cầu về quản lý định lượng rủi ro đối với nhóm cổ phiếu ngân hàngniêm yết tại việt nam
ỨNG DỤNG VAR TRONG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI NHÓM CÁC CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM.PDF
... quản lý rủi ro nhóm cổ phiếu ngân hàng niêm yết Việt Nam -4- CHƯƠNG QUẢN LÝ RỦI RO BẰNG MÔ HÌNH VaR ĐỐI VỚI NHÓM CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG 1.1 Quản lý rủi ro nhóm cổ phiếu ngân hàng 1.1.1 Định nghĩa rủi ... 1.1.3 Quản lý rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng 1.2 Nhu cầu quản lý định lượng rủi ro nhóm cổ phiếu ngân hàng niêm yết Việt Nam 1.3 Cơ sở lý thuyết giá trị chịu rủi ro Value at ... động ngân hàng phải đối mặt với rủi ro Từ rủi ro tài rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro khoản đến rủi ro phi tài rủi ro hoạt động, danh tiếng rủi ro pháp lý Do đó, việc đầu tư vào mã cổ phiếu...
- 86
- 823
- 4
dự báo trong kinh doanh - khái niệm mô hình arima ( phùng thanh bình)
... ARIMA Bước 1: Xác định mô hình o Phần 2: Khi có chuỗi dừng, cần phải xác định dạng mô hình sử dụng • So sánh hệ số tự tương quan hệ số tự tương quan riêng liệu hệ số lý thuyết Nếu hệ số tự tương ... HÌNH ARIMA Bước 2: Ước lượng mô hình o Khi chọn mô hình, hệ số mô hình ước lượng theo phương pháp tối thiểu tổng bình phương sai số o Kiểm định hệ số φ ω thống kê t o Ước lượng sai số bình phương ... ε t -q o Yt = biến phản ứng (phụ thuộc) thời điểm t o µ = giá trị trung bình cố định o ω1, ω2, ω3 = hệ số ước lượng o εt = phần sai số thời điểm t thể ảnh hưởng biến không giải thích mô hình...
- 14
- 574
- 1
Mô hình kinh doanh Khái niệm mô hình kinh doanh ppt
... không đơn giản chút gắn liền với chiến lược kinh doanh Với nhiều công ty, việc lựa chọn mô hình kinh doanh việc hội đồng quản trị “Vòng đời” CEO có vài năm, chí Trong nhiều trường hợp, CEO không ... “chào bán” (offer), bao gồm thành tố: - Lời tuyên ngôn hay tuyên bố giá trị (value proposition): lời khẳng định giá trị/lợi ích sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiêp đem lại cho khách hàng Khu vực ... Những lực góp phần tạo nên lợi cạnh tranh doanh nghiệp - Mạng lưới đối tác (partner network): bao gồm đơn vị có quan hệ hợp tác với doanh nghiệp - Cấu hình giá trị (value configuration): cấu giá...
- 6
- 517
- 3
Mô hình khái niệm – mô hình đối tượng
... hình đối tượng • Định danh đối tượng: dùng để phân biệt với đối tượng khác, chúng có tính chất giống Mỗi đối tượng có định danh thiết lập đối tượng tạo hệ thống • Tính bền vững đối tượng: đối ... đoạn xác định đầy đủ xác lớp đối tượng mối quan hệ chúng hệ thống cần phát triển Như khẳng định chương III, trình phát triển phần mềm hướng đối tượng với UML hướng dẫn ca sử dụng, nên lớp đối tượng ... sở để trao đổi với trình phát triển hệ thống Những khái niệm nghiệp vụ phải thiết kế lại cho phù hợp với qui trình xử lý công việc thời đồng thích ứng với xu phát triển tương lai Trong UML, mô...
- 2
- 1,015
- 0
Mô hình var với khai triển cornish fisher và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... lường rủi ro thị trường chứng khốn Việt Nam * Rủi ro hoạt động đầu tư thị trường chứng khốn Việt Nam Đầu tư TTCKVN chịu nhiều rủi ro khác như: Rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro sức mua, rủi ... (xem [1], [3]) *Phân loại rủi ro: Có nhiều cách phân loại rủi ro, ta chia rủi ro thành loại: rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống - Rủi ro hệ thống: Rủi ro hệ thống rủi ro tác động đến tồn hầu hết ... bảo hiểm rủi ro Bước 5: Lựa chọn cơng cụ quản trị rủi ro thích hợp Đây bước mấu chốt cuối quy trình quản trị rủi ro Đo lường rủi ro Trong quản trị rủi ro tài đại đơn dựa vào phương pháp định tính...
