i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM MINH TUẤN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG NÔNG HỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HẬU GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM MINH TUẤN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG NƠNG HỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HẬU GIANG Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS HỒ THỦY TIÊN TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: Đề tài nghiên cứu công trình nghiên cứu cá nhân tơi, thực với hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn Các số liệu nghiên cứu trung thực, nhận xét đề xuất dựa kết phân tích thực tế kinh nghiệm, chưa cơng bố hình thức trước báo cáo công nhận Hội đồng đánh giá luận văn Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Tác giả Phạm Minh Tuấn ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cơ Trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt cho tác giả kiến thức vô quý giá suốt thời gian học trường để làm hành trang vững bước sống Tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Hồ Thủy Tiên – giáo viên hướng dẫn tận tình hướng dẫn, góp ý hồn thiện luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng nghiệp, bạn bè hỗ trợ cung cấp số liệu, thơng giúp tơi hồn thành chương trình cao học Cuối tác giả xin chúc quý Thầy, Cô bạn bè, đồng nghiệp dồi sức khỏe, gặt hái nhiều thành công công tác giảng dạy, nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Phạm Minh Tuấn iii MỤC LUC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH .x TÓM TẮT LUẬN VĂN xi ABSTRACT xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Không gian nghiên cứu 1.3.3 Thời gian nghiên cứu 1.3.4 Nội dung nghiên cứu 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………… 1.5 CẤU TRÚC LUẬN VĂN .3 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG NƠNG HỘ VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG……………….5 2.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 17 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU NƯỚC NGỒI VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 19 2.4 TÓM LƯỢC CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG NƠNG HỘ 22 iv 2.4.1 Tóm lược phương pháp tiếp cận rủi ro tín dụng 22 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 28 3.1.1 Khái niệm nông hộ kinh tế nông hộ 28 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 29 3.2.2 Phương pháp phân tích 31 3.2.3 Các kiểm định mơ hình 35 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NƠNG HỘ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HẬU GIANG 37 4.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HẬU GIANG 37 4.1.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt 37 4.1.2 Lịch sử hình thành 37 4.1.3 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt – Chi Nhánh Hậu Giang 38 4.1.4 Cơ cấu tổ chức máy, chức nhiệm vụ LienVietPostBank Chi Nhánh Hậu Giang 38 4.1.5 Lĩnh vực kinh doanh LienVietPostBank Chi Nhánh Hậu Giang 38 4.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HẬU GIANG TỪ 2016-2018 40 4.2.1 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh LienVietPostBank Chi Nhánh Hậu Giang 2016 - 2018 39 4.2.2 Thuận lợi, khó khăn định hướng phát triển LienVietPostBank Chi Nhánh Hậu Giang 44 4.3 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NƠNG HỘ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HẬU GIANG TỪ 2016-2018 47 4.3.1 Doanh số cho vay nông nghiệp nông thôn từ năm 2016-2018 47 4.3.2 Doanh số thu nợ nông nghiệp nông thôn từ năm 2016-2018 47 4.3.3 Tình hình dư nợ nơng nghiệp nông thôn từ năm 2016-2018 48 v 4.3.4 Tình hình phân loại nhóm nợ nơng nghiệp nơng thơn qua năm 2016-2018 49 4.3.5 Đánh giá thực trạng tín dụng nơng nghiệp nơng thơn ngân hàng qua năm 2016-2018 51 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG NƠNG HỘ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HẬU GIANG 53 5.