phần 2 phát hiện có tự tương quan

Bài thuyết trình kinh tế lượng: Bài thảo luận hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục

Ngày tải lên : 13/10/2014, 10:44

... BÀI THẢO LUẬN HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 10/13/14 Kinh tế lượng Nội dung Phần 1- Bản chất tượng tự tương quan Phần – Phát có tự tương quan Phần – Biện pháp khắc phục Phần – Bài tập ... Kinh tế lượng Phần – Phát có tự tương quan 2. 1 Phương pháp đồ thị 2. 2 Phương pháp kiểm định số lượng 10/13/14 Kinh tế lượng 2. 1 Phương pháp đồ thị Có nhiều cách khác để xem xét phần dư Chẳng ... tượng tự tương quan Nhìn vào phần bảng kết ta có: 2 = 0,734816  Với α = 0,05 < 0,734816 → ta chấp nhận giả thiết cho tự tương quan bậc 2, hay ta kết luận không tồn tượng tự tương quan bậc ...

45
1.6K
3

kinh tế lượng Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc

Ngày tải lên : 03/09/2012, 10:42

... 12/ 11 /20 06 12/ 12/ 2006 12/ 13 /20 06 12/ 14 /20 06 12/ 15 /20 06 12/ 18 /20 06 12/ 19 /20 06 12/ 20 /20 06 12/ 21 /20 06 12/ 22/ 2006 12/ 25 /20 06 12/ 26 /20 06 12/ 27 /20 06 12/ 28 /20 06 12/ 29 /20 06 1 /2/ 2007 52. 5 52 52. 5 52. 5 53.5 ... -0.015151 52 -0.03076 923 0.0317460 32 0.0076 923 08 0.01 526 7176 -0.01503759 195 196 197 198 199 20 0 20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 20 7 20 8 20 9 21 0 21 1 21 2 21 3 21 4 21 5 21 6 21 7 21 8 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 ... -0.0076 923 1 -0.04651163 0.040650407 23 8 23 9 24 0 24 1 24 2 24 3 24 4 24 5 24 6 24 7 24 8 24 9 25 0 25 1 25 2 25 3 25 4 25 5 25 6 25 7 25 8 25 9 26 0 26 1 26 2 26 3 26 4 26 5 26 6 26 7 26 8 26 9 27 0 7/18 /20 07 7/19 /20 07 7 /20 /20 07...

17
1.1K
12

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một số loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc

Ngày tải lên : 03/09/2012, 13:45

... 11 /22 /07 Time: 22 :40 Sample(adjusted): 24 6 Included observations: 24 5 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic R(-1) -1 .25 2454 0.0 622 62 -20 .11583 C -0.000 127 0.0006 62 ... Included observations: 24 4 after adjusting endpoints Convergence achieved after iterations Variable Coefficient Std Error t-Statistic AR(1) -0. 323 2 42 0.061844 -5 .22 6734 AR (2) -0 .28 121 2 0.061844 -4.547115 ... -3.61973 AR (2) -0 .27 7937 0.086669 -3 .20 6893 Variance Equation C 2. 13E-05 4.55E-06 4.688606 ARCH(1) 0.171713 0.047775 3.59 421 8 GARCH(1) 0. 623 854 0.0 726 25 8.590 124 R-squared 0.135 828 Mean dependent...

8
1.7K
27

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE

Ngày tải lên : 12/04/2013, 13:24

... 11 /22 /07 Time: 22 :40 Sample(adjusted): 24 6 Included observations: 24 5 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic R(-1) -1 .25 2454 0.0 622 62 -20 .11583 C -0.000 127 0.0006 62 ... Sample(adjusted): 24 6 Included observations: 24 4 after adjusting endpoints Convergence achieved after iterations Variable Coefficient Std Error t-Statistic AR(1) -0. 323 2 42 0.061844 -5 .22 6734 AR (2) -0 .28 121 2 ... -3.61973 AR (2) -0 .27 7937 0.086669 -3 .20 6893 Variance Equation C 2. 13E-05 4.55E-06 4.688606 ARCH(1) 0.171713 0.047775 3.59 421 8 GARCH(1) 0. 623 854 0.0 726 25 8.590 124 R-squared 0.135 828 Mean dependent...

