... 2 σ = w1 σ 12 + w 2σ + 2ω1ω2 ρ12σ1σ p 2 VaR p = ασ pVp = α ω12σ 12 + ω2 σ + 2ω1ω2 ρ12σ1σ (1.34) (1.35) Nhận thấy ρ12 =1 : VaRp = VaR1 + VaR2 ≤ VaR1 + VaR2 (1.36) Rủi ro danh mục tổng rủi ro tài ... Đó hạn chế VaR, với tổn thất nằm dự đoán ( khoảng tin cậy ), khiến cho hàng loạt ngân hàng đầu tư phá sản tin tưởng vào VaR có VaR phân tích tài 3.1 VaR công cụ, thước đo rủi ro: VaR không công ... vượt ngưỡng VaR gọi "VaR break" Để khái quát hoá, đưa số đặc điểm VaR sau: - VaR tổn thất tối thiểu khoảng thời gian định với điều kiện xác suất xảy tổn thất thực lớn thấp Nói cách khác, VaR số tiền...
... suất Đặt VaR1 VaR2 VaR hai vị ρ12 vị tương quan hai vị ρ12 = cov ( r1t , r2t ) VaR ( r1t ) *VaR ( r2t ) 0.5 Khi đó, tổng giá trị rủi ro nhà đầu tư là: VaR = VaR1 2 + VaR2 + 2* ρ1 2VaR1 VaR2 Khái ... ρ1 2VaR1 VaR2 Khái quát hóa VaR vị với m công cụ dễ dàng có : VaR = m VaR i =1 i m + 2* ∑ ρij *VaRi * VaR j i< j Ở đây, ρij hệ số tương quan lợi suất công cụ thứ i thứ j Và VaR giá trị rủi ro công ... lượng mô hình VaR Trong phân tích VaR, nhận thấy có hai yếu tố quan trọng để xác định VaR: mức tin cậy độ dài kỳ đánh giá (k) Một ý quan trọng là: VaR tiêu đo mức độ tổn thất tài thật mà VaR phản...
... Linne .var Sinensis Berger) phơng pháp nuôi cấy in vitro phơng pháp giâm hom thân 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính Lô hội Aloe vera Linne .var Sinensis...
... hồi quy vectơ (VAR) Khái niệm mô hình VAR Mô hình VAR mô hình vectơ biến số tự hồi quy Mỗi biến số phụ thuộc tuyến tính vào giá trị trễ biến số giá trị trễ biến số khác Mô hình VAR dạng tổng quát: ... mô hình VAR không cần xác định biến biến nội sinh biến biến ngoại sinh 11 Khi dự báo, sử dụng mô hình VAR sử dụng ngắn hạn trường hợp sử dụng dự báo động Nhược điểm mô hình VAR Mô hình VAR đòi ... test) 1.2.2 Phương pháp thực Stress test – Mô hình VAR 1.2.2.1 Lý thuyết mô hình VAR 1.2.2.2 Ưu điểm nhược điểm mô hình VAR 10 1.3 Những nghiên cứu thực nghiệm Stress test...
... hồi quy vectơ (VAR) Khái niệm mô hình VAR Mô hình VAR mô hình vectơ biến số tự hồi quy Mỗi biến số phụ thuộc tuyến tính vào giá trị trễ biến số giá trị trễ biến số khác Mô hình VAR dạng tổng quát: ... mô hình VAR không cần xác định biến biến nội sinh biến biến ngoại sinh 11 Khi dự báo, sử dụng mô hình VAR sử dụng ngắn hạn trường hợp sử dụng dự báo động Nhược điểm mô hình VAR Mô hình VAR đòi ... test) 1.2.2 Phương pháp thực Stress test – Mô hình VAR 1.2.2.1 Lý thuyết mô hình VAR 1.2.2.2 Ưu điểm nhược điểm mô hình VAR 10 1.3 Những nghiên cứu thực nghiệm Stress test...
... số loài phụ Bacillus thuringiensis var. berliner, Bacillus thuringiensis var. thompsoni Khác với loài Bacillus thuringiensis, loài phụ Bacillus thuringiensis var. israelensis đợc phát gần Loài phụ ... Bacillus thuringiensis var. israelensis Bacillus thuringiensis var. israelensis loài phụ loài Bacillus thuringiensis De Bajac ngời phân loại loài phụ Bacillus thuringiensis var. israelensis thuộc ... Bacillus thuringiensis var. israelensis .9 2.1 Lịch sử phát triển loài phụ Bacillus thuringiensis var. israelensis 2.2.Đặc điểm phân loại loài phụ Bacillus thuringiensis var. israelensis 2.3.Protein...