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ MẪU NGHIÊN CỨU 53 5.2 ĐẶC ĐIỂM TÍN DỤNG NÔNG HỘ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HẬU GIANG 54 5.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG NÔNG HỘ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HẬU GIANG ………………… ………………………………….………………56 5.3.1 Hệ số tương quan biến mơ hình 56 5.3.2 Kết ước lượng mô hình Hồi quy Binary Logostic 57 CHƯƠNG 6: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG NÔNG HỘ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HẬU GIANG 60 6.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 60 6.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng nơng hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Hậu Giang 61 6.2.1 Quy định chặt chẽ tỷ lệ vốn tự có tỷ lệ cho vay 61 6.2.2 Kiểm soát chặt chẽ sau cho vay 62 6.2.3 Chú trọng sách nhân chun viên làm cơng tác tín dụng Ngân hàng 62 6.2.4 Tăng cường liên kết cho vay với tổ liên kết sản xuất 63 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 7.1 KẾT LUẬN 65 7.2 KIẾN NGHỊ 66 7.2.1 Đối với Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Hậu Giang66 7.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang 66 vi 7.2.1 Đối với Chính quyền địa phương 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT -o0o - NHTM : Ngân hàng Thương Mại NHTW : Ngân hàng Trung Ương NHNN : Ngân hàng Nhà Nước RRTD : Rủi ro tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TPCT : Thành phố Cần Thơ NVTD : Nhân viên tín dụng NH : Ngân hàng TSĐB : Tài sản đảm bảo viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Phương pháp nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng dến rủi ro tín dụng 23 Bảng 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 24 Bảng 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD nông hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang 33 Bảng 4.1 Kết hoạt động kinh doanh LienVietPostBank Chi Nhánh Hậu Giang từ năm 2016 – 2018 43 Bảng 4.2 Doanh số cho vay nơng nghiệp nơng thơn (2016-2018) theo mục đích vay 47 Bảng 4.3 Doanh số thu nợ nơng nghiệp nơng thơn (2016-2018) theo mục đích vay 48 Bảng 4.4 Tình hình dư nợ nông nghiệp nông thôn từ năm 2016-2018 48 Bảng 4.5 Tình hình phân loại nhóm nợ LienVietPostBank Chi Nhánh Hậu Giang qua năm (2016-2018) 49 Bảng 4.6 Thực trạng tín dụng LienVietPostBank Chi Nhánh Hậu Giang qua năm (2016-2018) 51 Bảng 5.1 Các đặc điểm mẫu nghiên cứu 54 Bảng 5.2 Các thông tin mẫu nghiên cứu 55 Bảng 5.3 Mối tương quan biến độc lập mô hình yếu tố ảnh hưởng đến RRTD nơng hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang 57 Bảng 5.4 Kết ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến RRTD nông hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang năm 2018 58 Bảng 5.5 Kết kiểm định tính xác mơ hình dự báo rủi ro tín dụng nơng hộ ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang 59 Bảng 6.1 Hệ thống sở đề xuất giải pháp giải pháp hạn chế RRTD Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang 61 58 kết (X8) Các yếu tố: Số