ứng dụng thiết lập danh mục đầu tư hiệu quả

Đề tài ứng dụng thuật giải di truyền vào việc thiết lập danh mục đầu tư hiệu quả

Ngày tải lên : 08/08/2015, 17:12

... thức đầu tư, xây dựng danh mục tối ưu, mà danh mục đáp ứng mục tiêu đầu tư Điều quan trọng thừa nhận việc thiết lập danh mục giải thích lý thuyết đa dạng hóa danh mục đầu tư 2.2 Nội dung quản ... sản danh mục đầu tư quan trọng Vì danh mục đầu tư tốt, không đơn giản sưu tập khoản mục đầu tư tốt cá thể - Một giả định lý thuyết danh mục đầu tư, bản, nhà đầu tư từ chối rủi ro Bằng chứng là, ... toán thiết lập danh mục đầu tư hiệu Cuối cùng, chương nêu kết luận chung, kết đạt được, hướng phát triển đồ án 11 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRN DANH MỤC ĐẦU TƯ 2.1 Giới thiệu quản trị danh mục đầu...

47
323
0

XÂY DỰNG MÔ HÌNH THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ ÁP DỤNG TẠI BSC

Ngày tải lên : 07/11/2013, 00:20

... danh mục hiệu ngành có LGC với tỉ trọng 100% Nguyễn Thị Phương Th Tốn Tài 46 15 Chun đề tốt nghiệp 15 Thiết lập danh mục hiệu phương pháp Markowitz III SO SÁNH DANH MỤC TÌM ĐƯỢC QUA HAI ỨNG DỤNG ... Danh mục tiếp tuyến nhóm tài sản nhóm ngành sản xuất điện thiết bị điện g Danh mục tiếp tuyến có cấu ngành Coi danh mục ngành TP, CS, BDS,VLXD, VTDT, TBD tài sản rủi ro, thiết lập danh mục hiệu ... rủi ro, thiết lập danh mục hiệu có chứa cấu ngành cho nhà đầu tư phương pháp Markowitz Ứng dụng SIM Markowitz thiết lập danh mục đầu tư tối ưu Kiểm định tính dừng chuỗi lợi suất Kiểm định tính...

15
649
0

Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf

Ngày tải lên : 22/09/2012, 16:49

... 1.3 Quản lý danh mục đầu tư 1.3.1 Nội dung quản lý danh mục đầu tư 1.3.1.1 Khái niệm quản lý danh mục đầu tư Trang Quản lý danh mục đầu tư nghiên cứu, lựa chọn cách thức thích hợp loại chứng ... contracts) 1.2 Danh mục đầu tư 1.2.1 Khái niệm Danh mục đầu tư (portfolio) kết hợp hai hay nhiều chứng khoán tài sản đầu tư 1.2.2 Vai trò danh mục đầu tư v Danh mục đầu tư công cụ hữu hiệu để hạn ... tất danh mục nằm triên đường biên hiệu Markowitz tuân theo mẫu hình Định đề 2: Black (1972) chứng minh với danh mục đầu tư hiệu ta thiết lập nên toàn danh mục hiệu Gọi Trang 27 danh mục đầu tư hiệu...

70
1.6K
16

vấn đề đầu tư đa dạng hoá, thiết lập mô hình quản lý danh mục đầu tư hiệu quả

Ngày tải lên : 30/10/2012, 14:30

... tích danh mục đầu t Trong thị trờng tài đại,các nhà đầu t cần tiến hành đầu t theo danh mục nhằm mục đích đa dạng hoá để giảm thiểu rủi ro.Một danh mục đầu t thờng nhiều cổ phiếu để thiết lập danh ... tồn danh mục biên duyên w*( r P) - Với danh mục biên duyên w*( r P) có dạng : wi* = r P + bi XÐt r P ∈ (−∞,+∞) lu«n tồn danh mục biên duyên tơng ứng w*.Tập hợp danh mục biên duyên gọi tập danh mục ... danh mục= 0) - Nếu P danh mục biên duyên tồn nhát danh mục biên duyên ZC(P) cho σ PZC ( P ) =0 - TÝnh chÊt 5: Một danh mục khả thi danh mục biên duyên véctơ tỷ trọng danh mục W nghiệm hệ phơng...

