quan tri rui ro giam gia co phieu do tin don that thiet
Ứng dụng phương pháp VaR trong việc xác định giá trị rủi ro đối với cổ phiếu trong thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
30/10/2012, 14:30
... với các nhân tố rủi ro. Mỗi
quốc gia có những quan điểm riêng về mô hình đánh giá rủi ro của họ. Tuy nhiên, hầu
hết các quốc gia đều đánh giá rủi ro do các định chế trung gian gây ra căn cứ ... rủi ro. Đó là lý do cho sự ra đời của hàng loạt các
hệ thống và phương pháp định giá rủi ro. Một trong các phương pháp định giá rủi ro
đáng tin cậy là phương pháp xác định giá trị rủi ro (Value ... Kinh Tế
LỜI NÓI ĐẦU
Trong thời gian vừa qua thị trường chứng khoán Việt Nam có những bước phát
tri n rất mạnh mẽ. Có thể thấy trong thị trường chứng khoán lợi nhuận và rủi ro luôn
xong hành với...
- 31
- 1.4K
- 8
Ứng dụng phương pháp VaR trong việc xác định giá trị rủi ro đối với cổ phiếu trong thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
26/03/2013, 15:29
... với các nhân tố rủi ro. Mỗi
quốc gia có những quan điểm riêng về mô hình đánh giá rủi ro của họ. Tuy nhiên, hầu
hết các quốc gia đều đánh giá rủi ro do các định chế trung gian gây ra căn cứ ... rủi ro. Đó là lý do cho sự ra đời của hàng loạt các hệ thống
và phương pháp định giá rủi ro. Một trong các phương pháp định giá rủi ro đáng tin
cậy là phương pháp xác định giá trị rủi ro (Value ... Các tham số định lượng trong mô hình VaR
Trong phân tích VaR, chúng ta nhận thấy có hai yếu tố quan trọng để xác định
VaR: mức tin cậy và độ dài kỳ đánh giá (k).
Một chú ý quan trọng là: VaR không...
- 30
- 1K
- 7
Tiểu luận Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái cho công ty GMC.doc
Ngày tải lên :
28/09/2012, 16:54
... kinh doanh của công ty trong tương lai 14
4.Chiến lược phát tri n- mục tiêu trong tương lai của công ty 16
IV.Những Rủi Ro Trong Hoạt Động SX-KD Của Công Ty
1. Rủi ro về tài chính 16
2.Rủi ro về ... www.garmexsaigon-gmc.com
- www.baomoi.com
- http://www.stocknews.vn/default.aspx?tabid=300&ID=12623&CateID=215
- http://www.sbsc.com.vn/viewInvCorporate .do? symbol=GMC
- http://tintuc.xalo.vn/ketqua.tintuc?url=%2Fketqua.tintuc&q=May_S%C3%A0i_G
%C3%B2n_(GMC)&p=1 ... Nam đều tri n khai các nghiệp
vụ giao dịch hối đoái như:
+ Spot (giao dịch giao ngay): Là giao dịch mà hai bên thực hiện mua, bán một lượng ngoại
tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch...
- 27
- 3.6K
- 49
Mô hình Probit trong đánh giá quản trị rủi ro tỷ giá tại DN XNK Việt Nam.pdf
Ngày tải lên :
30/11/2012, 16:52
... các doanh nghiệp XNK Việt Nam trong
cuộc khảo sát này. Các đặc điểm của doanh nghiệp như tuổi đời, số lượng ngoại tệ mà
doanh nghiệp gặp phải trong hoạt động kinh doanh, % quỹ đầu tư phát tri n, ... cụ phái sinh chỉ được 19 doanh nghiệp trong 41 doanh nghiệp lựa
chọn khi phòng ngừa rủi ro tỷ giá, trong khi 23 doanh nghiệp có những cách thức khác
để phòng ngừa rủi ro như tối ưu việc quản ... đoái lên doanh thu của các doanh
nghiệp XNK Việt Nam giai đoạn 2007 – 2010
Giới thiệu mô hình
Để thấy được sự phụ thuộc của tổng doanh thu ( gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh
và doanh...
- 61
- 950
- 6
Thực hiện các chiến lược quản trị rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng quyền chọn.pdf
Ngày tải lên :
30/11/2012, 16:53
... được ký kết chỉ
dừng lại con số 50 hợp đồng quyền chọn với doanh số thực hiện hơn 50 tri u USD của
Eximbank ký với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong thời gian thí
điểm nghiệp vụ ... giá do ngân hàng
và khách hàng tự thoả thuận.
