Đang tải... (xem toàn văn)
Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị U, tỷ lệ lạm phát
Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế LượngGVHD: Th.S Trần Anh ViệtMỤC LỤC TrangPhần 1 : Cơ sở lý luận .3 1.1: Giới thiệu đề tài 3 1.2: Định nghĩa của các biến trong kinh tế học .4Phần 2: Thiết lập, phân tích và đánh giá mô hình . .6 2.1: Xây dựng mô hình . .6 2.2: Mô tả số liệu . .6 2.3: Kết quả thực nghiệm .7 2.4: Thống kê mô hình .8 2.5: Kiểm định giả thiết và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình . .8 2.5.1: Hệ số thu được từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không ? . 82.5.2: Đo độ phù hợp của mô hình 10Phần 3: Kiểm định và khắc phục các hiện tượng trong mô hình hồi quy .11 3.1: Ma trận tương quan .11 3.2: Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến 11 3.3: Kiểm định phương sai sai số thay đổi .12 (Dùng kiểm định White) 3.3.1: Kiểm định mô hình ban đầu .12 3.3.2: Kiểm định mô hình sau khi đã loại bỏ biến 123.4: Kiểm định Tự tương quan 13 3.4.1: KĐ Durbin Watson 133.5: Kiểm định các biến có ảnh hưởng đến mô hình không 133.6: Kiểm định Ramsey về bỏ sót biến 15Phần 4 : Kết luận .16Nhóm: W.U.YLớp: K14DLK2 -Trang 1- Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế LượngGVHD: Th.S Trần Anh ViệtKiến nghị của nhóm .17Hạn chế của đề tài .17Lời cảm ơn .18Tài liệu tham khảo 18Phụ lục 19Nhóm: W.U.YLớp: K14DLK2 -Trang 2- Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế LượngGVHD: Th.S Trần Anh ViệtĐề tà i Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị U, tỷ lệ lạm phát K đến tổng sản phẩm trong nước GDP.Phầ n 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN1.1 Giới thiệu đề tài : - Đây là vấn đề có liên quan đến lĩnh vực kinh tế . Những điều tìm hiểu được trong đề tài này sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu các môn học khác như kinh tế vĩ mô,…cũng như cho công việc sau này. - Nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới vào năm 1986. Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành vào 29/12/1987 nhằm tạo ra một nền tảng pháp lí cho việc đầu tư vào Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài. Thực tế cho thấy, từ khi nước ta mở cửa hội nhập, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trở thành một nguồn vốn quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Là 1 thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO Việt Nam càng có thêm nhiều cơ hội nhận được những nguồn FDI, vấn đề đặt ra là phải sử dụng chúng sao cho thật hiệu quả, là một nhân tố để nền kinh tế tăng trưởng - Tình hình lạm phát hiện nay ở Việt Nam thời gian qua lên tới mức báo động là 2 con số, vượt qua ngưỡng lạm phát cho phép tối đa là 9% của mỗi quốc gia. Điều này sẽ dẫn đến nhiều tiêu cực trong đời sống kinh tế, làm giảm trầm trọng tốc độ tăng trưởng GDP vì nó làm cho người dân nghèo thêm, kiềm chế sản xuất trong khối doanh nghiệp.Việc nghiên cứu những tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài, thất nghiệp và lạm phát đến tăng trưởng kinh tế giúp ta biết được mức độ ảnh hưởng của FDI, U và tỷ lệ lạm phát đến GDP như thế nào.Nhóm: W.U.YLớp: K14DLK2 -Trang 3- Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế LượngGVHD: Th.S Trần Anh ViệtThông qua việc tìm hiểu lý thuyết cũng như những chỉ tiêu, hiểu được những đặc điểm, tính chất và xu hướng phát