; • S phântích r i ro d a m t mô hình toán v i d ki n gi thi ... chi • Phương pháp tích tình hu ng Projects appraisal d ng Phântích b t ñ nh phân (m t u) phân Hay g i phântích mô ph ng (simulation analysis) 157 Ths Nguy n T n Phong Phântích t t ñ nh • T...
... Phântích rủi ro Giới thiệu rủi ro Các cơng cụ phântích rủi ro Phântích độ nhạy Phântích kịch Phântích mơ Các giải pháp hạn chế rủi ro Giới thiệu rủi ro Rủi ro ? Tại phải phântích ... loại rủi ro ? RỦI RO CĨ TÍNH CHIẾN LƯỢC Rủi ro có tính chiến lược liên quan đến biến đổi mơi trường kinh tế trị Các cơng cụ phântích rủi roPhântích độ nhạy Phântích tình Phântích rủi ro mơ ... Crystal-Ball, @Risk Phântích độ nhạy Phântích độ nhạy bước phântích rủi ro Kiểm định độ nhạy kết dự án (NPV) theo thay đổi giá trị tham số lần Về phântích “Điều xảy …… " Cho phép Anh/Chị kiểm định xem...
... quan ngời định 17 Phân Loại rủi roPhân loại theo nơi phát sinh Rủi ro thân dự án gây Rủi ro xảy bên (môi trờng) tác động xấu đến dự ánPhân loại theo mức độ khống chế rủi ro Rủi ro khống ... nghiệp Quyết định xảy ra: - Quyết định sinh lợi thành công - Quyết định sai rủi ro thất bại Lý thuyết định: phântích cách có hệ thống vấn đề quản lý để tạo định có hiệu Phơng pháp định liên quan ... chung Rủi ro Rủi ro kiện bất ngờ xảy gây tổn thất cho ngời Các đặc trng rủi ro: Rủi ro kiện ngẫu nhiên (bất ngờ) Rủi ro cố gây tổn thất Rủi ro kiện mong muốn 12 Hậu Rủi ro Tổn thất rủi ro: ngời...
... vào phântích tài dự án giá trị kỳ vọng phân phối xác suất, giá trị thực tế chúng khác so với giá trị kỳ vọng 2 Kỹ thuật phântích rủi ro 2.1 - Phântích độ nhạy 2.2 - Phântích tình 2.3 - Phân ... không liên tục (rời rạc) Miền giá trị 11 X 0% 11 X 100% A B X A B X Phântích tất định sv phântích mô Phântích tất địnhPhântích mô $ V1 Giá V1 V1 V2 Số lượng V2 V2 Doanh thu (V1 x V2) F1 V3 ... Kết quả: Chấp thuận bác bỏ dự án phụ thuộc vào thái độ/chính sách với rủi ro Các kỹ thuật phântích sử dụng thực tế Kỹ thuật đánh giá rủi roPhântích kịch Phântích độ nhạy Mô Monte Carlo Australia...
... s ri ro ch yu bao gm: - Ri ro v c ch chớnh sỏch - Ri ro xõy dng, hon tt - Ri ro th trng, thu nhp, toỏn - Ri ro v cung cp cỏc yu t u vo - Ri ro k thut v hnh - Ri ro mụi trng v xó hi - Ri ro kinh ... Qun lý ri ro tớnh toỏn lp d phũng ri ro Phũng qun lý ri ro * Chc nng: Phũng qun lý ri ro cú nhim v tham mu cho giỏm c chi nhỏnh v cụng tỏc qun lý ri ro v qun lý n xu, n ó x lý ri ro; Qun lý ... nhng ri ro m ngõn hng khú lng hoỏ c vớ d: ri ro c ch chớnh sỏch, ri ro th trng, thu thp, toỏn, ri ro kinh t v mụNgõn hng s dng phng phỏp ny kt hp vi cỏc s liu cú liờn quan t ú xỏc nh ri ro ca d...
... tài liệu, thông tin khách hàng cho phòng quản lý rủi ro để thẩmđịnh độc lập tái thẩmđịnh theo quy định chi nhánh NHCT VN - Cập nhật, phântích thường xuyên hoạt động kinh tê, khả tài khách hàng ... chi nhánh, Hội đồng tín dụng chi nhánh) tái thẩm định: - Tái thẩm định, đánh giá rủi ro khoản bảo lãnh, khoản cấp tín dụng khác đề nghị cấu lại thời hạn trả nợ theo yêu cầu Giám đốc chi nhánh hội ... đốc chi nhánh công tác quản lý rủi ro quản lý nợ xấu, nợ xử lý rủi ro; Quản lý giám sát thực danh mục cho vay, đầu tư đảm bảo tuân thủ giới hạn tín dụng cho khách hàng Thẩmđịnh tái thẩmđịnh khách...
