danh mục đầu tư tối ưu là gì

Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf

Ngày tải lên : 22/09/2012, 16:49

... chứng khoán hoặc tài sản trong đầu tư. 1.2.2 Vai trò danh mục đầu tư v Danh mục đầu tư là công cụ hữu hiệu để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Khi đồng thời đầu tư vào nhiều loại chứng khoán ... tắc sau: + Rủi ro danh mục đầu tư tương đương với rủi ro danh mục thị trường: βp = βM =1 +Đa dạng hóa tối đa dựa vào khối lượng vốn đầu tư, chi phí giao dịch, và mục tiêu đầu tư. Đa dạng hóa trong ... danh mục đầu tư hiệu quả cần phải xây dựng một danh mục đầu tư sao cho đường rủi ro không hệ thống có thể tiệm cận tới (j), khi đó danh mục chỉ còn rủi ro hệ thống. Như vậy, đa dạng hoá đầu tư...

70
1.6K
16

Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 05/04/2013, 11:33

... 2.1.5.1 Danh mục đầu tư gồm 2 cổ phiếu: Nếu có một danh mục đầu tư gồm 2 cổ phiếu được ký hiệu là X 1 và X 2 , tổng vốn đầu tư là W = X 1 + X 2 . Tỷ lệ X 1 chiếm trong danh mục đầu tư này là ... cơ hội có thể của danh mục đầu tư cho trường hợp 1 danh mục đầu tư gồm hai cổ phiếu. Tập hợp các cơ hội có thể của danh mục đầu tư này là tập hợp của tất cả các danh mục đầu tư có thể, theo ... với danh mục đầu tư cổ phiếu K thì tạo ra tập hợp cơ hội danh mục đầu tư CKP. Tư ng tự, chứng khoán không rủi ro được kết hợp với danh mục đầu tư cổ phiếu A, sẽ tạo thành tập hợp các danh mục...

42
1.5K
5

Kết hợp mô hình SIM và phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu tư tối ưu có cơ cấu ngành

Ngày tải lên : 13/04/2013, 14:39

... quản lí danh mục đầu tư là xây dựng danh mục đầu tư phù hợp với đòi hỏi này. 3.Các chiến lược quản lí danh mục đầu tư 3.1.Quản lí danh mục trái phiếu 3.1.1.Quản lí thụ động Quản lí thụ động là chiến ... TƯ 1.Khái niệm Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt là quản lý danh mục đầu tư) là việc xây dựng một danh mục các loại chứng khoán, tài sản đầu tư đáp ứng tốt nhất của chủ đầu tư và sau đó thực ... Nguyên tắc của nhà đầu tư ròng đó là “an toàn là trên hết”, mục tiêu nhà đầu tư ròng là phòng hộ. 2.2.Nội dung, vai trò của quản lí danh mục đầu tư 2.2.1.Nội dung quản lí danh mục đầu tư - Thiết lập...

93
786
5

lập danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam

Ngày tải lên : 08/10/2013, 14:47

58
962
14

THIẾT lập và QUẢN lý DANH mục đầu tư tối ưu TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày tải lên : 18/12/2013, 22:02

41
1.4K
3

BCKH xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam 2007

Ngày tải lên : 26/02/2014, 14:33

42
552
0

Mô hình Markowitz-Sharpe,mô hình CAPM(kết hợp với mô hình SIM) để xác định danh mục đầu tư tối ưu

Ngày tải lên : 30/03/2015, 09:15

65
668
1

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DANH MỤC ĐẦU TƯ QUỸ JOHN INVESTMENT Giai đoạn đầu tư T9T102013

Ngày tải lên : 21/10/2014, 22:15

17
664
1

ứng dụng tối ưu hóa toán học giải bài toán markowitz tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán

Ngày tải lên : 20/04/2014, 15:11

61
2.1K
3

Tiểu luận môn Đầu tư tài chính Đa dạng hóa tối ưu so với đa dạng hóa đơn giản: Chiến lược danh mục đầu tư 1N không hiệu quả như thế nào?

Ngày tải lên : 16/11/2014, 15:07

41
647
0

XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TỐI ƯU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày tải lên : 23/09/2013, 12:32

14
2.4K
19

Tài liệu Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán bằng VBA for Excel doc

Ngày tải lên : 26/01/2014, 13:20

... hơn danh mục Z gồm 100% chứng khoán GMD có thu nhập 7% và độ lệch chuẩn 24,2%. Có thể nói danh mục Y chi phối danh mục Z. Các danh mục đầu tư bị chi phối bởi các danh mục đầu tư khác gọi là ... gọi là “các danh mục đầu tư kém hiệu quả”. Tập hợp hiệu quả là một phần của danh mục đầu tư khả dĩ có độ lệch chuẩn tối thiểu sau khi cắt bỏ các danh mục đầu tư kém hiệu quả. Để làm rõ hơn điều ... dạng, như sau: Ta thấy ngay danh mục đầu tư nằm trên đoạn BC chính là đường danh mục đầu tư hiệu quả. Đây là các danh mục tốt nhất bởi vì không thể tìm được một danh mục nào khác tốt hơn về thu...

8
1K
4

Ứng dụng các mô hình tài chính định giá danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

Ngày tải lên : 22/09/2012, 16:50

... đây là nhà đầu tư nhận biết mình nên đầu tư vào danh mục nào, tuy nhiên, trong tư ng lai, danh mục ấy bao gồm những chứng khoán nào thì đó lại là một ẩn số. Như vậy chúng ta sẽ có 6 danh mục là: ... sinh lợi trong đầu tư chứng khoán ở Việt Nam: 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 31 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: 32 1. Xây dựng danh mục đầu tư – Mô hình Fama ... định giá danh mục đầu tư dựa trên cơ sở lý thuyết về định giá. Như đã biết về mô hình định giá CAPM, nhà đầu tư sẽ nắm giữ, mua vào danh mục bị định giá thấp, và bán ra, từ bỏ danh mục đang...