triển để từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm thu hút và sử dụng vốn FDI đạt hiểu quả cao nhất đồng thời đưa tỉ lệ thất nghiệp về mức thất nghiệp tự nhiên góp phần vào sự tăng trưởng GDP. 1.2 Định nghĩa của các biến trong kinh tế họcTổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product) là giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. GDP là số đo về giá trị của hoạt động kinh tế quốc gia. Để tính GDP, người ta sử dụng rất nhiều các dữ liệu sơ cấp, được tập hợp từ các nguồn thống kê ổn định khác nhau. Mục tiêu của việc tính GDP là tập hợp các thông tin rời rạc lại thành một con số bằng thước đo tiền tệ, ví dụ Đồng Việt Nam (VNĐ) hay đô-la Mỹ (US Dollar) -- con số nói lên giá trị của tổng thể các hoạt động kinh tế của nền kinh tế trong một giai đoạn đã cho nào đó (quý, nửa năm hay một năm). FDI là một hình thức của đầu tư quốc tế, trong đó chủ đầu tư đưa các phương tiện đầu tư ra nước ngoài để trực tiếp tổ chức quản lý quá trình sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận. FDI có vai trò rất to lớn trong phát triển kinh tế: Bổ sung cho nguồn vốn trong nước Tiếp thu công nghệ và bí quyết quản lý Tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu Tăng số lượng việc làm và đào tạo nhân công Mang lại nguồn thu ngân sách lớnThất nghiệp là tình trạng người lao động muốn có việc làm mà không tìm được việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp là phần trăm số người lao động không có việc làm trên tổng số lực lượng lao động xã hội. Thất nghiệp luôn là mối quan tâm của xã hội, chính sách vĩ mô dài hạn của chính phủ luôn hướng đến mục tiêu đạt tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên trong nền kinh tế. Nó phản ánh sự hưng thịnh của đất nước trong từng thời kì. Một số phân tích đơn giản dưới đây cho chúng ta thấy thất nghiệp chiếm giữ vị trí quan trọng, là một trong những mục tiêu hoạt động của chính phủ: Tỷ lệ thất nghiệp cao đồng nghĩa với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thấp – các Nhóm: W.U.YLớp: K14DLK2 -Trang 4- Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế LượngGVHD: Th.S Trần Anh Việtnguồn lực con người không được sử dụng, bỏ phí cơ hội sản xuất thêm sản phẩm và dịch vụ. Thất nghiệp còn có nghĩa là sản xuất ít hơn. Giảm tính hiệu quả của sản xuất theo quy mô. Thất nghiệp dẫn đến nhu cầu xã hội giảm. Hàng hóa và dịch vụ không có người tiêu dùng, cơ hội kinh doanh ít ỏi, chất lượng sản phẩm và giá cả tụt giảm. Hơn nữa, tình trạng thất nghiệp cao đưa đến nhu cầu tiêu dùng ít đi so với khi nhiều việc làm, do đó mà cơ hội đầu tư cũng ít hơn.Lạm phát là sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của nền kinh tế. Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay giảm sức mua của đồng tiền. Khi so sánh với các nền kinh tế khác thì lạm phát là sự phá giá tiền tệ của một loại tiền tệ so với các loại tiền tệ khác. Lạm phát luôn là một vấn đề rất nhạy cảm và có tác động rất lớn đến nền kinh tế. Lạm phát cao có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và hậu quả của nó sẽ rất khủng khiếp. Lạm phát làm làm cho lãi suất tăng, mà lãi suất tăng làm giảm đầu tư dẫn đến giảm tăng trưởng kinh tế.Nhóm: W.U.YLớp: K14DLK2 -Trang 5- Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế LượngGVHD: Th.S Trần Anh ViệtPhần 2 : THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH2.1 