mô hình lƣợng hóa rủi ro tín dụng

ỨNG DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐỂ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HÀNG HẢI VIỆT NAM

... CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐỂ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HÀNG HẢI VIỆT NAM Áp dụng số mô hình để đo lường rủi ro tín dụng số khách hàng tiềm 1.1 Mô hình điểm số tín dụng khách ... rủi ro tín dụng Phái sinh tín dụng nghiệp vụ cho phép NH tổ chức tín dụng chuyển rủi ro tín dụng sang tổ chức sẵn sang chấp nhận rủi ro khác Gần đây, ý tập trung việc chuyển giao rủi ro tín dụng ... dung gồm chương: Chương I: Những vấn đề tín dụng rủi ro tín dụng Chương II: Đo lường rủi ro tín dụng Chương III: Ứng dụng số mô hình để quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Hàng Hải Việt Nam……… Website:...

37
816
5

Mô hình hóa rủi ro tín dụng và ứng dụng

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... 16 Mô hình hóa rủi ro tín dụng ứng dụng 2.1 19 Các mô hình tín dụng dạng cấu trúc (Structural models) 20 2.1.1 Rủi ro đối tượng đơn 20 2.1.2 Phương pháp Copula cho rủi ro tương ... hòa rủi ro, khái niệm chênh lệch tín dụng, CDS, CDO số kiến thức giải tích ngẫu nhiên Chương 2: Mô hình hóa rủi ro tín dụng ứng dụng: Giới thiệu hai mô hình dạng cấu trúc dạng rút gọn; ứng dụng ... 34 Mô hình định giá xem xét lại cách sử dụng mô hình dạng rút gọn mà sử dụng trình cường độ λ để mô tả xuất rủi ro 2.2 Các mô hình tín dụng dạng rút gọn (Reduced form models) 2.2.1 Các mô hình...

80
262
0

Nghiên cứu mô hình rủi ro tín dụng của takashi shibata và tetsuya yamada, lượng hóa và gia tăng vùng đệm tránh phá sản cho doanh nghiệp.pdf

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... 3 Chương 1: Cơ sở lý thuyết mô hình 1.1.Giới thiệu mô hình Mô hình Takashi Shibata Tetsuya Yamada đưa tháng năm 2009 Cả hai ông phát triển mô hình động rủi ro tín dụng trường hợp mà ngân hàng ... thật kỹ lưỡng Phần mở rộng mô hình xem xét phần phụ lục B 12 Chương 2: Thử nghiệm tính hiệu mô hình cách gia tăng vùng đệm cho phá sản Trong phần sử dụng mô hình để áp dụng cho trường hợp công ... 1.2.1.Thiết lập mô hình Chúng ta xem doanh số bán hàng (sales) công ty X t định dạng theo dịch chuyển hình học Brownian (A geometric Brownian motion)2 doanh số trung lập với rủi ro: dX t   X...

113
722
3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " SỬ DỤNG MÔ HÌNH KMV – MERTON LƯỢNG HOÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA BẢO ĐẢM TÀI SẢN, TỶ LỆ PHÂN BỔ VỐN VAY VỚI RỦI RO TÍN DỤNG" pdf

Danh mục: Báo cáo khoa học

... quát mô hình KMV- Merton Trên sở mô hình định giá trái phiếu Merton (1974), công ty KMV xây dựng thành công mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng thường gọi mô hình KMV – Merton với giả định mô hình ... 2(31).2009 trường Do đó, mô hình KMV-Merton sử dụng quan sát giá cổ phần để ước lượng giá tài sản độ bất ổn giá trị tài sản Sử dụng mô hình KMV –Merton lượng hóa rủi ro tín dụng mối quan hệ với tỷ ... TSBĐ lớn tỉ số Vo/Fo giảm, rủi ro tín dụng cao Kết luận Bài viết sử dụng mô hình KMV-Merton sở đơn giản hoá tình nhằm trả lời cách định lượng vấn đề đặt ra: rủi ro tín dụng phụ thuộc vào tỷ lệ...