- 70
- 507
- 0
Nghiên cứu ứng dụng mô hình var (value at risk) và mô hình arima (autoregressive integrated moving average) vào QTRR danh mục cổ phiếu niêm yết
... với điều kiện cố định yếu tố lại họ Tỷ trọng cổ phiếu danh mục: xét hai danh mục tương tự số lượng, loại cổ phiếu rủi ro cố phiếu, khác tỷ trọng cổ phiếu danh mục Danh mục có cổ phiếu rủi ro ... rủi ro gốc độ toàn danh tế H mục cổ phiếu riêng lẻ Có thể danh mục có cổ phiếu có rủi ro cao có cổ phiếu hiệu quả, điều mà nhà quản trị quan tâm mức sinh lời mang lại danh mục có đủ đắp rủi ro ... giao rủi ro ại động tài trợ rủi ro thường phân chia thành hai nhóm tự khắc phục rủi ro Tự khắc phục rủi ro ờn g Là phương pháp mà rủi ro xảy NĐT tự khắc phục tổn thất Để tự khắc phục rủi ro trước...
- 88
- 258
- 1
Nghiên cứu ứng dụng mô hình var, CVaR và ARMA GARCH vào quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết
... lỗi thời Rủi ro phi hệ thống Rủi ro tổng hợp Rủi ro hệ thống (RR thị trường) Rủi ro phi hệ thống loại trừ việc đa dạng hóa Như vậy, việc định lượng rủi ro danh mục cổ phiếu, loại rủi ro mà NĐT ... ARMA/GARCH TRONG VIỆC QUẢN TRỊ RỦI RO DANH MỤC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT K in h 1.1 Tổng quan lý thuyết danh mục cổ phiếu niêm yết 1.1.1 Chứng khoán 1.1.2 Cổ phiếu niêm yết ... loại tài sản, ta phân rủi ro thành hai loại: rủi ro hệ thống (rủi ro thị trường) rủi ro phi hệ thống tài sản thành phần - Rủi ro hệ thống (rủi ro thị trƣờng): loại rủi ro tác động lên tất tài...
- 130
- 423
- 3
Ứng dụng mô hình var (value at risk), CVaR (conditional value at risk) và các mô hình mở rộng để quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO CỦA DANH MỤC CỔ PHIẾU VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA DANH MỤC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN tế 1.1 Tổng quan lý thuyết chứng khoán, thị ... sở lý thuyết rủi ro danh mục cổ phiếu quản trị rủi ro cK họ danh mục cổ phiếu niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Chương 2: Ứng dụng kết hợp mô hình VaR, CVaR mô hình mở rộng quản trị rủi ro danh ... NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO CỦA DANH MỤC CỔ PHIẾU VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA DANH MỤC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 1.1 Tổng quan lý thuyết chứng khoán, thị trường...
- 94
- 1,009
- 7
Thiết kế , lắp đặt và khai thác mô hình hộp số ô tô
... d ỏn o to ngh ca Cng Hũa Liờn Bang c u t vo Vit Nam Trng i Hc S Phm K Thut Hng Yờn l mt trng tõm d ỏn ú Trong ú ngnh c khớ ng lc c chỳ trng t u Trong quỏ trỡnh hot ng ó o to c cỏc k thut viờn ... lờn Ngy ụ tụ ó tr thnh phng tin i li thõn thin i vi ngi dõn Vit Nam Nhn nhu cu ny nhiu hóng xe ni ting trờn th gii ó u t vo Vit Nam Theo ú Nh nc cng cú nhng chớnh sỏch phự hp thỳc y ngnh cụng ... nhng cụng ty ó phỏt trin t lõu i Vit Nam nh Cụng ty ụ tụ mựng thỏng hay cụng ty c khớ ụ tụ Si Gũn Nhng nm gn õy nhiu cụng ty ụ tụ nc ngoi ó u t vo th trng Vit nam nh : Toyota, Suzuki, Ford, Mercedes,...
