quá trình ngẫu nhiên dừng

BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG

Ngày tải lên : 29/09/2013, 18:20

... TUYẾN TÍNH QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG Bây giờ ta xét quá trình ngẫu nhiên dừng X ( t ) có kỳ vọng toán học bằng 0 và hàm tương quan R x ( t ) cho trước. Và giả sử một quá trình ngẫu nhiên Y ... biến đổi quá trình ngẫu nhiên dừng X ( t ) nhờ toán tử tuyến tính dừng L bằng tích mật độ phổ của quá trình ngẫu nhiên và bình phương modul hàm truyền của toán tử. 4.4. NGHIỆM DỪNG CỦA ... thể hiện y i ( t ) của quá trình ngẫu nhiên Y ( t ) , kết quả tác dụng toán tử L lên hàm không ngẫu nhiên x i ( t ) , là thể hiện tương ứng của quá trình ngẫu nhiên X ( t ) , và do...

24
524
1

PHÂN TÍCH ĐIỀU HOÀ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG VÀ TRƯỜNG NGẪU NHIÊN ĐỒNG NHẤT

Ngày tải lên : 29/09/2013, 18:20

... dương. 3.2. CÁC QUÁ TRÌNH DỪNG CÓ PHỔ LIÊN TỤC Khôn g phải mọi quá trình dừng đều là quá trình có phổ rời rạc. Tuy nhiên có thể chỉ ra rằng bất kỳ quá trình dừng nào cũng có ... quá trình ngẫu nhiên dừng có hàm tương quan dạng (3.1.8) có thể được biểu diễn dưới dạng (3.1.1) và ngược lại. Đối với quá trình ngẫu nhiên dừng, phổ là phân bố phương sai của biên độ ngẫu ... j ( τ ) e − i ω τ d τ. (3.2.27) − ∞ Ta sẽ xác định các mật độ phổ của các quá trình ngẫu nhiên dừng đã xét trong mục 2.5. 1. Giả sử quá trình ngẫu nhiên dừng X ( t ) có hàm tương quan chuẩn hoá R ( τ ) ...

36
425
0

TÍNH MẬT ĐỘ PHỔ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG

Ngày tải lên : 29/09/2013, 18:20

... TÍNH MẬT ĐỘ PHỔ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG. PHỔ SÓNG BIỂN 11.1 XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ PHỔ THEO SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM Trong chương 3 chúng ta đã thấy mật độ phổ S( ω ) của quá trình ngẫu nhiên dừng là biến ... ) mà sẽ tiến dần tới thể hiện của quá trình ngẫu nhiên mà từ đó ~ ( τ ) được xác định. 11.2 PHÂN TÍCH PHỔ SÓNG BIỂN Lý thuyết phổ các quá trình ngẫu nhiên dừng hiện nay được sử dụng rộng ... thuộc vào hàm tương quan thực của quá trình ngẫu nhiên được khảo sát và do đó, không tồn tại một hàm làm trơn duy nhất áp dụng cho tất cả các quá trình ngẫu nhiên. Ngoài ra, vì khi xác định...

14
1.1K
15

QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN ỨNG DỤNG ppt

Ngày tải lên : 28/06/2014, 13:20

... Đề số 15. Tìm hiểu lý thuyết ước lượng quá trình ngẫu nhiên, vấn đề ước lượng bình phương nhỏ nhất tuyến tính ngẫu nhiên ( stochastic linear least- squares problems) và lọc ... chap.14 Text book) Đề số 16. Tìm hiểu lý thuyết ước lượng quá trình ngẫu nhiên, vấn đề ước lượng bình phương nhỏ nhất tuyến tính ngẫu nhiên ( stochastic linear least- squares problems) và lọc ... chap.14 Text book) Đề số 17. Tìm hiểu lý thuyết ước lượng quá trình ngẫu nhiên, vấn đề ước lượng bình phương nhỏ nhất tuyến tính ngẫu nhiên ( stochastic linear least- squares problems) và lọc...