... suất Đặt VaR1 VaR2 VaR hai vị ρ12 vị tương quan hai vị ρ12 = cov ( r1t , r2t ) VaR ( r1t ) *VaR ( r2 t ) 0.5 Khi đó, tổng giá trị rủi ro nhà đầu tư là: VaR = VaR1 2 + VaR2 + 2* ρ1 2VaR1 VaR2 ... ρ1 2VaR1 VaR2 Khái quát hóa VaR vị với m công cụ dễ dàng có : m m i =1 VaR = i< j ∑VaRi2 + 2*∑ ρij *VaRi *VaR j Ở đây, ρij hệ số tương quan lợi suất công cụ thứ i thứ j Và VaR giá trị rủi ro công ... lượng mô hình VaR Trong phân tích VaR, nhận thấy có hai yếu tố quan trọng để xác định VaR: mức tin cậy độ dài kỳ đánh giá (k) Một ý quan trọng là: VaR tiêu đo mức độ tổn thất tài thật mà VaR phản...
... pháp tính VaR • • • • • Phương pháp Riskmetric Phương pháp toán kinh tế Ước lượng điểm phân vị Độ dao động, hệ số bất đối xứng, hệ số nhọn Phương pháp mô Matlab Chương III: Ứng dụng VaR quản ... liên quan đến tỷ giá hối đoái Chương II : Quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái Chương III : Ứng dụng VaR quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái Chương I: Tỷ giá hối đoái vấn đề liên quan đến tỷ giá hối đoái ... VND, Euro/ VND, JPY/ VND Đồ thị tỷ giá USD/VND Đồ thị tỷ giá Euro/VND Đồ thị JPY/ VND Kết tính VaR từ phương pháp khác Quản lí danh mục Kết luận kiến nghị ...
... số loài phụ Bacillus thuringiensis var. berliner, Bacillus thuringiensis var. thompsoni Khác với loài Bacillus thuringiensis, loài phụ Bacillus thuringiensis var. israelensis đợc phát gần Loài phụ ... Bacillus thuringiensis var. israelensis Bacillus thuringiensis var. israelensis loài phụ loài Bacillus thuringiensis De Bajac ngời phân loại loài phụ Bacillus thuringiensis var. israelensis thuộc ... Bacillus thuringiensis var. israelensis .9 2.1 Lịch sử phát triển loài phụ Bacillus thuringiensis var. israelensis 2.2.Đặc điểm phân loại loài phụ Bacillus thuringiensis var. israelensis 2.3.Protein...
... suất Đặt VaR1 VaR2 VaR hai vị ρ12 vị tương quan hai vị ρ12 = cov ( r1t , r2t ) VaR ( r1t ) *VaR ( r2t ) 0.5 Khi đó, tổng giá trị rủi ro nhà đầu tư là: VaR = VaR1 2 + VaR2 + 2* ρ1 2VaR1 VaR2 Khái ... ρ1 2VaR1 VaR2 Khái quát hóa VaR vị với m công cụ dễ dàng có : VaR = m VaR i =1 i m + 2* ∑ ρij *VaRi * VaR j i< j Ở đây, ρij hệ số tương quan lợi suất công cụ thứ i thứ j Và VaR giá trị rủi ro công ... kết nghiên cứu Ta có kết tính VaR phương pháp sau: Bảng 2.10: So sánh kết dự báo giá trị rủi ro VaR Riskmetrics Mô hình toán kinh tế Cổ phiếu VaR 1% VaR 5% VaR 1% VaR 5% POT 1025.289 722.903 879.293...
... số loài phụ Bacillus thuringiensis var. berliner, Bacillus thuringiensis var. thompsoni Khác với loài Bacillus thuringiensis, loài phụ Bacillus thuringiensis var. israelensis đợc phát gần Loài phụ ... Bacillus thuringiensis var. israelensis Bacillus thuringiensis var. israelensis loài phụ loài Bacillus thuringiensis De Bajac ngời phân loại loài phụ Bacillus thuringiensis var. israelensis thuộc ... Bacillus thuringiensis var. israelensis .9 2.1 Lịch sử phát triển loài phụ Bacillus thuringiensis var. israelensis 2.2.Đặc điểm phân loại loài phụ Bacillus thuringiensis var. israelensis 2.3.Protein...
... khảo Lê Ngọc Báu (2001), Nghiên cứu số giải pháp kỹ thuật thâm canh cà phê vối (Coffea canephora var Robusta) đạt hiệu kinh tế cao Daklak, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Hà Nội Phan Quốc Sủng (1989), ... Nxb Nông nghiệp Abruna F., Silva S and Vicente-Chaldler J (1966), "Effects of yields, shade and varieties on size of coffee beans", Jour Agriculture of the University of Puerto Rico, (50), pp...
