nƣớc ngoài theo thông tƣ 07 2012 tt nhnn
ứng dụng mô hình value at risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi
Ngày tải lên :
30/10/2014, 22:53
... thay đổi theo mức độ tự cân đối ngoại tệ tổ chức tín dụng Cùng với việc quy định nghiệp vụ mua lại ngoại tệ cá nhân có nhu cầu giao dịch Thứ bảy, Thông tư số 07/ 2012/ TT- NHNN ngày 20/3 /2012 NHNN quy ... quy định sau Bảng 2.4 Quy định trạng thái ngoại tệ tổ chức tín dụng, ngân hàng NH nƣớc theo thông tƣ 07/ 2012/ TT NHNN Chỉ tiêu Tổ chức tín Ngân hàng NH Ngân dụng nước hàng NH có nước có vốn vốn ... giá theo pháp lệnh Ngoại hối 2005, theo NHTM phải trùy trạng thái ngoại tệ thích hợp không vượt tỷ lệ định so với vốn tự có Cụ thể theo thông tư 07/ 2012/ TT NHNN quy định sau Bảng 2.4 Quy định...
- 75
- 1.1K
- 7
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP
Ngày tải lên :
22/04/2013, 11:28
... phiên giao dịch từ ngày 14 /07/ 2005 – 05/12/2008 (Nguồn : www.cophieu68.com) Phân tích số liệu Ngày 14/7/2005 18/7/2005 20 /07/ 2005 22 /07/ 2005 25 /07/ 2005 27 /07/ 2005 29 /07/ 2005 01/08/2005 03/08/2005 ... chuỗi {r t } có điều kiện: (rt/Ft-1), Ft1: tập thông tin liên quan tới r t có tới thời điểm (t-1) Thông thường Ft-1 bao gồm số liệu r, thông tin σ2 khứ thông tin mối liên hệ μt, σ2t với khứ Kinh ... điều kiện biết thông tin tới thời điểm (t-1) có phân phối chuẩn: -6- Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro (rt/Ft-1) ∼ N(µt, σ2t) μt tuân theo mô hình ARMA(1,1) σ2t tuân theo mô hình...
- 14
- 1.8K
- 17
Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam
Ngày tải lên :
19/03/2014, 21:57
... thay đổi theo mức độ tự cân đối ngoại tệ tổ chức tín dụng Cùng với việc quy định nghiệp vụ mua lại ngoại tệ cá nhân có nhu cầu giao dịch Thứ bảy, Thông tư số 07/ 2012/ TT- NHNN ngày 20/3 /2012 NHNN quy ... hàng NH nước theo thông tư 07/ 2012/ TT NHNN 23 Bảng 3.1 Kết tính tỷ suất sinh lợi trung bình danh mục 26 Bảng 3.2 Kết tính ma trận Covariance 27 Bảng 3.3 Kết tính VaR theo phương ... giá theo pháp lệnh Ngoại hối 2005, theo NHTM phải trùy trạng thái ngoại tệ thích hợp không vượt tỷ lệ định so với vốn tự có Cụ thể theo thông tư 07/ 2012/ TT NHNN quy định sau Bảng 2.4 Quy định...
- 61
- 1.6K
- 15
Ứng dụng mô hình Value At Risk vào quản trị rủi ro tín dụng cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam
Ngày tải lên :
10/04/2014, 12:25
... miếng thông tư 01/2010 /TT- NHNN, 10/2010 /TT- NHNN, 22/2010 /TT- NHNN Bên cạnh thị trường bất động sản chứng khoán hai lĩnh vực _ 29 nói chiếm tỷ trọng lớn danh mục cho vay ngân hàng đặc biệt năm 2 007, ... mức độ rủi ro khác Theo định 493/2005/QĐ -NHNN khoản vay phân thành năm nhóm nợ theo thứ tự tăng dần mức độ rủi ro Ngân hàng phân loại dựa theo tiêu chuẩn định lượng (chủ yếu theo số ngày hạn số ... 1/10/2010 thông tư 13/2010 /TT- NHNN quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn tố chức tín dụng bắt đầu có hiệu lực Nội dung thông tư tỷ lệ an toàn vốn phải trì tối thiểu 9% vốn tự có tài sản có quy đổi theo mức...