3
697
5

Mô phỏng số các quá trình ngẫu nhiên, trường ngẫu nhiên và ứng dụng

Ngày tải lên : 09/10/2014, 21:14

89
719
0

CAO HỌC : Xác suất thống kê và Quá trình ngẫu nhiên

Ngày tải lên : 12/09/2012, 16:21

... lớp các quá trình ngẫu nhiên 5.2.1. Quá trình cấp II 5.2.2. Quá trình số gia độc lập 5.2.3. Quá trình dừng (QT dừng theo nghĩa hẹp, dừng theo nghĩa rộng, dừng đồng thời) 5.2.4. Quá trình Gauss ... 122 Đ6.4. Quá trình tự hồi quy trung bình động 6.4.1. Quá trình tự hồi quy AR 4.4.2. Quá trình trung bình động MA 6.4.3. Quá trình ARMA 124 124 128 130 Đ6.5. Quá trình thông dải ... 5.2.3. Quá trình dừng QT dừng có vai trò đặc biệt quan trọng trong vô tuyến điện cũng như nhiều ngành khác. Về đại thể, quá trình dừng có “dáng điệu” bất biến theo thời gian. Chúng ta phân QT dừng...

187
4.6K
55

QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DẠNG HERMITE

Ngày tải lên : 10/04/2013, 10:22

... hàm ngẫu nhiên Đ1.2 KHAI TRIN CHNH TC CA QU TRèNH NGU NHIấN 1.2.1 QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN BIỄU DIỄN DƯỚI DẠNG TỔNG CÁC HÀM NGẪU NHIÊN CƠ BẢN  Định nghĩa ( Hàm ngẫu nhiên cơ bản ) Hàm ngẫu nhiên ... sau. Chương 3 : “ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DẠNG HERMITE ” Chương này mở rộng đa thức Hermite của chương 2 đó là nghiên cứu quá trình ngẫu nhiên dạng Hermite. Bắt đầu khái niệm về quá trình ngẫu nhiên dạng ... tắc của quá trình ngẫu nhiên cũng được nghiên cứu trong chương này. Ngoài ra còn nghiên cứu quá trình Wiener và tích phân Ito là hai khái niệm quan trọng khi nghiên cứu về quá trình ngẫu nhiên. ...

81
1.4K
4

KHAI TRIỂN QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN VÀ TRƯỜNG NGẪU NHIÊN THÀNH CÁC THÀNH PHẦN TRỰC GIAO TỰ NHIÊN

Ngày tải lên : 29/09/2013, 18:20

... giao tự nhiên của vectơ ngẫu nhiên X , còn phép khai triển (8.3.14) với cách chọn các vectơ { ϕ  k } như vậy gọi là khai triển vectơ ngẫu nhiên thành các thành phẫn trực giao tự nhiên. n ... ghi liên tục của hàm ngẫu nhiên mà chỉ có các lát cắt của nó ở những điểm rời rạc. Điều này thường xảy ra khi nghiên cứu thực nghiệm các hàm ngẫu nhiên. Giả sử hàm ngẫu nhiên X ( t ) có kỳ ... của n thành phần tự nhiên trong phương sai tổng. Như vậy, so với khai triển hàm ngẫu nhiên theo những hệ hàm hay vectơ trực chuẩn bất kỳ nào khác, phép khai triển hàm ngẫu nhiên theo các thành...

32
635
5

Xử lý các quá trình ngẫu nhiên

Ngày tải lên : 23/10/2013, 15:20

... X(k) ∞ = ∀= ∑ Rõ ràng quá trình AR là khả nghịch với giá trị tuỳ ý của các hệ số . i a Tuy nhiên, không phải mọi quá trình AR đều dừng. Để xét tính dừng của nó, trước hết ta xét quá trình cấp 1 1 X(n) ... AR(p). b) Điều kiện dừng - Điều kiện khả nghịch. Chúng ta chỉ xét quá trình ARMA mà quá trình AR tương ứng là dừng, và quá trình MA tương ứng là khả nghịch, cụ thể là tất cả các nghiệm của 2 ... với các quá khứ X(n-1), X(n-2),… 0ik b1,a,b= ¡ Đặc biệt, khi nhận được quá trình MA(q); 1pq a a 0,b== = ≠, khi 1qp b b 0, a 0== = ≠, ta nhận được quá trình AR(p). b) Điều kiện dừng - Điều...

104
546
4

Về một số tính chất của quá trình ngẫu nhiên

Ngày tải lên : 23/12/2013, 19:12

30
436
0

Phân loại quá trình ngẫu nhiên

Ngày tải lên : 02/01/2014, 23:33

... (Quá trình ngẫu nhiên) Quá trình ngẫu nhiên là họ các biến ngẫu nhiên {X(t), t ∈ T } được xác định trên không gian xác suất (Ω, F, P X ) cùng với tham số t của tập chỉ số T . Quá trình ngẫu nhiên ... các quá trình ngẫu nhiên là rời rạc hay liên tục phụ thuộc vào không gian trạng thái Ω và tp ch s T . ã Nu tp ch s T của quá trình ngẫu nhiên là thời gian rời rạc thì quá trình đó gọi là quá trình ... trỡnh ngẫu nhiên là các giá trị rời rạc thì quá trình đó gọi là quá trình với trạng thái rời rạc (discrete - state process), v thng gi l xớch (chain). ã Nu không gian trạng thái Ω của quá trình ngẫu...

2
603
9

Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên potx

Ngày tải lên : 21/03/2014, 00:20

... và quá trình ngẫu nhiên 2. Biến ngẫu nhiên 20/ 80 Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên 1 Sự kiện, xác suất, tính độc lập thống kê 2 Biến ngẫu nhiên 3 Quá trình ngẫu nhiên 4 Tín hiệu ngẫu ... thực của phương trình y = g(x). Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên 2. Biến ngẫu nhiên 29/ 80 2.1.Biến ngẫu nhiên, hàm phân bố xác suất, hàm mật độ xác suất Phân biệt biến ngẫu nhiên liên ... ngẫu nhiên 4 Tín hiệu ngẫu nhiên rời rạc theo thời gian Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên 2. Biến ngẫu nhiên 13/ 80 2.3.Hàm của biến ngẫu nhiên (Tiếp) Có thể tổng quát hóa p Y (y) = n  i=1 p X (x i ) |g  (x i )| Trong...

80
683
9

Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán chương 6: Sơ lược về quá trình ngẫu nhiên

Ngày tải lên : 08/04/2014, 18:23

... Chng6.SlcvquatrỡnhngunhiờnvxớchMarkov Chơng 6 Sơ lợc về quá trình ngẫu nhiên v xích Markov i. khái niệm về quá trình ngẫu nhiên Một quá trình ngẫu nhiên {X(t), tT} là một tập hợp các biến ngẫu nhiên X(t), có nghĩa là ... gọi là tập chỉ số của quá trình ngẫu nhiên đợc gọi là quá trình rời rạc theo thời gian. Nếu T là một khoảng đờng thẳng thực thì quá trình ngẫu nhiên đợc gọi là quá trình liên tục theo thời ... đợc gọi là kông gian các trạng thái. Tóm lại: Một quá trình ngẫu nhiên là một hệ các biến ngẫu nhiên dùng mô tả sự tiến triển của một quá trình nào đó theo thời gian (là chủ yếu). ii. khái...

