kết quả ước lượng anpha và beta của danh mục đầu tư tối ưu không có chứng khoán phi rủi ro

TÓM tắt LUẬN án TIẾN sĩ KINH tế xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán ở việt nam (TIẾNG VIỆT)

TÓM tắt LUẬN án TIẾN sĩ KINH tế xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán ở việt nam (TIẾNG VIỆT)

Ngày tải lên : 29/05/2015, 08:59
... Xây dựng danh mục đầu tối ưu chứng khoán phi rủi ro Danh mục đầu tối ưu danh mục đầu nằm đường biên hiệu Danh mục đầu chọn danh mục làm cực đại hóa mức thỏa dụng đầu Hàm mục tiêu: ... Xây dựng danh mục đầu tối ưu 2.3.3.1 Danh mục đầu tối ưu với lãi suất vay lãi suất cho vay Kết hợp danh mục đầu C vừa xác định với chứng khoán phi rủi ro tạo danh mục đầu tối ưu 15 ... 1.1.1 Khái niệm danh mục đầu chứng khoán 1.1.2 Thu nhập rủi ro danh mục đầu chứng khoán 1.1.2.1 Thu nhập danh mục đầu chứng khoán 1.1.2.2 Rủi ro danh mục đầu chứng khoán ( i # j) 1.1.3...
  • 28
  • 908
  • 1
Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long

Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long

Ngày tải lên : 07/04/2013, 19:25
... quan danh mục đầu chứng khoán quản lý danh mục đầu  Chương 2: Một số lý thuyết mô hình áp dụng việc xây dựng quản lý danh mục đầu  Chương 3: Xây dựng danh mục đầu công ty cổ phần chứng ... chứng khoán Thăng Long CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ DANH MỤC ĐẦU CHỨNG KHOÁN QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU CHỨNG KHOÁN  Một số nét khái quát Thị trường Chứng khoán  Lý thuyết chung danh mục đầu  ... TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI  Tại cần phải lập danh mục đầu tư?  Sự cần thiết việc quản lý danh mục => Mục tiêu đề tài: Xác định danh mục chứng khoán tối ưu cho rủi ro danh mục nhỏ KẾT CẤU LUẬN...
  • 12
  • 1.2K
  • 15
Chuyen de   xay dung va quan ly danh muc dau tu chung khoan

Chuyen de xay dung va quan ly danh muc dau tu chung khoan

Ngày tải lên : 20/05/2013, 18:06
... NH-TC Rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống Ri ro ca danh mc - Std Dev Thành phần rủi ro Rủi ro tổng thể Tng ri ro Ri ro cụng ty Rủi ro hệ thống Rủi ro hệ thống Ri ro cú th a dng hoỏ Ri ro phi h ... phi h thng Rủi ro phi hệ thống Rủi ro phi hệ thống Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất Ri ro th trng Rủi ro thị trờng Rủi ro thị trờng Khụng a dng hoỏ hay ri ro h thng Rủi ro sức mua Rủi ro sức mua ... ảnh hởng * Loại bỏ rủi ro Loại bỏ rủi ro danh mục đầu t:Để loại bỏ rủi ro cho danh mục đầu t, phải xây dựng danh mục đầu t cho TGĐHBQ danh mục kỳ đầu t dự kiến TGĐHBQ danh mục đợc xác định TGĐHBQ...
  • 31
  • 790
  • 0
XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN

XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN

Ngày tải lên : 08/10/2013, 21:20
... chn danh mc cú li thp Qun lý danh mc u t ri ro (c phiu) Danh mc u t ri ro l danh mc cha ng tt c cỏc loi chng khoỏn ri ro (k c c phiu v trỏi phiu) Tuy nhiờn, n gin hoỏ v mt lý thuyt, cp n danh ... RPNC, RVF1 Cỏc bin c lp ( BETAGMD*RVNI, iI rI BETALAF*RVNI, BETAPNC*RVNI, BETA VF1*RVNI ) l: BETAAGF*RVNI, BETABBC*RVNI, BETABT6*RVNI, BETAREE*RVNI, BETASAM*RVNI, BETASA V*RVNI, Dependent Variable: ... ri ro h thng Ri ro phi h thng l ri ro ca tng cụng ty riờng l phỏt hnh trỏi phiu nh ri ro toỏn, ri ro kinh doanh n v phỏt hnh cú mc tớn nhim cng thp thỡ ri ro cng cao Tuy nhiờn, õy l loi ri ro...
  • 54
  • 1.6K
  • 5
LUẬN án TIẾN sĩ KINH tế xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán ở việt nam

LUẬN án TIẾN sĩ KINH tế xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán ở việt nam

Ngày tải lên : 29/05/2015, 08:59
... tng mt danh mc t n danh mc th trng (danh mc a dng húa hon ton) thỡ ri ro phi h thng s b trit tiờu, ri ro danh mc cũn li l ri ro h thng lch chun Tng ri ro Ri ro phi h thng lch chun ca danh mc ... ro h thng v ri ro phi h thng Lý thuyt danh mc u t hin i chia ri ro tng th ca mt ti sn thnh hai thnh phn: ri ro phi h thng v ri ro h thng Ri ro phi h thng l ri ro riờng hay ri ro c thự ca ti sn ... khoỏn phi ri ro Danh mc u t hiu qu cú bỏn khng chng khoỏn Danh mc u t C cú bỏn khng chng khoỏn Danh mc u t D cú bỏn khng chng khoỏn Kt qu c lng anpha v beta danh mc C Kt qu c lng anpha v beta danh...
  • 246
  • 1.7K
  • 10
XÂY DỰNG và QUẢN lý DANH mục đầu tư CHỨNG KHOÁN ở VIỆT NAM

XÂY DỰNG và QUẢN lý DANH mục đầu tư CHỨNG KHOÁN ở VIỆT NAM

Ngày tải lên : 21/05/2016, 05:46
... phi rủi ro, thị trường cho phép bán khống chứng khoán 3.3.1.1 Xây dựng danh mục đầu tối ưu chứng khoán phi rủi ro Danh mục đầu tối ưu danh mục đầu nằm đường biên hiệu Danh mục đầu ... tỷ trọng đầu chứng khoán danh mục: toán 2 -danh mục tối thiểu hóa ≤wi ≤ rủi ro toán 3-chọn danh mục đầu hiệu ≤ Kết tập danh mục đầu hiệu quả, danh mục đầu C, danh mục đầu D điều ... suất phi rủi ro: chứng khoán rủi ro thể bảng 2.4 2.3.2 Lựa chọn danh mục đầu hiệu Áp dụng toán lựa chọn danh mục đầu hiệu quả- danh mục đầu C để kết hợp với chứng khoán phi rủi ro tạo danh...
  • 14
  • 558
  • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Ngày tải lên : 05/10/2013, 00:20
... đơn đủ tài liệu phải hay không, tài liệu đáp ứng hình thức điền đủ thông số hay không, đủ chữ ký dấu không, nộp đủ phí hay không Kết thúc thời hạn tháng Cục sở hữu công nghiệp ... động dịch vụ theo cam kết Chấp nhận rủi ro:  Xúc tiến: Để thực tốt việc xúc tiến, tiến hành bước sau: Thứ nhất, xác định mục tiêu xúc tiến nhằm quảng bá thương hiệu việc quảng bá sở chiếm lược ... quảng bá công cụ ưu nhược đểm   - Thứ tư, phải chuẩn bị đủ lượng ngân sách để tiến hành quảng bá hiệu thông thường chương trình quảng bá muốn gắn kết thương hiệu tâm trí khách hàng đòi hỏi...
  • 15
  • 937
  • 1
xây dựng và quản lý danh mục đầu tư tại tổng công ty cổ phần tài chính dầu khí việt nam

xây dựng và quản lý danh mục đầu tư tại tổng công ty cổ phần tài chính dầu khí việt nam

