kiểm định phương sai sai số thay đổi
Kiểm định WHITE và cách khắc phục phương sai sai số thay đổi
Ngày tải lên :
30/10/2012, 14:18
... PSSS có thay đổi hay
không ?
3.Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi:
Mô hình Yi = 1 + 2X2 + 3X3 + Ui có phương sai sai số thay đổi, quaẞ ẞ ẞ
các hồi quy phụ cho thấy có sự thay đổi ... lượng các hệ số.
III.Bài toán
1 .Kiểm định white
I.Hiện tượng phương sai sai số thay đổi:
II .Kiểm định white:
1 .Kiểm định white :
Kiểm định white do eview thực hiện dựa trên hồi quy bình phương phần ... hệ số xác định bội.
Bước 3 :
Kiểm định giả thuyết
H0: α2= α3= α4= α5=0 Hay: H0 : Phương sai sai số đồng đều
H1: Tồn tại ít nhất αj # 0. H1 : Phương sai sai số thay đổi
Tiêu chuẩn kiểm định...
- 9
- 35.7K
- 280
Kinh tế lượng - Phương sai sai số thay đổi.docx
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:33
... kiểm định Park ta nhận thấy: P – Value = 0.0347 < 0.05
Kết luận: Có phương sai sai số thay đổi.
Hoặc:
KĐGT:
{
H
0
: Không có phương sai sai số thay đổi
H
1
:Có phương sai sai số thay đổi
... (đồng đều, không đổi) .
5.2. Phương pháp sử dụng tiêu chuẩn kiểm định
5.2.1. Kiểm định Park
Kiểm định PARK là một phương pháp kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi
trong các mô ... quy:
∣
̂
e
i
∣
=3.893900−0.028420GTSL
Giống như kiểm định Park, ta có:
KĐGT:
{
H
0
:Không có phương sai sai số thay đổi
H
1
:Có phương sai sai số thay đổi
↔
{
H
0
: β
2
=0
H
1
: β
2
≠0
TCKĐ:
T=
̂
β
2
se
(
̂
β
2
)
T
(
n−k
)
Ta...
- 21
- 11.6K
- 35
Tiểu Luận kinh tế Lượng về đề tài Phương sai của sai số thay đổi.doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:37
... phương sai của sai số thay đổi
Câu 1:
1, Bản chất
Trái với giả thuyết của mô hình hồi tuyến tính cổ điển phương sai của sai số
không đổi
( )
( )
iUEU
ii
∀==
,var
22
σ
. Phương sai của sai số ...
ii
VXXXXXXe
++++++=
326
2
35
2
2433221
2
αααααα
(4)
R
2
là hệ số xác định bội từ (4)
Bước 3: Kiểm định giả thuyết.
H
0
: Phương sai sai số đồng đều (
0
65432
=====
ααααα
)
H
1
: Phương sai sai số thay đổi
nR
2
có phần xấp xỉ ... phương sai của sai số thay đổi do
tác động của phép biến đổi loga. Một ưu thế trong phép biến đổi loga là hệ số góc
2
β
là hệ số co dãn của Y đối với X.
B, Chọn và xử lý số liệu có phương sai...
- 22
- 6.3K
- 34
Đề tài về phương sai của sai số thay đổi
Ngày tải lên :
04/04/2013, 10:51
... bộ số
liệu có phương sai thay đổi.
•
Dùng kiểm định white kiểm tra lại:
a, Giả Thuyết 2
Ta có P-value = 0,189010 > 0,05 nên chấp
nhận H
0
không còn phương sai thay đổi.
Đồ thị bình phương ... bác bỏ
H
0
.Vậy phương sai thay đổi.
•
Dùng kiểm định white kiểm tra lại:
a, Giả Thuyết 1
•
Ta có P-value = 0,947834 > 0,05 nên chấp
nhận H
0
không còn phương sai thay đổi.
c, Giả thuyết ... 2
i
ii
V
X
Z
X
XX
U
X
Z
X
XX
Y
+++=+++=
32132
1
1
βββββ
β
•
Ta thực hiện hồi quy sau:
(6)
•
b, Phương pháp định lượng
•
*) Kiểm định Park:
•
*) Kiểm định Glejser
•
*) Kiểm định Goldfeld- Quandt
•
*) Kiểm định white
•
*) Kiểm định dựa trên biến...
- 30
- 1.1K
- 4
Đề tài về phương sai của sai số thay đổi
Ngày tải lên :
08/04/2013, 10:19
... phương sai của sai số thay đổi
Câu 1:
1, Bản chất
Trái với giả thuyết của mô hình hồi tuyến tính cổ điển phương sai của sai số
không đổi
( )
( )
iUEU
ii
∀== ,var
22
σ
. Phương sai của sai số ...
ii
VXXXXXXe
++++++=
326
2
35
2
2433221
2
αααααα
(4)
R
2
là hệ số xác định bội từ (4)
Bước 3: Kiểm định giả thuyết.
H
0
: Phương sai sai số đồng đều (
0
65432
=====
ααααα
)
H
1
: Phương sai sai số thay đổi
Thực hiện: Nhóm 5 Trang ...
2
χ
và F đều cho thông tin bác bỏ H
0
. Vậy
phương sai của sai số thay đổi.
Để khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi xin có một số giải pháp
như sau:
3. Cách khắc phục
a, Giả...
- 22
- 1.1K
- 4
KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 3 - Phương sai sai số thay đổi
Ngày tải lên :
27/08/2013, 16:16
... phương sai sai số thay đổi.
3
Bản chất hiện tượng phương sai sai
số thay đổi
X
1
X
2
X
n
X
Y
0
(a)
X
1
X
2
X
n
X
Y
0
(b)
Hình3.1: (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai của sai ... về phương sai đồng
đều.
Ngược lại, chúng ta có thể chấp nhận nó.
1
Chương 3: Phương sai sai số thay đổi
•
Bản chất hiện tượng phương sai sai số
thay đổi
•
Hậu quả của phương sai sai số thay ...
thay đổi
•
Hậu quả của phương sai sai số thay đổi
•
Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi
•
Cách khắc phục phương sai sai số thay
đổi
19
4. Kiểm định tương quan hạng của
Spearman
•
Xét mô...
- 44
- 1K
- 2
Hiện tượng phương sai sai số thay đổi , cách phát hiện và khắc phục.
Ngày tải lên :
19/12/2013, 08:59
... < χ
2
0.05
(2) ⇒ Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
2. Biện pháp khắc phục
Sử dụng giả thiết 1 : Phương sai của sai số tỷ lệ với bình phương của biến giải thích
Tạo 3 biến mới
y1 ... > χ
2
0.05
(2) ⇒ có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
2. Biện pháp khắc phục
Ta dùng giả thiết thứ 3 : Phương sai của sai số tỉ lệ với bình phương của giá trị kì vọng của
Y
Tạo biến ... 5.99
⇒ nR
2
hồi quy phụ
< χ
2
0.05
(2) ⇒ Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Tạo e2 = e^2
1. Kiềm định
Kiểm định Park
Dependent Variable: LOG(E2)
Method: Least Squares
Date:...
- 23
- 2K
- 5
Tài liệu PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI (Heterocedasticity - HET) docx
Ngày tải lên :
20/12/2013, 18:15
... thiết:
Var(ε
i
) = σ
i
2
≠ const
Phương sai của sai số thay đổi
4
HET ?
HET ?
Phương sai
không đổi
Phương sai
thay đổi
Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao ... DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 1
1
CAO HÀO THI
PHƯƠNG SAI CỦA
PHƯƠNG SAI CỦA
SAI SỐ THAY ĐỔI
SAI SỐ THAY ĐỔI
(
(
Heterocedasticity
Heterocedasticity
-
-
HET)
HET)
2
NO
NO
Ä
Ä
I ... Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 3
5
HET ?
HET ?
Phöông sai
khoâng ñoåi
Phöông sai
thay ñoåi
6
HET ?
HET ?
Phöông sai
khoâng ñoåi
Phöông sai
thay ñoåi
u
2
u
2
Chương...
- 11
- 790
- 1
Tài liệu Bài tập phương sai sai số thay đổi pdf
Ngày tải lên :
20/01/2014, 10:20
... nhất?
3. Làm kiểm định Breusch-Pagan cùng 1 lúc với hai biến Fare và Pop( bằng Chi- bình
phương) và thu được thống kê Chi bình phương bằng 6.07. Kết luận gì về vấn đề phương
sai sai số thay đổi.
hettest ... Thống kê của kiểm định
Chi- bình phương
Quyết định về phương sai
đồng nhất?
fare
2.45 ?
gasprice
0.81 ?
income
0.01 ?
pop
3.53 ?
density
0.12 ?
Ta quyết định thế nào về vấn đề phương sai đồng nhất?
3. ... ngờ density là nguyên nhân dẫn đến vấn đề phương sai sai số thay đổi người ta sắp
xếp số liệu theo density, rồi chia nhỏ và làm hồi qui OLS. Làm kiểm định Goldfeld-
Quandt với mỗi mẫu nhỏ có...
- 2
- 1.2K
- 2
Chương 6: Phương sai của sai số thay đổi
Ngày tải lên :
25/03/2014, 22:15
... Kiểm định GT H
0
: β
2
= 0 tức là không có hiện tượng
phương sai sai số thay đổi
2
2 2
i
V
i i
X e
3.3. Kiểm định Glejser
Các dạng hàm:
Kiểm định GT: H
0
: β
2
= 0
phương sai sai số ... U
* * * * * *
1 0 2
i i i i
Y X X U
khắc phục được hiện tượng phương sai
sai số thay đổi:
Ước lượng OLS:
Đặt
2
* * 2 2
2 2
1
( ) ( ) ( ) 1
i
i i i
i i
Var U E U E U
... X X X
4
Khắc phục được hiện tượng PSSSTĐ:
Giả thiết 3:
Phương sai của sai số tỉ lệ với bình phương của
giá trị kỳ vọng của Y
σ
i
2
= σ
2
(E(Y
i
))
2
Chia cả 2 vế cho E(Y
i
):
...
- 4
- 581
- 3
Kinh tế lượng Phát hiện và khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Ngày tải lên :
05/04/2014, 09:26
... e
i
| =
Tương tự như kiểm định Park, sử dụng tiêu chuẩn kiểm định T, ta đi kiểm
định giả thiết:
H
0
: Phương sai sai số thay đổi H
o
: β = 0
H
1
: Phương sai sai số thay đổi H
1
: β ≠ 0
Nếu ... THUYẾT
I.Giới thiệu về phương sai của sai số thay đổi.
1.1. Định nghĩa
Phương sai sai số thay đổi sảy ra khi giả thiết:
Var(Uᵢ ) =
2
(với i ≠ j) bị vi phạm
Khi giả thiết phương sai sai số đồng đều bị ... tượng phương sai số thay đổi
2. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi
ii
X
j
(d)
e
i
2
X
j
KL:Nếu độ rộng của phần dưu tăng khi X tằng thì kết luận có hiện tượng phương
sai sai số thay...
- 29
- 3.2K
- 25
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện, nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Ngày tải lên :
28/10/2013, 07:15
... định
1.
Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội
địa
Quyết định số
15/2008/QĐ-BGTV
2.
Bản kê khai điều kiện an toàn của phương
tiện thuỷ nội địa không thuộc diện đăng kiểm
Quyết định ... trình để cho cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra
+ Hợp đồng mua, bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển
phương tiện của cơ quan có thẩm quyền;
+ Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá ... Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ
sơ
Chủ phương tiện nộp hồ sơ đăng ký lại phương tiện tại cơ
quan đăng ký phương tiện nơi chủ phương tiện đặt trụ sở
hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường...
- 5
- 514
- 0