9
1.8K
7

quá trình ngẫu nhiên loại ornstein – uhlenbeck sinh bởi độ đo ngẫu nhiên độc lập phân tán

Ngày tải lên : 12/05/2014, 19:58

... định 22 1.5.2 Quá trình ngẫu nhiên ổn định 26 Chương II Quá trình ngẫu nhiên loại Ornstein – Uhlenbeck sinh bởi độ đo ngẫu nhiên độc lập phân tán 2.1 Quá trình ngẫu nhiên loại Ornstein ... 1.1 Quá trình Levy Định nghĩa 1.1.1 (Định nghĩa quá trình Levy) Một quá trình ngẫu nhiên { } :0 t XXt = ≥ định nghĩa trên không gian xác suất ( ) ,,PΩ F được gọi là một quá trình Levy ... (Định nghĩa quá trình ngẫu nhiên loại Ornstein – Uhlenbeck) Giả sử { } :0 t Zt≥ là một quá trình Levy trên n  có bộ ba cơ sở là ( ) 000 ,,A νγ và một số 0λ> . Một quá trình ngẫu nhiên { } t X X=...

66
763
1

Xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên

Ngày tải lên : 13/05/2014, 22:20

... lớp các quá trình ngẫu nhiên 5.2.1. Quá trình cấp II 5.2.2. Quá trình số gia độc lập 5.2.3. Quá trình dừng (QT dừng theo nghĩa hẹp, dừng theo nghĩa rộng, dừng đồng thời) 5.2.4. Quá trình Gauss ... http://www.ebook.edu.vn Phần II QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN Chương 5 NHNG KHI NIM TNG QUT Đ5.1. M U Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu những khái niệm căn bản nhất về quá trình ngẫu nhiên (QTNN). Khởi ... hn QT. Đ5.2. MỘT SỐ LỚP QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN 5.2.1. Quá trình cấp II QTNN ( ) { } XXt,tI=∈được gọi là QT cấp p (p > 0) nếu với mọi ( ) tI,Xt∈ là biến ngẫu nhiên khả tích cấp p, tức...

83
782
0

Bài giảng Tín hiệu số Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên

Ngày tải lên : 12/06/2014, 14:32

...          ,             Nếuquátrìnhngẫu nhiên là dừng:    ,  Φ       12 6:41 PM Chương 2 23 Quá trình ngẫu nhiên Hàm tự tương quan Nếuquátrìnhngẫu nhiên không dừng có:    ,      Quá trình ... 21 Quá trình ngẫu nhiên Quá trình ngẫu nhiên (stochastic process): biếnngẫunhiênxácđịnh theo thông số t(thường là thờigian) Ký hiệu: X(t) Xét tập{t 1 ,…,t n }     ≡  là các biếnngẫu nhiên ...     ≡   ế    ,   ,…,       ,    ,…,    ớ,ấỳ Quá trình ngẫu nhiên dừng 6:41 PM Chương 2 22 Quá trình ngẫu nhiên Trung bình thống kê                 Hàm...

13
494
0

Quá trình ngẫu nhiên potx

Ngày tải lên : 21/06/2014, 21:20

... độ, và các chuyển động ngẫu nhiên như chuyển động Brown hay là các bước ngẫu nhiên (random walk). Ví dụ của các trường ngẫu nhiên bao gồm các ảnh tĩnh, địa hình ngẫu nhiên, hay là hỗn hợp ... quá trình ngẫu nhiên tại các thời điểm khác nhau có thể là các biến ngẫu nhiên độc lập, trong hầu hết các tình huống xem xét đến chúng ... liên hệ hỗ tương phức tạp về mặc thống kê. Các ví dụ quen thuộc của các quá trình được mô phỏng như là các chuỗi ngẫu nhiên bao gồm thị trường chứng khoán và thay đổi của tỉ giá ngoại tệ, các...

2
351
0

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN pot

Ngày tải lên : 28/06/2014, 14:20

58
642
8

đề cương tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên

Ngày tải lên : 01/07/2014, 12:25

3
1K
15

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 10 ppsx

Ngày tải lên : 22/07/2014, 19:20

22
547
1