... CHƯƠNG I: MÔHÌNHHỒIQUYHAIBIẾN , MỘTVÀITƯTƯỞNGCƠBẢN 1.1 Phân tích hồiquy a Bản chất phân tích hồiquy b Phân tích hồiquy quan hệ khác 1.2 Bản chất nguồn số liệu cho phân tích hồiquy a ... liệu c Bản chất chung số liệu kinh tế – xã hội 1.3 Môhìnhhồiquy tổng thể 1.4 Sai số ngẫu nhiên chất 1.5 Hàm hồiquy mẫu 1.1 Phân tích hồiquy (regression analysis) a Bản chất phân tích hồiquy ... trị biến phụ thuộc + Các biếnbiến ngẫu nhiên - Trong phân tích hồiquy + Ứng với giá trị cho trước biến độc lập có nhiều giá trị khác biến phụ thuộc + Các biếnbiến ngẫu nhiên • Phân tích hồi quy...
... tố đại diện cho tất biếnmô hịnh; _Ngay biết biến bị loại khỏi môhìnhbiến ,khi ta xây dung môhìnhhồiquy bội ,nhng số liệu cho biến _Ngoài biến giảI thích môhìnhcó số biến khác nhng ảnh ... muốn cómôhình dơn giản đợc Nếu giảI thích hành vi biến Y số nhỏ biến giảI thích nh ta tờng minh biến khác biến bị loại khỏi môhình ta ding yếu tố U i để thay cho tất biến 1.5.Hàm hồiquy mẫu ... le lam phat Hình 1.3 Ta đa nhiều ví dụ phụ thuộc biến vào môt nhiều biến khác.Kỷ thuật phân tích hồiquy giúp ta nghiên cứu mối quan hệ nh gia biến Các ký hiệu :Y _biến phụ thuộc [hay biến đợc giảI...
... tính haibiến Ví dụ: mức độ quan hệ kết thi môn thống kê môn toán Nhưng phân tích hồiquy lại ước lượng dự báo biến sở giá trị cho biến khác Về kỹ tuật phân tích hồibiến tính chất đối xứng Biến ... kinh tế, muốn cómôhình đơn giản Nếu giải thích hành vi biến Y số nhỏ biến giải thích ta tư ng minh biến khác biến bị loại khỏi môhình ta dùng yếu tố Ui để thay cho tất biến Trên vài lý tồn Ui ... chất biết biến giải thích X biến phụ thuộc Y, biết không rõ biến khác ảnh hưởng đến Y Vì vậy, Ui sử dụng yếu tố đại diện cho tất biến khác môhình Ngay biết biến bị loại khỏi môhìnhbiến nào,...
... Tạo biến phù hợp với dạng môhình Ước lượng kiểm định môhình Kiểm định môhình Kiểm tra lỗi môhình Dự báo Nguyen Duy Tam - IDR 34 Hàm hồiquy Log – Lin Nguyen Duy Tam - IDR Hàm hồiquy ... 19-Aug-10 • • • • Chúng ta cóquy n nghi ngờ môhìnhcó sử dụng hay không? Quy tắt kiểm định thông qua giá trị F Giả thiết đưa ra: H0: 2 =0: Môhình chưa sử dụng H1: 2 # 0: Môhìnhcó khả dùng Nguyen ... Trong trường hợp bác bỏ H0, ta khẳng định biến độc lập tư ng ứng có tác động đến biến phụ thuộc Ý nghĩa hệ số hồiquy diễn giải vấn đề: Dấu hệ số hồiquycó hợp với lý thuyết không? Khi X tăng...
... n−2 III KiỂM ĐỊNH MÔHÌNHHỒIQUY Các đại lượng ngẫu nhiên a Đại lượng ngẫu nhiên Ui Ta có Yi = β1 + β X i + U i Vì Ui ~ Nên Yi ~ N(0,σ2) N(β1+β2Xi,σ2) III KiỂM ĐỊNH MÔHÌNHHỒIQUY Các đại lượng ... ĐỊNH MÔHÌNHHỒIQUY Kiểm định giả thiết hệ số hồiquy a Kiểm định giả thiết β2 Phương pháp giá trị tới hạn (kiểm định t) ˆ β2 − β0 Bước : tính giá trị tới hạn t = ˆ se( β ) Bước : tra bảng t-Student ... α : bác bỏ giả thiết H0 III KiỂM ĐỊNH MÔHÌNHHỒIQUY Kiểm định giả thiết hệ số hồiquy b Kiểm định giả thiết β1 Ho:β1 = βo H1:β1 ≠ βo Với độ tin cậy 1-α Tư ng tự kiểm định giả thiết β2 giá trị...
... MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒIQUYHAIBiẾNHồiquy qua gốc tọa độ Trên thực tế dùng đến môhìnhhồiquy qua gốc tọa độ V MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒIQUYHAIBiẾNMôhình tuyến tính logarit Hay gọi môhình log-log ... MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒIQUYHAIBiẾNMôhình lin-log Ý nghĩa hệ số β2 : thay đổi β2 đơn vị X thay đổi % Y V MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒIQUYHAIBiẾNMôhình nghịch đảo PRF : Yi = β1 + β + Ui Xi Môhình không ... DỤNG MÔHÌNHHỒIQUY Trình bày kết hồiquy Kết hồiquy ví dụ trước : ˆ Y = − 5,4517 + 0,9549 X i se t p _ value 0,672 IV SỬ DỤNG MÔHÌNHHỒIQUY Vấn đề đổi đơn vị tính hàm hồiquy Trong hàm hồi quy...
... 10 0 X 10 15 r > X ,Y cótư ng quan thuận (tư ng quan dương) Tức X tăng giá trò trung bình Y tăng; X giảm giá trò trung bình Y giảm r < X ,Y cótư ng quan nghòch (tư ng quan âm) Tức X tăng ... với gốc tọa độ tỷ lệ Nếu X, Y độc lập rXY = 0; rXY = điều nghóa haibiến độc lập r đo mức độ phụ thuộc tuyến tính, r ý nghóa mô tả quan hệ phi tuyến 30 r=1 25 20 Y 15 10 0 X 10 15 30 r = ... 1-5 PP OLS, ước lượng PP OLS ước lượng tuyến tính, không chệch có p.sai nhỏ Đối với hàm hai biến, ˆ ,β tư ng ứng ˆ β1 ước lượng t.tính, không chệch, có p.sai nhỏ β 1, β 2- Phương sai sai số...
... thông qua hàm hồiquy (ESS), tức thông qua biến giải thích có mặt hàm hồiquy - Các biến thiên Y giải thích bên môhình (RSS), tức không thông qua biến giải thích có mặt hàm hồi 19 quy • Ký hiệu ... thích 100% biến thiên Y - Nếu r2 = 0,9: Hàm hồiquy giải thích 90% biến động Y, tức biến động biến giải thích hàm hồiquy chi phối 90% biến động Y 21 • Ta có r= r Gọi hệ số tư ng quan biến X Y ... hàm hồiquy mẫu 2.5 Phân bố xác suất Ui 2.6 Khoảng tin cậy kiểm định giả thiết hệ số hồiquy 2.7 Kiểm định phù hợp hàm hồi quy, phân tích hồiquy phân tích phương sai 2.8 Phân tích hồiquy dự...
... dựng môhình tuyến tính nhằm thể mối liên hệ haibiến X Y Môhìnhhồiquy tuyến tính tổng thể mẫu Giả sử ta cóhaibiến X Y, Y biến phụ thuộc tuyến tính vào X Tức với giá trị cụ thể xi biến X biến ... hệ haibiến ngẫu nhiên X Y X Y có mối quan hệ ngang cấp Trong phần hồiquy xét mối quan hệ tuyến tính haibiến Tuy nhiên, haibiếncóbiến xem ảnh hưởng đến biến lại Biến gây ảnh hưởng gọi biến ... tích hồiquy đơn 3.5.1 Hệ số xác định Phần ta dùng biến độc lập X để giải thích biến thiên biến phụ thuộc Y thông qua việc xây dựng phương trình hồiquy tuyến tính Những câu hỏi đặt là: môhình hồi...
... đại diện cho tất biếnmôhình - Ngay biết biến bị loại khỏi môhìnhbiến nào, xây dựng môhìnhhồiquy bội, số liệu cho biến Thành Thái Introductory Econome 21 III.Hàm hồi qui haibiến Sai số ngẫu ... vi biến Y số nhỏ biến giải thích ta tư ng minh biến khác biến bị loại khỏi môhình ta dùng yếu tố Ui để thay cho tất biến Thành Thái Introductory Econome 22 III.Hàm hồi qui haibiến Hàm hồiquy ... I Bản chất phân tích hồi qui Khái niệm: - Phân tích hồi qui nghiên cứu phụ thuộc biến( biến phụ thuộc hay gọi biến giải thích) vào hay nhiều biến khác (biến độc lập hay gọi biến giải thích)...