thành viên có thu nhập (X2), Lãi suất vay (X3) Trình độ học vấn chủ hộ (X5) khơng có ý nghĩa thống kê nghiên cứu Bảng 5.4 Kết ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến RRTD nông hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang năm 2018 Các biến phụ thuộc Hệ số Beta Tác động biên dY/dX Wald - Sig Tài sản đảm bảo (X1) 8,555** 2,139 0,042 Số thành viên có thu nhập (X2) -8,847ns -2,212 0,310 Lãi suất vay (X3) 0,309 ns 0,077 0,173 Khả tài người vay (X4) -9,531** -2,383 0,036 Trình độ học vấn chủ hộ (X5) -2,075ns -0,519 0,388 Kinh nghiệm cán tín dụng (X6) -7,082* -1,771 0,077 Kiểm tra giám sát khoản vay (X7) 4,588* 1,147 0,096 -6,431** -1,608 0,044 -26,259 ns 0,000 0,185 Tổ liên kết (X8) Hằng số Số quan sát 250 2-log likelihood 25,115 Hệ số R2 0,642 Hệ số R2 điều chỉnh 0,785 Nguồn: Kết nghiên cứu, 2019 Ghi chú: Biến phụ thuộc: = Có RRTD = Khơng có RRTD *** có ý nghĩa mức 1%, ** có ý nghĩa mức 5% * có ý nghĩa mức 10% 5.3.2.1 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nơng hộ ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi Nhánh Hậu Giang Từ kết ta có phương trình hồi quy ước lượng nhân tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng nơng hộ ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang sau: = 4,329 + 8,555 X1 – 9,531X4 – 7,082X6 + 4,588X7 -6,431X8 59 Kết hồi quy Logistic cho thấy có yếu tố ảnh hưởng đến RRTD nông hộ ngân hàng bao gồm: Tài sản đảm bảo (X1), Khả tài người vay (X4), Kinh nghiệm cán tín dụng (X6), Kiểm tra giám sát khoản vay (X7), Tổ liên kết (X8) Phương trình hồi qui cho thấy, khả tài người vay, kinh nghiệm cán tín dụng, số lần kiểm tra giám sát khoản vay tham gia vào tổ liên kết hộ tăng khả xảy rủi ro tín dụng nơng hộ giảm Cụ thể, tác động biên biến “Khả tài người vay” lên khả phát sinh rủi ro tín dụng xác định với xác suất ban đầu = 0,5 tác động 0,5(1-0,5)(-9,531) = -2,383, hộ có tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án vay cao khả xảy rủi ro tín dụng thấp (thấp 2,383 lần), biến có tác động biên cao so với biến khác, chứng tỏ khả tài có ảnh hưởng lớn đến khả xảy rủi ro tín dụng nơng hộ Biến “Kinh nghiệm cán tín dụng” có tác động biên -1,771, điều cho thấy kinh nghiệm cán tín dụng cao khả xảy rủi ro tín dụng thấp Tương tự, biến tham gia vào tổ liên kết có tác động biên -1,608 cho thấy hộ có tham gia vào tổ liên kết sản xuất khả xảy rủi ro tín dụng thấp 1,608 lần so với hộ khơng tham gia Điều hồn tồn phù hợp với thực tế hộ có tham gia vào tổ liên kết sản xuất khả tiếp cận thông tin trợ giúp sản xuất, từ nâng cao hiệu sản xuất đảm bảo khả trả nợ hẹn Kết hồi quy bảng 5.4 cho thấy, tỷ lệ cho vay tài sản đảm bảo số lần kiểm tra giám sát khoản vay tăng khả xả rủi ro tín dụng tăng Cụ thể, biến “Tài sản bảo đảm” có tác động biên 2,139 cho thấy tỷ lệ cấp tín dụng tài sản chấp hộ tăng rủi ro tín dụng lớn Vì giá trị đảm bảo cho khoản vay sở ràng buộc khách hàng trả nợ hạn, phát sinh nợ xấu, ngân hàng phát tài sản để thu hồi nợ Do đó, tỷ lệ vay có ảnh hưởng quan trọng đến trách nhiệm trả nợ hộ Tương tự với biến “Kiểm tra giám sát khoản vay”, biến thể mức độ theo dõi quản lý khoản vay nơng hộ có chặt chẽ hay khơng Biến có tác động biên 1,147 cho thấy số lần kiểm tra sau cho vay nhiều, khả xảy rủi ro cao Kết trái ngược với kỳ vọng ban đầu nghiên cứu Vì thực tế khoản vay nơng hộ LienvietpostBank Chi nhánh Hậu Giang thời điểm nghiên cứu hộ thường xuyên bị kiểm tra sau cho vay thường hộ nhân viên cho vay thẩm định lực tài yếu, có khả rủi ro cần