Ngày tải lên : 18/02/2014, 23:07
... suất đầu không rủi ro dùng làm chuẩn so sánh, danh mục rủi ro mức đền bù rủi ro dương, nhà đầu chấp nhậndanh m ục đầu rủi ro đó.Ngược lại nhà đầu mức ngại rủi ro thấp hơn, ... 6.32% FMC, 3.66% SJS Khi danh mục danh mục tối ưu Nhà đầu 20tỷ đồng đầu vào danh m ục tối ưu T lượngvốn đầu tương ứng vào cổ phi u : STT Cổ phi u Wi Lượng vốn đầu tư( tỷ đồng) 45 Tổng KDC ... CE cao danh mục đầu rủi ro Nếu CE cao mức lợi suất chuẩn nêu nhà đầu thích danh mục đầu rủi ro danh mục đầu phi rủi ro dùng làm chuẩn so sánh Giá trị hữu dụng gọi tỷ lệ ng...
  • 50
  • 486
  • 0
Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả tại các công ty bảo hiểm Việt Nam

Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả tại các công ty bảo hiểm Việt Nam

Ngày tải lên : 17/12/2012, 16:09
... Y ri ro hn X rt nhiu Mt danh mc u t bao gm mt s c phiu X v mt s c phiu Y s ớt ri ro hn danh mc ch bao gm c phiu X l ti sn cú tớnh ri ro kộm hn gi s cú cỏc c phiu di õy v c phiu X v Y C phiu X ... gõy ri ro h thng Ri ro h thng cú th chia lm ba loi: - Ri ro th trng: õy l ri ro h thng ch xy vi c phiu Ri ro th trng chớnh l s dao ng ca giỏ c phiu, s thay i ca lói sut u t i vi nhiu loi c phiu ... nhm gim ri ro ca danh mc m khụng phi hy sinh bt k khon li nhun no ca danh mc Núi chung, tng quan gia cỏc chng khoỏn danh mc cng thp thỡ danh mc cng ớt ri ro iu ny ỳng cho dự cỏc c phiu Hoc viờn...
  • 108
  • 1.5K
  • 3
219 Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

219 Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 29/03/2013, 14:57
... đến rủi ro ta khái niệm “phần thưởng rủi ro Phần thưởng rủi ro chênh lệch tỷ suất đầu kỳ tỷ suất phi rủi ro Tỷ suất phi rủi ro lãi suất mà nhà đầu thu cách đầu vào chứng khoán rủi ro ... xây dựng quản lý danh mục đầu giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu đảm bảo cho nhà đầu tỷ suất sinh lợi đònh 2.2.3 Các loại rủi ro đầu chứng khoán 2.2.3.1 Rủi ro hệ thống Là rủi ro tác ... KHOÁN 2.2.1 Khái niệm danh mục đầu Danh mục đầu chứng khoán tập hợp gồm hai loại chứng khoán Mục đích việc xây dựng doanh mục đầu chứng khoán đa dạng hoá nhằm giảm thiểu rủi ro Tất chứng...
  • 133
  • 919
  • 5
Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư, áp dụng trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư, áp dụng trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tải lên : 24/07/2013, 09:11
... thuyết danh mục đầu quản lý danh mục đầu I Danh mục đầu Danh mục đầu chứng khoán gọi tắt Danh mục đầu Khái niệm danh mục đầu Danh mục đầu kết hợp hai hay nhiều tài sản (cổ phi u, ... động II Quản lý danh mục đầu Khái niệm quản lý danh mục đầu Quản lý danh mục đầu chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu tư) việc xây dựng danh mục loại chứng khoán, tài sản đầu đáp ... định danh mục đầu cho phù hợp với mức chấp nhận rủi ro Đầu chứng khoán theo danh mục đảm bảo yêu cầu lợi suất đầu tư, giúp nhà đầu đa dạng hóa rủi ro với hình thức đầu danh mục, ...
  • 51
  • 520
  • 1
Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 24/03/2015, 12:59
... tổng rủi ro gần với rủi ro hệ thống Tổng rủi ro = Rủi ro hệ thống + rủi ro phi hệ thống Đối với danh mục T ta có:  Rủi ro riêng danh mục T: =0.000378 ng tự có: 0.005222  Rủi ro riêng danh mục ... Về hệ số beta danh mục Hệ số beta xem đại lượng phản ánh lượng rủi ro củ danh mục Ở ta thấy beta P > beta T, điều phản ánh đầu vào danh mục P chịu mức rủi ro lớn đầu vào danh mục T SV: ... coi danh mục T P danh mục đa dạng hóa tốt Ta thấy mục P nên danh mục T coi đa dang hóa tốt danh Như nhà đầu so sánh danh mục để lựa chọn đầu theo danh mục T P Chỉ tiêu Danh mục T Danh mục...
  • 61
  • 588
  • 2
Tiểu luận xây dựng và quản lý danh mục đầu tư tại tổng công ty CP tài chính dầu khí Việt Nam

