bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi

slide bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi

... Tuy nhiên, dùng ước lượng phương sai theo cơng thức ˆ σ Vˆr ( β ) = a ˆ ∑ xi mơ hình có phương sai rõ ràng ước lượng chệch ˆ Var ( β ) III Cách phát phương sai thay đổi Phương pháp đồ thị Xét ... β 2* ước lượng tuyến tính, khơng chệch, có phương sai bé β2 (Theo định lý Gauss-Markov) ˆ β khơng Vì phương sai ˆ bé nên β khơng ước lượng hiệu 2 Với mơ hình (1), có phương sai thay đổi chứng ... thay đổi Các ước lượng OLS ước lượng tuyến tính, khơng chệch khơng hiệu Ước lượng phương sai ước lượng OLS bị chệch nên kiểm định t F khơng đáng tin cậy Kết dự báo khơng hiệu sử dụng ước lượng...

14
3,239
1

bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi

... Squares) Khắc phục mô hình có kể đến HET => Kinh tế lượng nâng cao Khắc phục phương sai thay đổi b Dùng WLS Khắc phục phương sai thay đổi Khi Đối với phương pháp OLS có trọng số ¦ w e ¦ w (Y i ... Eviews Xi ei E1 E Xi vi vi Phương pháp thường tiến hành Eviews 1/2/2013 5 Khắc phục phương sai thay đổi Khắc phục phương sai thay đổi a Ước lượng với ma trận White Ước lượng với ma trận White Khắc ... 1/2/2013 Phát phương sai thay đổi ¾ Bằng đồ thị phân tán Phát phương sai thay đổi ¾ Phương pháp kiểm định White E1 E X 2i E3 X 3i Ui Bước : Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính...

KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VII - PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pdf

... 30 7.2 Hệ phương sai thay đổi sử dụng ước lượng OLS - Các ước lượng bình phương bé ước lượng không chệch ước lượng hiệu (ước lượng có phương sai nhỏ nhất) - Ước lượng phương sai bị chệch, kiểm ... thu thập số liệu phương sai giảm - Phương sai sai số tăng xuất điểm nằm ngoài, trường hợp bất thường với liệu khác biệt (rất lớn nhỏ so với quan sát khác) - Phương sai thay đổi không xác dạng ... từ phương trình 14 Bước 3: Kiểm định giả thiết H0: Phương sai sai số không đổi - Nếu n.R2 < χ2 với bậc tự p-1 (hệ số mô hình trên) => chấp nhận H0 -Nếu n.R2 ≥ χ2 : Bác bỏ H0, tức phương sai sai...

26
1,269
3

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 7: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội

... biến  Các điều kiện vận dụng mô hình thường xuyên không đạt được:  Tuyến tính  Phương sai không đổi sai số (errors) mô hình  Một mô hình tuyến tính tham số diện mô hình tuyến tính, biến độc ... tra điều kiện áp dụng mô hình  Số liệu quan sát sai lệch  Các biến giả (dummy)  Phương pháp bước  Sự tương tác (Interaction) Các điều kiện vận dụng mô hình  Các điều kiện dạng mô hình :  Tuyến ... mô hình tuyến tính tiếp X  Hàm Y  e  Phép biến đổi Y'  ln Y Y'   Dạng tuyến tính ln   X 15 Các phép biến đổi để làm cho mô hình tuyến tính tiếp  Hàm  Phép biến đổi  Dạng tuyến tính...

Tóm tắt bài giảng kinh tế lượng - Chương 1 ppt

... đại lượng kinh tế - Thống kê chủ yếu mô tả tượng kinh tế, không cung cấp đo lường thông số mối liên hệ kinh tế - Kinh tế lượng dùng phương pháp thống kê làm cho thích hợp với vấn đề đời sống kinh ... sống kinh tế Vậy kinh tế lượng gì?  Kinh tế lượng môn khoa học đo lường mối quan hệ kinh tế diễn thực tế  KTL ngày kết hợp lý thuyết kinh tế đại, thống kê toán học máy vi tính, nhằm định lượng ... kinh tế cách định tính       Toán kinh tế liệt kê nguyên lý kinh tế dạng ký hiệu toán học Nguyên lý kinh tế dùng lời để nói Toán kinh tế dùng ký hiệu toán học để giải thích Kinh tế lượng...

