So sánh hai mô hình dự báo tỷ suất sinh lời chứng khoán. Mô hình hồi quy truyền thống và mô hình Artificial Neural Network

Các nhân tố tác động lên tỷ suất sinh lợi chứng khoán.pdf

... định tỷ suất sinh lợi chứng khoán. Qua kiểm định các mô hình, kết quả cho thấy các nhân tố thị trƣờng, nhân tố quy mô, nhân tố giá trị sổ sách trên giá trị thị trƣờng, nhân tố xu hƣớng, nhân tố ... trả lời các câu hỏi sau: Tỷ suất sinh lợi của các chứng khoán có quan hệ nhƣ thế nào với nhân tố thị trƣờng? nhân tố quy mô công ty? nhân tố giá trị sổ sách trên giá trị thị trƣờng? nhân tố xu ... được hình thành và Trang xii biết khả năng giải thích của các nhân tố trong mô hình ba nhân tố, bốn nhân tố lên tỷ suất sinh lợi chứng khoán. Đề tài có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp nhà...

133
2,475
25

Ứng dụng mô hình CAPM và Fama French dự báo tỷ suất sinh lợi để KD chứng khoán.pdf

... thị trường mới nổi đa số đã áp dụng mô hình CAPM và Fama French để dự báo tỷ suất sinh lợi của chứng khoán và đều khẳng định khả năng áp dụng của 2 mô hình đó và chứng minh rằng các nhân tố phần ... thích tỷ suất sinh lợi của chứng khoán mới cao. Nhìn chung, hầu hết ở các nước phát triển việc áp dụng mô hình CAPM và mô hình Fama French đều có ý nghĩa trong việc giải thích tỷ suất sinh lợi ... trị vào mô hình CAPM để trở thành mô hình Fama French cho thấy khả năng giải thích tỷ suất sinh lợi vượt trội hàng tháng của các danh mục tốt hơn mô hình CAPM. Mặc dù mô hình Fama French thích...

111
2,006
34

Tài liệu Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi ro docx

... tới. Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi ro Việc ứng dụng các mô hình phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán là rất cần ... Lintner và Jack Treynor đã đưa ra mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model) nhằm dự báo tỷ suất sinh lợi của một chứng khoán thông qua beta của chứng khoán đó. Mô hình CAPM không phải là mô hình ... viết này đánh giá khả năng sử dụng mô hình CAPM đa biến trên để dự báo tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu trong tương lai ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam có sự khác...

Tài liệu Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi ro ppt

... 0. Ứng dụng mô hình dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam Mô hình này là một nỗ lực để khám phá ra các công cụ như chỉ số E/P và PBV để dự báo tỷ suất sinh ... mô hình CAPM đa biến với các biến là: beta, P/E và PBV. Mục đích của bài viết này đánh giá khả năng sử dụng mô hình CAPM đa biến trên để dự báo tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu trong tương lai ... biến động lớn và tỷ suất sinh lợi trung bình cao. Mô hình dự báo tỷ suất sinh lợi của chứng khoán Thông qua việc kiểm định mối tương quan giữa các biến độc lập là beta, E/P và PBV so với biến...

Tài liệu Mô hình nào dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi ro trên thị trường chứng docx

... biến để dự báo tỷ suất sinh lọi chính xác hơn. Mô hình nào dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi ro trên thị trường chứng khoán William Sharpe ( 1964 ) đã đưa ra mô hình định giá tài ... , tỷ suất sinh lợi của một chứng khoán sẽ bằng tỷ suất sinh phi rủi ro (risk-free rate) cộng beta chứng khoán nhân với chênh lệch giữa tỷ suất sinh lợi thị trường và tỷ suất sinh lợi phi rủi ... đường rủi ro và tỷ suất sinh lợi: Đường thị trường chứng khoán với rủi ro hệ thống chuẩn hóa: trường trên giá trị sổ sách (Book Value) hình thành nên một mô hình...

ẢNH HƯỞNG CỦA CHU KỲ MẶT TRĂNG VÀ YẾU TỐ MÙA LÊN TỶ SUẤT SINH LỢI CHỨNG KHOÁN

... a các yu t t nhiên (chu k mu ng ri lon theo mùa) và t sut sinh li chng khoán hay không. Chúng tôi thy rng do nhng nguyên nhân khách quan và ch quan khin các mô ... theo mùa (SAD) lên t sut sinh li chng khoán: 8 PHU 25 1. i vi nghiên cu v ng ca chu k m 25 2. i vi nghiên cu hiu ng ri lon theo mùa ... Vit Nam có xy ra s a các yu t t nhiên ( chu k mu ng ri lon theo mùa) và t sut sinh li chng khoán hay không. Khi quy nh c     ...

Luận văn: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN TỶ SUẤT SINH LỢI CHỨNG KHOÁN -- XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM potx

... thấy các nhân tố thị trƣờng, quy mô, giá trị sổ sách trên giá trị thị trƣờng, xu hƣớng, đầu tƣ và nhân tố ROA có ảnh hƣởng thực sự lên tỷ suất sinh lợi chứng khoán. Trong các mô hình thì mô hình ... trả lời các câu hỏi sau: Tỷ suất sinh lợi của các chứng khoán có quan hệ nhƣ thế nào với nhân tố thị trƣờng? nhân tố quy mô công ty? nhân tố giá trị sổ sách trên giá trị thị trƣờng? nhân tố xu ... Với các mô hình CAPM, mô hình 3 nhân tố Fama-French, mô hình 4 nhân tố Carhart và mô hình ba nhân tố Lu Zhang, ta cần thu thập dữ liệu là giá chứng khoán, TSSL của tài sản phi rủi ro, TSSL thị...

