ứng dụng mô hình arima và arch garch phân tích dự báo rủi ro

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP

... Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP Trong năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt ... - Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro Hậu kiểm Từ thấy ước lượng VaR chuẩn xác với độ tin cậy 95% 99% - 12 - Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro III Ứng dụng VaR ... chỉnh phù hợp, mô hình mà ngân hàng sử dụng chủ yếu chình mô hình VaR - 13 - Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “MÔ HÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI...

14
1,806
17

luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng mô hình VaR vào hoạt động phân tích và quản lý rủi ro cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... bình khác Điều dễ dàng quy tắc không đạt mô hình độ dao động IGARCH(1,1) lợi suất mô hình bụi ( hay mô hình độ dịch) Ví dụ: Dựa vào mô hình Garch dự báo sau thời kì lợi suất cổ phiếu theo ngày ... VaR(eh[k]/Fh)=VaR(uh+k/Fh)+(1+ψ1)2.VaR(uh+k1/Fh)+…+( Với giá trị dự báo độ dao động ψi)2.VaR(uh+k/Fh) bước thời điểm dự báo gốc h Nếu mô hình dao động mô hình GARCH phương trình (1.4) dao động dự báo thu cách đệ quy Thí dụ xét mô hình chuỗi thời ... tra xem mô hình có hiệu ứng ARCH hay không Ta có kết kiểm định: Giả thiết: : Mĩ hình khụng cú hiệu ứng ARCH : Mĩ hình cú hiệu ứng ARCH Ta thấy giá trị Prob nhỏ 0.05 nên ta bác bỏ , tức mô hình có...

27
582
0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 3D ĐỂ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ THỬ NGHIỆM BIỂU DIỄN KẾT QUẢ TRÊN WEB

Danh mục: Địa lý - Địa chất

... đoạn chạy dự báo mô hình KT 113 5.1.2 Dữ liệu đầu vào mô hình KT .114 5.1.3 Quy trình chạy dự báo mô hình KT 115 5.1.4 Kết chạy dự báo mô hình KT 116 5.2 CHẠY DỰ BÁO CÁC MÔ HÌNH CLKK ... đoạn chạy dự báo mô hình KT 113 5.1.2 Dữ liệu đầu vào mô hình KT .114 5.1.3 Quy trình chạy dự báo mô hình KT 115 5.1.4 Kết chạy dự báo mô hình KT 116 5.2 CHẠY DỰ BÁO CÁC MÔ HÌNH CLKK ... đoạn chạy dự báo mô hình KT 113 5.1.2 Dữ liệu đầu vào mô hình KT .114 5.1.3 Quy trình chạy dự báo mô hình KT 115 5.1.4 Kết chạy dự báo mô hình KT 116 5.2 CHẠY DỰ BÁO CÁC MÔ HÌNH CLKK...

238
1,793
3

232 Ứng dụng mô hình kinh tế lượng đê phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại trong tỉnh An Giang

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... gi a di n tích doanh thu mô hình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a mô hình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX ... Trang 20 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang h i qui n tính) d a vào s h tr c a ph n m m SPSS mô hình c a trang tr i x lý c lư ng T ng h p, phân tích s li u ã thu ... Trang 11 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang 2.Tình hình phát tri n kinh t trang tr i 2.1 S hình thành trang tr i Trong nh ng năm g n ây, s hình thành phát tri...

61
1,468
6

578 Ứng dụng mô hình Hwa Ert-Cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2004

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... muốn góp vào tiếng nói chung với luận văn tốt nghiệp: "Ứng dụng mô hình Hwa Erh-Cheng để phân tích vai trò nông nghiệp Việt Nam, giai đoạn 1986-2004" Trong phạm vi nghiên cứu, ứng dụng mô hình kinh ... để đưa vào mô hình phân tích Để thuận tiện trình bày, mô hình Hwa Erh-Cheng trường hợp Việt Nam giai đoạn 1986-2004, sau viết tắt mô hình HEC_vn86-04 Bảng 2.1: Các biến số sử dụng mô hình HEC_ ... (2) Sơ đồ phương pháp luận Trong việc thực đề tài nghiên cứu, theo trình tự định từ phạm vi lý thuyết - mô hình thực tiễn, đến ứng dụng mô hình Hwa ErhCheng phân tích vai trò nông nghiệp Việt...

63
772
0

ứng dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại

Danh mục: Báo cáo khoa học

... gi a di n tích doanh thu mô hình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a mô hình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX ... Trang 20 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang h i qui n tính) d a vào s h tr c a ph n m m SPSS mô hình c a trang tr i x lý c lư ng T ng h p, phân tích s li u ã thu ... Trang 11 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang 2.Tình hình phát tri n kinh t trang tr i 2.1 S hình thành trang tr i Trong nh ng năm g n ây, s hình thành phát tri...