17
3,705
15

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 6: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 8: Tự tương quan

... Tự tương quan  Bản chất hậu tự tương quan    Bản chất tự tương quan Nguyên nhân tự tương quan Hậu tượng tự tương quan  Phát tự tương quan    Phương pháp đồ thị ... tương quan, d = 11 Quy tắc kiểm định d DurbinWatson Giả thuyết H0 Không có tự quan dương Không có tự quan dương Không có tự quan âm Không có tự quan âm Không có tự quan Quyết định tương Bác bỏ tương ... không hiệu Phương pháp phát tự tương quan Như vậy, tượng tự tương quan gây hậu nghiêm cho kết hồi qui Vậy, phát tự tương quan hay không phương pháp gì? Trong kinh tế lượng, sử dụng phương pháp...

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 4: Hồi qui logistic

... Các nội dung Hồi qui biến lưỡng phân Tỷ lệ (odds) Mô hình logistic Ước lượng mô hình Tỷ số tỉ lệ Odds ratio Hồi qui biến lưỡng phân  Xem xét mối liên hệ : ... hình logistic exp   E ( y )  P( y  1)   exp   x   b b b b  0 x   E(y) x Xác suất, tỉ lệ (odds), logarít dạng khác thứ 10 Mô hình logistic tiếp E(y) E(y) 1 x x 0 11 Hồi qui logistic ...  b x  b x ) 1 2 3  Vậy, vấn đề trở thành việc xác định dạng F 13 Hồi qui logistic tiếp  Trong số dạng có thể, có :  Hàm logistic (Mô hình logit) expb0  b1 x1  b2 x2  b3 x3  P( y  1)...

39
1,172
11

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 2: Mô hình hồi quy tuyến tính bội

... Mô hình hồi qui bội Thế mô hình hồi qui bội? Mô hình hồi qui bội mô hình biến phụ thuộc phụ thuộc vào hai biến giải thích Dạng mô hình Theo dạng thông thường Mô hình hồi qui tổng ... Mô hình hồi quy tuyến tính bội Nguyên tắc hình học phương pháp bình phương tối thiểu y yi Nhỏ Sum e x2 x1 7/22/2014 b x1i+ b2 x2i PYTHAGORE 11 Mô hình hồi quy tuyến tính bội giả thiết mô hình ... toàn mô hình R2  : phương sai biến x không giải thích hoàn toàn mô hình Kiểm định độ phù hợp mô hình 7/22/2014 30 Mô hình hồi quy tuyến tính bội kiểm định giả thiết - Kiểm định độ phù hợp mô hình...

37
1,252
4

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 2: Thống kê cơ bản

... liệu rời rạc*  Phân phối nhị thức  Phân phối Poisson  Phân phối Hình họcvà Nhị thức Công cụ thống kê This image cannot currently be displayed Thông tin đầy đủ Phân phối liệu thành lập tham khảo ... onward “Regardless of the Phân phối in the population, the sampling Phân phối of the sample thống kê is NORMAL” (Central Limit Theorem) Phân phối chuẩn tắc 1 biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn ... biến thường ký hiệu Z Thường biến chuẩn ký hiệu X Việc biến đổi thành Z trả lời nhiều câu hỏi kinh tế quản trị f(z) Chú ý “Z” khác “X” z -3 -2 -1 +1 +2 +3 Hình Đường cong chuẩn tắc: trung bình...

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 5: Hồi qui tuyến tính bội

... Ví dụ hồi tuyến tính qui bội Phát triển mô hình để giải thích giá nhà theo diện tích tuổi nó, lấy từ mẫu 319 nhà vừa bán gần Ví dụ hồi qui tuyến tính bội tiếp Ví dụ hồi qui qui tuyến tính bội tiếp ... liên hệ tuyến tính Xj Y  Sử dụng thống kê Student với n-k bậc tự  Các giả thuyết:  H0: bi = (Không có mối liên hệ tuyến tính)  H1: bi  (có mối liên hệ tuyến tính Xj Y) 17 Ví dụ hồi qui bội tiếp ... phân phối chuẩn đa biến 20 Tuyến tính  Vẽ biểu đồ phần (partial plots)  Để đánh giá đặc trưng tuyến tính biến Xj so với Y, hồi qui Y toàn biến độc lập trừ Xj, hồi qui Xj biến độc lập khác ...

