phát hiện phương sai thay đổi

CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) docx

... hậu phương sai sai số thay đổi MỤC TIÊU Biết cách phát phương sai sai số thay đổi biện pháp khắc phục NỘI DUNG Bản chất tượng phương sai sai số thay đổi Hậu Cách phát phương sai sai số thay đổi ... 0,tức, phương sai sai số thay đổi Nếu giả thuyết H0 bị bác bỏ, mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi 5) Nếu giả thuyết H0 chấp nhận, B1 mô hình (*) xem giá trị chung phương sai sai số không đổi, ... mức tiết kiệm trung bình thay đổi theo thu nhập Đây trường hợp phương sai sai số thay đổi E(ui2) = σi2 7.1 Nguyên nhân phương sai thay đổi Do tích lũy kinh nghiệm mà sai số theo thời gian ngày...

40
1,569
5

HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pps

Danh mục: Toán học

... định σ i2 biến đổi mô hình gốc cho mô hình biến đổi thoả mãn giả thiết phương sai sai số không đổi Phương pháp bình phương nhỏ áp dụng cho mô hình biến đổi trước đây, phương pháp bình phương nhỏ ... điển trừ giả thiết phương sai sai số không đổi Chúng ta xét số giả thiết sau phương sai sai số Những dạng chưa bao quát tất phổ biến Giả thiết 1: Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương biến giải ... tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định white • Ước lượng OLS Từ thu phần dư ei • Ước lượng mô hình sau : ei2=α1+α2X2+α3X3+α4X22+α5X32+α6X2X3+vi • Với H0 : Phương sai sai số không đổi , nR2...

8
396
1

HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI potx

Danh mục: Toán học

... định σ i2 biến đổi mô hình gốc cho mô hình biến đổi thoả mãn giả thiết phương sai sai số không đổi Phương pháp bình phương nhỏ áp dụng cho mô hình biến đổi trước đây, phương pháp bình phương nhỏ ... điển trừ giả thiết phương sai sai số không đổi Chúng ta xét số giả thiết sau phương sai sai số Những dạng chưa bao quát tất phổ biến Giả thiết 1: Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương biến giải ... tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định white • Ước lượng OLS Từ thu phần dư ei • Ước lượng mô hình sau : ei2=α1+α2X2+α3X3+α4X22+α5X32+α6X2X3+vi • Với H0 : Phương sai sai số không đổi , nR2...

7
428
2

Chương 7: Phương sai thay đổi

Danh mục: Toán học

... thay đổi Chúng ta quan sát qua hình minh họa sau đây: (Hình 1: Phương sai sai số không đổi) Bản chất phương sai thay đổi (Hình 2: Phương sai sai số thay đổi) Bản chất phương sai thay đổi Lý phương ... chất phương sai thay đổi Khi giả thiết phương sai không thay đổi mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm => Hiện tượng phương sai thay đổi Hay mô hình bị HET (HETEROSKEDASTICITY) Bản chất phương sai ... nghĩa khoảng tin cậy dựa theo phân phối t F không ý nghĩa Phát phương sai thay đổi  Bằng đồ thị phân tán Phát phương sai thay đổi  Phương pháp kiểm định White Xét hàm hồi quy ba biến : Yi =...

16
1,907
24

Tài liệu PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pptx

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 9: Phương sai thay đổi 9.1 BẢN CHẤT CỦA PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Sử dụng đồ thò để phân biệt trường hợp phương sai đồng (homoscedasticity) phương sai thay đổi (heteroscedasticity) Đồ thò 9.1a thể phương ... giả thiết H0: B2 = (không có tượng phương sai thay đổi /phương sai đồng nhất) kiểm đònh t • Chấp nhận H0, phương sai không đổi • Bác bỏ H0, phương sai thay đổi o GLEJSER TEST Phùng Thanh Bình, ... lượng ứng dụng Bài giảng 9: Phương sai thay đổi c Nếu thực có tượng phương sai thay đổi, Anh/Chị đề xuất cách chuyển dạng liệu để khắc phục tượng phương sai thay đổi? d So sánh hai kết ước lượng?...