6
976
8

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Danh mục: Kinh tế

... loại trừ rủi ro q trình Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Hình 1.1 Sơ đồ phân loại rủi ro tín dụng cấp tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng việc xây dựng hệ ... ban quản lý rủi ro q trình thể chế hóa UỶ BAN TÍN DỤNG  Rủi ro tín dụng hệ thống bao gồm Ủy ban tín dụng, Khối quản lý tín dụng Phòng quản lý rủi ro tín dụng (thuộc Khối quản lý rủi ro) quản trị ... hợp nhằm giảm thiểu rủi ro 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng: hoạt động tín dụng 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng: 1.1.7 Phân loại rủi ro tín dụng: Chấp nhận quản trị rủi ro ngun tắc kinh doanh...

51
214
0

ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... chứng khóa Việt Nam giai đoạn từ năm 2007 – 2009, sử dụng công cụ thống kê toán với hỗ trợ phần mềm EXCEL để tính toán phân tích tiêu mô hình Vì vậy, mô hình tác giả sử dụng viết mô hình – mô hình ... hạn mức tín dụng cần thiết doanh nghiệp Như vậy, mô hình điểm số Z coi công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị ngân hàng có định đắn trước cấp tín dụng • Đề xuất 2: Áp dụng sách tín dụng linh ... sản tăng lên doanh nghiệp Trong đó, có doanh nghiệp có nguy phá sản cao IV KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Qua việc sử dụng mô hình điểm số Z Giáo Sư Edward I Altman điểm tín dụng doanh nghiệp chế biến...

7
5,432
77

Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... quản lý tín dụng thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng 1.1.7 Phân loại rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro danh mục Rủi ro nghiệp ... vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Hình 1.1 Sơ đồ phân loại rủi ro tín dụng 26 Rủi ro tín dụng phân thành rủi ro danh mục rủi ro giao dịch - Rủi ro danh mục bao gồm rủi ro nội rủi ro tập trung:  Rủi ... phân rủi ro thành bốn nhóm chính: rủi ro chiến lược, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường rủi ro hoạt động  Rủi ro chiến lược quản trị tầm Ủy ban quản lý rủi ro q trình thể chế hóa  Rủi ro tín dụng...

102
3,999
46

Các mô hình rủi ro tín dụng và ứng dụng

Danh mục: Công nghệ thông tin

... gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động rủi ro pháp lý Rủi ro thị trường phát sinh biến động giá thị trường tài Rủi ro tín dụng phát sinh bên tham gia hợp đồng tín ... Phần lý thuyết rủi ro tín dụng đề án trình bày mô hình Merton, mô hình Jarrow-Lando-Turnbull (JLT) mô hình đánh giá rủi ro phương pháp VaR Trong mô hình VaR trình bày cụ thể ứng dụng quan trọng ... nhiều loại rủi ro khác rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động Việc lựa chọn mức độ tin cậy, chẳng hạn 95%, 99%, 99.99% phản ánh mức độ thận trọng tổ chức tài rủi ro Mức...

43
1,196
13

Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... đến rủi ro tín dụng thời kỳ + Mô hình không cho biết nguyên nhân biến đổi độ rủi ro mà đưa chế thay đổi mà + Mô hình đè nén biến động độ rủi ro phản ứng chậm với cú sốc 2.3/ Mô hình T-ARCH Trong ... gia tích cực phòng ngừa rủi ro tín dụng, rủi ro ngoại hối, rủi ro lãi suất… 20 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa: Toán Kinh tế 2.6/ Rủi ro quốc gia Rủi ro quốc gia rủi ro ầu tư nước mà ngân hàng ... loại trừ Do vậy, rủi ro dự kiến xác định trước chiến lược hoạt động chung ngân hàng 2/ Rủi ro tín dụng 2.1/ Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Có nhiều nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng:  Nguyên...

54
950
6

Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... phòn ngừa rủi ro tín dụng, rủi ro ngoại hối, rủi ro lãi suất 2.6/ Rủi ro quốc gia Rủi ro quốc gia rủi ro ầu tư nước mà ngân hàng gặp phải đầu tư tệ cho cá công ty nước có trụ sở nước Rủi ro quốc ... mức thấp rủi ro xảy II/ Lý thuyết rủi ro tín dụng 1/ Khái quát rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tín dụng hoạt động tài trợ ngân hàng cho khách hàng (còn gọi tín dụng ngân hàng) Tín dụng quan ... rủi ro tín dụng thời kỳ + Mô hình cho biết độ lớn yếu tố trễ, độ lớn trễ * Nhược điểm mô hình: + Không tách biệt mức độ ảnh hưởng cú sốc dương cú sốc âm ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng thời kỳ + Mô...

