... chuỗi lợi suất các cổ phiếu 2. 1 Cổ phiếu DHA Biểu đồ chuỗi lợi suất của cổ phiếu DHA 28 24 20 16 12 08 04.00.04.08100 20 0 300 400 500RDHAQua biểu đồ của chuỗi RDHA ta thấy lợi suất ... phương sai mặc dù trên thực tế có cả những cúsốc âm dương . Ta có mô hình : RBBT = 0.0876 52 *RBBT-1 σ 2 BBT = 0.000 421 + 0 .24 1600*ε 2 BBT3 .2. 4 Mô hình GARCH Ước lượng mô hình GARCH( 1,1) ta ... tốt nhất. Vậy mô hình ARIMA của chuỗi RDHA là: RDHA= 0.149543*RDHA- 12 + 0. 121 223 *RDHA-33 -0.158 727 *RDHA-36 +àt Trên cơ sở kiểm định tính dừng của lợi suất cổ phiếu DHA, các cổ phiếu còn...