- 87
- 2.2K
- 30
Luận văn Thạc sĩ 2014 Ứng dụng mô hình Value at risk trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Ngày tải lên :
08/08/2015, 01:52
... 2 007 2008 2009 2012 NH TMQD 4 5 5 5 NH TMCP 41 48 51 48 39 37 34 35 39 40 34 NH LD 4 4 5 5 5 NH NN NHTMCP CP T NHTMCP -11 - NH Trang 29 2.1: 2.2 giai -2013 2.2.1 - Trang 30 NHNN NHTMCP h Theo ... cung a NHNN; t ki m tra nh k i tình hình th c hi n d án SX-KD tài s n c a khách hàng; thông tin t p; thông t xu t c a m b o ti n vay i tác, b n hàng, khách hàng c a khách hàng DN Các thông tin ... NHTMCP - -NHNN, : 0% : 5% : 20% : 50% : 100% phòng chung RRTD Trang 36 CP NHTMCP tránh trích NHTMCP hay không nên m ngân hàng NHTMCP NHTMCP n th CP nên Trang 37 - - NHNN 19/2013/TTVAMC ( - /TT- ...
- 101
- 484
- 1
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR TRONG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN
Ngày tải lên :
24/07/2013, 13:53
... -401.597625 201 1071 2 6.4 1000 -558.37984 -100 -395.4192 201 1071 1 6.5 1000 -567.104525 100 -401.597625 201 1070 8 6.6 1000 -575.82921 100 - 407. 77605 201 1070 7 6.8 1000 -593.27858 200 -420.1329 201 1070 6 6.6 ... cần tính toán sau: P&L theo P&L thực POT VaR(1%) giá số lượng tế P&L theo VaR(5%) 201 1071 5 6.5 1000 -567.104525 -401.597625 201 1071 4 6.4 1000 -558.37984 -100 -395.4192 201 1071 3 6.5 1000 -567.104525 ... VMS Ngoài ra, sản phẩm Công ty Cao Thị Mỹ Đức Lớp Toán Tài Chính 50 Khoa Toán Kinh Tế 20 Đề án môn học tiêu thụ Công ty Viễn thông Quân đội, Công ty Viễn thông điện lực, Công ty cổ phần Viễn thông...
- 39
- 1.4K
- 11
luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích và quản lý rủi ro cổ phiếu của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang
Ngày tải lên :
20/05/2015, 08:51
... 2/1/2 007 3/1/2 007 4/1/2 007 110 115 120 5/1/2 007 6/1/2 007 120 121 7/1/2 007 8/1/2 007 126 127 …… V 10000 10454.55 10909.09 10909.09 11000 11454.55 11545.45 P&L thực tế P&L theo P&L theo VaR(1%) VaR(5%) ... -6, 207% VaR(1ngày, 5%) -4,387% Sau ngày, với xác suất 1%, khả nhà đầu tư lỗ 6, 207% Sau ngày với xác suất 5%, khả nhà đầu tư lỗ 4.387% Ta có bảng kết sau: STT Ngày Giá AGF 2/1/2 007 3/1/2 007 4/1/2 007 ... sản An Giang theo Quyết định số 792/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ký ngày 28 tháng 06 năm 2001, tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày...
- 63
- 972
- 3
Ứng dụng mô hình véc tơ tự hồi quy ngưỡng vào truyền dẫn tỷ giá hối đoái ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014
Ngày tải lên :
07/08/2015, 13:43
... i kì h ng kê theo hàng tháng Output gap hay Gap: Khe h s dt_lneer_sa: Lo i b ng ng b -Prescott kh i chu i logarit t nhiên c a t giá h dt_lir : Lo i b ul ng b u ch nh mùa v -Prescott kh i chu i ... này, tác gi d a vào tiêu chu n AIC, BIC SSR cho m ng h gi ngh c a Tsay (1998) - Ngoài ra, ng K t qu l a ch n theo theo tiêu chu n AIC i ta có th áp d ng lý thuy t kinh t nh s Anderson (1997) áp ... ký hi u c a Koop et al (1996)GIRFy (h, ch n u ki theo sau cú s c ut tr gi ti n tri n c c tính toán b i s mô u ki n d a thông tin ch c u ki n thông tin t ut t i th c ng t-1] t-1 u n h th c l i,...
