... quả san mũ bằng Holt-Winters không có yếu tố thời vụ của GDPDate: 8/27/08 Time: 07:23Sample: 1970:1 1991:4Method: Holt-Winters No SeasonalOriginal Series: GDPParameters: Alpha 1.0000Beta ... được tính như thế nào, kết luận gì về mô hình ban đầu qua thông tin này?Cross terms White Heteroskedasticity Test:F-statistic 1.093254 Probability 0.375808Obs*R-squared 2.345513 Probability ... kết quả san mũ bằng Holt-Winters có yếu tố thời vụ của GDP, mô hình nhânSample: 1970:1 1991:4Method: Holt-Winters Multiplicative SeasonalOriginal Series: GDPParameters: Alpha 1.0000Beta 0.2600Gamma...
... phép hồi qui nói trên nếu có ?11BÀI TẬP KINHTẾLƯỢNG Khoa Toán Thống Kê Đại Học KinhTế Bài 1Thống kê số liệu tỉ lệ lạm phát tại 5 nước trong giai đọan 1960-1980 như sau ĐVT:%Nam US ... số thay đổi hãy sử dụng thủ tục bình phương có trọng số theo White để ước lượng lại phương trình hồi qui ?6. Hãy kiểm định White về hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình của ... xu thế theo thời gian 2. Hãy giải thích các hệ số ước lượng R , 1 và 2 theo ý nghĩa kinh tế.6BÀI TẬP KINHTẾLƯỢNG 4 0.149 1.78 0.555 0.108 1552 104761022.8 136 0.19 125.8 0.3975 0.106...
... dependent var 4.999615Adjusted R-squared 0.924153 S.D. dependent var 0.452228S.E. of regression 0.124546 Akaike info criterion -1.187653Sum squared resid 0.341255 Schwarz criterion -0.994099Log ... Ở giai đoạn 1970 – 1981: với D = 0, X = 0 và các yếu tố khác không đổi thì khởi điểm trung bình tiết kiệm của giai đoạn này là lny = 3.677198 => y = e 3.677198 = 39.53546 (tỷ).* Ở giai ... β1+β2lnIncomei+β3lnD1+uiD = 1 cho các quan sát giai đoạn 1970 – 1981= 0 cho các quan sát giai đoạn 1982 – 1995Dependent Variable: LnSAVINGS Method: Least Squares Date: 08/21/07 Time: 17:19 Sample:...
... phương sai không đổi.Kiểm định White:White Heteroskedasticity Test: F-statistic 6.752358 Probability 0.010848Obs*R-squared 7.942482 Probability 0.01885Test Equation: Dependent Variable: ... kiểm định White để tìm, nếu phương sai nhiễu là giá trị khác. White Heteroskedasticity Test: F-statistic 8.686636 Probability 0.0000 Obs*R-squared 33.47376 Probability 0.000008Test Equation: ... dependent var 5559.832Adjusted R-squared 0.08553 S.D. dependent var 5484.616S.E. of regression 5244.825 Akaike info criterion 20.09144Sum squared resid 3.58E+08 Schwarz criterion 20.18584Log likelihood...
... dependent var 112.5447Adjusted R-squared 0.857879 S.D. dependent var 52.63217S.E. of regression 19.8418 Akaike info criterion 8.937024Sum squared resid 5118.059 Schwarz criterion 9.031431Log likelihood ... dependent var 141.5Adjusted R-squared 0.152769 S.D. dependent var 75.97807S.E. of regression 69.93413 Akaike info criterion 11.36374Sum squared resid 303228.5 Schwarz criterion 11.4312Log likelihood ... trị t giảm dần, sau đó tăng dần.Số liệu chuyển từ Excel sang Eview: View / Graph / Scatter / Scatter with Regression.Nm NYSE CPIt Y X XYX2Y2x=X-Xy = Y-Yy2x21977 53.69 60.6...
... Phương pháp luận của kinhtế lượngVí dụ 1: Các bước tiến hành nghiên cứu một vấn đề kinhtế sử dụng kinhtếlượng với đề tài nghiên cứu xu hướng tiêu dùng biên của nền kinhtế Việt Nam.(1) ... khảo105CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Kinhtếlượng là gì?Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa là đo lườngkinh tế1. Thật ra phạm vi của kinh tếlượng rộng hơn đo lườngkinh tế. Chúng ta sẽ thấy ... một định nghĩa về kinh tếlượng như sau:“Không giống như thống kê kinhtế có nội dung chính là số liệu thống kê, kinhtếlượng là một môn độc lập với sự kết hợp của lý thuyết kinh tế, công cụ...
... không?c) Với kiểm định White có tích chéo thu được kết quả sau, hãy viết mô hình hồi quy phụ, thực hiện kiểm định và kết luận?[1b] White Heteroskedasticity Test: cross termsF – statistic 18.47257 ... trưởng tiêu dùng hai giai đoạncó khác nhau không? Nếu có thì giai đoạn nào tăng trưởng tiêu dùng nhanh hơn?g) Nếu cùng mức tăng trưởng 10% giai đoạn sau CS tăng trưởng ít hơn giai đoạnđầu tối ... bảng kết quả [1a] dựa trên mô hình [1] (hồi quy không có tích chéo)[1a] White Heteroskedasticity Test: - no cross termsF – statistic 12.94728 Probability 0.000068Obs*R – squared 16.04345 Probability...
... sau: Trong đó: là tung độ gốc của hàm hồi quy trên, được tính bằng lệnh Intercept trong Excel với cú pháp như sau: Intercept (Tập hợp các dữ liệu của biến phụ thuộc, Tập hợp các dữ liệu của ... bằng -0.014453$ (số âm không có ý nghĩa ở đây).6ĐÁP ÁN BÀI TẬP 2 Người soạn: PVMĐẠI HỌC HOA SEN KINH TẾ LƯỢNGĐÁP ÁN Bài tập SỐ 2MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠNNgười soạn: GV. Phạm Văn MinhCâu 1 (25 điểm):...
... mô hình U (hình 3.2) o Thực hiện kiểm định Wald: View/Coefficient Tests/ Wald Test o Kết quả: Wald Test: Equation: EQ01 Test Statistic Value df ProbabilityF-statistic 0.471106 (2, 10) 0.6375Chi-square ... 1.50 lnPtea + iuˆ Q : là mức tiêu dung cà phê mỗi ngày Pcoffee : là giá cà phê mỗi cân Anh Ptea : là giá trà mỗi cân Anh Kết quả: lnQ = 0.78 -0.25ln Pcoffee + 0.38lnPtea + iuˆ ... dependent var 6.340706Adjusted R-squared 0.850203 S.D. dependent var 7.538343S.E. of regression 2.917611 Akaike info criterion 5.017834Sum squared resid 417.1103 Schwarz criterion 5.093591Log likelihood...
... thực hiện kiểm định để cho kết luận về định dạng của mô hình? BÀI TẬP KINHTẾLƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWSBỘ MÔN KINHTẾLƯỢNG - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH(Tất cả các bài tập đều lấy mức ý nghĩa ... quy phụ của kiểm định, thực hiện kiểm định và kết luận về ước lượng thu được.11.Với RESID và FITTED là giá trị ước lượng biến phụ thuộc thu được từ bảng 6.10, được kết quả hồi quy trong bảng...