Tiểu luận xây dựng và quản lý danh mục đầu tư tại tổng công ty CP tài chính dầu khí Việt Nam

Ngày tải lên : 29/07/2016, 23:23
... suất đầu không rủi ro dùng làm chuẩn so sánh, danh mục rủi ro mức đền bù rủi ro dương, nhà đầu chấp nhậndanh m ục đầu rủi ro đó.Ngược lại nhà đầu mức ngại rủi ro thấp hơn, ... 6.32% FMC, 3.66% SJS Khi danh mục danh mục tối ưu Nhà đầu 20tỷ đồng đầu vào danh m ục tối ưu T lượngvốn đầu tương ứng vào cổ phi u : STT Cổ phi u Wi Lượng vốn đầu tư( tỷ đồng) 45 Tổng KDC ... CE cao danh mục đầu rủi ro Nếu CE cao mức lợi suất chuẩn nêu nhà đầu thích danh mục đầu rủi ro danh mục đầu phi rủi ro dùng làm chuẩn so sánh Giá trị hữu dụng gọi tỷ lệ ng...
  • 49
  • 1.7K
  • 13
Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong quá trình phân tích và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong quá trình phân tích và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Ngày tải lên : 07/04/2013, 19:27
... Phân tích đầu chứng khoán      Khái niệm phân tích đầu chứng khoán Khái niệm phân tích chứng khoán Khái niệm đầu chứng khoán DMĐT đặc trưng DMĐT Quản lý danh mục chứng khoán ợi u ... bình phương sai Ưu điểm Nhược điểm Kiến nghị: Xây dựng danh mục đầu tư: chọn cổ phi u, thời gian giao dịch Quản lý danh mục đầu tư: mục tiêu đầu tư, cách thức quản lý danh mục đầu Em xin chân ... trạng đầu chứng khoán Mục đích đề tài Đưa phương pháp lập quản lý danh mục đầu Cải thiện hiệu đầu TTCK Việt Nam Đối ng phạm vi nghiên cứu đề tài TTCK Việt Nam năm 2006 đến 2008 Kết...
  • 17
  • 962
  • 7
Luận văn " THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN " potx

Luận văn " THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN " potx

Ngày tải lên : 22/03/2014, 16:21
... nhà đầu nước nghĩ nhà đầu nước đầu vào thị trường chứng khoán Việt Nam số loại cổ phi u nhà đầu nước theo khuynh hướng đầu này, làm cho giá số loại chứng khoán tăng liên tục chứng khoán ... sát… 2.1.5 Đầu vào Hedged Fund: Hedged Fund quỹ không đầu vào chứng khoánđầu vào thị trường tiền tệ, vàng Quỹ trọng đầu vào hợp đồng future, option loại hàng hóa: chứng khoán, tiền ... danh mục đầu chứng khoán 1.2 Mục tiêu phạm vi nghiên cứu: 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu: - Phân tích lựa chọn chứng khoán danh mục - Phân tích định thời điểm mua chứng khoán - Quản lý danh mục...
  • 71
  • 1.1K
  • 5
Chuyen de 5   Phân tích, định giá và quản lí danh mục đầu tư chứng khoán