10
1,147
7

Tài liệu Phương sai thay đổi docx

Danh mục: Quản lý nhà nước

... Vi Phát phương sai thay đổi  Phương pháp kiểm định Park Các bước giống kiểm định White hàm hồi quy phụ có dạng : Lnei2  1  2 ln X i  vi Phát phương sai thay đổi  Bằng đồ thị phân tán Phát ... 1/2/2013 Phát phương sai thay đổi  Bằng đồ thị phân tán Phát phương sai thay đổi  Phương pháp kiểm định White Giả sử ta xét hàm hồi quy ba biến ... Nếu nR   (k ) bác bỏ giả thiết H0, Kết luận có tượng phương sai thay đổi Phương pháp thường tiến hành Eviews Phát phương sai thay đổi  Phương pháp kiểm định Glejser Các bước giống kiểm định...

3
654
0

Chương 7 Phương sai thay đổi

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... Tuy nhiên, dùng ước lượng phương sai theo công thức ˆ σ Vˆr ( β ) = a ˆ ∑ xi mô hình có phương sai rõ ràng ước lượng chệch ˆ Var ( β ) III Cách phát phương sai thay đổi Phương pháp đồ thị Xét mô ... tuyến tính, không chệch, có phương sai bé β2 (Theo định lý Gauss-Markov) ˆ Vì phương sai β không ˆ bé nên β không ước lượng hiệu 2 Với mô hình (1), có phương sai thay đổi chứng minh : ∑x σ ˆ Var ... tiến, sai lầm phạm phải - Do người học hành vi khứ - Do mẫu có giá trị bất thường (hoặc lớn nhỏ so với giá trị khác) Hiện tượng phương sai không đồng thường gặp số liệu chéo II Hậu phương sai thay...

13
807
2

KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VII - PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pdf

Danh mục: Toán học

... 7.1 Bản chất phương sai thay đổi Giả định mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển phương sai sai số hồi quy không đổi qua quan sát Trong thực tế sai số hồi quy tăng lên giảm giá ... thu thập số liệu phương sai giảm - Phương sai sai số tăng xuất điểm nằm ngoài, trường hợp bất thường với liệu khác biệt (rất lớn nhỏ so với quan sát khác) - Phương sai thay đổi không xác dạng ... β2=0 : Không có tượng phương sai thay đổi 11 VD: Dữ liệu Hete-Park_Glejser test, có liên hệ 7.4.4 Kiểm định Glejser B1: Ước lượng hồi quy gốc dù có tồn phương sai thay đổi B2: Ước lượng mô hình:...

26
1,269
3

Khắc phục phương sai thay đổi bằng EVIEWS

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

...

8
3,779
75

phương sai thay đổi eviews

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... định Glejser By Tuấn Anh (UEH) Khắc phục phương sai thay đổi EVIEWS By Tuấn Anh (UEH) Khắc phục phương sai thay đổi EVIEWS Xét mô hình bị phuơng sai thay đổi Yi = β1 + β X 2i + β X 3i + U i By ... Vẽ đồ thị phần dư Chạy lại hàm hồi quy để cập nhật phần dư biến Resid By Tuấn Anh (UEH) Phương trình hồi quy By Tuấn Anh (UEH) Vào Quick\Graph… By Tuấn Anh (UEH) Nhập tên biến resid để...

