Mô hình phân tích chuỗi thời gian ARMA và ứng dụng trong dự báo GDP của việt nam

Áp dụng các công cụ toán tài chính trong phân tích danh mục đầu tư và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam.DOC

... thỡ ch cú cụng ty qun lớ qu mi thc hin nghip v qun lớ danh mc u t Tựy theo nhng tho thun vi khỏch hng, cụng ty cú th lp cỏc danh mc u t, cụng ty s hng phớ danh mc qun lớ, lói v l ca danh mc u ... danh mc ta luụn tỡm uc mt danh mc cú ri ro nh nhõt Tp tt c cỏc dnh mc ny gi l danh mc biờn duyờn Hỡnh v bờn di mụ t danh mc biờn duyờn: E(Ri) A MVP B P T ú thỡ ta cú nhn xột: danh mc MPV l danh ... phi iu chnh chỳng Trng hp 2: Danh mc cú ti sn phi ri ro Gi s ngnh ú gm N ti sn Lp danh mc ti u i din cho ngnh Danh mc ca ngnh l danh mc hiu qu, ú l danh mc ca ngnh s l danh mc tip tuyn vi ng biờn...

Mô hình arima với phương pháp box – jenkins và ứng dụng để dự báo lạm phát của việt nam

... gian Phương pháp Box- Jenkins với bốn bước lặp: nhận dạng mô hình thử nghiệm; ước lượng; kiểm định chẩn đoán; dự báo Dự báo lạm phát Việt Nam 2.1 Nhận dạng mô hình Trong thực tế, phải đối mặt với ... 2.4 Dự báo mô hình ARIMA Mô hình ARIMA (0,1,1)(0,1,1)12 (1 − L)(1 − L12 )Yt = (1 − θ1 L)(1 − Θ1 L12 )u t (2.8) Tuy nhiên, để sử dụng mô hình nhận dạng cho dự báo, cần phải mở rộng mô hình (2.8) ... ar Phương pháp Cải thiện lặp ứng dụng rộng rãi giải thuật mạnh.(giải thuật Marquardt) Sử dụng phần mềm Stata L1 ma L1 -0.088 -0.86 -1.000 2.3 Kiểm định mô hình Sau ước lượng tham số mô hình ARIMA...

8
1,342
16

PHÂN TÍCH HỒI QUY - TƯƠNG QUAN VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔNG TỶ SUẤT SINH

... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong đề án này, em sử dụng phương pháp phân tích hồi quy tương quan để xây dựng mối liên hệ phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tổng tỷ suất sinh Và qua đây, em xin gửi lời ... đồng tổng tỷ suất sinh giảm tương ứng 1,021 đơn vị b2 = 0,01 : tỷ lệ phụ nữ 15 - 49 tuổi chưa biết đọc, biết viết tăng thêm 1% tổng tỷ suất sinh tăng tương ứng 0,01 đơn vị b3 = 0,009 : tỷ suất ... 1‰ tổng tỷ suất sinh tăng tương ứng 0,009 đơn vị b4 = -0 ,477 : tuổi kết hôn trung bình lần đầu phụ nữ 15 – 49 tuổi tăng thêm tuổi tổng tỷ suất sinh giảm tương ứng 0,477 đơn vị b5 = -0 ,031 : tỷ...

21
3,057
9

Tài liệu Cơ sở dữ liệu thời gian thực và ứng dụng trong bài toán tính cước và chăm sóc khách hàng ppt

... dịch, phần nhớ liệu đợc bỏ liệu đợc chèn vào đợc chuyển tới vùng nhớ chứa liệu CSDL, thao tác đợc thực nhanh hiệu Nếu ứng dụng hủy giao dịch liệu đợc chuyển thành liệu đợc chèn vào trình giao ... phục liệu Khi ứng dụng gặp cố liệu khôi phục lại đợc nh trớc nhờ file liệu đợc lu ổ cứng Các IMDS loại mang lại cho ứng dụng khả truy cập liệu nhanh Các DBMS loại thờng hỗ trợ việc truy cập liệu ... hệ thống tính cớc chúng tối ví dụ 3.3 áp dụng vào Hệ thống Tính cớc chăm sóc khách hàng Sau thiết kế hệ thống Tính cớc Chăm sóc khách hàng, hệ thống phức tạp lên nhiều, bảng tham số lên tới 70...