66
895
3

Thiết lập danh mục đầu tư cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lãi suất dự tính

Ngày tải lên : 26/03/2013, 10:47

... mục phi hiệu Tập hợp tất danh mục hiệu danh mục MVP gọi biên hiệu 2.2.2.Tính chất biên hiệu - Biên hiệu tập lồi - Nếu P danh mục hiệu ZC(P) danh mục phi hiệu 3.Tập danh mục biên duyên có tài sản ... Lựa chọn danh mục đầu t Sau phân tích mục 3, cần trả lời câu hỏi cần lựa chọn danh mục đầu t nh đờng hiệu dụng Markowitz? Đờng thị trờng vốn Giả sử ta có hai danh mục đầu t đầu t cho danh mục I ... niệm danh mục biên hiệu Một danh ục biên duyên P gọi danh mơc hiƯu qu¶ nÕu li st kú väng rp > rMVP = B/A Mét danh mơc biªn duyªn Q # MVP: Q danh mục biên duyên danh mục gọi danh mục phi hiệu...

57
695
0

Ứng dụng lý thuyết danh mục đầu tư vào thị trường chứng khoán HOSE

Ngày tải lên : 20/07/2013, 08:42

... ty danh mục đầu tư Chiến lược quản lý danh mục đầu tư chiến lược quản lý danh mục đầu tư thụ động; chiến lược quản lý chủ động chiến lược quản lý hỗn hợp - Chiến lược quản lý danh mục đầu tư ... nhất, đầu tư chứng khoán theo danh mục đảm bảo yêu cầu nhà đầu tư lợi suất đầu tư Bên cạnh nhà đầu tư điều chỉnh danh mục phù hợp với lợi suất yêu cầu - Thứ hai, đầu tư danh mục đầu tư giúp nhà đầu ... ơng bước quản lý danh mục đầu tư: xác định hệ thống danh mục đầu tư hiệu quả, tập hợp danh mục có đường cong biên hiệu danh mục chứng khoán rủi ro,thường gọi đường cong biên hiệu Tất danh mục nằm...

83
746
6

thiết lập mô hình danh mục đầu tư hiệu quả theo lý thuyết markowitz

Ngày tải lên : 20/04/2014, 15:07

... 0.21 III Thiết lập mơ hình Ta sử dụng bảng tính excel phần mềm mơ crystal ball để thiết lập mơ hình: với mục đích tối đa hóa tỉ suất sinh lời với độ lệch chuẩn danh mục đầu tư nhỏ 13% (danh mục E) ... cầu độ lệch chuẩn danh mục đầu tư khơng vượt q 13% muốn tối đa hóa tỉ suất sinh lợi nhà đầu tư nên đầu tư theo tỉ lệ: 68% vào cổ phiếu GMD, 31% vào cổ phiếu NKD dành 1% vốn đầu tư vào cổ phiếu ... 30% tỉ suất sinh lợi lấy việc giảm 72% độ lệch chuẩn Tư ng tự nhà đầu tư muốn đạt rủi ro thấp thay họ đầu tư tồn vào AGF họ đầu tư vào danh mục E với độ lệch chuẩn có tỉ suất sinh lợi cao gần...

9
1.3K
21

Ứng dụng mô hình Markowitz trong lựa chọn Danh Mục Đầu Tư hiệu quả của Warren Buffet

Ngày tải lên : 07/11/2014, 00:25

... (0.98) -1.30% MỤC TIÊU Kiểm tra xem Danh mục đầu tư (DMĐT) Warren Buffet có tuân theo Lý thuyết lựa chọn DMĐT hiệu Markowitz 2 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN DMĐT HIỆU QUẢ MARKOWITZ Danh mục đầu tư hiệu TSSL ... DMĐT hiệu ban đầu  Danh mục X: Sử dụng chức Solver Excel để xác định DMĐT hiệu với điều kiện sau: • • •  TSSL DMĐT X  Max Tổng tỷ trọng đầu tư vào CK =1 Tỷ trọng đầu tư vào CK ≥ Danh mục Y: ... DMĐT Y DMĐT hiệu Các DMĐT sinh từ việc kết hợp DMĐT X Y DMĐT hiệu Cho thay đổi tỷ trọng đầu tư vào DMĐT X  xác định tập hợp DMĐT hiệu 5 Kết nhận xét  Kết quả: Danh mục đầu tư hiệu khơng có...

13
756
6

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN VÀ THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (BMP)

Ngày tải lên : 18/12/2014, 16:43

... lý 81,100 VNĐ IV.THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ Xác định danh mục đầu tư Việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán đảm bảo nguyên tắc xây dựng cổ phiếu có danh mục chứng khốn đả đáp ứng 20 tiêu phân ... 20 IV THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ .20 Xác định danh mục đầu tư 20 Phân tích số tài chứng khoán 21 2.1 Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) 21 2.2 Công tư cổ phần Đầu tư Thương ... khả tiêu thụ − Đầu tư: Đầu tư đại hóa thiết bị năm khoảng 30 tỉ đồng Tăng cường đầu tư thị trường tài II PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY Phân tích tổng quan xu hướng khoản mục 1.1 Tốc độ...

