Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT
Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT
... KINH TẾ LƯỢNG Đề bài : Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT Bài làm : Ký hiệu : P t là giá đóng cửa của cổ phiếu FPT tại ... FPT tại thời điểm t P t-1 là giá đóng cửa của cổ phiếu FPT tại thời điểm t-1 R t là lợi suất của cổ phiếu FPT tại thời điểm t Lợi suất của cổ phiếu FPT tại thời điểm t được tính theo công thức ... lợi suất cổ phiếu trong một phiên giao dich chiu ảnh hưởng cùng chiều của lợi suất phiên giao dịch trước Vây mô hình ARIMA đối với chuỗi R là R t = 0.189162R t-1 + ε t Các bước ước lượng mô hình...
- 13
- 546
- 3
kinh tế lượng Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
... lượng ề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.Bài làmƯớc lượng mô hình GARCH cho chuỗi ... hình GARCH cho chuỗi lợi suất của cổ phiếu BT6 trên HOSE.Lựa chọn chuỗi giá của cổ phiếu BT6 với 270 quan sát ( thời gian từ 1/8/2006 đến 31/8/2007)Tính lợi suất của cổ phiếu BT6 với công thức:rt= ... 0.008064516270 8/31/2007 63 0.0087I, MỘT SỐ QUAN SÁT VỀ CHUỖI LỢI SUẤT CỦA GIÁ CỔ PHIẾU BT6.1, đồ thị của chuỗi lợi suất: a) kiểm định tính dừng của chuỗi lợi suất, ta có kết quả:ADF Test Statistic -14.29896...
- 17
- 1,109
- 12
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một số loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
... Đề bài: Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.Sử dụng chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BPC ... là lợi suất của cổ phiếu tại thời điểm tLợi suất của cổ phiếu được tính theo công thức sauRt = (Pt+1 – Pt)/Pt Ký hiệu: R là lợi suất của cổ phiếu BPC.Biểu đồ chuỗi RBPC:2. Kiểm định tính dừng của ... BPC – Công ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn trong thời gian từ ngày 04/01/2005 đến ngày 30/12/2005.1. Một số khảo sát sơ lược về chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BPC:Ký hiệu: Pt là giá cổ phiếu tại thời...
- 8
- 1,733
- 27
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
... Đề bài: Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Sử dụng chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BPC ... điểm t R t là lợi suất của cổ phiếu tại thời điểm t Lợi suất của cổ phiếu được tính theo công thức sau R t = (P t+1 – P t )/P t Ký hiệu: R là lợi suất của cổ phiếu BPC. Biểu đồ chuỗi R BPC : ... – Công ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn trong thời gian từ ngày 04/01/2005 đến ngày 30/12/2005. 1. Một số khảo sát sơ lược về chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BPC: Ký hiệu: P t là giá cổ phiếu tại...
- 8
- 452
- 1
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
... Đề bài: Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Sử dụng chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BTC ... điểm t R t là lợi suất của cổ phiếu tại thời điểm t Lợi suất của cổ phiếu được tính theo công thức sau R t = (P t+1 – P t )/P t Ký hiệu: R là lợi suất của cổ phiếu BTC. - Biểu đồ chuỗi R BTC ... ty cổ phần cơ khí và xây dựng Bình Triệu trong thời gian từ ngày 04/01/2005 đến ngày 30/12/2005. 1. Một số khảo sát sơ lược về chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BTC: Ký hiệu: P t là giá cổ phiếu...
- 9
- 496
- 2
Kinh tế lượng: ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ
... tế lượng Đề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Bài làm Ước lượng mô hình GARCH ... mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất của cổ phiếu BT6 trên HOSE. Lựa chọn chuỗi giá của cổ phiếu BT6 với 270 quan sát ( thời gian từ 1/8/2006 đến 31/8/2007) Tính lợi suất của cổ phiếu BT6 với ... Tel (: 0918.775.368 I, MỘT SỐ QUAN SÁT VỀ CHUỖI LỢI SUẤT CỦA GIÁ CỔ PHIẾU BT6. 1, đồ thị của chuỗi lợi suất: a) kiểm định tính dừng của chuỗi lợi suất, ta có kết quả: ADF Test Statistic -14.29896...
- 17
- 500
- 2
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP
... lợi suất của KHP là một chuỗi dừng. Thực hiện kiểm định ADF với chuỗi lợi suất, ta có chuỗi lợi suất là chuỗi dừng. - 9 - Đề án môn học. Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích rủi ro. 2. Ước ... cho thấy với việc lựa chọn các tham số p, q, m, n phù hợp, lớp mô hình kinh tế lượng ARMA(m,n) mô tả lợi suất r t , mô hình GARCH( p,q) mô tả phương sai σ 2 t tỏ ra đáng tin cậy. Mô hình chuỗi ... Ước lượng VaR. Quan sát chuỗi lợi suất KHP, ta có thể thấy độ dao động của lợi suất thay đổi theo thời gian, vì vậy sử dụng GARCH là phù hợp. Ta sẽ ước lượng GARCH( 1, 1) đối với r KHP . Trước...
- 14
- 1,807
- 17
Tài liệu Báo cáo " Dao động bất đối xứng của chuỗi lợi suất từ cổ phiếu và các nhân tố tác động" doc
... trong mo hinh APGARCH. Ke't quii Udc lUdng mo hinh APGARCH dupe trinh bay tai Bang 2. Bdng 2. Tham so udc lUpng tiT phuong trinh phuong sai trinh ARMA va GARCH- in-mean(**) ... tin ciiy 5%. (**): GARCH- M dupe dUa vao mo hinh neu quan trpng ve mat tho'ng ke d miie tin cay 95%. Biing 2 cho thii'y Udc lUpng ciia tham so GARCH (a, b) tiidng ... cho thay sU hien dien cua tac dpng ARCH doi vdi tat ea cac thi trUdng dUdc nghien ciiu d bat ky miic tin cay dang quan tam nao, trti Venezuela. 4.2. Udc liidng mo hinh APGARCH...
- 10
- 581
- 1
Từ khóa: ước lượng mô hình hồi quiước lượng mô hình hồi quy đa biến bằng eviewước lượng mô hình hồi quyước lượng mô hình hồi quy mẫu làbài tập ước lượng mô hình hồi quyước lượng mô hình hồi quy với biến giảcách ước lượng mô hình hồi quyphương pháp ước lượng mô hìnhước lượng mô hình vecmsu dung file du lieu hhliving dta de uoc luong mo hinh ve chi tieu trong gia dinhví dụ ước lượng mô hình firtrình bày tóm tắt các mô hình kinh doanh thương mại điện tử so sánh ưu nhược điểm của mỗi mô hìnhmô hình cocomo cho ước lượngbài tập mô hình hàng chờ trong phương pháp định lượngchất lượng mô hìnhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