... định chi tiết: Cán thẩmđịnh khía cạnh dự án rủi ro xảy cho dự án - Thẩmđịnh tổng hợp: Sau thẩmđịnh chi tiết, cán thẩmđịnh tổng hợp lại rủi ro dự án xác địnhTừ đó, đánh giá lần để đảm bảo ... từ xác định rủi ro dự án có khả xảy ra, từ đưa định có cho vay dự án không? Cán thẩmđịnh đưa câu hỏi nhằm xác định dự án có rủi ro nào, rủi ro có khắc phục hay không? có dự án có phương án đưa ... giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng Và hoạt động đánh giá rủi rothẩmđịnh dự án đầu tư yếu tố vô quan trọng Chính vậy, yêu cầu cần thiết phải đánh giá phântích rủi ro dự án, để đưa định cho vay...
... Ri ro v c ch chớnh sỏch, ri ro th trng, ri ro thu thp, toỏn, ri ro v cung cp, ri ro kinh t v mụ, ri ro v k thut hnh bo trỡ, ri ro v xõy dng hon tt, ri ro v mụi trng xó hi, ri ro ti chớnh, ri ro ... s ri ro ch yu bao gm: - Ri ro v c ch chớnh sỏch - Ri ro xõy dng, hon tt - Ri ro th trng, thu nhp, toỏn - Ri ro v cung cp cỏc yu t u vo - Ri ro k thut v hnh - Ri ro mụi trng v xó hi - Ri ro kinh ... Qun lý ri ro tớnh toỏn lp d phũng ri ro Phũng qun lý ri ro * Chc nng: Phũng qun lý ri ro cú nhim v tham mu cho giỏm c chi nhỏnh v cụng tỏc qun lý ri ro v qun lý n xu, n ó x lý ri ro; Qun lý...
... tác đánh giá rủi ro dự ánthẩmđịnh dự án đầu tư xin vay vốn ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chương II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro dự ánthẩmđịnh dự án đầu tư ... công tác thẩmđịnh đặc biệt đánh giá rủi ro công tác thẩmđịnh dự án đầu tư xin vay vốn để đảm bảo phát triển bền vững Ngân hàng 1.2.2 Quy trình đánh giá rủi rothẩmđịnh dự án đầu tư xin vay ... dụng từ phòng thẩmđịnh Báo cáo đề xuất tín dụng gồm thông tin khách hàng, dự án mà cán phòng thẩmđịnh thu thập phântích Bước 2: Đánh giá rủi ro Cán rủi ro thực đánh giá rủi ro đề xuất cấp...
... giá rủi ro, Hệ thống thông tin tra cứu Nội dung đánh giá rủi rothẩmđịnh dự án đầu tư NHTM bao gồm: Đánh giá rủi ro chủ đầu tư đánh giá rủi ro dự án đầu tư - Đánh giá rủi ro chủ đầu tư đánh giá ... NHTM Trong rủi ro dự án đầu tư xin vay vốn bao gồm rủi ro chủ đầu tư (khách hàng vay vốn) rủi ro dự án đầu tư (dự án vay vốn); Tiếp theo khái niệm đánh giá rủi ro dự án trình nhận dạng, phântích ... đánh giá rủi rothẩmđịnh dự án ngân hàng thương mại Về khái niệm gồm khái niệm rủi ro, rủi ro dự án đầu tư xin vay vốn, khái niệm đánh giá rủi ro cần thiết phải đánh giá rủi rothẩmđịnh dự án...
... hàng thẩmđịnh dự án Nội dung thẩmđịnh dự án gồm phần là: Thẩmđịnh kỹ thuật; Thẩmđịnh kinh tế dự án; Thẩmđịnh tài dự ánTrongthẩmđịnh tài dự án nội dung lớn quan trọng Khi tiến hành thẩmđịnh ... nội dụng dự án liên quan đến dự án, nhằm khẳng định tính hiệu tính khả thi dự án trước định đầu tưTrong trình thẩmđịnh dự án, nhiều phải tính toán, phântích lại dự án Riêng NHTM với tư cách “Bà ... đoạn dự án Rủi ro tiềm ẩn giai đoạn dự án. Do vậy, thẩmđịnh rủi ro tạo điều kiện thực dự ánđịnh Quan điểm thẩmđịnh dự án đầu tư - Một dự án, qua thẩm định, chấp nhận cấp giấy phép đầu tư, phải...