phải 60 kiểm tra, đơn đốc trả nợ nhiều Chính mà số lần kiểm tra sau cho vay nhiều, khả xảy rủi ro cao 5.3.2.2 Kiểm định tính xác mơ hình Các mối quan hệ nghiên cứu bảng 5.4 Tuy nhiên để kiểm tra tính xác mơn hình dự báo, quan sát bảng 5.5 Mức độ xác mơ hình dự báo thể bảng 5.5, bảng cho thấy 220 trường hợp nợ khơng có rủi ro, mơ hình dự đốn 175 trường hợp, tỷ lệ 79,54% Còn với 30 trường hợp nợ có rủi ro, mơ hình dự đốn sai 12 trường hợp, tỷ lệ 60% Từ ta tính tỷ lệ dự đốn tồn mơ hình 69,77% Cho thấy tỷ lệ dự đốn mơ hình tốt, mơ hình hồi quy tương quan Logistic sử dụng đề tài phù hợp Bảng 5.5 Kết kiểm định tính xác mơ hình dự báo rủi ro tín dụng nông hộ ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang Dự đốn Quan sát Khơng có rủi ro tín dụng Có rủi ro tín dụng Mức độ xác kết dự báo Khơng có rủi ro tín dụng 175 45 79,54% Có rủi ro tín dụng 12 18 60,00% Tỷ lệ xác dự báo chung mơ hình hồi quy tương quan Logistic 69,77% Nguồn: Kết nghiên cứu, 2019 Tóm lại, có nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang là: “Khả tài người vay”, “Tài sản đảm bảo”, “Kinh nghiệm cán tín dụng”, “Tổ liên kết” “Kiểm tra giám sát khoản vay” 61 CHƯƠNG 6: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG NƠNG HỘ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HẬU GIANG Từ kết nghiên cứu chương trước kết hợp với tình hình thực tiễn ngân hàng, chương đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng nơng hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi Nhánh Hậu Giang 6.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Thông qua kết nghiên cứu trình bày trên, đề tài tiến hành hệ thống sở đề xuất giải pháp giải pháp hạn chế RRTD nông hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang Bảng 6.1 Hệ thống sở đề xuất giải pháp giải pháp hạn chế RRTD Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang TT Cơ sở Tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án cao rủi ro thấp Tỷ lệ vay/giá trị TSĐB lớn, rủi ro cao Số lần kiểm tra sau cho vay nhiều hồ sơ vay có nguy rủi ro cao Giải pháp đề xuất  Quy định chặt chẽ tỷ lệ vốn tự có tỷ lệ cho vay  Kiểm soát chặt chẽ sau cho vay NVTD có nhiều năm kinh nghiệm nguy hồ sơ vay bị nợ xấu giảm  Chú trọng sách nhân cán làm cơng tác tín dụng Những hộ vay từ tổ liên kết rủi ro  Tăng cường liên kết cho vay với tổ liên kết sản xuất Nguồn: Kết nghiên cứu, 2019 6.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG NƠNG HỘ CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HẬU GIANG Trên sở đề xuất thiết lập, giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng nơng hộ ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang thực cụ thể sau: 6.2.1 Quy định chặt chẽ tỷ lệ vốn tự có tỷ lệ cho vay Khả vốn tự có cao khả chịu tổn thất lớn Do định cho vay ngân hàng cần xem xét đến khả vốn tự có 62 khách hàng, tăng cường cho vay khách hàng có vốn tự có chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn kinh doanh có hiệu quả, ngược lại, nên hạn chế cho vay khách hàng mà vốn tự có chiếm tỷ trọng thấp tổng nguồn vốn kinh doanh hiệu Với phương án vay, khách hàng nên bỏ thấp 15% vốn tự có vào phương án Từ đó, ngân hàng cần xây dựng khung quy định chung để quản lý chặt chẽ tỷ lệ Với hồ sơ có tỷ lệ vốn tự có cao (trên 50%) nên khuyến khích duyệt vay tài khách hàng yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng dư nợ tín dụng Tỷ lệ cho vay/giá trị TSĐB yếu tố có ảnh hưởng cao đến RRTD Do đó, ngân hàng cần trọng xây dựng tỷ lệ cho vay phù hợp với