xây dựng danh mục đầu tư tối ưu

Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 05/04/2013, 11:33

... cơ hội có thể của danh mục đầu tư cho trường hợp 1 danh mục đầu tư gồm hai cổ phiếu. Tập hợp các cơ hội có thể của danh mục đầu tư này là tập hợp của tất cả các danh mục đầu tư có thể, theo ... phương pháp xây dựng một danh mục đầu tư tối ưu và qua đó ứng dụng vào thực tế trên thị trường chứng khốn Việt Nam chính là lý do mà em chọn đề tài “XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU TRÊN THỊ ... rằng danh mục A trong hình 6 chiếm ưu thế hơn danh mục C bởi vì danh mục A có mức lợi nhuận bằng với danh mục C nhưng lại có rủi ro ít hơn. Tư ng tự, danh mục B chiếm ưu thế hơn danh mục C...

42
1.5K
5

Kết hợp mô hình SIM và phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu tư tối ưu có cơ cấu ngành

Ngày tải lên : 13/04/2013, 14:39

... BẢN VỀ QUẢN LÍ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt là quản lý danh mục đầu tư) là việc xây dựng một danh mục các loại chứng khoán, tài sản đầu tư đáp ứng tốt ... 0918.775.368 II.NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm và vai trò của đầu tư theo danh mục 1.1.Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư chứng khoán là các khoản đầu tư của một cá nhân hoặc tổ ... của đầu tư bằng danh mục thể hiện theo khía cạnh sau: Thứ nhất, đầu tư chứng khoán theo danh mục đảm bảo được các yêu cầu về lợi suất đầu tư. Khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư theo danh mục, nhà đầu...

93
786
5

BCKH xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam 2007

Ngày tải lên : 26/02/2014, 14:33

42
552
0

XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TỐI ƯU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày tải lên : 23/09/2013, 12:32

14
2.4K
19

Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf

Ngày tải lên : 22/09/2012, 16:49

... rủi ro. Một chuyên gia xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cần phải xây dựng một danh mục đầu tư sao cho đường rủi ro không hệ thống có thể tiệm cận tới (j), khi đó danh mục chỉ còn rủi ro hệ thống. ... tắc sau: + Rủi ro danh mục đầu tư tương đương với rủi ro danh mục thị trường: βp = βM =1 +Đa dạng hóa tối đa dựa vào khối lượng vốn đầu tư, chi phí giao dịch, và mục tiêu đầu tư. Đa dạng hóa trong ... chứng khoán hoặc tài sản trong đầu tư. 1.2.2 Vai trò danh mục đầu tư v Danh mục đầu tư là công cụ hữu hiệu để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Khi đồng thời đầu tư vào nhiều loại chứng khoán...

70
1.6K
16

Xây dựng danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 19/10/2012, 09:27

... gi m giá tr danh m c đ u t nh h n nh ng danh m cụ ỷ ệ ả ị ụ ầ ư ỏ ơ ư ụ 3 có t l gi m giá tr danh m cỷ ệ ả ị ụ đ u t l n h n so v i danh m c 2. Tuy nhiên s soầ ư ớ ơ ớ ụ ự sánh v i danhm c trên ... : B ng 5: H s t ng quan.ả ệ ố ươ 5 4. Ph ng pháp xây d ng DM Tư ự Chi n lu c đ u t ế ợ ầ ư V i chi n l c đ u t ch đ ng danh m c đ u t này đ c xây d ng d a trên m t sớ ế ượ ầ ư ủ ộ ụ ầ ư ượ ự ... ra bên trên, nhóm chúng tôi đã ch n ra 3 danh m c sau:ữ ầ ặ ọ ụ tên công ty mã CP m c sinh l iứ ờ trong quá khứ t tr ngỷ ọ danh m cụ 1 danh m cụ 2 danh m cụ 3 LILAMA 10 L10 0.333% 14.8172%...

