0

phòng ngừa bằng cách kết hợp mua 1 quyền mua và bán 1 quyền bán cùng giá thực hiện hợp đồng và phí quyền chọn nhưng số lượng tiền tệ ở 2 hợp đồng khác nhau participating forward

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p5 pdf

Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p5 pdf

Ngân hàng - Tín dụng

... tỷ giá USD/GBP = 1, 610 0 36 Phòng ngừa cách kết hợp mua quyền mua bán quyền bán giá thực hợp đồng phí quyền chọn, số lượng tiền tệ hợp đồng khác (Participating Forward) • Khả 1: USD/GBP = 1, 5800 ... 610 .960GBP 1, 67  1, 61 1, 67   1, 65 1, 67  35 Phòng ngừa cách kết hợp mua quyền mua bán quyền bán giá thực hợp đồng phí quyền chọn, số lượng tiền tệ hợp đồng khác (Participating Forward) • Đây ... premium 31 Phòng ngừa rủi ro tỷ giá cách kết hợp quyền chọn mua quyền chọn bángiá thực hợp đồng (Straddles) • Long Straddle: kết hợp mua quyền chọn mua quyền chọn bángiá thực hợp đồng (Bottom...
  • 40
  • 440
  • 5
Phòng ngừa rủi ro ngoại hối bằng hợp đồng hoán đổi.docx

Phòng ngừa rủi ro ngoại hối bằng hợp đồng hoán đổi.docx

Quản trị kinh doanh

... Sỹ Bảng Anh 24 819 12 4 42 15 050 45667 40336 2 510 0 12 6870 12 864 45958 387 02 10 22 24 10 94497 12 711 8 13 619 5 34 819 1 10 1568 11 0 417 3 12 8747 316 124 348 315 +375 - 12 104 +557 -22 0 +15 10 Nhìn vào bảng thấy ... 10 933 29 099 24 606 12 028 12 578 -15 426 6 /19 92 4 21 1 4 8 3 12 33803 21 3 16 9766 11 550 -20 798 6 /19 93 4 9 12 1 86 62 40495 23 863 10 779 13 064 -25 258 6 /19 94 5 311 5 8764 443 51 27 4 82 11 895 15 587 -25 633 9 /19 94 47788 ... 39 423 26 2 32 12 594 13 639 - 21 5 56 12 /19 94 44997 8697 36300 25 9 81 123 34 13 647 -19 016 3 /19 95 49 011 93 01 39 710 27 879 13 466 14 4 12 - 21 1 32 tệ: Trường (+), đoản (-) bảng trạng thái ngoại tệ ngân hàng mỹ vào...
  • 24
  • 1,950
  • 9
CK đảm bảo bằng thế chấp (MBS) và Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) .pdf

CK đảm bảo bằng thế chấp (MBS) Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) .pdf

Kinh tế - Thương mại

... vay tiền để mua nhà dựa nguồn trả thu nhập tương lai Giai đoạn 20 01- 20 03, khoản cho vay chuẩn chiếm 10 % tổng giá trị khoản cho vay chấp Đến năm 20 04 -20 06, tỷ lệ tăng lên mức 18 -20 % Biểu đồ 1: ... dòng tiền: Người mua trả cho người bán dòng phí CDS hàng năm suốt thời hạn hợp đồng; người bán trả cho người mua dòng tiền bảo hiểm rủi ro Dòng tiền vỡ nợ không xảy giá trị khoản cho vay mệnh giá ... chất lượng tín dụng, chất lượng khách hàng vay đồ 1: Quá trình chuyển đổi hợp đồng cho vay chấp thành chứng khoán Mối giới Bước 1: Bên vay nhận tiền Bên cho vay Tiền vay Bên vay TT định kỳ Bán...
  • 10
  • 890
  • 8
hợp đồng tương lại và hợp đồng hoán đổi

