Ngày tải lên :
02/11/2012, 10:48
... (B,dm) = X
2
σ
2
2
+ ρ
12
X
1
σ
1
σ
2
+ ρ
23
σ
2
X
3
σ
3
= 0,4x30,1
2
+ 0,14x16,3x0,4x30,1 + 0,2x30,1x0,2x18,9
= 412, 635
⇒β
B
=
Cov (B,dm)/ σ
2
= 412, 635/254,27 = 1,62
Cov ...
lợi của công ty giảm tương ứng : 2,5 x5% = 12, 5%
Còn khi tỷ suất sinh lợi của thị trường giảm đi 5% thì tỷ suất sinh lợi của
công ty tăng tương ứng 12, 5%
b/ Danh mục cổ phần được đa dạng hóa ... − + − − + + −
=
∑
b/ Tính tỷ suất sinh lợi thực trung bình:
1 145,7 95,1 116,5 121 ,9 153,4
( )
5 108 107,1 152 127 ,7 115,7
5,7%
T
r = + + + +
=
Câu 3: Rủi ro được đo lường bằng phương sai của...