... Đầu tư 47A 1.2 Thẩmđịnh dự án Đánh giá rủi rothẩmđịnh dự án vay vốn Ngân hàng thương mại 1.2.1 Thẩmđịnh dự án vay vốn Ngân hàng thương mại Nói cách chung thẩmđịnh dự án đầu tư việc thẩm ... tập trung phân tích, đánh giá, thẩmđịnh khía cạnh hiệu tài chính, thẩmđịnh rủi ro( bao gồm rủi ro đầu tư rủi ro tín dụng) khả trả nợ dự án Sau phương diện thẩmđịnh xong, cán thẩmđịnh lập tờ ... công nợ + Phântích tiêu tài * Thẩmđịnh dự án đầu tư * Thẩmđịnh tính pháp lý, cần thiết đầu tư, mục tiêu dự án * Thẩmđịnh khía cạnh thị trường dự án - Phântích nhu cầu thị trường tư ng lai...
... hiệu dự án, mà cán thẩmđịnh ngân hàng cần tập trung phântích cụ thể môi trường sách dự án để từ xác định rủi ro xẩy xác suất xẩy loại rủi ro Các nội dung quan tâm sau: - Đánh giá xem dự án chịu ... cho việc phântích đánh giá - Bước 3: Phântích , đánh giá đưa nhận xét cuối hiệu dự án sở kết khảo sát độ nhạy ứng dụng EXCEL việc xác định hiệu tài phântích độ nhạy dự án • Xác định tỷ suất ... thiết khác Rủi ro khác Có thể xẩy dự án biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu Như vậy, yếu tố không chắn, yếu tố rủi ro cần nhận định, phântíchđịnh hướng từ nội dung phântích dự án, định lượng để...
... tả đối tư ng phântích thật rõ ràng để cán tham gia vào việc phântích hay người xem kết phântích hiểu mục đích việc đánh giá gợi ý SWOT Bảng 11: Khung phântích SWOT Đối tư ng phântích SWOT ... trạng công tác đánh giá rủi rothẩmđịnh dự án cho vay vốn Đầu tư & Phát triển Cầu Giấy 2.1 Tổng quan tình hình thẩmđịnh dự án cho vay vốn Trong giai đoạn 2006-2009, phòng Quản lý rủi ro kết hợp ... quyết, nghị định chế tài khác có liên quan tới dòng tiền dự án Cán thẩmđịnh xem xét nội dung loại rủi ro 31 Khi thẩmđịnh dự án, phải xem xét mức độ tuân thủ dự án (thể hồ sơ dự án) để đảm bảo...
... hàng Thẩmđịnh hồ sơ vay vốn Thẩmđịnh khách hàng Thẩmđịnh dự án đầu tưThẩmđịnh tài sản đảm báo Ở đây, ta sâu vào xem xét nội dung thẩmđịnh dự án đầu tư Nội dung thẩmđịnh dự án đầu tư tập ... đầu tư Ngân hàng 1.2.2 Nội dung thẩmđịnh dự án đầu tư: Các nội dung thẩmđịnh dự án đầu tư ngân hàng cần tiến hành phântích đánh giá thể theo sơ đồ sau: Sơ đồ 1: Nội dung thẩmđịnh dự án đầu tư ... thẩmđịnh dự án xin vay vốn Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro danh mục Rủi rothẩmđịnh dự án xin vay vốn Rủi ro tập trung Rủi ro trị Rủi ro xây...
... dự án có mối quan hệ chặt chẽ với Qua việc phântíchthẩmđịnh khía cạnh dự án, cán thẩmđịnh đưa nhận định đánh giá rủi ro tiềm ẩn dự án để từ lập báo cáo thẩmđịnh trình cấp có thẩm quyền phán ... trả nợ dự ánPhân tích, đánh giá rủi ro xảy dự án Lập báo cáo thẩmđịnh đánh giá rủi ro dự án Nhìn vào sơ đồ ta thấy: Khi cán thẩmđịnh tiếp nhận hồ sơ vay vốn khách hàng, họ thẩmđịnh khía cạnh ... dự án có, đánh giá rủi ro tổng hợp lại tất rủi ro gặp phải thẩmđịnh dự án Vậy nên, vai trò đánh giá rủi rothẩmđịnh dự án quan trọng Nó sơ để định có cho vay hay không 1.2.1.3 Quy trình đánh...