Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính

... đầu Toán tài ngành toán học ứng dụng nghiên cứu thị trường tài Toán tài nghiên cứu thành phần, đặc điểm, cấu trúc thị trường tài chính, nhằm xây dưng mô hình toán học ứng dụng chúng việc tính toán ... 2: Tính toán ngẫu nhiên số mô hình tài Trong chương 1, kiến thức giải tích ngẫu nhiên nhằm chuẩn bị cho luận văn Ở đây, trình bày chuyển động Brown, tích phân Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên, ... trường tài thực Đây lĩnh vực Việt Nam Nội dung luận văn trình bày số lý thuyết giải tích ngẫu nhiên ứng dụng vào lĩnh vực tài Luận văn chia làm hai chương: Chương 1: Cơ sở tính toán ngẫu nhiên...

Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính

Một số mô hình ngẫu nhiên trong tài chính

... bày số kiến thức chuẩn bị cần thiết, bao gồm trình ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên, khái niệm thị trường tài cấu trúc • Chương chương chính, trình bày số mô hình ngẫu nhiên tài chính, bao gồm mô ... 12 1.3.6 1.3 1.1.1 1.2 Quá trình ngẫu nhiên Xác suất trung hòa rủi ro 12 Một số mô hình ngẫu nhiên tài 2.1 13 Mô hình định giá trái phiếu ... với trường hợp thời gian liên tục Mục đích luận văn hệ thống lại cách số mô hình ngẫu nhiên tài chính, mối liên hệ số mô hình rời rạc liên tục, cụ thể hợp đồng quyền chọn Luận văn cung cấp toán...

Tính toán ngẫu nhiên và một số ứng dụng vào lĩnh vực tài chính

... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THUỶ TÍNH TOÁN NGẪU NHIÊN VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG VÀO LĨNH VỰC TÀI CHÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất Thống kê toán học Mã số: 60 46 15 LUẬN ... 37 CHƢƠNG TÍNH TOÁN NGẪU NHIÊN VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG VÀO LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 2.1 Thị trƣờng, danh mục đầu tƣ thị trƣờng có độ chênh lệch thị giá Phần đưa số định nghĩa toán học khái niệm tài Chúng ... lời giải 32 1.6.7 Lời giải yếu lời giải mạnh 37 CHƢƠNG TÍNH TOÁN NGẪU NHIÊN VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG VÀO LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 38 2.1 Thị trường, danh mục đầu tư thị trường có...

Tài liệu Các tính toán kinh tế và tài chính trong hệ thống thông tin quản lý docx

... 22,500,000.00 VI Tính toán hiệu vốn đầu tư hệ thống thông tin quản lý Quản lý vốn đầu tư vấn đề quan trọng hệ thống thông tin tài kế toán Bây giờ, xem xét việc sử dụng hàm tài Excel để giải toán tính toán ... CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Như nói phần trước đây, hệ thống thông tin quản lý người ta thường sử dụng số hệ quản trị sở liệu thông dụng Foxpro, Access, Oracle, SQL… Trong chương ... vừa tính toán, đồng thời giá trị đặt vào vị trí nơi có trỏ bảng tính V Tính toán khấu hao tài sản cố định hệ thống thông tin quản lý Tính toán khấu hao tài sản cố định vấn đề thường gặp quản...

Ứng dụng MATLAB trong tính toán ngẫu nhiên khóa luận tốt nghiệp

...

Ứng dụng MATLAB trong tính toán ngẫu nhiên

... học Công cụ lí thuyết ngẫu nhiên toán tính toán ngẫu nhiên Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ phần mềm toán học, trình tính toán ngẫu nhiên đơn giản hóa việc sử dụng phần mềm MATLAB Trên cở sở đó, ... số ứng dụng phần mềm MATLAB tính toán ngẫu nhiên Bố cục khóa luận bao gồm hai chương: • Chương 1: Giới thiệu tổng quan phần mềm MATLAB • Chương 2: Trình bày số ứng dụng phần mềm MATLAB tính toán ... Chương Sử dụng MATLAB tính toán ngẫu nhiên 40 2.1 Sinh số ngẫu nhiên 40 2.1.1 Sinh số ngẫu nhiên có phân phối 2.1.2 Sinh số ngẫu nhiên có...