4
1,680
25

Bài 4 : PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN doc

... 0.0000 341 .2906 2.666500 Mean Trend Seasonals: 199 9:0 1 199 9:0 2 199 9:0 3 199 9: 04 199 9:0 5 199 9:0 6 199 9:0 7 199 9:0 8 199 9:0 9 199 9:1 0 199 9:1 1 199 9:1 2 24. 72029 -0.0 243 06 -3.058681 -4. 0 343 75 0 .41 4931 -0.7107 64 ... 22.9 840 2 948 71 20.50378720 04 27.03 646 943 84 26.6611092131 28.3285397787 32.6039557973 34. 062 540 243 3 29.7087961 344 26.8632579292 25. 346 8702161 22.7265862052 20.639 741 48 14 24. 045 5321253 22.9 743 844 618 ... 25.5 341 41 741 2 25.03513 648 65 22.33 249 59 341 26.256 642 3221 26.9678606167 28.988389578 30.6568101398 26. 244 941 641 2 23.69856160 64 26.9299668253 26. 143 93 942 68 26.0 346 319951 24. 8011 041 793 26 .43 1 946 6768...

Chương 8: Phân tích chuỗi thời gian và dự báo potx

... thời gian hữu hạn 8.3.1.2 Phân loại dự báo : a) Dựa vào thời gian : Căn vào khoảng cách dự báo, người ta chia dự báo thành loại chính: - Dự báo ngắn hạn : Khoảng cách dự đoán ngắn hạn dùng cho ... : giá trò dự báo thời điểm t+l - Dự báo khoảng : Kết dự báo thể dạng khoảng tin cậy với xác suất xảy chủ đònh Ft+l = A ± ε c) Dựa theo đối tượng nghiên cứu: - Dự báo tài nguyên Dự báo khoa học ... thuật Dự báo dân số lao động Dự báo xã hội Dự báo thò trường… 8.3.2 Các bước dự báo: Công tác dự báo gồm bước: 8.3.2.1 Thu thập số liệu: Yêu cầu phải có số liệu - Chính xác - Đúng mục đích dự báo...

15
1,174
19

Tài liệu: Phân tích chuỗi thời gian pdf

... dịch chuyển theo thời gian Rõ ràng rằng, lệch chuẩn biến thiên lớn, từ khoảng 0,5% thời kỳ yên ổn đến gần 3% suốt thời kỳ xáo động Nhiều chuỗi thời gian tài đặc trưng biến đổi thời gian giống tính ... với nhà nghiên cứu khác, Granger mở rộng phân tích hội nhập nhiều khía cạch khác, gồm khả giải nhiều chuỗi với mẫu hình thời vụ (cùng hội nhập thời vụ) chuỗi mà việc điều chỉnh hướng tới cân không ... thuộc vào khác biệt tính hay thay đổi thời gian tính hiệp biến có liên quan tới thân tính hay thay đổi thời gian Cái ngụ ý thực tế tính hay biến đổi thời gian? Nếu mô hình GARCH ứng dụng cho tiền...

phan tich chuoi thoi gian

... báo tiến hành với khoảng cách dự báo thích hợp tương ứng khoảng thời gian hữu hạn 8.3.1.2 Phân loại dự báo : a) Dựa vào thời gian : Căn vào khoảng cách dự báo, người ta chia dự báo thành loại chính: ... phần so với thành phần mùa chu kỳ dài năm Để đánh gía thành phần chu kỳ gía trị chuỗi theo thời gian quan sát năm Ví dụ: Lượng dòng chảy đến hồ chứa Trị An từ năm 1959 đến 1985 Q (m3/s) 1959 1960 ... (năm) 8.1.2.4 Thành phần bất thường: Thành phần dùng để thay đổi bất thường gía trị chuỗi theo thời gian Sự thay đổi dự đoán số liệu kinh nghiệm qúa khứ, mặt chất tính chu kỳ Cao Hào Thi 8.1.3 Mô...

