rủi ro của danh mục đầu tư
Ước lượng hệ số rủi ro β của danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:57
... đầu tư Nhà đầu tư e ngại rủi ro nhà đầu tư mà mức lợi nhuận kỳ vọng họ chọn danh mục có mức độ rủi ro nhỏ Nhà đầu tư thờ với rủi ro không quan tâm đến rủi ro Nhà đầu tư thích rủi ro nhà đầu tư ... CHƯƠNG II: HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH I HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ Khi nhà đầu tư thiết lập danh mục đa dạng hoá đầu tư, rủi ro phi hệ thống loại đầu tư không thị trường ... chúng gọi danh mục đầu tư - Hệ số bêta danh mục đầu tư : Là thước đo mức độ biến động danh mục đầu tư so với danh mục thị trường Nó xác đinh dựa tỉ trọng tài sản danh mục với hệ số bêta tư ng ứng...
- 54
- 1.2K
- 2
lợi nhuận, rủi ro và danh mục đầu tư chứng khoán.
Ngày tải lên :
30/10/2012, 14:19
... tư? Các loại danh mục đầu tư cần ý: Danh mục đầu tư thò trường Danh mục đầu tư bao gồm tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro Lợi nhuận danh mục đầu tư Lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu tư – lợi nhuận ... mục đầu tư (%) Danh mục đầu tư tối ưu Danh mục đầu tư gồm tài sản phi rủi ro chứng khoán rủi ro thấy thực tế Trên thực tế nhà đầu tư thường kết hợp danh mục đầu tư gồm tài sản phi rủi ro danh mục ... vọng danh mục đầu tư: m E p ( R) = ∑W j E j ( R) j =1 Rp = 2/3(14,68%) + 1/3(12%) = 13,79% Rủi ro danh mục đầu tư (1) Rủi ro danh mục đầu tư – đo lường phương sai độ lệch chuẩn danh mục đầu tư...
- 20
- 1.8K
- 4
Luận văn quan ly rủi ro trong danh mục đầu tư tín dụng
Ngày tải lên :
01/07/2014, 20:22
... Một loại rủi ro tập trung liên quan phụ thuộc nhiều vào rủi ro công ty tập đoàn công ty kinh tế so với phần rủi ro lại danh mục đầu tư Trong loại rủi ro vỡ nợ danh mục đầu tư thúc đẩy rủi ro mang ... ∈ G với L1 ≤ L2 ⇒ ρ(L1 ) ≤ ρ(L2 ) Có nghĩa tổn thất danh mục đầu tư nhỏ tổn thất danh mục đầu tư kéo theo rủi ro danh mục nhỏ rủi ro danh mục (B) Tính cộng tính dưới: ∀L1 , L2 ∈ G ⇒ ρ(L1 + L2 ... thống ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tất khoản vay danh mục đầu tư Giả thiết (A) đề cập đến độ mịn danh mục, mô tả tác động tín dụng đơn lẻ đến toàn danh mục đầu tư Trong danh mục bao gồm số lượng...
- 105
- 794
- 1
Ứng dụng các mô hình định giá quyền chọc vào việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
10/08/2015, 13:12
... cng cao thỡ r i ro cng l n Cho vay tớn ch p cú m c r i ro cao h n cho vay th ch p õy l lo i r i ro l n nh t cho ngõn hng ngoi cỏc r i ro nh r i ro sai h n, r i ro lói su t, r i ro t giỏ vỡ h n ... QU N Lí DANH M C Chỳng ta s xem xột chi n l danh m c u t t ng th c qu n tr danh m c UT u t h n h p, t c l qu n tr c xõy d ng trờn c s k t h p danh m c ch ng khoỏn r i ro (c phi u) v i danh m c ... phũng h r i ro cho danh m c c phi u Xỏc nh m c tiờu r i ro p= khỏch hng yờu c u l m c tiờu r i ro p chi n l < thỡ trỏi phi u cho th a thỡ c u t N u m c tiờu r i ro c a u t ton b ti n vo danh m c...
- 91
- 370
- 0
Phân tích rủi ro của dự án đầu tư
Ngày tải lên :
23/10/2012, 11:17
... approach is a hybrid form of regulation Development of a satisfactory proposal for using internal ratings was not easy Two comprehensive drafts and numerous discrete modifications produced progressively ... develop information on potential borrowers and borrower projects that allows them to distinguish good loans from ill-advised ones The costliness and often proprietary character of this information ... around Basel II’s bank capital rules will produce net benefits for the United States greater than those that could be gained through viable policy alternatives, including the status quo.3 Narrowly...