61
1,428
0

Ung dung mo hinh kinh te luong de phan tich thuc trang san xuat tai cac trang trai tinh an giang

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... gi a di n tích doanh thu mô hình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a mô hình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX ... Trang 20 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang h i qui n tính) d a vào s h tr c a ph n m m SPSS mô hình c a trang tr i x lý c lư ng T ng h p, phân tích s li u ã thu ... Trang 11 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang 2.Tình hình phát tri n kinh t trang tr i 2.1 S hình thành trang tr i Trong nh ng năm g n ây, s hình thành phát tri...

61
943
1

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR CẤU TRÚC TRONG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM

Danh mục: Báo cáo khoa học

... dạng mô hình, với phƣơng pháp luận khác nhau, ma trận đóng vai trò khác hai dạng mô hình Trong mô hình hệ phƣơng trình động, ma trận mô hình hóa mối quan hệ tức thời biến mô hình Trong mô hình ... cứu gần sử dụng mô hình để phân tích cú sốc tổng thể kinh tế, có lạm phát Leu (2011) dùng SVAR xây dựng mô hình kinh tế Úc với cú sốc bao gồm: tổng cầu dựa vào mô hình tối đa hóa hữu dụng dân chúng; ... việt mô hình SVAR nhƣ trình bày trên, việc ứng dụng mô hình phân tích lạm phát ngày phổ biến phân tích định lƣợng tác động kênh truyền dẫn tiền tệ lên tổng sản lƣợng mức giá Việt Nam sử dụng mô hình...

13
1,115
2

Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế trường hợp thị trường chứng khoán việt nam

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... TRONG DỰ BÁO Mỗi mô hình phân tích dự báo dựa tảng giả định khác Các mô hình trước sử dụng phổ biến để phân tích dự báo dựa phương pháp phân phối chuẩn biến đưa vào mô hình Quan điểm phân phối chuẩn ... TÓM TẮT Mỗi mô hình phân tích dự báo dựa tảng giả định khác Các mô hình trước sử dụng phổ biến để phân tích dự báo dựa phương pháp phân phối chuẩn biến đưa vào mô hình Quan điểm phân phối chuẩn ... Khả ứng dụng mô hình ANN dự báo giá chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam? (4) Cấu trúc mạng ANN thích hợp để dự báo giá chứng khoán? (5) Liệu khả ứng dụng mô hình ANN dự báo giá chứng...

460
1,050
11

Ứng dụng mô hình SABR trong định giá quyền chọn, phòng ngừa rủi ro, tỷ số GREEKS

Danh mục: Kinh tế

... để mô tả thay đổi mô hình GARCH, mô hình 3/2 Linchen với mô hinh Chen phát triển 1994… Tuy nhiên, mà muốn nhắc đến nghiên cứu mô hình SARB, mô hình mới, biết đến nhiều năm trở lại Các mô hình ứng ... ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư Mô hình sử dụng mô hình nhị phân dùng cho bước máy điện toán, mô hình sát thực nhiên với quyền chọn thực tế áp dụng lại đồ sộ tốn nhiều thời gian Sau nhị phân mô hình ... lại mô hình với tham số mà lúc đầu lựa chọn niềm tin Sau tìm hết giá trị phù hợp cho tham số, sử dụng mô hình để phân tích loại rủi ro như: delta, gamma… đưa cách thức quản trị rủi ro dựa vào phân...

110
574
1

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HARRY T. OSHIMA ĐỂ PHÂN TÍCH TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... 2.2 Ứng dụng mô hình Từ sở lý thuyết thực tiễn khu vực Đồng sông Cửu Long cho thấy việc áp dụng mô hình Oshima để phân tích cho tăng trưỡng khu vực hợp lý Thực tế cho thấy khu vực giai đoạn mô hình ... ứng hoàn toàn cho thị trường lợi nhuận thương mại mục tiêu người sản xuất Nông nghiệp nên dựa vào lợi quy mô, áp dụng tối đa công nghệ hướng vào sản xuất vài loại sản phẩm riêng biệt 1.3 Mô hình ... Việc ứng dụng mô hình Harry T Oshima vào thực tiễn nông nghiệp ĐBSCL tìm nhân tố thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp vùng tương lai 10 PHẦN 3: GỢI Ý CHÍNH SÁCH Từ lý thuyết thực tiễn, ứng dụng mô hình...