8
452
1

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE

Ngày tải lên : 16/04/2013, 08:07

... F-statistic Chi-square C(1) = 1 .22 5 026 1 .22 5 026 Probability Probability 0 .26 9513 0 .26 8377 Kết kiểm định cho thấy F có P_value = 0 .26 9513 > 0.05 kiểm định 2 có P_value = 0 .26 8377 > 0.05, hệ số c thực ... 0.1 726 61 0.066647 2. 590678 AR(9) 0.1 528 39 0.0607 02 2.517873 Variance Equation C 9.43E-05 3.48E-05 2. 714091 ARCH(1) 0 .20 0373 0.083 428 2. 401749 GARCH(1) 0.51845 0.1585 02 3 .27 0938 R-squared 0.0797 62 ... DW = 2. 00 423 1 cho biết ut không tự tương quan | τqs | = 16.15 727 > | τ 01 | = 3.4595 | τqs | = 16.15 727 > | τ0.05 | = 2. 8739 | τqs | = 16.15 727 > | τ0.1 | = 2. 5733 Bằng tiêu chuẩn ADF, phần dư...

9
496
2

Kinh tế lượng: ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ

Ngày tải lên : 16/04/2013, 09:05

... 199 20 0 20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 20 7 20 8 20 9 21 0 21 1 21 2 21 3 21 4 21 5 21 6 21 7 21 8 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 23 1 23 2 23 3 23 4 23 5 23 6 23 7 5/17 /20 07 5/18 /20 07 5 /21 /20 07 5 /22 /20 07 ... 12/ 6 /20 06 12/ 7 /20 06 12/ 11 /20 06 12/ 12/ 2006 12/ 13 /20 06 12/ 14 /20 06 12/ 15 /20 06 12/ 18 /20 06 12/ 19 /20 06 12/ 20 /20 06 12/ 21 /20 06 12/ 22/ 2006 12/ 25 /20 06 12/ 26 /20 06 12/ 27 /20 06 12/ 28 /20 06 12/ 29 /20 06 1 /2/ 2007 52. 5 ... 0918.775.368 23 8 23 9 24 0 24 1 24 2 24 3 24 4 24 5 24 6 24 7 24 8 24 9 25 0 25 1 25 2 25 3 25 4 25 5 25 6 25 7 25 8 25 9 26 0 26 1 26 2 26 3 26 4 26 5 26 6 26 7 26 8 26 9 27 0 7/18 /20 07 7/19 /20 07 7 /20 /20 07 7 /23 /20 07 7 /24 /20 07 7 /25 /20 07...

17
500
2

Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT

Ngày tải lên : 16/04/2013, 09:06

... 21 8 22 8 23 9 25 0 24 0 23 1 23 5 23 0 22 3 22 0 22 5 22 7 22 9 22 5 23 0 22 6 22 6 22 6 22 5 22 5 22 9 22 5 22 5 22 5 22 3 22 3 22 3 22 3 22 5 22 4 22 2 22 3 22 5 22 8 23 9 25 0 25 0 -0. 022 88 -0.0301 -0.0069 -0.010 42 -0.007 02 -0.03887 ... 1/31 /20 07 2/ 1 /20 07 2/ 2 /20 07 2/ 5 /20 07 2/ 6 /20 07 2/ 7 /20 07 2/ 8 /20 07 2/ 9 /20 07 2/ 12/ 2007 2/ 13 /20 07 2/ 14 /20 07 2/ 15 /20 07 2/ 26 /20 07 2/ 27 /20 07 2/ 28 /20 07 3/1 /20 07 3 /2/ 2007 3/5 /20 07 3/6 /20 07 3/7 /20 07 3/8 /20 07 ... 9/10 /20 07 9/11 /20 07 9/ 12/ 2007 9/13 /20 07 9/14 /20 07 9/17 /20 07 9/18 /20 07 9/19 /20 07 9 /20 /20 07 9 /21 /20 07 9 /24 /20 07 9 /25 /20 07 9 /26 /20 07 29 9 29 0 29 0 28 8 28 5 28 3 27 2 26 7 25 5 25 0 25 0 25 3 24 5 24 0 22 8 22 8 21 8...

13
546
3