- 327
- 1.3K
- 2
170 Xây dựng tỉ lệ chiết khấu tài chính, phân tích rủi ro của dự án đầu tư và một số giải pháp để xây dựng dự án đầu tư hoàn hào
Ngày tải lên :
29/03/2013, 14:54
... độ biến động lợi nhuận danh mục cổ phiếu thò trường Xét trường hợp dự án, dự án có rủi ro tư ng đương rủi ro công ty dùng beta công ty, dự án có rủi ro cao rủi ro rủi ro công ty tăng hệ số beta ... + phần bù rủi ro Tỷ suất sinh lợi thò trường tổng lãi suất phi rủi ro cộng với phần bù rủi ro tiềm ẩn danh mục thò trường Thường đánh giá tốt cho phần bù rủi ro tư ng lai phần bù rủi ro trung ... LƯU CỦA DỰ ÁN: Một dự án đầu tư hay đầu tư mở rộng việc phân tích hiệu tài yêu cầu thiếu cho nhà đầu tư dựa vào để đònh Phân tích đầu tư vốn chức quản trò tài chủ yếu trong yếu đố hàng đầu nhà đầu...
- 110
- 1.3K
- 4
PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Ngày tải lên :
04/04/2013, 09:52
... chỉnh rủi ro liên quan Tiếp theo thảo luận phương pháp đo lường rủi ro, xem xét phương pháp kiểm soát rủi ro định đầu tư mối tư ng quan với rủi ro PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY Câu hỏi xuất thảo luận rủi ro đầu ... giá rủi ro thường xuyên bắt đầu với phân tích dự án riêng lẽ, ví dụ tổng rủi ro đầu tư đơn vị tồn độc lập Có lý để bắt đầu với việc phân tích rủi ro dự án đầu tư riêng lẽ: Người đề xuất dự án đầu ... động rủi ro Chúng ta khẳng định giải pháp để đo lường rủi ro đầu tư sử dụng lãi suất phi rủi ro sau thuế để chiết khấu phân tích rủi ro Nhà quản trị có hiểu biết sâu rộng phân tích rủi ro thông...
- 21
- 1K
- 2
HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Ngày tải lên :
07/11/2013, 05:20
... chúng gọi danh mục đầu tư - Hệ số bêta danh mục đầu tư : Là thước đo mức độ biến động danh mục đầu tư so với danh mục thị trường Nó xác đinh dựa tỉ trọng tài sản danh mục với hệ số bêta tư ng ứng ... danh mục đầu tư nghĩa việc nắm giữ tài sản chứng khoán Hay nói danh mục đầu tư việc nhà đầu tư thực việc đầu tư cách chọn lựa vị tài sản, tập hợp vị gọi danh mục đầu tư Có nhiều cách để thể danh ... hóa danh mục đầu tư Nhà đầu tư mong muốn tối đa hóa tỷ suất lợi tức từ việc đầu tư với mức rủi ro cho phép Các tài sản danh mục tác động qua lại lẫn việc mục danh mục tốt không đơn giản danh mục...
- 25
- 14.3K
- 12
PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Ngày tải lên :
13/12/2013, 14:58
... chỉnh rủi ro liên quan Tiếp theo thảo luận phương pháp đo lường rủi ro, xem xét phương pháp kiểm soát rủi ro định đầu tư mối tư ng quan với rủi ro PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY Câu hỏi xuất thảo luận rủi ro đầu ... giá rủi ro thường xuyên bắt đầu với phân tích dự án riêng lẽ, ví dụ tổng rủi ro đầu tư đơn vị tồn độc lập Có lý để bắt đầu với việc phân tích rủi ro dự án đầu tư riêng lẽ: Người đề xuất dự án đầu ... động rủi ro Chúng ta khẳng định giải pháp để đo lường rủi ro đầu tư sử dụng lãi suất phi rủi ro sau thuế để chiết khấu phân tích rủi ro Nhà quản trị có hiểu biết sâu rộng phân tích rủi ro thông...
- 21
- 555
- 2
Xác định giá trị rủi ro của danh mục bằng phương pháp var
Ngày tải lên :
25/12/2013, 12:21
... đưa danh mục sau: Danh mục F danh mục đầu tư vào tài sản phi rủi ro Danh mục S đầu tư vào tài sản khác cổ phiếu Danh mục P tổ hợp F S với tỷ trọng tư ng ứng w = (1-w s,ws) (ws tỷ trọng danh mục ... mà có tổng rủi ro rủi ro hệ thống danh mục P đa dạng hóa tốt Đối với danh mục phi hiệu để giảm rủi ro riêng người ta tính cho rủi ro hệ thống II Quản lý danh mục đầu tư 2.1 Lập danh mục tối ưu ... giá việc thực thi danh mục Sử dụng phương pháp đối chiếu với danh mục so sánh Danh mục P danh mục khách hàng Danh mục tham chiếu ( so sánh) danh mục BM Quản lý danh mục đầu tư 11 Trương Thị Thu...