21
646
4

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC.DOC

Ngày tải lên : 29/10/2012, 16:37

... nghiệp của nhà đầu tư. Thứ ba, với hình thức đầu tư bằng danh mục, các nhà đầu tư có thể đầu tư vốn của mình vào chứng khoán bằng cách đầu tư gián tiếp. Tức là hình thức đầu tư thông qua các ... an toàn vốn đầu tư nhờ vào đa dạng hóa. Do đó, đầu tư bằng danh mục đầu tư là thật sự cần thiết đối với các nhà đầu tư tổ chức khi tham gia vào TTCK. 2.Một số đặc trưng của danh mục Xét N tài ... của danh mục là P σ . Bàì toán lựa chọn danh mục tối ưu lí tư ng”: Xác định danh mục P sao cho    → → min max 2 P P r σ . Đây là bài toán đa mục tiêu và để giải được cần đánh đổi hai mục...

64
1.2K
14

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC

Ngày tải lên : 26/03/2013, 10:47

... theo danh mục đảm bảo được các yêu cầu về lợi suất đầu tư. Khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư theo danh mục, nhà đầu tư có thể điều chỉnh danh mục để phù hợp với lợi suất yêu cầu. Thứ hai, đầu tư ... và đầu tư chứng khoán. Chương 2: Lí thuyết lựa chọn danh mục tối ưu. Chương này trình bày các lí thuyết ứng dụng để thiết lập danh mục tối ưu. Chương 3: Xây dựng mô hình xác định danh mục đầu ... phá sản, nhà đầu tư sẽ bị mất lớn. Khi nhà đầu tư thực hiện đầu tư theo danh mục, các rủi ro riêng của chứng khoán đã được đa dạng hóa. Vì vậy, nhà đầu tư xác định được danh mục đầu tư hiệu quả,...

64
1.1K
4

lập danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam

Ngày tải lên : 08/10/2013, 14:47

58
962
14

Vận dụng mô hình markowitz trong việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán việt nam

Ngày tải lên : 27/11/2013, 15:05

26
931
4

THIẾT lập và QUẢN lý DANH mục đầu tư tối ưu TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày tải lên : 18/12/2013, 22:02

41
1.4K
3

xây dựng danh mục đầu tư gồm 3 cổ phiếu hiện niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp hcm

Ngày tải lên : 23/02/2014, 14:27

26
1.6K
26

ứng dụng tối ưu hóa toán học giải bài toán markowitz tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán

Ngày tải lên : 20/04/2014, 15:11

61
2.1K
3

Phân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một ngành.DOC

Ngày tải lên : 09/11/2012, 08:31

... hợp Danh mục đầu t hỗn hợp đợc xây dựng trên cơ sở kết hợp danh mục chứng khoán rủi ro với danh mục chứng khoán phi rủi ro (tín phiếu kho bạc). Nguyên lý của danh mục đầu t đợc xây dựng trên nguyên ... tạo cơ hội cho nhà đầu t xây dựng một danh mục đầu t có tổng đầu t bằng không mà chắc chắn có lợi nhuận. Các nhà đầu t sẽ muốn có vị thế càng lớn càng tốt trên các danh mục này. Sự xuất hiện ... của danh mục đầu t) nhỏ hơn 1 thì danh mục đầu t sẽ đạt đợc hiệu quả đa dạng hoá. Sự phân biệt giữa đờng thẳng và đờng cong trên đồ thị chính là hệu quả của đa dạng hoá đầu t trong danh mục. ...

114
546
3

Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả tại các công ty bảo hiểm Việt Nam

Ngày tải lên : 17/12/2012, 16:09

... nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.  Về danh mục đầu tư, giới hạn lãnh thổ đầu tư: Đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu: + Việc đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu phải bảo đảm an toàn, hiệu ... số 46/2007/NĐ-CP cùng Thông tư hướng dẫn 156/2007/TT-BTC đã đưa ra các quy định về nguồn vốn đầu tư, danh mục tài sản đầu tư, giới hạn lãnh thổ và nguyên tắc đầu tư của các công ty bảo hiểm ... Định CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ BẢO HIỂM 1.1. Cơ sở lý luận về đầu tư: 1.1.1. Khái quát về đầu tư: Đầu tư là hành động hy sinh một giá trị chắc...

