Ngày tải lên :
02/11/2012, 10:48
...
cov( A,B) X
A
X
C
cov( A,C)
X
A
X
B
cov( A,B) X
2
B
σ
2
B
X
A
X
C
cov( B,C)
X
A
X
C
cov( A,C) X
B
X
C
cov( B,C) X
2
C
σ
2
C
Hiệp phương sai của cổ phần A và danh mục 3 cổ phần là:
Cov ... 7:
2
1
X
.
2
1
δ
X
1
.X
2
.cov(R
1
,R
2
) X
1
.X
3
.cov(R
1
,R
3
)
X
2.
X
1
.cov(R
2
,R
1
)
2
2
X
.
2
2
δ
X
2
.X
3
.cov(R
2
,R
3
)
X
3.
X
1
.cov(R
3
,R
1
) X
3
.X
2
.cov(R
3
,R
2
)
2
3
X
.
2
3
δ
Câu ... X
2
cov( A,B) + X
3
cov( A,C)
= X
1
σ
2
1
+ ρ
12
σ
1
X
2
σ
2
+ ρ
13
σ
1
X
3
σ
3
⇔
Cov (A,dm) = 0,4x16,3
2
+ 0,14x16,3x0,4x30,1 + 0,25x16,3x0,2x18,9 =
149,155
⇒β
A
=
Cov...