94
1.7K
13

Giải pháp phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

Ngày tải lên : 29/10/2012, 16:32

... dựng danh mục đầu tư cũng bắt đầu bằng việc xây dựng mục tiêu đầu tư . Việc xây dựng mục tiêu đầu tư đóng vai trò rất quan trọng bởi vì mục tiêu là cơ sở để xây dựng danh mục đầu tư, là cơ ... rủi ro của danh mục đầu tư . Danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lợi càng cao chứng tỏ hiệu quả hoạt động càng tốt. Tuy nhiên, nếu rủi ro của danh mục đầu tư càng lớn chứng tỏ danh mục hoạt động ... sở để đi ều chỉnh danh mục đầu tư và là căn cứ để đánh giá hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư. Mục tiêu đầu tư thường phải đề cập đến 3 yếu tố cơ bản như : Lợi nhuận mục tiêu (Performance...

155
1.4K
10

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC.DOC

Ngày tải lên : 29/10/2012, 16:37

... nghiệp của nhà đầu tư. Thứ ba, với hình thức đầu tư bằng danh mục, các nhà đầu tư có thể đầu tư vốn của mình vào chứng khoán bằng cách đầu tư gián tiếp. Tức là hình thức đầu tư thông qua các ... của danh mục là P σ . Bàì toán lựa chọn danh mục tối ưu lí tư ng”: Xác định danh mục P sao cho    → → min max 2 P P r σ . Đây là bài toán đa mục tiêu và để giải được cần đánh đổi hai mục ... an toàn vốn đầu tư nhờ vào đa dạng hóa. Do đó, đầu tư bằng danh mục đầu tư là thật sự cần thiết đối với các nhà đầu tư tổ chức khi tham gia vào TTCK. 2.Một số đặc trưng của danh mục Xét N tài...

64
1.2K
14

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC

Ngày tải lên : 26/03/2013, 10:47

... MVP là danh mục có phương sai nhỏ nhất. Danh mục Q là danh mục biên duyên mà Q ≠ MVP hoặc là danh mục Q không phải là danh mục hiệu quả thì Q được gọi là danh mục phi hiệu quả. Biên hiệu quả: là ... theo danh mục đảm bảo được các yêu cầu về lợi suất đầu tư. Khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư theo danh mục, nhà đầu tư có thể điều chỉnh danh mục để phù hợp với lợi suất yêu cầu. Thứ hai, đầu tư ... sản khác. Mục đích là giảm thiểu rủi ro bằng đa dạng hóa danh mục đầu tư. Trên cơ sở các tài sản đầu tư, nhà đầu tư lập một danh mục đầu tư bao gồm các tài sản khác nhau. Nguyên tắc là “không...

64
1.1K
4

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÀI CHÍNH ĐỊNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày tải lên : 27/03/2013, 09:35

... 2: THỰC TIỄN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÀI CHÍNH XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU 1. Thực tiễn ứng dụng mô hình Fama - French xây dựng danh mục đầu tư ở các nước trên thế giới: Mô hình Fama – French ... đây, chúng ta nhấn mạnh, danh mục theo Fama, Carhart không phải là một danh mục tối ưu, chúng chỉ là một danh mục nhân tố, tức danh mục phân loại theo nhân tố như quy mô SMB, và giá trị HML, đà ... sinh lợi trong đầu tư chứng khoán ở Việt Nam: 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 31 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: 32 1. Xây dựng danh mục đầu tư – Mô hình Fama...

94
850
3

ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ, GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

Ngày tải lên : 13/04/2013, 19:15

... trong danh mục đầu tư của bạn vẫn còn đó. Vậy đa dạng hóa danh mục đầu tư là như thế nào? Đơn giản chỉ là gia tăng số loại cổ phiếu nắm g iữ? Nếu vậy, bao nhiêu là đủ ? Có người nói trong danh ... niệm này là so sánh về tỉ lệ rủi ro của danh mục 1 chứng khoán và với danh mục thị trường ( ở đây là danh mục 192 chứng khoán) với tỉ lệ rủi co của danh mục 1 chứng khoán và các danh mục khác. ... chứng khoán trong danh mục như lúc mua ban đầu (REA), bằng cách phân bố lại Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam viii DANH MỤC BIỂU BẢNG ...

78
1.9K
9

5 chiến lược đơn giản bảo vệ danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 12/08/2013, 21:05

7
565
3

Tài liệu Nền kinh tế khó khăn báo hiệu cơ hội định giá danh mục đầu tư thương pptx

Ngày tải lên : 14/12/2013, 20:15

... được ưu tiên trong danh mục (hiệu quả về mặc tài chính và mục tiêu chiến lược rõ ràng). Trong khi việc nhận dạng những thương hiệu mạnh và yêu là tư ng đối rõ ràng, thì cơ hội thực sự là ... sự tăng trưởng của cả danh mục thương hiệu.” Khi giải pháp danh mục đã được xác định, một tấm bản đồ cho toàn bộ danh mục phải được thiết lập nhằm vạch rõ vai trò và sự ưu tiên dành cho mỗi ... danh mục đầu tư, kết quả là những tài sản này không nhận được sự quan tâm đúng mức với những nguồn lực dưới chuẩn, dẫn đến dễ bị tác động của cạnh tranh. Giải pháp là xác định và dành ưu...

3
253
0