12
789
1

ứng dụng mô hình capm tại việt nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... phần bù rủi ro mang lại cho đơn vị rủi ro beta Nhóm – TCDN Đêm – K20 Trang Ứng dụng mô hình CAPM Việt Nam GV: TS Trần Thị Thùy Linh Bảng 1: 100 loại cổ phiếu hệ số Beta cổ phiếu Tên chứng khoán ... Giả thiết: - H0: ᵞ2 = 0: Lợi nhuận rủi ro danh mục tuyến tính - H0: ᵞ2 ≠ 0: Lợi nhuận rủi ro danh mục không tuyến tính Nhóm – TCDN Đêm – K20 Trang 14 Ứng dụng mô hình CAPM Việt Nam GV: TS Trần Thị ... mục 13 Kiểm định mô hình CAPM theo năm 15 Nhóm – TCDN Đêm – K20 Trang Ứng dụng mô hình CAPM Việt Nam Vốn hóa nhỏ Small 100

11
1,121
10

Ứng dụng mô hình MARKOWITZ tại Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... THUYẾT TRÌNH: I MỤC ĐÍCH THIẾT LẬP MÔ HÌNH II CÁC BƯỚC CHẠY MÔ HÌNH III KẾT QUẢ I MỤC ĐÍCH: • Đánh giá việc áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiệu thị trường chứng khoán Việt Nam Lý thuyết Markowitz ... đa dạng hóa danh mục đầu tư giảm thiểu rủi ro phi hệ thống nhà đầu tư I CÁC BƯỚC CHẠY MÔ HÌNH: • Bước 1: Thu thập liệu Dữ liệu chọn ngẫu nhiên 05 mã chứng khoán: HBC, TDH, VNM, SSI, GIL (thời ... Bước 7: Chạy mô hình Di chuyển chuột đến tab OPTQUEST - Chọn OK, sau xuất cửa sổ CONSTRAINTS thiết lập ràng buộc sau: - Chọn OPTIONS click vào “Run Reference” - Chọn Run để chạy mô sau: III:...

15
594
3

ứng dụng mô hình hwa erh-cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp việt nam, giai đoạn 1986-2004

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... mô Cụ thể nhóm yếu tố gồm: rủi ro trò, rủi ro pháp lý, rủi ro lạm phát, rủi ro sách chế xuất nhập nước thay đổi, rủi ro hối đoái… a Rủi ro trò, pháp lý Đây loại rủi ro mà nhà kinh doanh, doanh ... 1.3.2 Phân loại rủi ro xuất Để dễ dàng việc nhận biết rủi ro, phân tích nguyên nhân đưa biện pháp phòng ngừa rủi ro, việc phân loại dựa theo yếu tố khách quan chủ quan lấy làm sở cho phân tích ... nguyên phụ liệu b Rủi ro khâu may duyệt mẫu c Rủi ro khâu sản xuất d Rủi ro khâu kiểm tra chất lượng hàng hóa e Rủi ro khâu thủ tục Hải quan f Rủi ro khâu chuẩn bò chứng từ 2.4.3 Rủi ro toán lý hợp...

92
529
0

Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế trường hợp thị trường chứng khoán việt nam (bản full)

Danh mục: Quản trị kinh doanh

...

164
683
4

phân tích diễn biến giá vàng việt nam,ứng dụng mô hình arima arch và garch dự báo giá vàng ngắn hạn

Danh mục: Kinh tế

... sử dụng mô hình GARCH( 1,1) thay cho mô hình ARCH bậc cao với mô hình GARCH (1,1) cần số hệ số cần ước lượng giúp hạn chế khả vô số bậc tự mô hình − Mô hình T -GARCH Hạn chế lớn mô hình ARCH GARCH ... ta dự báo giá trị Y thời kỳ Theo cách sai số tăng lên ta dự báo cho xa Đặc biệt mô hình tổng quát, q lớn ta dự báo vài thời kì 1.2.4 Lý thuyết mô hình ARCH/ GARCH 1.2.4.1 Mô hình ARCH Mô hình ARCH ... lượng: phương pháp phân tích chuỗi thời gian Mô hình ARIMA- ARCH/ GARCH Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Hệ thống hóa lý luận giá vàng - Ứng dụng mô hình ARIMA vào dự báo giá vàng ngắn hạn - Góp...

96
2,181
5

Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng.DOC

Danh mục: Kế toán

... thuyết mô hình ARIMA mô hình GARCH Trong thị trường tài đặc biệt thị trường chứng khoán, vấn đề rủi ro quản lý rủi ro vấn đề thiết yếu Khi xét phương sai tài sản tài phương sai đặc trưng cho độ rủi ... t2− j Trong đó: α > 0, α i ≥ 0∀i , β j ≥ 0∀j, Phương sai dài hạn max( m , s ) ∑ (α i =1 α σ2 = 1− max( m s ) ∑ (α i =1 i +βj) i + βj)

29
2,168
30