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XÁC SUẤT VÀ CÁC THUẬT TOÁN NGẪU NHIÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC BÀI TOÁN

... thị ngẫu nhiên 2.3 Phân tích toán cách sử dụng biến thị ngẫu nhiên PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THUẬT TOÁN NGẪU NHIÊN 3.1 Khái niệm thuật toán ngẫu nhiên 3.2 Ứng dụng thuật ... O(nch) PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THUẬT TOÁN NGẪU NHIÊN Tiểu luận môn học: Mô ngẫu nhiên 3.1 Khái niệm thuật toán ngẫu nhiên Để sử dụng phân tích xác suất, ta cần biết vài điều phân phối liệu vào Trong ... Phân tích xác suất sử dụng xác suất việc phân tích toán Hầu hết, ta sử dụng phân tích xác suất để phân tích thời gian thực thuật toán Đôi ta sử dụng để phân tích đại lượng khác phân tích chi phí...

18
1,283
4

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TÍNH TOÁN NGẪU NHIÊN VỚI QUÁ TRÌNH DẠNG HERMITE" doc

... TÍNH CỦA VI PHÂN NGẪU NHIÊN ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DẠNG HERMITE 3.1.Định lý 3.1 ( ) H = H n Wt , t Cho n trình ngẫu nhiên dạng Hermite Khi với m nguyên lớn ta có vi phân ngẫu nhiên m ( m − ... [5] Dương Tôn Đảm, Quá trình ngẫu nhiên phần 1: Tích phân ngẫu nhiên phương trình vi phân ngẫu nhiên NXB ĐHQG Tp.HCM (2007) [6] A.D.Ventxe, Giáo trình lý thuyết trình ngẫu nhiên, NXB ĐH THCN ... đó: Với X ≡ X ≡ H n (Wt , t ) sử dụng (2.2) ta thu (2.5) 3.3.Hệ 3.3 Cho H n (Wt , t ) trình ngẫu nhiên dạng Hermite, ta có ∞ ∑ H n (Wt , t ) = e − t n =0 exp (Wt ) Thật sử dụng hệ thức (2.3) với...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 10 ppsx

... công thức tích phân phần 4.5 Phương trình vi phân ngẫu nhiên Ta xét phương trình sau t Xt = c + t f (s, Xs )ds + g(s, Xs )dWs (4.7) Phương trình gọi phương trình vi phân ngẫu nhiên với điều kiện ... trước, ẩn số trình ngẫu nhiên Xt Quá trình Xt gọi nghiệm phương trình ((4.7)) trình với quỹ đạo liên tục thoả mãn đẳng thức ((4.7)) hầu chắn với t ∈ [0, T ] Người ta thường viết phương trình (4.7) ... phương trình vi phân không ngẫu nhiên tương ứng dxt = xt dvt ↔ xt = xt vt có nghiệm xt = c exp(vt) Ví dụ 4.6 (Quá trình Ornstein-Uhlenbeck) Chúng ta xét ví dụ cổ điển phương trình vi phân ngẫu nhiên: ...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 9 pot

... ngẫu nhiên suy rộng hay thường gọi trình ngẫu nhiên suy rộng sau: Định nghĩa 4.2 Một phiếm hàm ngẫu nhiên tuyến tính liên tục K gọi trình ngẫu nhiên suy rộng Một phiếm hàm ngẫu nhiên tuyến tính ... Chương Tính toán ngẫu nhiên ˙ Nghĩa W tương ứng với trình ngẫu nhiên ξt ξt có hàm tự tương quan δ(t − s) ξt ξs độc lập t = s Nhưng không tồn trình ngẫu nhiên Do tiếng ồn trắng trình ngẫu nhiên ... Chương Tính toán ngẫu nhiên Như hàm suy rộng có đạo hàm cấp, đạo hàm lại hàm suy rộng Đó tính ưu việt khái niệm hàm suy rộng Quá trình ngẫu nhiên định nghĩa hàm ngẫu nhiên Vì ta có khái niệm hàm ngẫu...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 8 docx