- 58
- 422
- 1
tính toán biên hiệu quả của danh mục đầu tư và ứng dụng
Ngày tải lên :
12/05/2014, 11:56
... danh mục đầu tư F độ rủi ro danh mục đầu tư E nhỏ F E F có tỷ suất kỳ vọng Do ta loại danh mục đầu tư D F Chú ý danh mục đầu tư trội danh mục đầu tư B C Vậy danh mục đầu tư B C gọi gì? Danh mục đầu ... loại danh mục đầu tư A Tư ng tự, xét danh mục đầu tư D E, nhà đầu tư ưa chuộng danh mục đầu tư E danh mục đầu tư D tỷ suất kỳ vọng E cao D D E có độ rủi ro Mặt khác, danh mục đầu tư E ưa chuộng danh ... đầu tư ưa chuộng danh mục đầu tư B danh mục đầu tư A tỷ suất kỳ vọng B cao A A B có độ rủi ro Mặt khác, danh mục đầu tư C ưa chuộng danh mục đầu tư A độ rủi ro danh mục đầu tư C nhỏ A A C có...
- 79
- 513
- 0
rủi ro của các nhà đầu tư gây nhiễu trên các thị trường tài chính
Ngày tải lên :
12/05/2014, 13:49
... đầ u tư tinh v i không giữ tài sản có rủi ro trừ k hi bù đắp cho v iệc gánh chịu rủi ro mà nhà đầu tư gây nhiễ u trở nên bi quan giá tài sả n rủi ro giả m Cả nhà đầ u tư g ây nhiễ u nhà đầu tư ... bấ t chấp thự c tế nhà đầu tư tinh v i nhà đầ u tư gây nhiễ u giữ danh mụ c đầu tư có lượng bả n rủ i ro: (zero) Bấ t kỳ khả trự c giác tác động nhà đầu tư tài sản rủi ro "phải" nhậ n mức lợi ... nhà đầu tư lựa chọ n k hác thay đổi dựa nhóm nhà đầu tư Trong thời gian, nhà đầu tư ng nhà đầu tư gây nhiễu kiế m lợi nhuậ n cao, phậ n người trẻ xem nhà đầu tư tinh vi trở thành nhà đầu tư gây...
- 20
- 314
- 1
Chuyên đề: Rủi ro của các nhà đầu tư gây nhiễu trên các thị trường tài chính
Ngày tải lên :
12/05/2014, 16:08
... đợi nhà đầu tư gây nhiễu tư ng ứng với lợi nhuận mong đợi nhà đầu tư tinh vi gia tăng nhà đầu tư gây nhiễu giữ mức trung bình tài sản có rủi ro kiếm lượng lớn lợi nhuận để chấp nhận rủi ro Mô ... độ nhạy cảm nhóm nhà đầu tư gây nhiễu Rn Ri mức lợi nhuận nhà đầu tư gây nhiễu nhà đầu tư tinh vi, giả định rằng: Với ζ tỷ lệ mà nhà đầu tư tăng thêm trở thành nhà đầu tư gây nhiễu cho đơn ... đầu tư tinh vi Điểm khác biệt tổng lợi nhuận nhà đầu tư gây nhiễu tổng lợi nhuận nhà đầu tư tinh vi kết khác biệt việc nắm giữ tài sản có rủi ro họ lợi nhuận tăng thêm đơn vị tài sản có rủi ro...
- 26
- 541
- 0
Bài tập quản trị tài chính chương 7 phân tích rủi ro của danh mục chứng khoán
Ngày tải lên :
23/05/2015, 00:07
... ưu danh mục đầu tư? Chọn tỷ trọng W đầu tư làm cho độ lệch chuẩn danh mục đầu tư nhỏ ( min) Có cách xử lý: Sử dụng hàm solver Excel Tìm tỷ trọng đầu tư cho ĐLC danh mục Gọi tỷ trọng đầu tư vào ... lệch chuẩn tập danh mục đầu tư ta phải tính phương sai trước Phương sai tập danh mục đầu tư = Tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu TVC bình phương nhân với phương sai cổ phiếu TVC + Tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu ... sản phi rủi ro Để dễ tính ta chia nhỏ tập danh mục Q làm 02, bao gồm tập danh mục T ( chức 02 cổ phiếu TVC VNM) tài sản phi rủi ro Gọi tỷ trọng danh mục T Q z Tỷ trọng tài sản phi rủi ro (1-z)...
- 11
- 1.8K
- 0