các mô hình arch garch và dự báo rủi ro
Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
24/10/2014, 17:58
... Bollerslev đưa ra
mô hình ARCH tổng quát (GARCH) , mô hình GARCH mũ (EGARCH) của
Nelson(1991). Những mô hình này được sử dụng rộng rãi trong các mô hình
toán kinh tế, đặc biệt là trong phân tích ...
Đề án môn học GVHD: Hoàng Đức Mạnh
Sinh viên: Phạm Thị Tú MSV: CQ513314
2
CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH ARCH, GARCH TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO
1.1. Mô hình ARCH, GARCH
1.1.1. Giới thiệu mô hình
Trong ...
Chương 1: Mô hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro.
Chương 2: Tổng quan về ngành bảo hiểm và thị trường chứng khoán Việt Nam
Chương 3: Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro cổ
phiếu...
- 43
- 2.1K
- 5
Báo cáo nghiên cứu khoa học " Vai trò các quá trình tương tác sông-biển trong mô hình tính toán và dự báo xói lở bờ biển cửa sông " ppt
Ngày tải lên :
20/06/2014, 00:20
... lựa chọn mô hình thích hợp tính toán và dự
báo hiện tợng bồi xói. Những yếu tố này cũng là đầu vào quan trọng cho các mô hình
theo các quy mô tơng ứng
Đối với yêu cầu tính toán và dự báo bồi ... vấn đề
Các mô hình tính toán xói lở các bÃi biển cũng nh mô hình xói lở bờ sông đà đợc
phát triển và ngày càng hoàn thiện song việc kết hợp các quá trình tơng tác sông biển
trong mô hình tính ... địa hình, trầm tích, bao gồm cả phần dới
nớc và trên bờ, theo các quy mô tơng ứng vào thời điểm dự tính và dự báo.
- Có đợc diễn biến mực nớc, bao gồm triều và nớc dâng bÃo.
- Có đợc các trờng...
- 9
- 682
- 2
Báo cáo nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu thử nghiệm mô phỏng hình thế bão cho các mô hình thủy động lực dự báo sóng và nước dâng " doc
Ngày tải lên :
09/08/2014, 18:20
... nên các trường khí tượng
đầu vào thường được trích xuất từ trường số liệu của mô hình dự báo thời tiết toàn cầu hoặc các
mô hình vùng. Các mô hình thủy động lực sử dụng các trường đầu vào này ... được các bộ số liệu đủ chi tiết làm đầu vào cho các mô hình thủy
động lực dự báo sóng, nước dâng.
Mở đầu
Số liệu khí tượng là một trong những dữ
liệu đầu vào rất quan trọng trong các mô hình ... lưới tính bất kỳ
theo các thông tin dự báo quỹ đạo hoạt động và
các đặc điểm của bão, tạo ra được các bộ số liệu
tin cậy làm đầu vào cho các mô hình thủy động
lực dự báo sóng, nước dâng.
Tài...
- 11
- 472
- 0
phân tích nhân tố ảnh hưởng và dự báo đồng usd, ứng dụng mô hình arch garch
Ngày tải lên :
12/11/2014, 13:43
... (ARMA) 11
2.4 Mô hình Box-Jenkins Arima cho chuỗi không dừng và dự báo 12
3. Mô hình Arch – Garch - Tgarch 13
3.1 Mô hình Arch 13
3.2 Mô hình Garch 17
3.3 Mô hình Garch ở giá ... xét cả hai mô hình và lựa chọn mô hình tốt nhất
bằng
các kĩ thuật giúp lựa chọn mô
hình
2.4 Mô hình Box-Jenkins ARIMA cho chuỗi không dừng và dự
báo
Chúng ta đã nghiên cứu mô hình Box-jenkins ... dụng mô hình GARCH (1,1) thay cho mô hình ARCH bậc cao vì với
mô
hình GARCH (1,1) chúng ta có ít hệ số cần ước lượng hơn và vì thế sẽ giúp hạn chế
khả
năng mất đi số bậc tự do trong mô
hình
...
- 42
- 706
- 5
Báo cáo nghiên cứu khoa học " Khai thác mô hình WetSpa phục vụ dự báo lũ các lưu vực sông quốc tế: Tính bất định số liệu, tham số, cấu trúc mô hình và đề xuất các giải pháp " doc
Ngày tải lên :
09/08/2014, 17:23
... điểm của mô hình WetSpa nói riêng và
các mô hình thủy văn phân phối là việc mô tả
quá trình hình thành các đặc trưng thủy văn một
cách đầy đủ dựa trên các bản đồ về
địa hình,
thảm phủ và thổ ... N.T.Giang,N.T.Thủy/TạpchíKhoahọcĐHQGHN,KhoahọcTựNhiên và Côngnghệ25,Số1S(2009)35‐45
36
như rađa, mô hình dự báo mưa, từ trạm mưa
thực đo để dự báo dòng chảy lũ. Một vài mô
hình loại này đã được áp dụng trong nghiệp vụ
dự báo ở Việt ... đạc
và ước lượng [6]: (1) Mô hình: cấu trúc, các
tham số, các biến trạng thái, điều kiện ban đầu
và điều kiện biên, và (2) Dữ liệu: giá trị đo đạc
các biến vào và ra mô hình. Tất cả các thành...