- 60
- 688
- 2
Một số khái niệm mở đầu về thống kê
... 11D 54 10 11E 55 Câu hỏi Công ty Vinamilk cần phải kiểm định chất lượng hộp sữa nhà máy sản xuất cách mở hộp sữa để kiểm tra Hỏi nhân viên kiểm định công ty Vinamilk có điều tra toàn hay không? ... tài phiệt Buffet đứng đầu với 62 tỉ USD Carlos Slim Helu Ông trùm viễn thông Mexico đứng thứ hai với 60 tỉ USD Bill Gates Tổng giám đốc tập đoàn Microsoft đứng vị trí thứ với 58 tỉ USD Làm tập chí ... không? Đồng tháp - 2.019 trường hợp - 530 chuyển sang AIDS Vĩnh long Thông tin lấy từ báo bưu điện việt nam Nằm top 10 tỉnh thành có số người nhiểm HIV cao nước: An giang, Cần thơ, Đồng tháp… Kết luận:...
- 13
- 686
- 4
Khái niệm về hình học không gian
... mặt cầu có tâm bán kính là: Phương trình (2) gọi phương trình mặt cầu Giao mặt cầu mặt phẳng Trong không gian cho mặt phẳng mặt cầu có phương trình sau: Goi hình chiếu vuông góc tâm mặt cầu ... phương trình đường thẳng (d) đối xứng với ( ) qua ( ) Phương trình mặt cầu Giả sử mặt cầu Điểm có tâm có bán kính (h.40) hay , (1) Phương trình (1) gọi phương trình mặt cầu Đặc biệt , phương trình ... phẳng Baì 10541 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng Chứng minh thẳng Baì 10360 song song với nhau.Viết phương trình mặt phẳng chứa hai đường Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz...
- 13
- 2,069
- 8
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR TRONG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN
... buộc nhà quản lý Việt Nam bước phải quan tâm đến rủi ro tài sản mà họ sở hữu Có nhiều phương pháp để quản lý rủi ro cho danh mục VaR (giá trị rủi ro) Đây tảng lý thuyết để quản trị rủi ro danh ... PHƯƠNG PHÁP VaR TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO CỔ PHIẾU POT…………………………………………………………………………………23 1.3.1 Phân tích rủi ro cổ phiếu POT dựa vào phương pháp Riskmetrics………23 2.3.2 Phân tích rủi ro cổ phiếu POT dựa ... mục quản lý tốt rủi ro vấn đề quan trọng cần thiết để nâng cao hiệu đầu tư Ở nước phát triển, nhiều lý thuyết danh mục đại nghiên cứu, ứng dụng kiểm nghiệm; Việt Nam, cụm từ quản lý rủi ro ...
- 39
- 1,442
- 11
Các khái niệm mở đầu về đạo hàm
... y = 2( x 1)'.( x 1) ( x 1) x = = | x 1| với x > với x < Cách 2: Viết lại hàm số dới dạng: y= Ta đợc: y = x với x > x với x < với x > với x < Ví dụ 2: Tính đạo hàm hàm số sau điểm ... tập 1: Dùng định nghĩa, tính đạo hàm hàm số sau điểm x 0: a f(x) = x2 4x + với x0 = b f(x) = 3x + với x0 = Bài tập 2: Dùng định nghĩa, tính đạo hàm hàm số sau điểm x : a f(x) = với x0 = x b ... cấp cao Tóm tắt lý thuyết Vấn đề 1: Vấn đề 2: Tính đạo hàm cấp k hàm số Tìm công thức đạo hàm cấp n Phần I - đạo hàm chủ đề định nghĩa ý nghĩa đạo hàm A Tóm tắt lí thuyết Số gia đối số số gia hàm...