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian và kỹ thuật dự báo

... Liên hệ giữa tính toán hồi qui và dự báo chuỗi thời gian Tính toán hồi qui dựa quan hệ nhân – hệ thống cực tiểu sai số phương pháp bình phương bé Dự báo chuỗi thời gian dựa quan hệ nội liệu để phát dự báo cho bước thời gian ... CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN VÀ CÁC MÔ HÌNH CỦA BOX‐JENKINS Trong chương trước xét kỹ thuật dự báo dựa sở phép làm trơn với giả thiết giá trị trung bình chuỗi thời gian hàm xác định thời gian ... Các kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian xét chương khai thác phụ thuộc quan sát Các giá trị tương lai chuỗi thời gian xác định từ tổ hợp giá trị khứ sai số khứ 3.1 Các mô hình chuỗi thời gian ARMA (AutoRegressive‐Moving Average) ...

76
2,039
7

Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng

... xuất mô hình khác để phân tích chuỗi thời gian mô hình hồi qui, phân tích Furie Trong mô hình ARIMA Box-Jenkins mô hình đánh giá cao iii Mô hình cho kết tốt phân tích liệu Tuy nhiên, phức tạp ... thành chuỗi thời gian Chuỗi thời gian sử dụng công cụ hữu hiệu để phân tích nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội nghiên cứu khoa học Chính tầm quan trọng mà nhiều tác giả đề xuất mô hình khác để phân tích ... TOÁN -CƠ- TIN HỌC ĐẶNG VĂN THOẠI MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN VÀ ỨNG DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất thống kê toán học Mã số: 60460106 Người hướng dẫn:...

86
1,648
3

Mô hình hàm chuyển và ứng dụng trong dự báo bằng chỉ số dẫn báo

... định mô hình dự báo vô đa dạng Chúng ta phân chia mô hình dự báo chuỗi thời gian thành mô hình dự báo tuyến tính phi tuyến, mô hình dự báo đơn biến đa biến, theo tiêu chí thời hạn dự báo có mô hình ... dụng cho dạng chuỗi thời gian Mô hình mà đề tài nghiên cứu mô hình hàm chuyển, mô hình dự báo đa biến áp dụng chủ yếu cho việc dự báo ngắn hạn trung hạn Mô hình áp dụng tốt cho chuỗi, trình có ... nhiên mô hình hàm chuyển nội dung tương đối mới, nghiên cứu Việt Nam, dó việc nghiên cứu phát triển mô hình, khai thác mô hình thực tiễn kết hợp với mô hình dự báo khác để có mô hình dự báo kết...

Phân tích thừa số nguyên tố và ứng dụng trong mật mã

... cho ta thừa số không tầm thường p = 3823 N Thừa số số nguyên tố, thừa số q = N/p = 13927189/3823 = 3643 số nguyên tố Lý số mũ 14! làm ví dụ thừa số p − phân tích thành tích số nguyên tố nhỏ, ... xuất phép phân tích thừa số nhỏ 2) Thật không may, iđêan vành Z[β] phép phân tích thừa số thành tích iđêan nguyên tố Tuy nhiên, có vành lớn chút, gọi vành số nguyên Q(β), phân tích thừa số iđêan ... Vì vậy, sử dụng 253! − ta kết thừa số nguyên tố p = 350437 N, thừa số (nguyên tố) khác 480661 Tất nhiên, p − tích thừa số nhỏ, p − = 350436 = 22 · · 19 · 29 · 53 22 1.5 Phân tích thừa số qua hiệu...

47
1,153
2

Khoá luận tốt nghiệp phân tích thừa số nguyên tố và ứng dụng trong mật mã

... ta thừa số không tầm thường nguyên tố, thừa số Q P 13927189) = 3823 = 3823 N Thừa số số = N / P = 13927189/3823 = 3643 số nguyên tố Lý số mũ 14! làm ví dụ thừa số p — phân tích thành tích số nguyên ... â n t í c h thừa số nhỏ 2) Thật không may, iđêan vành z[/?] phép phân tích thừa số thành tích iđêan nguyên tố Tuy nhiên, có vành lớn chút, gọi vành số nguyên Q(/ổ), phân tích thừa số iđêan 3) ... phương tích số Áp dụng trực tiếp công thức để phân tích thừa số Để phân tích thừa số N , ta tìm số nguyên cho N + B2 số phương A? B Khi N + B = a , N = a2 = b2 = (a + b)(a — 6), ta thực hi ện phân...

Xem thêm