- 80
- 803
- 2
ỨNG DỤNG CÔNG CỤ PHÁI SINH TIỀN TỆ TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Ngày tải lên :
12/09/2013, 11:41
... cách xác định tỷ giá kỳ hạn theo thông lệ quốc tế NHNN Việt Nam hoàn toàn khác biệt Điều dẫn tới khác lớn hai cách tính cách xác định tỷ giá kỳ hạn theo quy định NHNN không phù hợp với diễn biến ... định tỷ giá kì hạn theo quy định NHNN (Tỷ giá kì hạn tối đa = Tỷ giá giao tối đa + % biên độ dao động): Nguồn: Văn pháp quy NHNN Hơn nữa, thời hạn tối đa theo quy định lúc NHNN loại hợp đồng ... chọn tiền tệ: Hiện nay, NHTM Việt Nam thực giao dịch quyền chọn tiền tệ theo Quyết định số 1452/2004/QĐ -NHNN Thống đốc NHNN Theo đó, giao dịch quyền chọn tiền tệ (sau gọi “giao dịch quyền chọn”)...
- 8
- 782
- 3
Tài liệu Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các NH thương mại Việt Nam pptx
Ngày tải lên :
18/01/2014, 05:20
... cách xác định tỷ giá kỳ hạn theo thông lệ quốc tế NHNN Việt Nam hoàn toàn khác biệt Điều dẫn tới khác lớn hai cách tính cách xác định tỷ giá kỳ hạn theo quy định NHNN không phù hợp với diễn biến ... hạn theo quy định NHNN (Tỷ giá kì hạn tối đa = Tỷ giá giao tối đa + % biên độ dao động): Bản Tin Sớm www.bantinsom.com Nguồn: Văn pháp quy NHNN Hơn nữa, thời hạn tối đa theo quy định lúc NHNN ... chọn tiền tệ: Hiện nay, NHTM Việt Nam thực giao dịch quyền chọn tiền tệ theo Quyết định số 1452/2004/QĐ -NHNN Thống đốc NHNN Theo đó, giao dịch quyền chọn tiền tệ (sau gọi “giao dịch quyền chọn”)...
- 9
- 671
- 2
Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ở việt nam
Ngày tải lên :
17/04/2014, 13:25
... Quyết định số 29/2006/QĐ -NHNN ngày 10 /07/ 2006 Thống đốc NHNN công văn số 7404 /NHNN- KTTC ngày 29/08/2006 NHNN 10 Theo đó, công cụ phái sinh tiền tệ ghi nhận lần đầu theo giá trị giao dịch, thƣờng ... cho đối tƣ ng mà Ngày 18/3/2009, Thống đốc NHNN ban hành Văn số 1820/NHNNQLNH việc dừng thực thí điểm nghiệp vụ Option tiền đồng NHTM kể từ ngày 23/3/2009 Theo văn này, NHNN dự thảo Thông tƣ giao ... thƣơng mại Nhà nƣớc NHTW Ngân hàng Trung ƣơng TGBQLNH Tỷ giá bình quân liên ngân hàng TS Tài sản TCTC Tổ chức tài TCTD Tổ chức tín dụng TTQT Thanh toán quốc tế TTTC Thị trƣờng tài TTTT Thị trƣờng...
- 115
- 859
- 1
232 Ứng dụng mô hình kinh tế lượng đê phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại trong tỉnh An Giang
Ngày tải lên :
30/03/2013, 16:54
... trang tr i), m t s có m c di n tích m c h n i n Theo s li u c a T ng c c Th ng Kê, (tính chung cho s trang tr i theo tiêu chí t i Thông tư 69/2000/TTTl/BNN – TCKT) qu t bình quân m t trang tr i ... nông T i thông tư liên t ch s 69/2000/TTLT/BNN – TCKT c a B NN & PTNT T ng c c Th ng kê ngày 23/6/2000 quy nh v hư ng d n tiêu chí xác nh kinh t trang tr i ã th hi n r t rõ quan i m Thông tư ... tính t phát Trên s s li u i u tra ngày 1/7/1999 c a T ng c c Th ng kê c theo tiêu chí t i Thông tư liên t ch s 69/2000/TTLT/BNN – TCKT hư ng d n tiêu chí trang tr i ngày 26/3/2000 gi a t ng c...
