Ngày tải lên :
08/06/2014, 18:43
... trận
n 321 CP
n
3
2
1
2
1
2
1
σ
X
),(
21 21
RRCovXX
),(
3131
RRCovXX ),(
11 nn
RRCovXX
),(
121 2
RRCovXX
),(
1313
RRCovXX
),(
11
RRCovXX
nn
),(
22 nn
RRCovXX
),(
33 nn
RRCovXX
2
2
2
2
σ
X
22
nn
X
σ
2
3
2
3
σ
X
),(
23 23
RRCovXX
),(
323 2
RRCovXX
),(
33
RRCovXX
nn
),(
22
RRCovXX
nn
... nn
RRCovXX
2
2
2
2
σ
X
22
nn
X
σ
2
3
2
3
σ
X
),(
23 23
RRCovXX
),(
323 2
RRCovXX
),(
33
RRCovXX
nn
),(
22
RRCovXX
nn
33
MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN - CAPM
(1)
Đường thị trường vốn (CML)
1
F
R
M
R
i
R
i
β
26
RỦI RO HỆ ... PHIẾU
(4)
066875,0
4
26 75,0
==
A
VAR
%86 ,25 2586,0066875,0 ===
A
σ
01 322 5,0
4
0 529 ,0
==
B
VAR
%50,111150,001 322 5,0 ===
B
σ
20
DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ
(3)
Danh mụcgồm 1 trái phiếu chính phủ và 1 CP
Ví dụ:...