chiến lược danh mục đầu tư ý nghĩa kinh tế

Tiểu luận môn Đầu tư tài chính Đa dạng hóa tối ưu so với đa dạng hóa đơn giản: Chiến lược danh mục đầu tư 1N không hiệu quả như thế nào?

Ngày tải lên : 16/11/2014, 15:07

... đoạn danh mục đầu tư hạn chế, phương sai tối thiểu danh mục đầu tư 1/N 1.6 Kết hợp tối ưu danh mục đầu tư: Chúng xem xét danh mục đầu tư mà kết hợp danh mục đầu tư, chẳng hạn danh mục đầu tư có ... hợp danh mục đầu tư tỷ trọng danh mục đầu tư tối thiểu rủi rophương sai: Cuối cùng, xem xét chiến lược đầu tư ký hiệu "ew -min" không nghiên cứu tài liệu có Chiến lược kết hợp 1/N danh mục đầu tư ... trung bình, danh mục đầu tư phương sai tối thiểu, danh mục đầu tư có tỷ trọng Danh mục đầu tư hỗn hợp xây dựng cách áp dụng ý tư ng độ co giản trực tiếp đến trọng lượng danh mục đầu tư Đó là, thay...

41
649
0

Đề cương chi tiết học phần Quản lý danh mục đầu tư (Đại học Kinh tế TP..HCM)

Ngày tải lên : 16/02/2017, 15:10

... quản lý danh mục đầu tư Trái phiếu Ngày (5tiết) Chương IV: CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU I Chiến lược quản lí danh mục đầu tư cổ phiếu II Điều chỉnh danh mục đầu tư III Chiến lược ... QLDM đầu tư -Download slide - Hiểu rõ cách Áp dụng lý thuyết vào thực tế thị trường (5tiết) QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU I Các kiến thức trái phiếu II Chiến lược quản lí danh mục đầu tư trái ... I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÂN BỔ ĐẦU TƯ I Vòng đời nhà đầu tư tài II Quy trình quản lí danh mục đầu tư III Sự cần thiết mục tiêu đầu tư đắn III Các vấn đề cần quan tâm xây dựng mục tiêu đầu tư IV...

3
613
1

chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu

Ngày tải lên : 12/08/2013, 10:41

... Lý thuyết rủi ro tỷ lệ sinh lời đầu tư chứng khoán Lý thuyết áp dụng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu Các công cụ phòng vệ cho danh mục đầu tư ... r(b) (1-y) : y tỷ trọng đầu tư vào danh mục a (1-y) tỷ trọng đầu tư vào danh mục b Thay số giải y=0.46 => thành phần danh mục tối ưu gồm 46% danh mục C2 54% danh mục C3, tư ng đương sau: 0.45 ... danh mục “thông thường”)  Bước 3: Xây dựng chiến lược kết cấu danh mục đầu tư tối ưu thỏa mãn nhu cầu người đầu tư  Bước 4: Theo dõi đánh giá biến động cổ phiếu danh mục tái cấu trúc danh mục...

40
2.2K
3

chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu

Ngày tải lên : 12/08/2013, 10:43

... Lý thuyết rủi ro tỷ lệ sinh lời đầu tư chứng khoán Lý thuyết áp dụng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu Các công cụ phòng vệ cho danh mục đầu tư ... r(b) (1-y) : y tỷ trọng đầu tư vào danh mục a (1-y) tỷ trọng đầu tư vào danh mục b Thay số giải y=0.46 => thành phần danh mục tối ưu gồm 46% danh mục C2 54% danh mục C3, tư ng đương sau: 0.45 ... danh mục “thông thường”)  Bước 3: Xây dựng chiến lược kết cấu danh mục đầu tư tối ưu thỏa mãn nhu cầu người đầu tư  Bước 4: Theo dõi đánh giá biến động cổ phiếu danh mục tái cấu trúc danh mục...