26
1K
5

Thiết lập danh mục đầu tư cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lợi suất dự tính

Ngày tải lên : 30/03/2015, 09:08

... 2.2.1.Khái niệm danh mục biên hiệu Một danh ục biên duyên P gọi danh mục hiệu loẹi suÊt kú väng rp > rMVP = B/A Mét danh mục biên duyên Q # MVP: Q danh mục biên duyên danh mục gọi danh mục phi hiệu Tập ... mục phi hiệu Tập hợp tất danh mục hiệu danh mục MVP gọi biên hiệu 2.2.2.Tính chất biên hiệu - Biên hiệu tập lồi - Nếu P danh mục hiệu ZC(P) danh mục phi hiệu 3.Tập danh mục biên duyên có tài sản ... Lựa chọn danh mục đầu t Sau phân tích mục 3, cần trả lời câu hỏi cần lựa chọn danh mục đầu t nh đờng hiệu dụng Markowitz? Đờng thị trờng vốn Giả sử ta có hai danh mục đầu t đầu t cho danh mục I...

57
340
1

ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MARKOWITZ ĐỂ XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN TTCK VIỆT NAM.PDF

Ngày tải lên : 08/08/2015, 13:19

... 2013 TR B GIÁO D C VÀ ÀO T O NG I H C KINH T TP.HCM LÊ QUÝ NG D NG LÝ THUY T MARKOWITZ XÂY D NG DANH M C U T HIU QU CHO NHÀ U T CÁ NHÂN TRÊN TH TR NG CH NG KHOÁN VIT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI ... w n p E(R p ) Mô hình 1: (1.7) (1.8) 21 max (1.9) (1.10) quadratic optimization p khốn có f= 0) danh 22 i ro dan f 23 P f Sp rp rf p CAL E (rM ) rf SM Max (1.12) M C n wi (1.13) i wi 0, i 1, n...

130
517
1

thiết lập danh mục đầu tư và các biện pháp phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường chứng khoán việt nam

Ngày tải lên : 18/12/2015, 14:23

... phương trình đường danh mục đầu tư hiệu là: danh mục đầu tư hiệu 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% Độ lệch chuẩn õp Hình 2.1 Đồ thị minh họa đường danh mục đầu tư hiệu 2.2.5.2 Phân ... 72 5.3 .LỌC CỔ PHIẾU THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ 75 5.4 THIẾT LẬP TỶ LỆ ĐẦU TƯ TRONG DANH MỤC 78 5.4.1 Các số thống kê bản: 78 5.4.2 Phân bổ cấu trúc danh mục tối ưu 80 CHƯƠNG ... DANH MỤC ĐẦU TƯ 14 2.2.1 Lợi nhuận 14 2.2.2 Lợi nhuận danh mục đầu tư .15 2.2.3 Rủi ro 15 2.2.4 Rủi ro danh mục đầu tư 16 2.2.5 Phân bổ vốn đàu tư tối...

128
421
2

Ứng dụng mô hình ARIMA GARCH trong dự báo tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư hiệu quả

Ngày tải lên : 19/10/2016, 21:01

... TSSL, NĐT sử dụng kết vào việc quản trị DMĐT hay chốt lời danh mục lúc Từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài Ứng dụng mơ hình ARIMA- GARCH dự báo tỷ suất sinh lợi danh mục đầu tư hiệu quả Qua ... pháp để tham khảo tiến hành đầu tư TTCK VN quản trị danh mục cách hiệu Mục tiêu - Mục tiêu chung:  Nghiên cứu ứng dụng mơ hình ARIMA – GARCH dự báo TSSL DMĐT hiệu - Mục tiêu cụ thể: tế H chuỗi ... Danh mục cổ phiếu DMĐT Danh mục đầu tư DN Doanh nghiệp GARCH Generalized tế H uế ACF Conditional in h AutoRegressive Heteroskedasticity K Giá trị danh mục Giá trị danh mục thời điểm t NĐT Nhà đầu...

76
450
1

Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả tại các công ty bảo hiểm Việt Nam

Ngày tải lên : 17/12/2012, 16:09

... cá biệt đầu tư số tài sản chọn Danh mục khả thi: Là danh mục chứng khốn mà nhà đầu tư có thể nắm giữ thông qua hoạt động đầu tư mua bán chứng khoán Danh mục đầu tư hiệu quả: Là danh mục khả ... tài sản đầu tư có mối tư ng quan xác định với bêta của tài sản đầu tư đó 1.2 Cơ sở lý luận quản lý danh mục đầu tư: 1.2.1 Khái quát danh mục đầu tư: Danh mục đầu tư tập hợp tài sán ... Đầu tư khác  Thứ ba: Sự tư ng thích: Tư ng tự nguyên tắc tư ng thích đồng tiền Luật Bảo hiểm Pháp  Thứ tư: Phân bổ vốn đầu tư: Tỷ lệ đầu tư vốn vào danh mục đầu tư sau: - Tỷ lệ khoản đầu tư...