Chuyen de 5 Phân tích, định giá và quản lí danh mục đầu tư chứng khoán

Ngày tải lên : 08/05/2015, 15:11
... phi u bị hợp danh mục chứng khoán đầu t theo số chuẩn Mục đích chiến lợc để tạo danh mục "vợt trội" số chuẩn (chỉ số mục tiêu), mà tạo danh mục cổ phi u số lợng chủng loại cổ phi u gần giống ... suất đầu t tơng đơng với lợi suất số Hiệu danh mục đợc đánh giá dựa khả nhà quản lý danh mục việc tuân theo số chuẩn, tức khả giảm thiểu sai lệch so với số chuẩn Quản lý danh mục đầu t rủi ro ... đa liệu loại cổ phi u lựa chọn đợc bớc vào máy tính để lập tập hợp danh mục hiệu (nằm đờng cong hiệu quả) Tiếp theo, theo mục tiêu ngời đầu t để xác định danh mục tối u ứng với mục tiêu 4-105...
  • 31
  • 456
  • 0
 những vấn đề cơ bản về xây dựng tầng ngầm (Basement Construction)

những vấn đề cơ bản về xây dựng tầng ngầm (Basement Construction)

Ngày tải lên : 18/10/2012, 10:52
... Large-sized Underground Structures Involvement/provision when constructing these structures Ground stabilization provisions Cut-off walling provisions Lateral soil support provisions Excavation ... largescale project – the Hollywood Plaza Basement Project in very congested urban environment – the Redevelopment of Kwong On Bank in Queen’s Road Central, Central District, Hong Kong Work in close proximity ... relatively very low rate • Progress of work can hardly be predicted or monitored accurately due to the existence of numerous unforeseeable problems during the construction process Basement construction...
  • 49
  • 1K
  • 0
những vấn đề cơ bản về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

những vấn đề cơ bản về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

Ngày tải lên : 03/07/2014, 11:43
... thức nhà nước Ý kiến khác lại cho Nhà nước pháp quyền phương thức quản lý xã hội thực quyền lực nhà nước Nhiều ý kiến cho nhà nước pháp quyền sản nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước pháp ... Tuy vậy, lịch sử cho thấy Nhà nước, pháp luật Nhà nước pháp quyền Nhà nước pháp quyền kiểu nhà nước xét theo học thuyết Mác-Lênin hình thái kinh tế xã hội Nhà nước pháp quyền đời giai ... nhà nước pháp quyền hệ thống quan điểm, tưởng phức tạp, phong phú nhiều cách tiếp cận khác nhau: Tiếp cận nhà nước pháp quyền giác độ tưởng, lý luận, bàn quan điểm, quan niệm nhà nước...
  • 32
  • 2.5K
  • 8
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

Ngày tải lên : 03/10/2013, 18:20
... chia sau: Không kinh nghiệm làm việc kinh nghiệm năm làm việc kinh nghiệm lĩnh vực làm việc không liên lĩnh vực ng quan tự năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực ng tự năm đảm ... nghiêm túc Hãy bắt đầu vài câu hỏi nhẹ nhàng để ứng viên chuyện trò cách thoải mái trước vấn thực bắt đầu Chẳng hạn như: “Anh tìm đường khó không? ” “Chị trời mưa ướt không? ” Ứng viên trao ... cạnh tranh, mức lương tối thiểu là…, hội đào tạo…) Cần lưu ý đối ng quan tâm đến quảng cáo tuyển dụng đa dạng, quảng cáo làm ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp Quảng cáo không nên nêu yêu cầu...
  • 59
  • 763
  • 10

Xem thêm