- 61
- 1.5K
- 6
576 Ứng dụng mô hình HARRY T. OSHIMA để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Cửu Long
Ngày tải lên :
01/04/2013, 21:01
... ứng yêu cầu đào tạo theo chương trình Cao học niên khóa 2005-2008, ngành kinh tế phát triển nhà trường hay không? Tiếp theo, ứng dụng lý thuyết kinh tế học nông nghiệp, cụ thể thông qua mô hình ... hình α: Hệ số co giãn GDP theo vốn L không đổi β: Hệ số co giãn GDP theo lao động K không đổi Tổng hệ số co giãn (α + β) cho biết xu hướng hàm sản xuất sức sinh lời theo quy mô Nếu (α + β) = ... Bằng phương pháp bình phương cực tiểu thông thường OLS, ta ước lượng hàm hồi quy mẫu suất lúa (tạ/ha) theo vụ sau: Yi = 30,18 + 20,7 Z2i + 6,65 Z3i R2 = 0, 807 (SE) (0,966) (1,366) (1,366) df =...
- 93
- 1.5K
- 9
578 Ứng dụng mô hình Hwa Ert-Cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2004
Ngày tải lên :
01/04/2013, 21:01
... nông nghiệp có xu hướng giảm dần theo trình phát triển kinh tế yếu tố: (i) độ co dãn cầu theo thu nhập nhỏ độ co dãn nông nghiệp; (ii) mở rộng sản xuất nông nghiệp theo số lượng cố định hay giảm ... nghiệp-nông thôn theo hình thức sở hữu với ba nguồn chính: vốn ngân sách nhà nước, vốn tư nhân (hộ nông dân, kinh tế trang trại doanh nghiệp), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, theo báo cáo “Đánh ... 1999-2002 Tỷ trọng Tổng số (%) Vốn ngân sách nhà nước 4070 4435 5653 5352 19510 32 41 Vốn đầu tư FDI Vốn đầu tư tư nhân Tổng số 1501 1 0071 15642 1176 11 607 17218 739 7236 13628 2634 6543 14529 6050 35457...
- 63
- 772
- 0
ứng dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại
Ngày tải lên :
10/04/2013, 21:06
... trang tr i), m t s có m c di n tích m c h n i n Theo s li u c a T ng c c Th ng Kê, (tính chung cho s trang tr i theo tiêu chí t i Thông tư 69/2000/TTTl/BNN – TCKT) qu t bình quân m t trang tr i ... nông T i thông tư liên t ch s 69/2000/TTLT/BNN – TCKT c a B NN & PTNT T ng c c Th ng kê ngày 23/6/2000 quy nh v hư ng d n tiêu chí xác nh kinh t trang tr i ã th hi n r t rõ quan i m Thông tư ... tính t phát Trên s s li u i u tra ngày 1/7/1999 c a T ng c c Th ng kê c theo tiêu chí t i Thông tư liên t ch s 69/2000/TTLT/BNN – TCKT hư ng d n tiêu chí trang tr i ngày 26/3/2000 gi a t ng c...
- 61
- 1.4K
- 0
Tài liệu Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam ppt
Ngày tải lên :
10/12/2013, 01:15
... không nằm lý thuyết Thứ ba, mô hình dự báo vận hành tốt nhà đầu tư có thông tin ngang nhau, thông tin không bị rò rỉ minh bạch hóa thông tin điều kiện tiên để phát triển thị trường chứng khoán Đây ... thống công bố thông tin hoạt động theo yêu cầu thị trường chứng khoán vận hành Thị trường chứng khoán Việt Nam nhỏ bé sơ khai Tuy nhiên, văn pháp quy điều chỉnh vấn đề công bố thông tin thị trường ... hạn chế Tuy nhiên, danh mục thị trường ngày hoàn thiện, beta phát huy tác dụng theo kịp với phát triển thị trường Thông qua hệ số beta tỷ số thị trường khác (PBV)…, doanh nghiệp nhìn nhận rõ rủi...
- 3
- 871
- 7