108
1.5K
3

Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam ở góc độ nhà đầu tư cá nhân

Ngày tải lên : 10/08/2015, 01:16

... tr n hi p chi n thu t C 162 Ph l c S 11 164 iv DANH SÁCH CÁC HÌNH STT 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 Tên Trang 13 27 31 33 35 60 75 85 DANH STT 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11...

173
525
0

Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán

Ngày tải lên : 03/08/2017, 15:15

... S danh mục đầu tư hiệu với điều kiện < λ < Như vậy, tổng hai danh mục đầu tư hiệu danh mục đầu tư hiệu 2.2 XÂY DỰNG DANH MỤC HIỆU QUẢ KHẢ THI TRÊN THỊ TRƯỜNG : Trong việc xây dựng danh mục đầu ... danh mục đầu tư công cụ hữu hiệu giúp cho nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro Để quản lý tốt danh mục đầu tư, cần thiết phải xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả, đánh giá điều chỉnh danh mục đầu tư Nhà ... việc quản lý danh mục đầu tư có tầm quan trọng đặc biệt 1.4.2 Vai trò quản lý danh mục đầu tư thò trường chứng khoán : – Sự cần thiết danh mục đầu tư việc đầu tư chứng khoán : Khi tham gia đầu tư...

68
379
0

Thuyết trình danh mục đâu tư hiệu quả

Ngày tải lên : 14/01/2014, 11:33

... chọn danh mực đầu tư tối ưu Đa dạng hóa lý thuyết danh mục đầu tư Lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu Trường hợp không tồn tài sản phi rủi ro Đường biên hiệu quả: Là tập hợp danh mục đầu tư hiệu ... chiều, nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro Đa dạng hóa lý thuyết danh mục đầu tư Giả thuyết  Các nhà đầu tư nhà đầu tư ngại rủi ro  Các nhà đầu tư theo đuổi mục tiêu tối đa mức hữu dụng khoản đầu tư  Các ... dạng hóa lý thuyết danh mục đầu tư Đa dạng hoá danh mục đầu tư: Là việc nhà đầu tư phân bổ nguồn vốn đầu tư vào loại tài sản khác Việc kết hợp đầu tư vào loại chứng khốn khơng có tư ng quan chiều...

57
1.7K
1

Danh mục đầu tư hiệu quả có bán khống pptx

Ngày tải lên : 27/06/2014, 14:20

... b t kỳ danh m c đ u tư hi u qu ta đ u có th thi t l p nên toàn b danh m c hi u qu G i danh m c đ u tư hi u qu b t kỳ x = {x1,…,xN} y = {y1,….,yN} Danh m c sau k t h p gi a danh m c x y danh m ... ax N + (1 − a ) y N  9.1 CÁC Đ NH Đ N N T NG •Đ nh đ G i y m t danh m c đ u tư hi u qu b t kỳ, v i b t kỳ m t danh m c đ u tư x (có th hi u qu ho c khơng), có m i quan h sau: E(rx) = c + βx[E(ry) ... n t i m t danh m c đ u tư hi u qu M cho: •E(rx) = rf + βx[E(rM) – rf] •V i β = Covσ( x, M ) •M s m t danh m c mà bao g m t t c tài s n (ch ng khốn) có r i ro n n kinh t , v i t l đ u tư vào m...

12
812
7

đầu tư tài chính, quyết định lựa chọn danh mục đầu tư hiệu quả

Ngày tải lên : 14/08/2014, 11:23

... tốn, SCML bé SCAL nghĩa tỷ lệ phần thưởng rủi ro danh mục đầu tư hai chứng khoán lớn danh mục thị trường VNINDEX Vậy danh mục đầu tư cp tốt danh mục thị trường Câu 6: Tính số phí tối đa mà bạn ... Nhưng lợi nhuận khơng nhỏ lợi nhuận danh mục thị trường mang lại để đảm bảo cho nhà đầu tư đầu tư vào danh mục Khi có mức phí F tỷ lệ phần thưởng rủi ro danh mục chứng khốn phi rủi ro là: 29 Bài tập ... thấy danh mục có đặc điểm :ứng với mức rủi ro cho trước lợi tức danh mục lớn ứng với mức lợi tức cho trước rủi ro thấp nhất.tập hợp danh mục tạo thành đường cong gọi đường biên hiệu Đường biên hiệu...

30
451
1