Xây dựng mô hình Mô hình gồm 4 biến: - Biến phụ thuộc : Tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước ta qua các năm (Đơn vị tính : tỷ đồng) - Biến độc lập : Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ( Đơn vị tính: triệu đôla Mỹ) Tỷ lệ thất nghiệp U ( Đơn vị tính: % ) Tỷ lệ lạm phát K ( Đơn vị tính : % ) GDPi = β1 + β2 FDIi +β3Ui + β4Ki + Vi Mô hình kinh tế đã biết là về mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa lạm phát và thất nghiệp (Đường cong Phillips_hình 1.bảng phụ lục). Thông thường, GDP cao thường dẫn tới lạm phát cao, do việc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng của Nhà nước. Vì vậy GDP và U có quan hệ tỷ lệ nghịch, GDP và K có quan hệ tỷ lệ thuận. 2.2 Mô tả số liệuSố liệu tìm được từ trang web của Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn ,trang web của Bộ kế hoạch đầu tư - Cục đầu tư nước ngoài http://fia.mpi.gov.vn Phân tích tương quan giữa các biến: Trong 1 năm, nếu tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng thì có thêm nhiều dự án được cấp vốn, từ đó sản xuất tăng, GDP có thể sẽ tăng theo. Tỉ lệ thất nghiệp tăng đồng nghĩa với việc GDP giảm. Dọc theo đường cong Phillips, hễ tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống thì tỷ lệ lạm phát sẽ tăng lên, và ngược lại.Do đó, giữa U và K tồn tại một mối quan hệ nghịch.Bảng số liệu :( Xem bảng 1 phần phụ lục)2.3 Phân tích kết quả thực nghiệmNhóm: W.U.YLớp: K14DLK2 -Trang 6- Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế LượngGVHD: Th.S Trần Anh ViệtKết quả chạy mô hình từ phần mềm Eviews (Xem bảng 2 phần phụ lục )Phân tích những nội dung cơ bản của kết quả thu được khi chạy mô hình: Mô hình hồi quy tổng thể : (PRF) GDPi = β1+β2 FDIi+β3 Ui+ β4Ki +Vi Mô hình hồi quy mẫu:(SRF) GDPi = ∧1β + ∧2βFDI i+ βˆ3Ui + 4ββKi + ei ( ei là ước lượng của Vi) (SRF) GDPi = 1033235.0+ 15.17416FDIi - 99248.36Ui + 547.9480Ki + ei Ý nghĩa của các hệ số hồi quy:o Đối với ∧1β= 1033235.0 có ý nghĩa là nếu đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tỷ lệ thất nghiệp U và tỷ lệ lạm phát đồng thời bằng 0 thì GDP đạt giá trị là 1033235.0 tỷ đồngo Đối với ∧2β= 15.17416 có ý nghĩa là khi tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạm phát không đổi và nếu đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng (giảm) 1 triệu đôla Mỹ thì GDP tăng (giảm) 15.17416 tỷ đồngo Đối với ∧3β= -99248.36 có ý nghĩa là khi đầu tư trực tiếp nước ngoài và tỷ lệ lạm phát không đổi và nếu 1tỷ lệ thất nghiệp U tăng (giảm) 1 % thì GDP giảm (tăng) -99248.36 tỷ đồngo Đối với 4ββ=547.9480 có nghĩa là khi đầu tư trực tiếp nước ngoài và tỷ lệ thất nghiệp không đổi và nếu tỷ lệ lạm phát tăng (giảm) 1 % thì GDP tăng (giảm) 547.9480 tỷ đồng.2.4 Thống kê mô hìnhNhóm: W.U.YLớp: K14DLK2 -Trang 7- Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế LượngGVHD: Th.S Trần Anh ViệtCác số liệu thu thập đã được nhóm thống kê lại bằng Eviews như sau:Y (GDP) X2 (FDI) X3 (U) X4 (K) Mean 446970.5 4604.029 6.784762 31.48095 Median 361017.0 1491.100 6.010000 9.500000 Maximum 1478695. 60271.20 13.00000 349.4000 Minimum 11152.00 219.0000 4.460000 -1.700000 Std. Dev. 396384.9 12841.52 2.301822 75.32679 Skewness 1.061168 4.157343 1.790101 3.832204 Kurtosis 3.443267 18.54403 5.299250 16.67479 Jarque-Bera 4.113200 271.9070 15.84135 215.0252 Probability 0.127888 0.000000 0.000363 0.000000 Observations21 21 21 212.5 Kiểm định giả thiết và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 2.5.1 Hệ số thu được từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không ?