... , t ∈ R+ ) Một trình ngẫu nhiên X = (Xt ) tập I ⊂ R+ họ X = (Xt , t ∈ I) ĐLNN với tập số I Nói cách khác hàm X : I × Ω → R cho với t ∈ I, X(t, ω) : Ω → R A- đo Quá trình ngẫu nhiên X = (Xt ), ... thể X trình gia số độc lập với gia số Xt − Xs ĐLNN có phân bố chuẩn với kỳ vọng phương sai t − s Ví dụ 3.12 Quá trình Poisson Quá trình N = (Nt ) gọi trình Poisson với tham số λ > N0 = N trình ... = (Wt ) trình liên tục Gọi Ft σ -trường sinh {Ws , S ≤ t} (Ta gọi σ - trường tự nhiên kết hợp với W ) Khi W = (Wt , Ft ) martingale Nếu W0 ∈ Lp Lp - martingale liên tục 188 Chương Quá trình Martingale...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 7 ppsx

... nên lớp trình ngẫu nhiên khác Đối với trình Markov phụ thuộc thể tính Markov: Quá khứ độc lập với tương lai biết Trong qua trình dừng dựa tính chất hàm tương quan Chương nghiên cứu lớp qúa trình ... khác mà phụ thuộc dựa tính chất kỳ vọng có điều kiện Chương chia làm hai phần Phần 144 Chương Quá trình Martingale đầu trình bày Martingale với thời gian rời rạc Phần sau trình bày kết tương ứng ... Martingale bắt nguồn từ trò chơi cờ bạc trở thành loại trình ngẫu nhiên có nhiều ứng dụng lý thuyết thực tiễn, đặc biệt công cụ thiếu tính toán ngẫu nhiên toán học tài Giả sử nguời đánh bạc đặt cược thời...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 6 doc

... gọi có tính trộn Như tính trộn kéo theo tính ergodic 2.2 Quá trình dừng thời gian liên tục 119 Quá trình dừng mạnh (Xn ) gọi ergodic phép dịch chuyển sang trái T ergodic độ đo µ cảm sinh trình ... khả vi hàm t → X (t) liên tục Quá trình ngẫu nhiên X(t) gọi L2 - khả tích hàm t → X(t) từ R vào H khả tích Riemann Tích phân ∞ X(t)dt −∞ phần tử H nghĩa ĐLNN 2.2 Quá trình dừng thời gian liên tục ... gian liên tục tương tự với phương trình sai phân phương trình vi phân Xét phương trình vi phân ngẫu nhiên cấp sau a0 X (t) − a1 X(t) = W (t) (2. 16) 2.2 Quá trình dừng thời gian liên tục 131 hệ...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 5 doc

... phân ngẫu nhiên f độ đo ngẫu nhiên trực giao Z Tính chất tuyến tính, đẳng cự I phát biểu lại thành tính chất sau tích phân ngẫu nhiên Định lý 2. 15 Tích phân ngẫu nhiên có tính chất sau Tuyến tính: ... theo dựa khái niệm tích phân ngẫu nhiên độ đo ngẫu nhiên ta định nghĩa tích phân ngẫu nhiên dạng f (t)dX(t) R X(t) trình gia số trực giao sau: Cho X(t) trình ngẫu nhiên gia số trực giao L2 liên ... tính đếm Tương tự độ đo thông thường tính chất cộng tính đếm độ đo ngẫu nhiên tương đưoưng với tính chất liên tục sau E|Z(An )|2 → An ∅ , An ∈ A Độ đo ngẫu nhiên Z gọi trực giao ( độ đo với giá...

Xem thêm

Từ khóa: tính toán các chỉ tiêu tài chính tính toán các chỉ số tài chính cách tính tỷ giá chéo trong tài chính quốc tế các đại lượng ngẫu nhiên trong tinh toán gt tác dụng khái quát về tình hình hoạt động và tài chính của khách hàng phát hiện những điều không hợp lý bất bình thýờng biến động lớn những trọng tâm trong kiểm toán một số quá trình ngẫu nhiên ứng dụng trong tài chính gt tác dụng khái quát về tình hình hoạt động và tài chính của khách hàng phát hiện những điều không hợp lý bất bình thường biến động lớn những trọng tâm trong kiểm toán toán học trong tài chính lý thuyết hiện đại về toán học trong tài chính mô hình toán trong tài chính phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên trong kiểm toán tinh toan mong coc chiu tai trong ngang các phương pháp toán học trong tài chính pdf các phương pháp toán học trong tài chính tiếng anh trong tài chính kế toán Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thống Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THz Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN Phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninh Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ long Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùng Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chế Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúng Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hương Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIX Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI