kinh tế lượng tự tương quan

... ∑ bnbn stbstb 2/,22/,2 αα β −− +<<− Khoảng ước lượng 2. Ðặc tính của hệ số tương quan (r): • r không có đơn vị. • r luôn luôn biến động trong [-1, 1], nếu hệ số tương quan (r) dương cho biết X và Y ... số tương quan đo lường mức độ quan hệ tuyến tính giữa hai biến; chính xác hơn là quan hệ tuyến tính giữa hai biến, không phân biệt biến này phụ thuộc vào biến kia. . Ðường hồi qui quan ... liên hệ hoàn toàn chặt chẽ. • r = 0: X và Y không có mối liên hệ. II. TƯƠNG QUAN HẠNG: (RANK CORRELATION)  Tương quan hạng dùng để sử dụng cho kiểm định mối liên hệ giữa các biến khi phân...

... Giả thuyết H 0 Quyết định nếu Không có tự tương quan dương Không có tự tương quan dương Không có tự tương quan âm Không có tự tương quan âm Không có tự tương quan âm hoặc dương Bác bỏ Không qđ Bác ... nhất khi có tự tương quan  Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan  Hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có tự tương quan  Phát hiện tự tương quan  Các ... các quan sát lại phụ thuộc nhau, nghĩa là: cov(u i , u j ) ≠ 0 (i ≠ j) Khi đó xảy ra hiện tượng tự tương quan.  Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát “cắt ngang” đgl tự tương quan...

... 1.Bảnchấttựtơngquan 1.1. Tự t ơng quan là gì? GiảthiếtcủaOLS:khôngcótựtơngquangiữacácsaisố ngẫunhiên:Cov(U i ,U j )=0vớimọi(ij) Trongthựctếgiảthiếtnàycóthểbịviphạm,saisốngẫu nhiênởcácquansátkhácnhaucóquanhệtơngquanvới nhauCov(U i ,U j )0với(ij).Khiđómôhìnhcóhiệntợng tựtơngquan. Đốivớisốliệuchéo:Tơngquanchéo(ítgặp) Đốivớisốliệuthờigian:Cov(U t ,U t+k )0với(k0).Trờng hợpnàythuậtngữchuyênmôngọilàtơngquanchuỗi. ... Thủtụckiểmđịnh Bớc1:HồiquimôhìnhđÃchotìmđợce t vàe t-1 Bớc2:TìmdtheocôngthứcđÃcho Bớc3:Với=5%,n,k=k-1tìmd L vàd U Bớc4:Lậpbảngquyếtđịnh: 0d L d U 4-d U 4-d L 4 Bớc5:Sosánhd qs vớibảngtrênvàkếtluận. MHcótựt ơngquand ơng Khôngcó kếtluận MHkhông cótựtơng quan Khôngcó kếtluận MHcótựt ơngquan âm 3.Ph¸thiÖntùt¬ng quan 3.1.Ph¬ngph¸p®åthÞ 3.2.KiÓm®Þnh®o¹nm¹ch 3.3.KiÓm®ÞnhDurbin-Watson 3.4.KiÓm®ÞnhBreusch-Godfrey(BG) ... gì? GiảthiếtcủaOLS:khôngcótựtơngquangiữacácsaisố ngẫunhiên:Cov(U i ,U j )=0vớimọi(ij) Trongthựctếgiảthiếtnàycóthểbịviphạm,saisốngẫu nhiênởcácquansátkhácnhaucóquanhệtơngquanvới nhauCov(U i ,U j )0với(ij).Khiđómôhìnhcóhiệntợng tựtơngquan. Đốivớisốliệuchéo:Tơngquanchéo(ítgặp) Đốivớisốliệuthờigian:Cov(U t ,U t+k )0với(k0).Trờng hợpnàythuậtngữchuyênmôngọilàtơngquanchuỗi. Ch¬ng7:Tùt¬ng quan 1.B¶nchÊttùt¬ng quan 2.HËuqu¶cñatùt¬ng quan 3.Ph¸thiÖntùt¬ng quan 4.Kh¾cphôctùt¬ng quan 3.2.Kiểmđịnhđoạnmạch Xétmôhình: Thủtụckiểmđịnhnhsau: ƯớclợngmôhìnhđÃchothuđợcphầnde t . Dựatrêngiátrịcủacácphầndtađánhdấucộng(+),trừ(-)t ơngứng.Nếuphầndlàdơngthìtađánhdấu(+),nếuphầndlà âmthìtađánhdấu(-). Đếmsốđoạnmạch:Đoạnmạchlàtậphợpcácdấu(+)hoặcdấu (-)liêntiếpmàsáttrớcvàsátsaunólàcácphầntửkháchoặc khôngcóphầntử. Kíhiệu:nlàkíchthớcmẫu n 1 ,n 2 làsốcácdấu(+)vàdấu(-)tơngứng Nlàtổngsốcácđoạnmạch ttt UXY...

... TỰ TƯƠNG QUAN. 1. Tự tương quan là gì? 2. Nguyên nhân của tự tương quan II. ƯỚC LƯỢNG BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT KHI CÓ TỰ TƯƠNG QUAN. III. ƯỚC LƯỢNG TUYẾN TÍNH KHÔNG CHỆCH TỐT NHẤT KHI CÓ TỰ TƯƠNG ... có hiện tượng tự tương quan bậc 1 A. Lý thuyết I. BẢN CHẤT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN. 1. Tự tương quan là gì? Thuật ngữ tự tương quan có thể hiểu là sự tương quan giữa các ... tình huống: - Tự tương quan đã biết. - Tự tương quan chưa biết. 1. Trường hợp đã biết cấu trúc của tự tương quan: Vì các nhiễu U t không quan sát được nên tính chất của tương quan chuỗi thường...

... thực hành nhóm,môn Kinh tế lượng cũng vậy.Nhận thấy đề tài nhóm môn Kinh tế lượng có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, trong lúc tìm hiểu những giá trị có liên quan đến nền kinh tế sẽ giúp cho chúng ... thay đổi. III.4. Kiểm định Tự tương quan  Kiểm định Durbin Watson Xét mô hình hồi quy : Trang 8 GVHD : Nguyễn Quang Cường Bảng 2: Mô hình hồi quy Bảng 3: Ma trận tương quan Bảng 4: Hồi quy mô ... HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY III. 1. Ma trận tương quan: (Xem bảng 3 phần Phụ Lục) Xem xét qua ma trận tương quan của các biến : - Tương quan giữa chỉ số giá tiêu dùng (I) và tỷ lệ lạm phát...

... pháp luận của kinh tế lợng Phân tích kinh tế lợng bao gồm một số giai đoạn sau: 1. Đa ra lý thuyết hay giả thiết về các mối quan hệ giữa các biến số kinh tế. Chẳng hạn kinh tế vĩ mô khẳng ... quan Phân tích tơng quan và hồi quy có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, song có sự khác biệt về mặt quan niệm. Trong phân tích tơng quan (correlation analysis) mục đích chính là do mức độ quan ... trên. 2. Phân biệt các mối quan hệ trong mô hình hồi quy a. Phân biệt giữa quan hệ chính xác (quan hệ toán học) và quan hệ thống kê ngẫu nhiên. + Giả sử chúng ta có mối quan hệ giữa X và Y dới...

... Giáo trình Kinh tế lượng, hướng dẫn thực hiện đề tài, bài tiểu luận tham khảo và sử dụng các phần mềm thống kê kinh tế của Thầy Trần Anh Việt - Đại học Duy Tân. - Bài tiểu luận Kinh tế lượng của ... Trần Anh Việt 3.1 Ma trận tương quan: (Xem bảng 3 phần Phụ Lục) Xem xét qua ma trận tương quan của các biến (Bảng 3 phần Phụ Lục), ta thấy 2 biến U và K có mức tương quan khá cao: 0.694734 nên ... của sai số thay đổi. 3.4 Kiểm định Tự tương quan 3.4.1 KĐ Durbin Watson Xét mô hình hồi quy: Nhóm: W.U.Y Lớp: K14DLK2 -Trang 12- Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế Lượng GVHD: Th.S Trần Anh Việt TÀI...

... 0,019578828 Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS. Trương Bá Thanh Với những vấn đề quan trọng như trên thì tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà kinh tế và các nhà ... Kinh tế lượng GVHD: PGS.TS. Trương Bá Thanh IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Chương trình giảng dạy Cao học môn Kinh tế lượng, PGS.TS Trương Bá Thanh, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. 2. Bài giảng Kinh ... kinh tế, qua đó cũng xem xét vai trò của các nhân tố quan trọng tới tăng trưởng kinh tế. Các nhân tố quan trọng nhất gồm vốn đầu tư, lao động và công nghệ. Các doanh nghiệp trong nền kinh tế...