19-Aug-10 1 Trình bày: Nguyễn Duy Tâm Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển - IDR Trường ĐH Kinh tế thành phố HCM 1 2 19-Aug-10 2 Ví dụ: Ước lượng hàm tiêu dùng(Y) theo hai biến độc lập là thu nhập (X2) và của cải (X3) Dạng hàm ước lượng Yi =  1 + 2 X 2i + 3 X 3i +U i  Từ dữ liệu ta thấy: X 3i – 5X 2i = 0  ⇔ X 3i = 5X 2i 3 u XXY i ii      32 3 . 21   4 19-Aug-10 3 5  Do phương pháp thu thập dữ liệu 6  Các dạng mô hình dễ xảy ra đa cộng tuyến 19-Aug-10 4 7  Đa cộng tuyến hoàn hảo  Trường hợp đa cộng tuyến không hoàn hảo 8  (2) Sai số chuẩn của các hệ số sẽ lớn  Khoảng tin cậy lớn và thống kê ít ý nghĩa  Các ước lượng không thật chính xác  Dễ phạm sai lầm loại II (chấp nhận giả thuyết sai H0)  (3) R2 rất cao dù thống kê ít ý nghĩa  Nguyên nhân do có tương quan với nhau nên có những biến đổi khác biệt giữa các biến độc lập.  Dễ bác bỏ giả thuyết H0 của kiểm định F vì cho rằng mô hình có giá trị thống kê 19-Aug-10 5  (4) Các ước lượng và sai số chuẩn của các ước lượng rất nhạy cảm với sự thay đổi của số liệu.  Ví dụ: kết quả ước lượng của hàm tiêu dùng 9 10 19-Aug-10 6 11  Thực hiện hồi quy X3 theo X2 ta có: 12 19-Aug-10 7 13 14 19-Aug-10 8 15 16 19-Aug-10 9 17 . thu thập dữ liệu 6  Các dạng mô hình dễ xảy ra đa cộng tuyến 19-Aug-10 4 7  Đa cộng tuyến hoàn hảo  Trường hợp đa cộng tuyến không. 19-Aug-10 1 Trình bày: Nguyễn Duy Tâm Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển - IDR Trường ĐH Kinh tế thành phố HCM 1 2 19-Aug-10 2 Ví