hợp đồng tương lại hợp đồng hoán đổi

Biểu mẫu

... giá quyền chọn, định giá quyền chọn mua Để định giá quyền chọn bán sử dụng đẳng thức cân giá trị quyền chọn mua quyền chọn bán Mối quan hệ quyền chọn mua quyền chọn bán diễn tả qua cân chọn mua- chọn ... giảm giá bán hợp đồng quyền chọn bán tăng tỷ giá thực tăng Cả hai trường hợp, chọn mua chọn bán, chênh lệch tỷ giá giao tỷ giá thực định giá bán tối thiểu quyền chọn Nếu giá bán tối thiểu quyền chọn ... tỷ giá áp dụng để tính toán mua bán ngoại tệ người mua thực hợp đồng quyền chọn Việc giá quyền chọn (premium) trước hết tùy thuộc vào tỷ giá thực Giá bán hợp đồng quyền chọn mua tăng tỷ giá thực...
  • 18
  • 2,069
  • 19
Giáo trình Kinh tế

Giáo trình Kinh tế " HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI"

Cao đẳng - Đại học

... dù túi đủ 10 2. 280USD, cách mua hợp đồng tương lai trị giá 10 0.000EUR thay mua giao 10 0.000EUR Mua hợp đồng tương lai trị giá 10 0.000EUR Vì mua hợp đồng tương lai trị giá 10 0.000EUR mua 10 0.000EUR ... lai hợp đồng tương lai đáo hạn vào 1/ 12/ 200x F = 5.000đ Ta ký hiệu giá F0 = F = 5.000đ Giả sử tháng sau, vào 1/ 10 /20 0x ta thiết lập hợp đồng tương lai mua bán gạo đáo hạn vào 1/ 12/ 200x, giá tương ... lệch giá mua giá bán ngoại tệ giao (15 810 – 15 805)80.000 = 400.000 đồng Vào ngày đáo hạn, ngân hàng kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá mua giá bán kỳ hạn (16 047 – 15 908)80.000= 1. 1 12 .000 đồng Tổng...
  • 16
  • 784
  • 10
Tài liệu Hợp đồng hoán đổi pptx

Tài liệu Hợp đồng hoán đổi pptx

Ngân hàng - Tín dụng

... 0.7%, lãi suất A toán cho B 1. 2% , đó, sau bù trừ A nhận số tiền lãi với lãi suất - 1. 2 = 1. 8% Lãi suất cố định (ở ví dụ 3%) gọi lãi suất swap Như trường hợp này, hợp đồng SWAP tương tự vụ cá cược ... môi trường khác nhau, tiếp cận với nguồn lực khác nhau, có khoảng khiến hai có lợi Ví dụ: A có khả vay tiền với lãi suất 12 % LIBOR +2% , B có khả vay với lãi suất 10 % LIBOR +1% Coi chi phí sử dụng ... động lượng vốn lớn với lãi suất thấp huy động từ nhà đầu tư Mỹ Để tính toán giá trị hợp đồng SWAP người ta sử dụng kĩ thuật chiết khấu dòng tiền thời điểm hợp đồng SWAP khác Nhìn chung...
  • 2
  • 1,869
  • 32
Hợp đồng hóan đổi swaps

Hợp đồng hóan đổi swaps

Ngân hàng - Tín dụng

... -0.8 60 0. 010 5 62 0.6337 -0 .16 63 -0 . 12 69 -10 .0 12 00 0. 010 5 62 12 .6746 +2. 6746 2. 0 417 Total 1. 5430 Khoa TC-NH ĐHKT Đà Nẵng 46 Swaps & Forwards • Một swap xem cách phù hợp để kết hợp hợp đồng forward ... factor PV Bfl 0 .25 4.0 -5 .10 0 -1. 100 0.9753 -1. 073 0.75 4.0 -5. 522 -1. 522 0. 924 3 -1. 407 1. 25 4.0 -6.0 51 -2. 0 51 0.8 715 -1. 787 Total -4 .26 7 Khoa TC-NH ĐHKT Đà Nẵng 35 Ví dụ hoán đổi tiền tệ Một thỏa ... giá FRAs (tt) • Lãi suất forward tháng thứ tháng thứ 15 : (0 .11 x1 .25 -0 .10 5x0.75)/0.5=0 .11 75 • Lãi suất kép liên tục 11 .75% tức lãi suất kép trả tháng lần 12 .10 2% Giá trị FRA lần hoán đổi sau 15 ...
  • 68
  • 2,773
  • 6
Thực trạng sử dụng hoạt động hợp đồng hoán đổi lãi suất ở Việt Nam

