Ngày tải lên :
10/09/2013, 09:29
... nh sau: Cov(a,b) = 96, cov(a,c) = 0, cov(a,d) = -110; cov(b,c) = -140; cov(c,d) = Hãy dự báo rủi ro VF1 theo t liệu giả định Wi i a 0.2 0.08 b 0.15 0.12 c 0.55 d 0.1 0.15 Cov(i,j) = ij Cov(a,b) ... 0.1 0.15 Cov(i,j) = ij Cov(a,b) = 96, cov(a,c) = 0, cov(a,d) = -110 Cov(b,c) = cov(b,d) = -140 cov(c,d) = áp dụng công thức: P n = i =1 wi22 i n n + wiwj cov ( i, j ) i =1 i =1 Thay số ta có: ... tài sản) Ta có kiện nh sau: PA = vốn ĐT danh mục (vốn tự có + vốn vay) = 200 tỷ PL : vốn vay = 170 tỷ, r = 7%; DL: thời hạn vay = tháng = 0.5 năm DA thời hạn đầu t = 15 năm áp dụng công thức:...