- 33
- 672
- 2
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - NHỮNG KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU
... thu thập qua trình điều tra trường liệu giả định thu từ thí nghiệm, mô Những liệu phát triển thực tế khứ tại, qua dự đoán tương lai, so sánh với lý thuyết,… Thông thường, giai đoạn thu thập liệu ... yêu cầu báo quốc tế tương đối khó cho nhiều người nhiều lý Bài báo hội thảo dễ nhiều người dễ dàng có Thường yêu cầu phải chủ đề tạp chí Trước gửi đăng cần phải kiểm tra xem báo có chủ đề yêu cầu ... nguyên lý (thu từ nghiên cứu ứng dụng) để đưa hình mẫu với tham số khả thi kỹ thuật Kết nghiên cứu triển khai chưa triển khai được: sản phẩm triển khai hình mẫu khả thi kỹ thuật, nghĩa không rủi ro...
- 10
- 513
- 4
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHỮNG KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU
... nguyên lý (thu từ nghiên cứu ứng dụng) để đưa hình mẫu với tham số khả thi kỹ thuật Kết nghiên cứu triển khai chưa triển khai được: sản phẩm triển khai hình mẫu khả thi kỹ thuật, nghĩa không rủi ro ... động điều tra tài nguyên, kinh tế, xã hội, … xem nghiên cứu định hướng Nghiên cứu định hướng phân chia thành nghiên cứu tảng (background research) nghiên cứu chuyên đề (thematic research) ... hình thành sở lý thuyết, mà dẫn đến ứng dụng có ý nghĩa thực tiễn Nghiên cứu ứng dụng (Applied research) : vận dụng quy luật phát từ nghiên cứu để giải thích vật, tạo nguyên lý giải pháp áp...
- 3
- 467
- 4
mot vai khai niem mo dau
... khoa chức trình bày, phân tích, xử lý số liệu Tầm quan trọng: Giúp ta phân tích số liệu cách khách quan rút tri thức, thông tin chứa đựng đó, nhằm đưa dự báo định Tiết 67: Một vài khái niệm mở ... vị điều tra gọi là: điều tra toàn Nếu điều tra mẫu gọi là: điều tra mẫu Câu hỏi 3: Để kiểm định chất lượng hộp sữa công ty sữa Yomost, người điều tra mở hộp sữa để điều tra Có thể điều tra toàn ... Nhận xét: * Điều tra toàn không khả thi số lượng điều tra đơn vị lớn muốn điều tra phải phá huỷ đơn vị điều tra * Thường điều tra mẫu phân tích, xử lý mẫu số liệu Đại số 10 - nâng cao Củng...
- 11
- 444
- 0
Kỹ thuật số - chương 1: một số khái niệm mở đầu
... Trong thực tế phần lớn đại lượng analog Để xử lý tín hiệu analog, hệ thống cần thực theo ba bước sau: Biến đổi tín hiệu analog ngõ vào thành tín hiệu số (analog-to-digital converter, ADC) Xử lý ... Analog Analog Analog Analog Hệ thống số Hệ thống số kết hợp thiết bị thiết kế để làm việc với đại lượng vật lý miêu tả dạng số Ví dụ: máy vi tính, máy tính tay, thiết bị audio/video số, điện thoại ... Disk) Âm nhạc cụ tiếng hát tạo tín hiệu điện áp analog microphone Tín hiệu analog biến đổi thành dạng số Thông tin số lưu trữ đĩa CD Trong trình playback, máy CD nhận thông tin số từ đĩa CD biến...
- 11
- 587
- 3
Chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái mô hình VAR
... giá thực, cho phép xác định cú sốc tiền tệ trực giao? Phương pháp nghiên cứu: 3.1 Phương pháp nghiên cứu: định lượng Nghiên cứu định lượng: sử dụng mô hình DSGE, mô hình VAR với liệu mô phỏng, mô ... hoạch định sách phải đối mặt Những thành công khứ sách tiền tệ việc giảm lạm phát ổn định hệ thống tài dễ bị tổn thương với biến động tỷ giá hối đoái biện hộ cho phương pháp bảo thủ sách Về mặt lý ... phù hợp với giả định thông thường dùng để ước lượng mô hình VAR đệ quy, Điều ám MH VAR đệ quy gặp vấn đề việc xác định cú sốc sách tiền tệ sử dụng liệu mô từ mô hình DSGE 4.2 Mô hình VAR với liệu...
- 13
- 1,097
- 9
Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25