Ngày tải lên :
02/11/2012, 10:48
... thống Do với độ lệch chuẩn = δ m = 20% β dmục < Bài tập thực hành: Câu1: a/ Tính tỷ suất sinh lợi trung bình loại cổ phiếu thời kỳ từ 1998-2002 -3- Bài tập TCDN Hiện Đại - Đối với cổ phiếu A: r= −10 ... 0,14x16,3x0,4x30,1 + 0,25x16,3x0,2x18,9 = 149,155 ⇒βA = Cov (A,dm)/ σ2 = 149,155/254,27 = 0,59 Cov (B,dm) = X2 σ22 + ρ12 X1 σ1 σ2 + ρ23 σ2 X3 σ3 = 0,4x30,12 + 0,14x16,3x0,4x30,1 + 0,2x30,1x0,2x18,9 ... phần KLM C kí hiệu cổ phần Nestle Tên cổ phần BP (A) KLM (B) Độ lệch chuẩn 16,3% 30, 1% Tỷ trọng 40% 40% - 12 - Bài tập TCDN Hiện Đại Nestle (C) 18,9% 20% Các hệ số tương quan :ρAB = 0.14 : ρBC =...