- 11
- 425
- 0
392 Khánh kiệt tài chính và ứng dụng mô hình Z-Score trong dự báo khánh kiệt tài chính
Ngày tải lên :
27/03/2013, 16:29
... trong mẫu đầu tiên mà đã dùng để xây dựng mô hình này.
Vì vậy, có thể kết luận rằng mô hình Z-Score vẫn giữ được độ chính xác cao và mô
hình vẫn có khả năng dự báo mạnh mẽ mặc dù đã ra đời cách ... NÂNG CAO KHẢ NĂNG DỰ
BÁO VÀ GIẢI QUYẾT MỘT CÁCH HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG
KHÁNH KIỆT TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT
NAM 101
4.1 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH Z-SCORE VÀO VIỆT NAM DỰ ĐOÁN KHẢ
NĂNG ... của cấu trúc sở hữu,
môi trường luật pháp trong việc dự báo và giải quyết có hiệu quả tình trạng khánh
kiệt tài chính DN.
Thứ tư, đưa ra giải pháp dùng mô hình Z-Score dự báo khả năng phá sản...
- 136
- 1.3K
- 18
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
Ngày tải lên :
29/03/2013, 10:05
... phản ứng chậm
với các cú sốc.
2.3/ Mô hình T -ARCH.
Trong mô hình ARCH, GARCH và các mô hình khác thì ảnh hưởng
của các cú sốc dương cũng như cú sốc âm là như nhau đối với rủi ro, vì vậy
nên ... hoạn.
2.8/ Rủi ro khác
Ngoài ra còn có các loại rủi ro khác như rủi ro môi trường, rủi ro
pháp lý, rủi ro tồn đọng vốn…
Có thể thấy rằng, đồng nghĩa với việc cố gắng loại trừ, hạn chế rủi ro
là ... đến rủi ro tín dụng ở thời kỳ hiện tại
+ Mô hình không cho biết nguyên nhân của sự biến đổi của độ rủi ro
mà chỉ đưa ra cơ chế thay đổi mà thôi.
+ Mô hình đè nén sự biến động của độ rủi ro...
- 54
- 950
- 6
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
Ngày tải lên :
08/04/2013, 14:52
... tích rủi ro tín dụng
là hết sức quan trọng. Trên thực tể có rất nhiều phương pháp để ước lượng,
trong bài viết này em xin được trình bày phương pháp sử dụng mô hình
ARCH, GARCH, T -GARCH, GARCH- M ... động đất, bão lụt hay do trộm cắp, hoả hoạn.
2.8/ Rủi ro khác
Ngoài ra còn có các loại rủi ro khác như rủi ro môi trường, rủi ro pháp
lý, rủi ro tồn đọng vốn…
Lê Trần Thanh Thuỷ Toán Tài chính ... ngoại bảng tham gia tích cực trong phòn ngừa
rủi ro tín dụng, rủi ro ngoại hối, rủi ro lãi suất
2.6/ Rủi ro quốc gia
Rủi ro quốc gia là rủi ro ầu tư nước ngoài mà khi ngân hàng gặp phải khi...
- 45
- 791
- 6
Tài liệu Mở rộng InfoSphere Data Architect của IBM để đáp ứng các yêu cầu mô hình hóa và tích hợp dữ liệu cụ thể của bạn, Phần 1: Sửa đổi các mô hình của IDA và tùy chỉnh các đặc tính pot
Ngày tải lên :
22/02/2014, 15:20
... được
sử dụng cho các mô hình logic.
Mô hình SQL như là các siêu mô hình của các mô hình IDA
Mô hình SQL, là một phần của Dự án cơ sở mô hình của Eclipse (Eclipse Model Base Project),
cung cấp ... tin về DTP và EMF). IDA sử
dụng và mở rộng mô hình SQL như là siêu mô hình cho các mô hình dữ liệu vật lý của nó.
Duyệt qua một mô hình bằng lập trình
Bắt đầu bằng cách tạo một mô hình dữ liệu ... lý, logic, bảng
chú giải và mô hình khác. Khi bạn chỉnh sửa các đặc tính này, các thay đổi vẫn được lưu giữ lâu
bền trong mô hình.
Tùy chỉnh các thẻ và các phần các đặc tính
<extension...
- 15
- 462
- 1