40
619
1

chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu

Ngày tải lên : 12/08/2013, 10:46

... Lý thuyết rủi ro tỷ lệ sinh lời đầu tư chứng khoán Lý thuyết áp dụng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu Các công cụ phòng vệ cho danh mục đầu tư ... r(b) (1-y) : y tỷ trọng đầu tư vào danh mục a (1-y) tỷ trọng đầu tư vào danh mục b Thay số giải y=0.46 => thành phần danh mục tối ưu gồm 46% danh mục C2 54% danh mục C3, tư ng đương sau: 0.45 ... danh mục “thông thường”)  Bước 3: Xây dựng chiến lược kết cấu danh mục đầu tư tối ưu thỏa mãn nhu cầu người đầu tư  Bước 4: Theo dõi đánh giá biến động cổ phiếu danh mục tái cấu trúc danh mục...

40
450
0

5 chiến lược đơn giản bảo vệ danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 12/08/2013, 21:05

... USD) nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu bán mức 10,8 USD trailing loss Lệnh cắt lỗ bảo vệ nhà đầu tư tốt trường hợp thị trường thay đổi nhanh chóng Nhà đầu tư cần có chiến lược sử dụng lệnh hợp lý để thành ... cần có chiến lược sử dụng lệnh hợp lý để thành công với danh mục Cổ tức Đầu tư vào cổ phiếu trả cổ tức cách biết đến để bảo vệ danh mục đầu tư Cổ tức chiếm phần đáng kể tổng lợi nhuận từ cổ phiếu ... lợi nhuận cho nhà đầu tư lớn Thêm nữa, cổ tức hàng rào tốt để chống lạm phát Bằng việc đầu tư vào nhóm cổ phiếu blue chip vừa trả cổ tức, vừa quyền định giá, danh mục đầu tư bảo vệ với thu nhập...

7
565
3

Đề tài: SỬ DỤNG MA TRẬN BCG ĐỂ PHÂN TÍCH DANH MỤC ĐẦU TƯ (SBU) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FPT VÀ ĐƯA RA NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO DOANH NGHIỆP, ÁP DỤNG MA TRẬN SWOT potx

Ngày tải lên : 05/03/2014, 10:20

... ty tư vấn chiến lược hàng đầu giới bao gồm:McKinsey, Boston Consulting, Mercer Lĩnh chủ yếu tư vấn là: lập kế hoạch kinh doanh chiến lược, hoạch định chiến lược công ty, hoạch định chiến lược ... tổ chức, quản lý kinh doanh Nói cách hình ảnh, SWOT khung lý thuyết mà dựa vào đó, xét duyệt lại chiến lược, xác định vị hướng tổ chức, công ty, phân tích đề xuất kinh doanh hay ý tư ng liên quan ... cạnh tranh trực tiếp  Thay đổi chiến lược kinh doanh để tăng thị phần Hệ thống phân phối rộng khắp+ qui định phủ  Chiến lược đa dạng hóa tập trung Chiến lược kinh doanh - Nâng cao chất lượng...

16
5.8K
37

Bài giảng công cụ thu nhập cố định chương 8 chiến lược sử dụng danh mục đầu tư có cấu trúc

Ngày tải lên : 04/06/2015, 12:14

... Giới thiệu • Chiến lược danh mục đầu tư có cấu trúc – Mục tiêu: thiết kế danh mục nhằm đạt kết dựa chuẩn định trước – Phân biệt với chiến lược túy dựa vào dự báo (chủ động) ... danh mục : – Lãi suất thị trường dao động (tăng, giảm) suốt kỳ đầu tư – Thời gian lại đáo hạn trái phiếu danh mục • → Cân đối lại danh mục để D thời gian lại kỳ đầu tư Tần suất cân đối lại danh ... 1469$ • Tư ng đương 1000$ x (1,08)5  (đầu tư với lãi suất kép hàng năm 8% năm) Giá trị mục tiêu: 1469$; lợi suất mục tiêu: 8% • Danh mục đầu tư đem lại 1469$ bất chấp lãi suất biến động tư ng...

51
413
0

Bài giảng chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu

Ngày tải lên : 06/10/2015, 23:08

... Lý thuyết rủi ro tỷ lệ sinh lời đầu tư chứng khoán Lý thuyết áp dụng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu Các công cụ phòng vệ cho danh mục đầu tư ... thu từ danh mục  Quá trình xây dựng quản lí danh mục đầu tư Vạch sách đầu tư Phân tích định giá cổ phiếu Chiến lược mua bán cổ phiếu Xây dựng danh mục Chỉnh sửa danh mục Đánh giá  Lý thuyết ... r(b) (1-y) : y tỷ trọng đầu tư vào danh mục a (1-y) tỷ trọng đầu tư vào danh mục b Thay số giải y=0.46 => thành phần danh mục tối ưu gồm 46% danh mục C2 54% danh mục C3, tư ng đương sau: 45 ...