phân khúc rủi ro vị ro ngân hàng Ngân hàng cần thực việc đảm bảo tiền vay theo quy định phủ, NHNN phù hợp với chiến lược kinh doanh ngân hàng Để kiểm soát tốt RRTD ngân hàng cần quy định rõ ràng tỷ lệ cho vay/giá trị TSĐB bên cạnh việc quy định giới hạn loại tài sản đảm bảo nhận, quy định việc định giá tài sản đảm bảo quy trình đăng ký giao dịch đảm bảo 6.2.2 Kiểm sốt chặt chẽ sau cho vay Chương trình tín dụng cho nông hộ chủ yếu cho vay sản xuất cho vay tiêu dùng thời gian vay tương đối ngắn việc kiểm sốt sau cho vay cần phù hợp với mùa vụ sản xuất nông hộ Kiểm tra sau cho vay nội dung sau: dư nợ tại, nhóm nợ tại, tình hình trả nợ gốc, lãi khách hàng đến thời điểm tại, tình hình sản xuất, tình hình dư nợ TCTD khác, tình hình sử dụng vốn vay… 6.2.3 Chú trọng sách nhân cán làm cơng tác tín dụng Hoạt động kinh doanh ngân hàng đạt hiệu cao khơng nhờ vào sách phát triển đắn mà nhờ vào nổ lực khơng ngừng tập thể cán nhân viên Yếu tố người quan trọng cơng tác tín dụng Do đó, lãnh đạo ngân hàng cần có sách nhân phù hợp có tài quản trị người Để hạn chế RRTD xuất phát từ nguyên nhân nhân viên tín dụng cần trọng từ việc tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng sách chun mơn; đặc biệt quản trị người Kiến thức chun mơn, am hiểu lĩnh vực tín dụng Để có đội ngũ cán tốt, ngân hàng cần trọng công tác tuyển dụng 63 nhân Khi tuyển dụng cần ý cán có kinh nghiệm tín dụng, lịch sử nghề nghiệp, hạnh kiểm đơn vị cũ chất lượng dư nợ quan cũ Song song đó, việc bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, quy trình, quy chế sản phẩm để cán nắm rõ thực với quy trình Đặc biệt quan trọng lãnh đạo ngân hàng phải người có chiến lược quản trị nhân phù hợp nhân viên tín dụng Đây lực lượng kinh doanh trực tiếp làm công tác tiếp xúc, thẩm định khách hàng Với nhân viên tín dụng nên có chế độ lương đãi ngộ phù hợp chế lực nhân viên Vì chế khơng tốt, nhân viên khơng có nhiều tâm huyết với ngân hàng hay tài không phù hợp dẫn đến việc gian lận để trục lợi cá nhân Do đó, ngân hàng cần có cơng tác tư tưởng, chế đãi ngộ tốt, nhiều hội phát triển để cán có nhiều tâm huyết việc kinh doanh không sa vào lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến tổ chức Chính vậy, để hoạt động tín dụng chi nhánh đạt hiệu quả, chi nhánh cần quan tâm đến yếu tố sau: - Có sách khen thưởng hợp lý cho cán nhân viên đạt tỷ lệ tăng trưởng tín dụng nơng hộ đảm bảo số lượng chất lượng tín dụng Điều tạo động lực thúc đẩy tinh thần làm việc tích cực nhân viên, góp phần nâng cao hiệu hoạt động cho vay cá nhân chi nhánh Bên cạnh caaanf có hình thức xử phạt, kỹ luật nghiêm minh, công cán nhân viên có hành vi gian lận lừa đảo tín dụng - Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao lực chun mơn nhân viên tín dụng thơng qua chương trình đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ - Tạo điều kiện đẻ cán bộ, nhân viên phòng ban gặp gỡ, học hỏi trao dồi kinh nghiệm thông qua buổ họp mặt tổ chức định kỳ - Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực, chế dộ đãi ngộ hợp lý để khuyến khích tinh thần làm việc nhân viên 6.2.4 Tăng cường liên kết cho vay với tổ liên kết sản xuất Những khách hàng vay từ tổ liên kết rủi ro nên khuyến khích Vì thơng thường tổ chức tín dụng bỏ nhiều thời gian để nói chuyện với hàng xóm bạn bè người vay trước định cho vay Nhiều tổ chức tín dụng dành nhiều thời gian để thẩm định sở sản xuất kinh doanh gia đình người vay yêu cầu người vay phải có đảm bảo hay nhận xét cá nhân thành viên quan quản lý nhà