45
791
6

Các mô hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng và ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng GP.Bank

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng chia thành loại sau đây: Rủi ro tín dụng Rủi ro danh mục Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro đảm bảo Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Rủi ro giao ... nặng dự phòng rủi ro Đó phương pháp để giảm thiểu rủi ro tín dụng 1.3 CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG 1.3.1 Mô hình định tính rủi ro tín dụng 1.3.1.1 Phân tích tín dụng Đối với ... Căn theo tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro rủi ro tín dụng phân thành rủi ro khách quan, rủi ro chủ quan 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng Để chủ động phòng ngừa rủi ro tín dụng có...

94
1,780
9

Ứng dụng mô hình Value At Risk vào quản trị rủi ro tín dụng cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... cấp tín dụng cho vay 1.1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Theo Hiệp ước Basel II Ủy ban giám sát ngân hàng Basel rủi ro tín dụng định nghĩa sau: “ Rủi ro tín dụng rủi ro có nguyên ... cho vay Cấu trúc rủi ro tín dụng chia làm hai phần rủi ro giao dịch rủi ro danh mục Rủi ro danh mục gồm có hai phần rủi ro nội rủi ro tập trung Rủi ro nội xuất phát từ yếu tố mang tính riêng biệt ... lường rủi ro tín dụng góc độ danh mục cho vay Như trình bày phần rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro giao dịch rủi ro danh mục Các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng mà ngân hàng thương mại áp dụng...

87
2,166
30

Xác định mô hình đo lường rủi ro tín dụng của các doanh nghiệp việt nam

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... đồ: Mô tả độ biến thiên biến độc lập IV Kết luận Theo kết chạy mô hình dựa liệu file excel kèm nhóm nghiêm cứu thấy: Mô hình đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp Việt Nam khác so với mô hình ... liệu để chạy mô hình không xác: Phải nói báo cáo tài việt nam thiếu trung thực, hay không phản ánh thực chất doanh nghiệp nào, số liệu thu thập độ tin cậy dĩ nhiên mô hình lập thiếu tính xác Thể ... nước, doanh nghiệp cổ phần vừa nhỏ,……… có nên phân thành mô hình cho loại doanh nghiệp hay ko đặc điểm cấu vốn khác nhau,….như áp dụng mô hình hiệu chăng? Giá chưa phản ánh diễn biến thị trường:...

8
1,495
25

Luận văn: Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam docx

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... quản lý tín dụng thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng 1.1.7 Phân loại rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro danh mục Rủi ro nghiệp ... vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Hình 1.1 Sơ đồ phân loại rủi ro tín dụng 26 Rủi ro tín dụng phân thành rủi ro danh mục rủi ro giao dịch - Rủi ro danh mục bao gồm rủi ro nội rủi ro tập trung:  Rủi ... phân rủi ro thành bốn nhóm chính: rủi ro chiến lược, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường rủi ro hoạt động  Rủi ro chiến lược quản trị tầm Ủy ban quản lý rủi ro q trình thể chế hóa  Rủi ro tín dụng...

103
754
4

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CỔ ĐIỂN VÀ MÔ HÌNH HIỆN ĐẠI TRONG PHÂN TÍN RỦI RO TÍN DỤNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... Mở đầu Quản trị rủi ro tín dụng mục tiêu hàng đầu nhà quản trị ngân hàng Hiện nay, ngân hàng áp dụng mô hình khác : mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng, mô hình chất lượng, mô hình Moody’s Standard ... Poor’s, mô hình điểm số Z…để lượng hóa rủi ro tín dụng ,thẩm định dự án cho vay, đầu tư Mục đích viết ứng dụng mô hình phân tích định lượng theo phương pháp cổ điển mô hình điểm số Z cho điểm tín dụng ... điểm mô hình: 25 4.1.1 Mô hình cổ điển .25 4.1.2 Mô hình điểm số Z 26 4.2 Đánh giá tình hình tài Kinh Đô qua mô hình .26 4.2.1 Mô hình cổ điển 26 4.2.2 Mô hình...

31
735
3