40
1.6K
6

chiến lược quản lý danh mục đầu tư theo chỉ số

Ngày tải lên : 11/01/2016, 12:57

... đầu t quản lý danh mục đầu t theo số I) Lý thuyết danh mục đầu t 1) khoán Khái niệm danh mục đầu t quản lý danh mục đầu t chứng 1.1 Khái niệm a- Khái niệm danh mục đầu t Hiểu cách khái quát danh ... Mục lục Mục lục Lời mở đầu .1 Chơng Lý thuyết danh mục đầu t quản lý danh mục đầu t theo số I)Lý thuyết danh mục đầu t 1)Khái niệm danh mục đầu ... 3)Các chiến lợc quản lý danh mục đầu t 22 3.1 Chiến lợc đa dạng hoá đầu t chiến lợc đầu t tập trung 22 3.2 Chiến lợc đầu t dài hạn chiến lợc đầu t ngắn hạn (đầu cơ)23 3.3 Chiến lợc đầu t...

129
607
0

Áp dụng các công cụ toán tài chính vào việc quản lý danh mục đầu tư và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam.DOC

Ngày tải lên : 29/08/2012, 13:20

... sản tư ng đương tiền tài sản khác Mục đích danh mục đầu tư giảm rủi ro việc đa dạng hoá danh mục đầu tư Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu tư) xây dựng danh mục ... QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN – LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN I XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 1.Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu 1.1 Chiến lược thụ động Quản lý thụ động chiến lược mua ... khoán danh mục quan hệ hoàn toàn ngược chiều Khi ρP = chứng khoán danh mục P tư ng quan với Nếu hệ số tư ng quan chứng khoán danh mục đầu tư (hay tư ng quan danh mục đầu tư) nhỏ danh mục đầu tư...

99
2.4K
46

Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC

Ngày tải lên : 04/09/2012, 01:42

... chi phí Mục đích để khả toán nợ ngắn hạn cấu vốn khả toán nợ dài hạn Quản lý danh mục đầu tư 4.1 Danh mục đầu tư đặc trưng danh mục đầu tư 4.1.1 Danh mục đầu tư đặc trưng Danh mục đầu tư gồm nhiều ... 4.1 Danh mục đầu tư đặc trưng danh mục đầu tư 25 4.2 Quản lý danh mục đầu tư 28 Chương II: Phương pháp phân tích quản lý danh mục đầu tư 30 I Phương pháp phân tích ... tài sản j danh mục Q 4.1.2 Phân tích so sánh tĩnh với đặc trưng danh mục đầu tư Xét danh mục P: (w1, w2, …, wN), nhà đầu tư thay đổi lợi suất hay phương sai danh mục đầu tư Nhà đầu tư tác động...

115
1.5K
12

Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf

Ngày tải lên : 22/09/2012, 16:49

... mục tiêu người đầu tư 1.3.2 Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư 1.3.2.1 Quản trị danh mục đầu tư thụ động Chiến lược quản trị danh mục đầu tư thụ động gắn chặt với quan điểm đầu tư theo mô hình ... cho danh mục đầu tư mà không làm tăng rủi ro tư ng ứng 1.3.1.2 Các bước quản lý danh mục đầu tư Quản lý danh mục đầu tư trình liên tục có hệ thống gồm bước: - Thứ nhất, xác định mục tiêu đầu tư ... ý nói danh mục i có kết xếp hạng ngang với danh mục thị trường nghĩa tỷ suất sinh lợi hai danh mục mà có nghĩa hai danh mục đánh giá Trang 15 ngang Rõ ràng, danh mục i có độ rủi ro lớn danh mục...