- Hệ số chặn : Kiểm định giả thiết : ≠=0:0:1110ββHH Tiêu chuẩn kiểm định : t =)(111βββββse∗−= 237034.80 - 1033235.0= 4.359 )17(025.0)421(2/tt=−α=2.110Miền bác bỏ H0 : t > )17(025.0t Vì 359.4=t > )17(025.0)421(2/tt=−α=2.110 bác bỏ 0H → β1 ≠0 → Hệ số chặn có ý nghĩa. - Hệ số góc : Kiểm định giả thiết: <≥0:0:2120ββHHNhóm: W.U.YLớp: K14DLK2 -Trang 8- Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế LượngGVHD: Th.S Trần Anh ViệtTiêu chuẩn kiểm định : 4.65506215.17416)(222=−=∧∧βββSet= 3.2597 )17(05,0)421(tt=−α= 1.740 Miền bác bỏ H0 : −<t)17(05,0t Vì t = 3.2597 > - )17(05,0)421(tt−=−α= 1.740 chấp nhận0H 2β≥ 0 → Phù hợp với lý thuyết kinh tế Kiểm định giả thiết >≤0:0:3130ββHHTiêu chuẩn kiểm định : 36035.2399248.36-)(333=−=∧∧βββSet= -2.754 )17(05,0)421(tt=−α= 1.740Miền bác bỏ H0: >t)17(05,0t Mà t = -2.754 < )17(05,0t =1.740chưa bác bỏ0H 3β< 0 → Phù hợp với lý thuyết kinh tế Kiểm định giả thiết <≥0:0:4140ββHHTiêu chuẩn kiểm định : 1054.001547.9480)(444=−=∧∧βββSet= 0.51987 )17(05,0)421(tt=−α=1.740 Miền bác bỏ H0 : >t)17(05,0tNhóm: W.U.YLớp: K14DLK2 -Trang 9- Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế LượngGVHD: Th.S Trần Anh ViệtVì t = 0.51987 > - )17(05,0)421(tt −=−α= - 1.740 chấp nhận0H 4β≥ 0 → Phù hợp với lý thuyết kinh tế2.5.2 Đo độ phù hợp của mô hình R2=0.662401 tức là FDI và U xác định được 66.2401 % sự biến động của biến phụ thuộc GDP - Mô hình có phù hợp không ?Kiểm định giả thiết : >=0:0:2120RHRH ( 0H: Mô hình không phù hợp ; 1H: Mô hình phù hợp )Tiêu chuẩn kiểm định: 4120.662401130.6624011122−−=−−−=knRkRF= 10.4645 ~ F( 3,17) F( k – 1; n - k) = F(3;17) = 3.20Miền bác bỏ H0 : F > F( k – 1; n - k)→ Bác bỏ 0H, tức là mô hình hồi quy là phù hợp Phần 3: KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY Nhóm: W.U.YLớp: K14DLK2 -Trang 10- [...]... sau: - Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và thất nghiệp U có ảnh hưởng đến tổng thu nhập trong nước GDP - Mô hình lựa chọn có phù hợp với lí thuyết kinh tế - FDI và U xác định được 66.2401 % sự biến động của GDP Nhóm: W.U.Y Lớp: K14DLK2 -Trang 15- Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế Lượng GVHD: Th.S Trần Anh Việt - Mô hình ban đầu (GDP phụ thuộc vào FDI và U) có hiện tư ng đa cộng tuyến và đó là hiện tư ng... biến FDI và U khỏi mô hình - Mô hình có hiện tư ng phương sai sai số thay đổi - Mô hình có hiện tư ng tự tư ng quan dương - Không thể bỏ biến U ra khỏi mô hình - Mô hình có bỏ sót biến - Yếu tố ngẫu nhiên phân phối chuẩn Từ mô hình trên ta thấy vai trò to lớn của nguồn vốn FDI đối với GDP và thất nghiệp, lạm phát là 1 vấn đề quan trọng luôn cần được xem xét, quan tâm vì nó phản ánh sự “ hưng thịnh của. .. Nhóm: Kinh Tế Lượng GVHD: Th.S Trần Anh Việt 3.1 Ma trận tư ng quan: (Xem bảng 3 phần Phụ Lục) Xem xét qua ma trận tư ng quan của các biến (Bảng 3 phần Phụ Lục), ta thấy 2 biến U và K có mức tư ng quan khá cao: 0.694734 nên có khả năng xảy ra hiện tư ng đa cộng tuyến 3.2 Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến Hồi qui mô hình U phụ thuộc vào đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và lạm phát K để kiểm định mô hình. .. - Bài tiểu luận Kinh tế