108
1.5K
3

219 Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 29/03/2013, 14:57

... của một danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư chứng khoán là một tập hợp gồm ít nhất hai loại chứng khoán. Nếu một nhà đầu tư đang sở hữu một danh mục chứng khoán, thì lợi nhuận mà nhà đầu tư này ... THUYẾT XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN iii MỤC LỤC        Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt vii Danh mục các bảng biểu viii Danh mục ... nhằm xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả được thực hiện từ tháng 01/2007 đến 06/2007. Về không gian: Đề tài chỉ chủ yếu tập trung phân tích tình hình hoạt động và xây dựng danh mục đầu tư hiệu...

133
919
5

Phân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một ngành

Ngày tải lên : 03/04/2013, 08:51

... là M là danh mục thị trờng, đợc coi là tối u nhất trong số các danh mục tối u. 37 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1. Lợi suất và rủi ro của danh mục đầu t a/ Lợi suất danh mục: Lợi suất đầu t ớc ... hợp Danh mục đầu t hỗn hợp đợc xây dựng trên cơ sở kết hợp danh mục chứng khoán rủi ro với danh mục chứng khoán phi rủi ro (tín phiếu kho bạc). Nguyên lý của danh mục đầu t đợc xây dựng trên nguyên ... hay nhiều danh mục đầu t các chứng khoán vào một danh mục lớn thay vì chỉ kết hợp chứng khoán riêng lẻ với nhau. Ví dụ: kết hợp danh mục đầu t các chứng khoán trong nớc với danh mục đầu t các...

113
501
0

Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long

Ngày tải lên : 07/04/2013, 19:25

... việc xây dựng và quản lý danh mục đầu tư.  Chương 3: Xây dựng danh mục đầu tư tại công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long. CHƯƠNG 2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH ÁP DỤNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG ... ARCH-GARCH  Quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bình CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG  Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu - Xác định chuỗi lợi suất theo ngày và kiểm định ... VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN  Một số nét khái quát về Thị trường Chứng khoán  Lý thuyết chung về danh mục đầu tư  Lý thuyết chung về quản lý danh...

12
1.2K
15

Phân tích sự biến động và xây dựng mọt danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một nghành

Ngày tải lên : 24/04/2013, 20:25

... của danh mục thị trờng ã Lập ra một danh mục chuẩn (hay còn gọi danh mục thông thờng) để làm căn cứ so sánh cho danh mục chủ động trên đây. ã Xây dựng một chiến lợc và kết cấu danh mục đầu t tối ... thoả mÃn nhu cầu ngời đầu t theo quy trình sau: 4.Quản lý danh mục đầu t hỗn hợp : Danh mục đầu t hỗn hợp đợc xây dựng trên cơ sở kết hợp danh mục chứng khoán rủi ro với danh mục chứng khoán phi ... số điểm khác về mặt kỹ thuật. Đối với bớc xây dựng một chiến lợc và kết cấu danh mục đầu t tối u thoả mÃn nhu cầu ngời đầu t, nguyên tắc xây dựng danh mục hỗn hợp chủ động đợc dựa trên nguyên...

72
466
0

Chuyen de xay dung va quan ly danh muc dau tu chung khoan

Ngày tải lên : 20/05/2013, 18:06

... vậy danh mục đầu t không bị ảnh hởng. ã * Loại bỏ rủi ro ã Loại bỏ rủi ro từng danh mục đầu t:Để loại bỏ rủi ro cho một danh mục đầu t, phải xây dựng một danh mục đầu t cho TGĐHBQ của cả danh ... giai đoạn đầu t, TGĐHBQ của danh mục sẽ biến đổi khác với kỳ đầu t nên ngời quản lý danh mục đầu t phải thờng xuyên cơ cấu lại danh mục sao cho TGĐHBQ của danh mục đó luôn khớp với kỳ đầu t. ... MBA 14-38 Quản lý danh mục đầu t â Bộ môn TCQT&TTCK, Khoa NH-TC Nguyễn Đức Hiển, MBA 14-39 Quản lý danh mục đầu t ã Là xây dựng một danh mục các loại chứng khoán, tài sản đầu t đáp ứng tốt...

31
790
0