slide bài giảng kinh tế lượng chương 4 mô hình hồi qui bội

... tăng qui mô sản xuất Nếu β + β 3= : tăng qui mô không hiệu Nếu β + β < : tăng qui mô hiệu Nếu β2 + β3 > : tăng qui mô có hiệu b Mô hình đa thức : Y = β + β X +…+ β Xk + U i i k i i Gọi mô hình ... dùng ước lượng : ˆ σ ∑e = i n−3 Với : ˆ ˆ ei2 =TSS − ESS = ∑ y i2 − β ∑ x2i yi − β ∑ x3i yi ∑ b Mô hình hồi qui tuyến tính k biến Y = β + β X + …+ β X + U (PRF) i 2i k ki i Hàm hồi qui mẫu : ... Không có tượng cộng tuyến biến độc lập      Ước lượng tham số a Mô hình hồi qui ba biến : Y = β + β X + β X + U (PRF) i 2i 3i i Hàm hồi qui mẫu : ˆ ˆ ˆ ˆ Yi = Yi + ei = β1 + β X 2i + β X 3i...

26
3,298
0

slide bài giảng kinh tế lượng chương 5 hồi quy với biến giả

... - 1 954 )  n1=9 - Thời kỳ hậu tái thiết (1 955 -1963)  n2=9 Với thời kỳ tái thiết, hàm hồi qui : Yi = α1+ α2Xi+Ui (1) Với số liệu  ˆ Yi = −0.266 + 0.047 05 X i Với thời kỳ hậu tái thiết, hàm hồi ... Một biến định tính có m mức độ (m phạm trù) cần sử dụng (m-1) biến giả đại diện cho Phạm trù gán giá trị xem phạm trù sở (việc so sánh tiến hành với phạm trù này) II Hồi qui với biến định lượng ... hệt ) Ví dụ : Sau gom số liệu hai thời kỳ hồi qui mô hình (*), ta : ˆ Yi = −1. 75 + 0. 150 45 X i + 1.484 Zi Se = (0.33) (0.470) (0.0163) t = ( -5. 27) (3. 155 ) (9.238) p = (0.000) (0.007) (0.000) −...

23
3,204
0

slide bài giảng kinh tế lượng chương 6 đa cộng tuyến

... tượng cộng tuyến hoàn hảo X2 X3 r23 =1 X4i = 5X2i + Vi  có tượng cộng tuyến không hoàn hảo X2 X4 , tính r24 = 0.9959 II Ước lượng trường hợp có đa cộng tuyến 1.Trường hợp có đa cộng tuyến hoàn ... X2i + Ui (2) Ước lượng (2), ta có : ˆ ˆ ˆ ˆ β , β = β + λβ Tóm lại, có đa cộng tuyến hoàn hảo ước lượng hệ số mô hình mà ước lượng tổ hợp tuyến tính hệ số Trường hợp có đa cộng tuyến không hoàn ... hảo Thực tương tự trường hợp có đa cộng tuyến hoàn hảo với X3i = λX2i +Vi  Vẫn ước lượng hệ số mô hình  III Hậu đa cộng tuyến Phương sai hiệp phương sai ước lượng OLS lớn Khoảng tin cậy tham...

13
2,791
0

slide bài giảng kinh tế lượng chương 8 tự tương quan

... d= − ρ = -1 (tương quan hồn hảo âm)  d=4 * Qui tắc kiểm định d Durbin-Watson: Có tự tương quan dương dL dU -dU -dL Khơng có tự tương Khơng quan Khơng quyết định định Có tự tương quan âm Trong ... [0, dL] nên (1) có tự tương quan dương Kiểm định Durbin-Watson cải biên : Với mức ý nghĩa 2α, ta có : dU Có tự tương quan dương - dU Khơng có tự tương quan Có tự tương quan âm Kiểm định Breusch-Godfrey ... (b) gọi lược đồ tự tương quan bậc p Markov, ký hiệu AR(p) III Ước lượng OLS có tự tương quan Xét mơ hình : Yt = β1+ β2Xt + Ut (1) Với Ut =ρUt-1+εt (-1 ≤ ρ ≤1) Nếu dùng OLS để ước lượng (1) : ˆ...

16
2,511
0

Xem thêm