lượng của các khóa K12, K13- Du Lịch, Tài Chính, Kế toán – Đại học Duy Tân * Website của tổng cục Thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn * Website của Bộ kế hoạch đầu tư - Cục đầu tư nước ngoài http://fia.mpi.gov.vn PHỤ LỤC Các biến tham gia trong mô hình: - GDP : Tổng sản phẩm quốc nội của nước ta qua các năm (ĐVT : tỷ đồng) - FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngoài ( Đơn vị tính:... đất nước KIẾN NGHỊ CỦA NHÓM Nhà nước cần tập trung các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào nông nghiệp, tránh tình trạng trúng mùa rớt giá; với công nghiệp và xây dựng: tháo gỡ khó khăn về thuế và thủ tục đầu tư để đẩy mạnh tốc độ giải ngân; đặc biệt là kích cầu thương mại trong nước Nhóm: W.U.Y Lớp: K14DLK2 -Trang 16- Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế Lượng GVHD: Th.S Trần Anh Việt Nước. .. gây bất ổn và sớm muộn cũng sẽ dẫn đến kìm hãm tăng trưởng, chưa nói đến phát triển Một nước như nước ta, thời kỳ khó khăn phải chấp nhận lạm phát cao hơn tăng trưởng để tạo đà phát triển Nhưng về lâu dài, dứt khoát lạm phát phải thấp hơn tăng trưởng mới đảm bảo ổn định HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI Có thể đưa thêm một số biến nữa vào mô hình để độ phù hợp của mô hình tăng lên, tuy nhiên làm như vậy mô hình sẽ phức... Rất mong Thầy góp ý để Nhóm có thể rút kinh nghiệm trong những lần sau Chúc Thầy sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống Nhóm: W.U.Y Lớp: K14DLK2 -Trang 17- Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế Lượng GVHD: Th.S Trần Anh Việt TÀI LIỆU THAM KHẢO * Tài liệu học tập: - Giáo trình Kinh tế lượng, hướng dẫn thực hiện đề tài, bài tiểu luận tham khảo và sử dụng các phần mềm thống kê kinh tế của Thầy Trần Anh Việt... định mô hình ban đầu có hiện tư ng đa cộng tuyến không Mô hình hồi quy phụ: Ui= α 1 + α 2 FDIi + α 3 Ki + Vi Hồi qui mô hình hồi quy phụ theo U (Xem bảng 4 phần phụ lục) → R12 = 0.546488 Ta có k’= k-1, n = 21 F=10.4645 F(3,21)0.05 = 3.20 F > F(3,21)0.05 Vậy mô hình ban đầu có tồn tại hiện tư ng đa cộng tuyến Biện pháp khắc phục: loại bỏ biến U hoặc K khỏi mô hình ban đầu o Hồi quy lại mô hình trong đó... lục) Mô hình hồi quy đã loại U: GDPi = 403941.3 + 19.67772 FDIi + -1510.994 Ki + Vi => R2loại U = 0.511759 o Hồi quy lại mô hình trong đó loại bỏ biến K: (Xem bảng 6 phần Phụ lục) Mô hình hồi quy đã loại U: GDPi = 403941.3 + 19.67772 FDIi + -1510.994 Ki + Vi =>R2loại K = 0.657034 So sánh R2 ở 2 mô hình hồi quy lại ta thấy R2loại U < R2loại K Nhóm: W.U.Y Lớp: K14DLK2 -Trang 11- Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế Lượng. .. t Miền bác bỏ: =0.5198 < ( t 017 ) = 2.110 , 025 => chấp nhận H0 , tức là biến K không ảnh hưởng đến mô hình, có thể không có trong mô hình 3.6 Kiểm định Ramsey về bỏ sót biến: Nhóm: W.U.Y Lớp: K14DLK2 -Trang 14- Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế Lượng GVHD: Th.S Trần Anh Việt Mô hình hồi quy mới : G ˆ ˆ ˆ GDPi = λ1 + λ2 FDI i + λ3U i + λ4 K i + α1GDPi 2 + α 2 GDPi 3 + α 3GDPi 4 + α 4 GDPi 5 2 → Rnew (xem bảng . Kinh Tế LượngGVHD: Th.S Trần Anh ViệtĐề tà i Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực. việc đầu tư vào Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài. Thực tế cho thấy, từ khi nước ta mở cửa hội nhập, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trở thành một nguồn