Thực trạng sử dụng hoạt động hợp đồng hoán đổi lãi suất Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... gấp lần lên 4 41, 6 nghìn tỷ USD 2. 2 Hợp đồng hoán đổi lãi suất Việt Nam 2. 2 .1 Điều kiện tham gia hợp đồng hoán đổi lãi suất  Đối với ngân hàng: Tháng 01/ 20 03, lần NHNN cho phép thực nghiệp vụ ... Phần 1: Tổng quan hợp đồng hoán đổi lãi suất 1. 1 Khái niệm phân loại hợp đồng hóa đổi lãi suất 1. 1 .1 Khái niệm Hợp đồng hoán đổi lãi suất ( Interest rate-swap ... chuyên gia, thực nghiệp vụ giúp doanh nghiệp ngân hàng phòng ngừa rủi ro biến động lãi suất tương lai 2. 2 .2 Thực trạng hợp đồng hoán đổi lãi suất Việt Nam Bảng_ Một số giao dịch HĐLS thực Việt...
  • 10
  • 4,392
  • 33
Bài giảng hợp đồng hoán đổi

Bài giảng hợp đồng hoán đổi

Ngân hàng - Tín dụng

... 53 .22 10 .0 7.6338 1, 20 0 1, 063.30 Total 9.6439 1, 23 0.55 • Giá trị dòng tiền USD 9.6439 triệu, giá trị dòng tiền JPY 1, 23 0.55 triệu • Giá trị hợp đồng hoán đổi: 1, 23 0.55 /11 0 -9.6439 = 1. 5430 triệu USD ... ngoại tệ • S0 tỷ giá giao đồng tiềnGiá trị hợp đồng hoán đổi tiền tệ xác định sở lãi suất LIBOR đồng tiền tỷ giá giao Ví dụ: • Một tổ chức tài tham gia hợp đồng hoán đổi tiền tệ nhận 5%/năm tiền ... lúc bắt đầu lúc kết thúc hợp đồng • Thông thường số tiền trao đổi ban đầu hợp đồng hoán đổi tiền tệ xấp xỉ quy đổi theo tỷ giá loại tiền, số tiền trao đổi hợp đồng hoán đổi tiền tệ đáo hạn thường...
  • 50
  • 3,812
  • 28
Chuyên đề tự chọn kế toán: Công cụ tài chính: Hợp đồng hoán đổi

Chuyên đề tự chọn kế toán: Công cụ tài chính: Hợp đồng hoán đổi

Chuyên ngành kinh tế

... sinh TK 17 24 – Hợp đồng hoán đổi TK 17 2 41 – HĐ hoán đổi sử dụng cho phòng ngừa rủi ro www.themegallery.com TK 17 23 – Hợp đồng quyền chọn TK1 724 2 - HĐ hoán đổi sử dụng cho KD TK 17 22 – Hợp đồng kì ... khoản 4 12 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản TK 4 12 2 – Chênh lệch đánh giá lại CCTC TK 4 12 1 – Chênh lệch đánh giá lại TS phi tài TK 4 12 25 - CL đánh giá lại HĐ hoán đổi www.themegallery.com TK 4 12 22 ... CL đánh giá lại HĐ tương lai TK 4 12 23 – CL đánh giá lại HĐ kì hạn TK 4 12 24 – CL đánh giá lại HĐ quyền chọn TK 4 12 21 – CL đánh giá lại CCTC phi phái sinh Tài khoản sử dụng Tài khoản 4 12 - Khoản...
  • 28
  • 645
  • 2
Nguyên tắc hạch toán hợp đồng hoán đổi.