70
1.6K
16

Ứng dụng các mô hình tài chính định giá danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf

Ngày tải lên : 22/09/2012, 16:50

... có mô hình định giá danh mục đầu tư để giúp nhà đầu tư định hướng thị trường tốt giảm bớt rủi ro thực đầu tư, Thấy cần thiết việc vận dụng mô hình để định giá danh mục đầu tư, em định nghiên cứu ... đầu tư xác định thước đo rủi ro tài sản phi rủi ro phù hợp với phạm vi thời gian đầu tư họ (5) Tất khoản đầu tư phân chia tùy ý, có nghĩa nhà đầu tư mua bán tỷ lệ phần trăm tài sản hay danh mục ... nhà đầu tư công cụ phân tích, định giá chứng khoán danh mục đầu tư Điều có ích cho nhà đầu tư việc định nên nắm giữ danh mục hay cổ phiếu Với đề tài nghiên cứu này, em hy vọng kết giúp cho nhà đầu...

94
1.7K
13

Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC

Ngày tải lên : 28/09/2012, 08:50

... chi phí Mục đích để khả toán nợ ngắn hạn cấu vốn khả toán nợ dài hạn 23 Quản lý danh mục đầu tư 4.1 Danh mục đầu tư đặc trưng danh mục đầu tư 4.1.1 Danh mục đầu tư đặc trưng Danh mục đầu tư gồm ... Quản lý danh mục đầu Quản lý danh mục cổ phiếu thụ động chiến lược mua, bán cổ phiếu theo số chuẩn Mục đích chiến lược để tạo danh mục vượt trội so với số chuẩn thị trường mà tạo danh mục cổ ... dạng hóa danh mục đầu tư Có thể làm khi hai nhiều chứng khoán kết tham gia tạo thành danh mục đầu tư có tư ng tác hai chứng quán với tạo thành kết chung cho danh mục đầu tư Độ rủi ro danh mục cao...

75
918
5

Xây dựng danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 19/10/2012, 09:27

... hiệu đầu tư danh m ục l ại ta có th ể d ễ dàng thấy danh mục có tỷ lệ giảm giá trị danh mục đầu tư nhỏ danh mục có tỷ lệ giảm giá trị danh mục đầu tư lớn so với danh mục Tuy nhiên so sánh với danhmục ... dựng DMĐT Chiến luợc đầu tư Với chiến lược đầu tư chủ động danh mục đầu tư xây dựng dựa số tiêu chí định : - Hình thành sở phân bổ tài sản - Mức độ đa dạng hóa nên kết hợp với sách đầu t để đáp ... Lý thuyết dnah mục đầu t Markowitz lý thuy ết thị trường vốn áp dụng để lựa chọn danh mục đầu tư tốt hoàn thành mục tiêu mức sinh lời đặt với rủi ro thấp Mức sinh lời khứ Độ lệch chuẩn Hệ số tư ng...

21
646
4

tài liệu khoa quản lý danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 26/10/2012, 14:50

... lý danh mục cho vay thương mại ngân hàng Từ đỉển Webster’s định nghĩa danh mục đầu tư sau: “Những tài sản thuộc sở hữu tổ chức người quản lý chung nhằm đến mục tiêu đầu tư cụ thể.” Quản lý danh ... dựng quản lý danh mục khoản cho vay thương mại A Thuật ngữ sử dụng việc quản lý danh mục cho vay •Các phương pháp tiếp cận khác việc quản lý danh mục cho vay Danh mục ngẫu nhiên danh mục theo ... dựng quản lý danh mục khoản cho vay thương mại 1A Thuật ngữ sử dụng việc quản lý danh mục cho vay • Các phương pháp tiếp cận khác việc quản lý danh mục cho vay • Danh mục ngẫu nhiên danh mục theo...

106
1K
4

Quản trị danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 27/10/2012, 10:33

... chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam Nguyên nhân ưu tiên phát triển kinh tế theo chiều rộng hiệu đầu tư thấp khu vực kinh tế nhà nước so với khu vực tư nhân vốn đầu tư nước Chúng kì vọng thời ... Thương mại Đầu tư Anh quốc Trung tâm Thông tin kinh tế thuộc tập đoàn Economist, nhà đầu tư giới xác định Việt Nam thị trường hàng đầu. Đây năm thứ ba liên tiếp Việt Nam nhà đầu tư quốc tế chọn thị ... Tổng số vốn đầu tư kinh tế tháng đầu năm 2010 44.19% GDP, hệ số ICOR tháng lên tới 7.17 Vốn đầu tư khu vực nhà nước chiếm tỷ lệ cao với 37.6% tăng đến 30.2% so với kỳ năm trước Đầu tư khu vực...

99
2.4K
8