Luận văn Tính thanh khoản và tỷ suất sinh lợi chứng khoán

... giữa tỷ suất sinh lợi chứng khoán và tính thiếu thanh khoản. 26 4.1. Mô hình theo thời gian giữa tỷ suất sinh lợi và tính thiếu thanh khoản. 27 4.2. Tính thiếu thanh khoản thị trường và tỷ suất ... âm và yếu giữa tỷ suất sinh lợi chứng khoán và tính thanh khoản. Nhìn chung, các nghiên cứu hiện nay cho thấy tại các thị trường chứng khoán mới nổi, tính thanh khoản tác động đến tỷ suất sinh ... giữa tính thiếu thanh khoản và tỷ suất sinh lợi 6 | P a g e Brennan và Subrahmanyam (1996) tìm ra mối quan hệ có ý nghĩa giữa tỷ suất sinh lợi yêu cầu và tính thanh khoản, các chứng khoán...

38
2,307
26

Dự đoán hiệu năng Web Services sử dụng phân tích hồi quy Gaussion Process và mô hình hàng đợi

... trong giải quy t bài toán dự đoán hiệu năng Web Services bằng việc kết hợp giữa phương pháp phân tích hồi quy Gaussian Process với mô hình hàng đợi dựa trên mô hình nhiễu và mô hình tín hiệu của ... Trình bày về Web Services, hiệu năng Web Services, phân tích hồi quy Gausian Process, mô hình hàng đợi, các phương pháp tiếp cận đang tồn tại để giải quy t bàitoán dự đoán hiệu năng Web Services. - ... liệu hiệu năng Web Services, xây dựng mô hình nhiễu và mô hình tín hiệu dựa trên các dữ liệu thu thập được.- Nghiên cứu và phát triển phương pháp mới về dự đoán hiệu năng Web Services sử dụng phân...

So sánh hai mô hình dự báo tỷ suất sinh lời chứng khoán. Mô hình hồi quy truyền thống và mô hình Artificial Neural Network

... vn ắ SO SÁNH HAI MÔăHỊNHăD BÁO T SUT SINH LI CHNG KHOÁN : MÔ HÌNH HI QUY TRUYN THNG VÀ MÔ HÌNH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ănhm giúp cho nhƠ đu t la chn mô hình d báo t sut sinh ... LIăCAMăOAN Tôi cam đoan rng lun vn nƠy ắ So sánh hai mô hình d báo t sut sinh li chng khoán: Mô hình hi quy truyn thng vƠ mô hình neural network lƠ bƠi nghiên cu ca chính tôi. ... d báo. H s này chính là t s gia RMSE ca mô hình d báo và RMSE ca mô hình d báo thô gin đn 221Ồ()()ttttYYUYY U<1 : mô hình d báo tt hn mô hình d báo...

Ứng dụng mô hình CAPM và mô hình Fama-French để dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán ngành Công nghệ viễn thông

... SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỶ SUẤT SINH LỢI VÀ RỦI RO, MÔ HÌNH CAPM VÀ MÔ HÌNH FAMA-FRENCH 1 1.1. Lý thuyết về tỷ suất sinh lợi và rủi ro 1 1.1.1. Tỷ suất sinh lợi 1 1.1.2. Tỷ suất sinh lợi mong đợi 1 ... PHƯƠNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAPM VÀ MÔ HÌNH FAMA – FRENCH ĐỂ DỰ BÁO TỶ SUẤT SINH LỢI CHỨNG KHOÁN NGÀNH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: TÀI CHÍNH ... chính hiện đại để dự đoán tỷ suất sinh lợi và rủi ro, tác giả quyết định nghiên cứu đề tài Ứng dụng mô hình CAPM và Fama French dự báo tỷ suất sinh lợi ngành Công nghệ viễn thông Việt Nam”...

Ứng dụng mô hình CAPM và mô hình Fama-French để dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán ngành Dầu khí

... tư tài chính hiện nay để dự đoán tỷ suất sinh lợi và rủi ro, tác giả quyết định nghiên cứu đề tài Ứng dụng mô hình CAPM và Fama-French dự báo tỷ suất sinh lợi ngành Dầu Khí Việt Nam” Mục đích ... Tình hình vận dụng các mô hình dự báo tỷ suất sinh lợi để kinh doanh chứng khoán ở Việt Nam hiện nay: 15 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG NGÀNH DẦU KHÍ 18 ... BÙI TÔ CHUNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAPM VÀ MÔ HÌNH FAMA – FRENCH ĐỂ DỰ BÁO TỶ SUẤT SINH LỜI CHỨNG KHOÁN NGÀNH DẦU KHÍ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN...

Xem thêm

Từ khóa: luận văn tính thanh khoản và tỷ suất sinh lợi chứng khoán so sánh hai mô hình osi và tcpip so sánh hai mô hình osi và tcp ip so sánh hai mô hình so sánh hai mô hình thủ tục biến giả so sánh các phương pháp dự báo định tính dự báo tỷ suất biến động thu nhập bất thường tính thanh khoản và tỷ suất sinh lời cổ phiếu khi công bố báo cáo tài chính tại thị trường chứng khoán việt nam tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu cách tính toán tỷ lệ sinh lời kinh tế hay xã hội của dự án tỷ suất sinh lời so với doanh thu tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu chỉ tiêu tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu roe tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu roe tỷ suất sinh lợi Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thống Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPV Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTP Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k means Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùng Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chế Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúng Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tin Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hương Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIX Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