25
1,232
4

Tiểu luận đầu tư tài chính MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) VỚI HIỆP PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... thị trường đánh đổi giá trị trung bình phương sai Beta tài sản xác định hiệp phương sai tài sản với thị trường chia cho phương sai danh mục thị trường βt = Htωt-1/σ2Mt, thay vào phương trình (1) ... lượng giá trị trung bình hiệp phương sai theo thời kỳ sử dụng thay đổi tỷ suất sinh lợi tài sản thời kỳ trước Thêm vào đó, nhà đại diện phát thay đổi ma trận hiệp phương sai từ thông tin tỷ suất sinh ... trị hiệp phương sai với thị trường phương sai Tuy nhiên, thông tin bổ sung từ biến đổi khứ tỷ suất sinh lợi tài sản có vai trò quan trọng việc giải thích phần bù rủi ro phương sai thay đổi Đặc...

15
578
0

slide bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi

Danh mục: Kinh tế lượng

... Tuy nhiên, dùng ước lượng phương sai theo cơng thức ˆ σ Vˆr ( β ) = a ˆ ∑ xi mơ hình có phương sai rõ ràng ước lượng chệch ˆ Var ( β ) III Cách phát phương sai thay đổi Phương pháp đồ thị Xét mơ ... tuyến tính, khơng chệch, có phương sai bé β2 (Theo định lý Gauss-Markov) ˆ β khơng Vì phương sai ˆ bé nên β khơng ước lượng hiệu 2 Với mơ hình (1), có phương sai thay đổi chứng minh : ∑x σ ˆ Var ... *GT3 : Phương sai sai số tỷ lệ thuận với bình phương giá trò trung bình Y var(Ui/Xi) = б2[ E(Y)]2 *GT4 : Phép biến đổi lôgarit Ln(Yi) = β1+ β2ln(Xi) +Ui Mô hình lôgarit có phương sai không đổi ...

14
3,239
1

bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi

Danh mục: Chuyên ngành kinh tế

... 2i X 3i Vi Phát phương sai thay đổi ¾ Phương pháp kiểm định White Giả sử ta xét hàm hồi quy ba biến : Yi Phát phương sai thay đổi ¾ Bằng đồ thị phân tán Phát phương sai thay đổi ¾ Phương pháp ... 1/2/2013 Phát phương sai thay đổi ¾ Bằng đồ thị phân tán Phát phương sai thay đổi ¾ Phương pháp kiểm định White E1 E X 2i E3 X 3i Ui Bước : Ước ... thường tiến hành Eviews Xi ei E1 E Xi vi vi Phương pháp thường tiến hành Eviews 1/2/2013 5 Khắc phục phương sai thay đổi Khắc phục phương sai thay đổi a Ước lượng với ma trận White Ước lượng...

3
371
0

bài tập tiểu luận phương sai thay đổi

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... H0, nghóa có tượng phương sai thay đổi Qua việc kiểm đònh nhiều phương pháp ta thấy có tượng phương sai thay đổi Cách khắc phục phương sai thay đổi:  Để ùc lượng ta dùng phương trình hồi quy ... 3: Phương sai sai số tỷ lệ với bình phương giá trò kỳ vọng Y: Ta biến đổi mô hình gốc sau: Trong Ta có Nghóa nhiễu Vi có phương sai không đổi Hay, mô hình Thỏa mãn giả thiết phương sai không đổi ... dụng phương pháp bình phương nhỏ có trọng số (WLS) phương pháp bình phương nhỏ tổng quát (GLS)  Chưa biết : Giả thiết 1: Phương sai sai số tỷ lệ thuận với bình phương biến giải thích Ta biến đổi...

30
329
1

Toán phương sai thay đổi

Danh mục: Toán học

... thu thập số liệu phương sai giảm • Phương sai sai số tăng xuất điểm nằm ngoài, trường hợp bất thường với liệu khác biệt (rất lớn nhỏ so với quan sát khác) • Phương sai thay đổi không xác dạng ... xác dạng mô hình, biến quan trọng bị bỏ sót phương sai sai số lớn thay đổi • Tình trạng giảm hẳn đưa biến bị bỏ sót vào mô hình 7.2 Hệ phương sai thay đổi sử dụng ước lượng OLS 30 Stock prices ... ) = E ( u i2 ) = δ Xi Xi Phương sai sai số tỷ lệ với biến giải thích: E ( u i2 ) = δ Như phương trình không tượng phương sai thay đổi là: Yi β = + β + vi Xi Xi Lưu ý: phương trình trên, hệ số...