... NGHIÊN CứU 2.1 Đối tợng v vật liệu nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu: Cây lan huệ mạng (H reticulatum var striatifolium) Vật liệu sử dụng cho thí nghiệm l vảy củ đôi gồm vảy có kích thớc di x rộng l ... (2): 53-56 Chieh Li Huang, Kuo Cheng Chang & Hiroshi Okubo (2005) In vitro morphogenesis from ovaries of Hippeastrum x Hybridum J Fac Agr Kyushu Univ., 50 (1), 19 25 De Bruyn M.H, Ferreira D.I., ... Culture 31:179-184 Epharath J.E., Ben-Asher., Baruchin F., Alekperov C., Dayan E & Silerbush M (2001) Various cutting methods for the propagation of Hippeastrum bulbs Biotronics 30, 75-83 Funganti C...
... Ảnh hưởng loại nguyên liệu đến thành phần hóa học giống chè trung du (Camellia sinensis var sinensis) đường ruột, bệnh có tác dụng làm chậm trình lão hoá, tăng tuổi thọ (Mendel, 2007; ... TRI777, LDP1, LDP2 Tuy vậy, giống Trung du - thực chất giống chè Trung Quốc (Camellia sinensis var sinensis) du nhập vào nước ta từ lâu đời giống chủ đạo, chiếm khoảng 45% diện tích chè nước, ... m1)*V*100))/30*m 375 Ảnh hưởng loại nguyên liệu đến thành phần hóa học giống chè trung du (Camellia sinensis var sinensis) Trong đó: X: Hàm lượng chất hòa tan (%CK) m1: khối lượng cốc sứ (g) m2: khối lượng...
... Linne .var Sinensis Berger) phơng pháp nuôi cấy in vitro v phơng pháp giâm hom thân 1.2 Mục đích, yêu cầu đề t i 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính Lô hội Aloe vera Linne.var...
... padus, P pendula, P sargentii, P serrulata var spontanea P yedoensis Họ tách 11 flavonoit biết từ phân đoạn tan etyl axetat dịch chiết metanol từ P serrulata var spontanea Các hợp chất có hoạt tính ... Vỏ P serrulata var spontanea, P yedoensis P sargentii gọi Pruni Cortex dùng trung tâm cai rượu, dùng làm thuốc chống ho y học cổ truyền Hàn Quốc Từ dịch chiết methanol P serrulata var spontanea ... giun 1.2 Cây đào rừng (Prunus zippeliana var crassistyla (Card) J E Vid.) - Tên địa phương: Tào đông, tào phia, chạ đào - Tên khoa học: Prunus zippeliana var crassistyla (Card) J E Vid 34 - Họ...
... longifolia var pendula (Sonn.) Thw.) - Phân lập xác định cấu trúc hợp chất từ huyền diệp Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu tinh dầu dịch chiết huyền diệp (Polyalthia longifolia var pendula ... Polyalthia longifolia, P longifolia Pendula; chi Rollinia (1 loài): Rollinia mucosa chi Uvaria (1 loài): Uvariarufa) đợc nghiên cứu kĩ lỡng Các nhà khoa học xác định cấu tạo hoá học thử tác dụng ... Polyalthia longifolia var pendula với 23 hợp chất biết hợp chất phytosteroit Phân lập theo đinh hớng hoạt tính sinh học dịch chiết metanol cành huyền diệp (Polyalthia longifolia var pendula) cho thấy...
... cochinchinensis var fulvescens Ban) - Phân lập xác định cấu trúc hợp chất từ dây chân chim núi Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu dịch chiết dây chân chim núi (Desmos cochinchinensis var fulvescens ... Polyalthia longifolia, P longifolia Pendula; chi Rollinia (1 loài): Rollinia mucosa chi Uvaria (1 loài): Uvariarufa) đợc nghiên cứu kĩ lỡng Các nhà khoa học xác định cấu tạo hoá học thử tác dụng ... acetogenin TT 47 48 Hợp chất 10-hydroxyasimicin annoglaucin 49 50 51 52 53 desacetyluvaricin isodesacetyluvaricin neoannonin rollimusin* rolliniastatin-1 54 55 rolliniastatin-2 (bullatacin) Loài...
... cấp mx1 yếu tố ngẫu nhiên Khái niệm mô hình VAR bản(Basic VAR) : Mô hình Var cấu trúc gồm nhiều phương trình(mô hình hệ phương trình) có trễ biến số Var mô hình động số biến thời gian Mô hình cấu ... 3) 4.4.2 Mô hình VAR kiểm định yếu tố tác động đến lạm phát Việt Nam: Mô hình VAR dựa mô hình VAR Chris Sims BIS (2006) kiểm định tác động sách tiền tệ lên lạm phát Mô hình VAR gồm 11 biến nhằm ... mô hình VAR nghiên cứu tác động sách tiền tệ lạm phát giới 34 4.4 Xây dựng mô hình VAR phù hợp cho Việt Nam 37 4.4.1 Lựa chọn biến cho mô hình: 37 4.4.2 Mô hình VAR kiểm...