Nguyên tắc hạch toán hợp đồng hoán đổi.

Kinh tế - Quản lý

... gia hợp đồng hoán đổi tiền tệ với vào ngày 1/ 7 /2 011 .Tỉ giá ngoại tệ thời điểm sau: Ngày 1/ 7 /2 011 30/6 /2 0 12 30/6 /2 013 30/6 /2 014 Tỷ giá( USD/NZ) 0,8 0,7 0,75 0,77 Hạch toán công ty A: Hợp đồng ... rủi ro dòng tiền Những thông tin bổ sung sau: Ngày Lãi suất thả 31/ 12/ 2 0 12 31/ 12/ 2 013 31/ 12/ 2 014 (%) 6.0 8.0 9.0 Hạch toán bảng sau: Thời điểm ghi nhận Hợp đồng hoán đổi nắm Hợp đồng hoán đổi ... lệch đổi 30/6 /2 0 12 Có TK doanh đánh giá lại hợp $20 00000:0,7 =28 5 714 3 Giá trị tiền nhận $25 00000 Giá trị hợphợp đồng hoán đổi: 35 714 3( tài sản tài chính) Ngày 30/6 /2 013 - Đối với tiền lãi phải...
  • 22
  • 1,791
  • 14
Bài tập nhóm chuyên đề tự chọn về đề tài Hợp Đồng hoán đổi

Bài tập nhóm chuyên đề tự chọn về đề tài Hợp Đồng hoán đổi

Cao đẳng - Đại học

... Lãi suất thả (%) 31/ 12/ 2 0 12 6.0 31/ 12/ 2 013 8.0 31/ 12/ 2 014 9.0 Tại ngày 1/ 1 /2 0 12 , công ty tham gia hợp đồng hoán đổi lãi suất, lãi suất trả cố định 8% nhận lãi suất thả 1% , với giá trị danh nghĩa ... đổi tiền tệ Về hợp đồng hoán đổi tiền tệ tương tự hợp đồng hoán đổi lãi suất, điểm khác hợp đồng hoán đổi tiềnLúc bắt đầu đồng tiền khác hợp đồng hoán đổi lãi suất thực đơn vị tệ thực tiền tệ ... bảng hợp đồng hoán đổi III - VÍ DỤ MINH HỌA 3 .1 Hợp đồng hoán đổi lãi suất Ngày • Tại ngày 1/ 1 /2 0 12 , công ty X vay triệu USD, thời hạn toán gốc vay ngày 31/ 12/ 2 014 , với lãi suất thả +1% Tiền lãi...
  • 30
  • 840
  • 3
Thảo luận môn chuyên đề kế toán công cụ tài chính: Hợp đồng hoán đổi

Thảo luận môn chuyên đề kế toán công cụ tài chính: Hợp đồng hoán đổi

Chuyên ngành kinh tế

... thả 31/ 12/ 2 0 12 31/ 12/ 2 013 31/ 12/ 2 014 (%) 6.0 8.0 9.0 Hạch toán bảng sau: Thời điểm ghi nhận Hợp đồng hoán đổi nắm Hợp đồng hoán đổi nắm giữ nhằm mục đích giữ nhằm mục đích kinh doanh phòng ngừa ... hợp đồng hoán đổi III Ví dụ minh họa hợp đồng hoán đổi 3 .1 Hợp đồng hoán đổi lãi suất Tại ngày 1/ 1 /2 0 12 , công ty X vay triệu USD, thời hạn toán gốc vay ngày 31/ 12/ 2 014 , với lãi suất thả +1% Tiền ... $25 00000 * 12 %)= $20 000 - Ghi nhận giá trị hợp lý Nợ TK chi phí tiền mang hoán đổi TC: 19 0.476 30/6 /2 013 Có TK hợp $20 00000:0,75 =26 66667 đồng hoán đổi: Điều chỉnh giảm giá trị 19 0.476 hợp đồng hoán đổi Giá...
  • 22
  • 521
  • 2

Xem thêm