· Doanh số giao dịch
Mặc dù được tri n khai từ 2005, nhưng doanh số mua bán thực tế của các ngân
hàng thương mại không đáng kể, hầu hết các giao ... tiềm năng rất lớn trong giai đoạn sắp tới. Do đó việc thực hiện
xây dựng, ứng dụng hợp động quyền chọn trong giai đoạn hiện nay là rất đáng xem và
nghiên cứu thêm.
2.3Thực trạng tri n khai option...
- 65
- 1.5K
- 7
quản trị rủi ro tỷ giá tại Học Viện Ngân Hàng
Ngày tải lên :
28/04/2013, 01:03
... mức độ tin cậy cho trước.
Sp: độ lệch tiêu chuẩn của sự thay đổi gia tri của cả danh mục ngoại tệ
t: khoảng thời gian t, tức là khoảng thời gian duy tri gia tri ổn ... chỉ co một giai
đoạn 9 ngày xảy ra rủi ro vượt quá hoặc bằng 927 tri ̣u VND. Ở đây, xác suất xảy ra
rủi ro bị lỗ không ít hơn 927 tri ̣u VND là 1/1000
Độ rủi ro của ... 493,5 tri u
VND trong vòng 9 ngày tới.
Nếu mức độ tin cậy lên 99,9% tức là U0,999 = 3,09 thì VARp = 3,09 * 100 *`=
927 tri ̣u VND, tức là trong 1000 giai đoạn 9 ngày định gia lại...
- 16
- 1.1K
- 7
QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM
Ngày tải lên :
24/10/2013, 03:20
... nhiệm làm trung gian mua hàng hóa từ nước
ngoài về cho các doanh nghiệp trong nước. Do đó rủi ro tỷ giá sẽ chuyển hết cho các
doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra, một số chuyên gia còn cho rằng ... đoái lên doanh thu của các doanh
nghiệp XNK Việt Nam giai đoạn 2007 – 2010
Giới thiệu mô hình
Để thấy được sự phụ thuộc của tổng doanh thu ( gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh
và doanh ... rủi ro do biến động tỷ giá gây
nên. Điều này tương đối khác biệt so với các quốc gia khác trên thế giới khi họ chú trọng
đến rủi ro tỷ giá đầu tư ở các công ty đa quốc gia.
Rủi ro tỷ giá trong...
- 16
- 652
- 1
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ Ở CÁC DOANH NGHIỆP XNK
Ngày tải lên :
24/10/2013, 03:20
... đồng tiền quan trọng nhất trong hoạt động xuất nhập khẩu của 56
doanh nghiệp chiếm 82,35%.
3. Mức độ quan tâm đến rủi ro tỷ giá của doanh nghiệp
Bảng 2.2.2
Số DN Tỷ trọng
Không quan tâm ... trọng
Không quan tâm 4 5.88%
Ít quan tâm 10 14.71%
Bình thường 19 27.94%
Quan tâm 21 30.88%
Rất quan tâm 14 20.59%
Như vậy số doanh nghiệp quan tâm đến rủi ro tỷ giá là chiếm tỷ trọng lớn ... lựa chọn.
[30]
Bảng 2.1.2.2 : Doanh thu từ nghiệp vụ phái sinh của một số NHTM lớn:
Năm Chỉ tiêu BIDV Vietinbank Vietcombank
Tri uVNĐ % Tri uVNĐ % Tri uVNĐ %
2007 Tổng thu nhập 7.794.275...
- 17
- 1.7K
- 11
Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam
Ngày tải lên :
19/03/2014, 21:57
... w
1
w
n
Cov
1,n
Đồng tiền 2
w
2
w
1
Cov
2,1
w
2
2
Cov
2,2
… W
2
w
n
Cov
2,n
…
… … … …
Đồng tiền N
w
n
w
1
Cov
n,1
w
n
w
2
Cov
n,2
… w
2
Cov
Với Cov
i,j
= độ lệch chuẩn đồng tiền i σ
i ... tiếp tục tri n khai các giao dịch phái sinh khác để đáp ứng nhu cầu
bảo hiểm rủi ro tỷ giá.
2.2.2.
Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (Forward operation).
Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn là một giao dịch ... hoặc hoán chuyển rủi ro.
Mục tiêu của quản trị rủi ro tỷ giá chính là nhằm tránh, hoặc giảm thiểu rủi ro tỷ giá.
Tuy nhiên trong thực tế một vấn đề về quản trị rủi ro tỷ giá hay gặp chính...