... DUNG CƠBẢN • Nắm ý nghĩa kinh tế hệ số β môhình HQ • Nguyên tắc so sánh hệ số xác định • Nội dung chương (kiểm định, khoảng tin cậy, dự báo) Chương MÔHÌNHHỒIQUY BỘI (MÔ HÌNH HQ ĐA BIẾN) ... Môhình tốt ? Môhình ( Vì R12 > R22 ) • Môhình 3: Ln𝑌𝑖 = 0.7774 – 0.2531 LnXi (R32 = 0.7448) Môhình tốt ? Không so sánh R2 So sánh hệ số xác định môhình • Cùng cỡ mẫu n • Cùng số lượng biến ... 3.5: Hồiquy nhu cầu cà phê (Y_tách/ngày) theo giá bán (X_USD/pound) theo mô hình: • Môhình 1: 𝑌𝑖 = 1.5777 + 0.5789 (1/Xi) (R12 = 0.7309) • Môhình 2: 𝑌𝑖 = 2.1848 – 0.5521 LnXi (R22 = 0.7121) Mô...
... quan giá nôi đia và giá thế 2777 2735 giới, ta cómô hình: Yi = α1 + α2 Xi + Ui Yi = βXi + Ui Hãy ước lư ng mô 1959 2033 hình và chon môhình thích h p hơn? Bài tâp X 1000 1042 1092 1105 1110 ... 1105 1110 Y 1000 1023 1040 1087 1146 1889 1974 2015 2260 2621 1543 1567 1592 1714 1841 39 • Môhình • Môhình Y = α1 + α X Y = β2 X Y = 516, 09 + 0,534 X R = 0,979 Y = 0, 795 X thô R = 0,9858 ˆ ... N i Dung x ⇒ (∑ X ) ; ∑ y ⇒ ( ∑ Y ) ∑ ∑ xy ⇒ ∑ XY Khai báo thi u c p s li u AC khai báo ti p: X M+ d u ph y Y Khai báo th a c p s li u (Ví d th a c p 12) AC REPLAY ↑ Y12 Shift M...
... vào bảng số liệu sau để lập phương trình hồiquymô tả phụ thuộc tiền lương công nhân vào khu vực làm việc (Di = 1: tư nhân, Di = 0: nhà nước) bậc thợ (3 bậc) II Môhìnhhồiquybiến lượng biến ... Nam: E(Yi/D1=0, D2=1, Xi) = (β1 + β3) + β4Xi III Hồiquy với biến lượng haibiến chất • Số biến giả phụ thuộc vào số biến chất thuộc tính mà biến chất có • Ví dụ: Thu nhập giảng viên phụ thuộc ... (j=1 m) Có khả năng: + α1= β1 α2= β2: hồiquy đồng + α1 ≠ β1 α2= β2: hồiquycó hệ số góc + α1= β1 α2 ≠ β2: hồiquycó hệ số chặn + α1 ≠ β1 α2 ≠ β2: hồiquy hoàn toàn khác Ví du: Số liệu tiết...
... (USD/tuần) Giả sử Y X có quan hệ tuyến tính Hãy ước lượng môhìnhhồI qui Y theo X 2 Các giả thiết cổ điển môhìnhhồi qui tuyến tính • Giả thiết : Biến độc lập Xi phi ngẫu nhiên, giá trị chúng phải ... : Var (Ui / Xi) = σ ∀i • Giả thiết : Không cótư ng tư ng quan sai số ngẫu nhiên : Cov (Ui , Uj ) = ∀ i≠ j • Giả thiết : Không cótư ng tư ng quan biến độc lập Xi sai số ngẫu nhiên Ui Cov (Xi ... kết phân tích hồi qui • Dấu hệ số hồi qui ước lượng phù hợp với lý thuyết hay tiên nghiệm không • Các hệ số hồi qui ước lượng có ý nghĩa mặt thống kê hay không • Mức độ phù hợp môhình (R2) • Kiểm...
