... sau:• định giá tài sản10Mô hình Garch đa biên• xác định var của tài sản, danh mục• phòng hộ rủi ro ….1. phòng hộ rủi roDanh mục phòng hộ rủi ro được xây dựng để giảm thiểu rủi ro xảy ra trong ... nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường nhiều lợi nhuận cũng như rủi ro này . Do đó hiêủ biết và dự đoán được giá của các cổ phiếu cũng như dự đoán được khoản giá trị lỗ lãi trong ... vọng một chứng khoán bằng lợi nhuận không rủi ro cộng với 1 khoản bù trừ rủi ro dựa trên cơ sở rủi ro toàn hệ thống của chứng khoán đó. với i=1,….,n ,Trong đó:• là lợi nhuận kỳ vọng của tài sản...