- 61
- 1.6K
- 15
Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái pot
Ngày tải lên :
25/03/2014, 16:06
... tại
2. Sử dụng xu hướng biến động trong lịch sử
3. Độ lệch chuẩn
23
II- Quản trị rủi ro giao dịch
1- Khái niệm rủi ro giao dịch
Rủi ro giao dịch là sự nhạy cảm của các giao dịch hợp
đồng bằng ngoại ... theo thời gian
Đo lường sự tương quan giữa hai tiền tệ
Áp dụng tương quan tiền tệ vào dòng tiền ròng
Tương quan tiền tệ theo thời gian
27
2.2- Rủi ro giao dịch dựa trên giá trị rủi ro (VaR)
... quản trị rủi ro hoạt động
Đánh giá rủi ro hoạt động:
Đánh giá mối quan hệ giữa sự biến động của Euro
với dòng tiền của các cơ sở sản xuất trong 9 quý
gần đây
Đánh giá rủi ro của từng công...
- 20
- 892
- 6
QUẢN TRỊ rủi RO và GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Ngày tải lên :
11/04/2014, 10:37
... định phòng
ngừa rủi ro tại các công ty phi tài chính ở Croatia và Slovenia
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH PHÒNG
NGỪA RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP:
BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CÔNG TY CROATIA VÀ SLOVENIA
Master ...
công ty trong mẫu
- Sử dụng mẫu t-test độc lập để tính toán sự khác biệt
thống kê giữa các mẫu tham số và không liên quan lẫn
nhau
- Tính toán hệ số tương quan Pearson để phân tích
tương quan ... chức năng thuế của doanh nghiệp;
MU: tỉ lệ chi tiêu đầu tư/ tổng tài sản;
HS: mức độ của các hình thức phòng ngừa thay thế
Tổng quan các nghiên cứu trước
đây
Phòng ngừa rủi ro
làm tối đa hóa...
- 16
- 476
- 0
các giải pháp để thúc đẩy việc sử dụng công cụ quyền chọn để quản trị rủi ro tỷ giá ở các công ty xuất nhập khẩu ở việt nam hiện nay
Ngày tải lên :
12/04/2014, 18:16
... rủi ro tỷ giá là một con số không thể chấp nhận trong giai đoạn kinh tế
hiện nay.
Biểu đồ 4: Số doanh nghiệp có thực hiện quản trị rủi ro tỷ giá
Vấn đề thứ 2 mà doanh nghiệp xuất nhập khẩu quan ... dụng công cụ quyền chọn
do chưa quản lý được. Do đó, hầu hết các donah nghiệp hầu hết là sử dụng công cụ
giao sau và kỳ hạn để quản trị rủi ro cho doanh nghiệp mình. Một mặt do 2 công cụ
này ra đời ... được ký kết chỉ
dừng lại con số 50 hợp đồng quyền chọn với doanh số thực hiện hơn 50 tri u USD của
Eximbank ký với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong thời gian thí
điểm nghiệp vụ...
- 65
- 510
- 2
quản trị rủi ro tỷ giá
Ngày tải lên :
21/04/2014, 14:14
...
GM hoạt động kinh doanh ô tô.
GM chỉ phòng ngừa dòng tiền mặt (rủi ro giao dịch) và bỏ qua rủi robảng cân đối
kế toán (rủi ro chuyển dịch). Một chính sách phòng ngừa rủi ro thụ động 50% của ... rủi ro phát sinh trong vòng 7-
12 tháng.
Rủi ro tổng thể đối với đồng Yên của GM bao gồm một rủi ro thương mại dựa trên
các khoản phải thu dự báo và khoản nợ phải trả $ 900 tri u, rủi ro đầu ... ro cạnh tranh của GM 3
3. Định lượng rủi ro cạnh tranh của GM 4
4. Phân tích độ nhạy 4
5. Chính sách phòng ngừa rủi ro cạnh tranh 4
II. Toyota’s European Operating Exposure 5
1. Tổng quan...
- 10
- 1.2K
- 5
Quản trị rủi ro tài trợ trong hoạt động tín dụng
Ngày tải lên :
01/04/2013, 09:14
... khó khăn trong hoạt động kinh doanh của
Vietcombank
- Định hướng phát tri n của Vietcombank
1.3 Những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Vietcombank
2. Các phương pháp quản trị rủi ro tài trợ ... môn trong lĩnh vực ngân hàng thì có nhiều loại rủi ro khác nhau
nhưng về bản cht cú th chia ra 4 nhúm ri ro chớnh:
ã Ri ro th trng
ã Ri ro hot ng (ri ro tỏc nghip)
ã Ri ro thanh khon
ã Ri ro tớn ... để hạn chế rủi ro. Kết quả hoạt động
kinh doanh ngoại tệ trong năm đã đóng góp một nguồn thu đáng kể trong
tổng thu nhập của Vietcombank.
Ngân hàng bán lẻ: Trong năm 2009, Vietcombank đã xây...
- 23
- 455
- 1