... * Môhình xu hướng tuyến tính • Môhình : Yt = β1 + β2 t Yt : biếncó số liệu theo thời gian t : biến thời gian hay biến xu hướng Ví dụ : Với số liệu GDP (đv : tỷ USD) từ 1972-1991, dùng môhình ... trừ có tiên nghiệm mạnh cần phải dùng môhình qua gốc tọa độ Ví dụ : Môhình tuyến tính logarit (log-log) Môhình : lnYi = β1 + β2lnXi + Ui (PRF) *Đặc điểm môhình : - β1, β2 ước lượng phương pháp ... ˆ GNPt = −16329.2 + 2584.785 Mt Môhình nghịch đảo 1 Môhình : Yi = β1 + β + Ui X i (PRF) Đặc điểm : Khi X Y 1 *Một số trường hợp áp dụng môhình này: - Quan hệ chi phí sản...
... (USD/tuần) Giả sử Y X có quan hệ tuyến tính Hãy ước lượng môhìnhhồI qui Y theo X 2 Các giả thiết cổ điển môhìnhhồi qui tuyến tính • Giả thiết : Biến độc lập Xi phi ngẫu nhiên, giá trị chúng phải ... : Var (Ui / Xi) = σ ∀i • Giả thiết : Không cótư ng tư ng quan sai số ngẫu nhiên : Cov (Ui , Uj ) = ∀ i≠ j • Giả thiết : Không cótư ng tư ng quan biến độc lập Xi sai số ngẫu nhiên Ui : Cov (Xi ... kết phân tích hồi qui • Dấu hệ số hồi qui ước lượng phù hợp với lý thuyết hay tiên nghiệm không • Các hệ số hồi qui ước lượng có ý nghĩa mặt thống kê hay không • Mức độ phù hợp môhình (R2) • Kiểm...
... 225.2917 Đánh giá mức độ đa cộng tuyến môhình [2] qua hồiquy phụ nào? g) Khi hồiquy QB theo PA, PB môhình [3] đây, có nhận xét kết hồiquy kết luận môhình [2] [3] Dependent Variable : QB Method ... mềm Eviews Nguyễn Quang Dong Chương MÔHÌNHHỒIQUY BỘI 2.1 a) Thế môhìnhhồiquy tổng quát có k biến b) Ý nghĩa hệ số PRF c) Khi niều biến độc lập thay đổi biến phụ thuộc thay đổi nào? d) Trình ... phần mềm Eviews Nguyễn Quang Dong CHUƠNG HỒIQUY VỚI BIẾN GIẢ 3.1 a) Thế biến định tính b) Biến định tính môhìnhbiến độc lập hay biến phụ thuộc 3.2 Các biến số sau định lượng hay định tính: a)...
... 3.1 Môhìnhhồiquy qua gốc tọa độ Môhìnhhồiquy tổng thể: E (Y / X ) = β X i Yi = β X i + ui ˆ Môhìnhhồiquy mẫu ngẫu nhiên: Yi = β X i + ei ˆ β2 ∑X ... hồiquy sau: ˆ Yi = 8,0139 + 0,0247t GDP thực tăng với tốc độ 2,47%/năm từ 1972-91 * Môhình xu hướng tuyến tính: Mô hình: Yt =β1 + β2.t + ut Tức hồiquy Y theo thời gian, phương trình gọi mô ... giảm 0,75% 3.3 Môhìnhbán logarit 3.3.1 Môhình log-lin Môhìnhbán logarit có dạng: lnYi = β1 + β2.Xi + ui d (ln Y ) (1 Y ) dY dY Y β2 = = = dX dX dX β2 = Thay đổi tư ng đối biến phụ thuộc...
... MÔHÌNH Yi = β1 + β X i + ui • β1 = (Yi − ui / X i = 0) = E(Y/Xi =0) ⇒ β1 cho bi t giá tr trung bình ... thu n nh t (b ng nhau) var(u|Xi) = σ2 (v i ∀i) Không có t tư ng quan gi a y u t ng u nhiên Cov(ui ,uj|Xi,Xj) = (v i ∀i ≠ j) u X không tư ng quan v i Cov (ui, Xi) = H i qui ñơn Nguy n Th Minh Hi ... βi ~χ ( n−2) ~ T (n − 2) Nguy n Th Minh Hi u 33 H i qui ñơn Nguy n Th Minh Hi u V Phân tích h s môhình h i qui 1.Ư c lư ng kho ng tin c y cho h s h i qui • Kho ng tin c y ñ i x ng ( ) ( ) ˆ ˆ...