8
306
0

bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi

Danh mục: Mẫu Slide - Template

... Tuy nhiên, dùng ước lượng phương sai theo cơng thức ˆ σ ˆ Var ( β ) = ∑ xi mơ hình có phương sai rõ ràng ước lượng chệch Var ( βˆ2 ) III Cách phát phương sai thay đổi Phương pháp đồ thị Xét mơ ... tuyến tính, khơng chệch, có phương sai bé β2 (Theo định lý Gauss-Markov) Vì phương sai βˆ2 khơng bé nên βˆ2 khơng ước lượng hiệu 2 Với mơ hình (1), có phương sai thay đổi chứng minh : x σ ∑ Var ... không đổi p dụng OLS ước lượng MH(2) Sau nhân vế với Xi, ta mô hình mẫu cần tìm *GT2 : Phương sai sai số tỷ lệ với biến giải thích var(Ui/Xi) = б2Xi *GT3 : Phương sai sai số tỷ lệ thuận với bình phương...

17
505
1

Phân tích tác dụng của từng lực lượng thúc đẩy sự thay đổi kinh doanh và quản lý .Mối quan hệ giữa các lực lượng ấy và sự cần thiết phát hiện kịp thời chúng đối với các doanh nghiệp .doc.DOC

Danh mục: Kế toán

... thúc đẩy kinh tế phát triển ,do phải nâng cao giá trị thay đổi thực chất nâng cao trình độ, mà trình độ xảy liên tục phạm vi quy mô khác * Các nguyên nhân lực lợng thúc đẩy thay đổi bao gồm lực ... đẩy phát triển doanh nghiệp xẽ làm cho doanh nghiệp định hớng đợc phát triển Khi phát yếu tố doanh nghiệp phải mạnh dạn đối để tiếp xúc phát triển theo cách động sáng tạo động lực thúc đẩy phát ... nhận đợc sai sót việc sản suất kinh doanh doanh nghiệp ,cũng nh giá thị trờng so với đối thủ cạnh tranh với II cần thiết phát chúng doanh nghiệp Việc phát kịp thời lực lợng làm thúc đẩy phát triển...

11
1,475
1

Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng Axit Deoxyribo Nucleic

Danh mục: Sinh học

... Escherichia coli transposon Vi khun Agrobacterium tumefaciens v virus khm sỳp l (cauliflower mosaic virus) u nm cỏc danh mc cỏc loi gõy hi cho thc vt v c bit virus khm sỳp l ngoi gõy bnh cho ... Master CAT.No 04535286001 (bao gm: FastStart Taq DNA Polymerase, m phn ng, MgCl2 v dNTP (dựng dUTP thay th dTTP) LightCycleđ Uracil N-glycosylase (ti u) CAT.No 03 539 806 001 kớt 0,02 u cụn loi 10...

25
1,082
2

Tài liệu Chương 7:Phương thức sai thay đổi ppt

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 7.1 Bản chất phương sai thay đổi Giả định mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển phương sai sai số hồi quy không đổi qua quan sát Trong thực tế sai số hồi quy tăng lên giảm giá ... thu thập số liệu phương sai giảm - Phương sai sai số tăng xuất điểm nằm ngoài, trường hợp bất thường với liệu khác biệt (rất lớn nhỏ so với quan sát khác) - Phương sai thay đổi không xác dạng ... β2=0 : Không có tượng phương sai thay đổi 11 VD: Dữ liệu Hete-Park_Glejser test, có liên hệ 7.4.4 Kiểm định Glejser B1: Ước lượng hồi quy gốc dù có tồn phương sai thay đổi B2: Ước lượng mô hình:...

26
512
0