nước địa 64 phương Do việc cho vay thông qua tổ liên kết giúp tổ chức tín dụng hạn chế thơng tin bất đối xứng thị trường tín dụng nơng thơn, từ giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng Để làm tốt điều này, ngân hàng cần tăng cường liên kết hợp tác với tổ liên kết, hợp tác xã sản xuất địa phương, hội nông dân,… để giới thiệu sản phẩm vay đến nông hộ cách rõ ràng cụ thể Bên cạnh đó, cần xây dựng chương trình hợp tác lâu dài sách hoa hồng cho người đứng đầu tổ liên kết sản xuất 65 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 7.1 KẾT LUẬN Đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nông hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang” đạt kết sau:  Thực trạng tín dụng nơng hộ ngân hàng từ năm 2016-2018 có tăng trưởng tốt Đặc biệt năm 2018 có trăng trưởng cao, doanh số cho vay cá nhân, doanh số thu nợ, dư nợ tín dụng có nhiều chuyển biến tích cực Tình hình nợ xấu giảm rõ rệt (từ 9% giảm xuống 1%) nhờ số nỗ lực từ ngân hàng với sách hỗ trợ nơng dân chương trình sách tài trợ nông nghiệp Tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm 2018 chiếm 1% tổng dư nợ tại ngân hàng  Kết hồi quy Binary Logistic từ 250 hồ sơ vay nơng hộ có dư nợ tính đến thời điểm 31/12/2018, cho thấy có nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nơng hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi Nhánh Hậu Giang gồm: Tài sản đảm bảo, Khả tài người vay, Kinh nghiệm chuyên viên tín dụng, Kiểm tra, kiểm sốt giám sát khoản vay, Tổ liên kết Trong đó, nhân tố khả tài người vay có ảnh hưởng mạnh Năm nhân tố giải thích 78,5% độ biến động mơ hình mơ hình có tỷ lệ dự báo chung đạt 69,77%  Các kết thực tiễn để khối quản trị rủi ro, cán trực tiếp liên quan đến thẩm định phê duyệt hồ sơ có nhìn tổng quan đồng thời có biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế RRTD hoạt động cho vay ngân hàng Cụ thể, đề tài đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay cá nhân ngân hàng sau: Quy định chặt chẽ tỷ lệ vốn tự có tỷ lệ cho vay, Kiểm soát chặt chẽ sau cho vay, Chú trọng sách nhân cán làm cơng tác tín dụng, Tăng cường liên kết cho vay với tổ liên kết sản xuất 7.2 KIẾN NGHỊ Bên cạnh kết đạt được, với vốn hạn chế khuôn khổ luận văn, sau tác giả xin đưa vài ý kiến kiến nghị góp phần hạn chế RRTD cá nhân NH TMCP Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang sau: 7.2.1 Đối với Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Hậu Giang 66 Thường xuyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn triển khai quy trình tín dụng cho cán chi nhánh cách cặn kẽ để cán hiểu, nắm bắt thực thi cách có hiệu Việc giao dịch, tiếp xúc khách hàng việc theo dõi đôn đốc khách hàng trả nợ thật cần thiết, dịch vụ chăm sóc khách hàng chi nhánh chưa thật hiệu Do đó, ngân hàng cần xem xét mở rộng sở vật chất tăng cường đội ngũ nhân viên góp phần nâng cao khả cạnh tranh cho ngân hàng Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao dịch giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ cách có hiệu giao dịch “mọi lúc, nơi” Ban hành quy định, sản phẩm cho vay phù hợp với nhu cầu tình hình thực tế nơng hộ, góp phần hạn chế rủi ro tín dụng dẫn đến hậu xấu cho ngân hàng 7.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hậu Giang Từ đến năm 2022, kinh tế giới có chuyển động đáng kể, tồn cầu hóa thương mại, đầu tư tài tiền tệ diễn mạnh mẽ Các chuẩn mực quốc tế, nguyên tắc luật chơi định chế quốc tế lớn trở thành tảng chi phối đến vận động, phát triển kinh tế giới Khu vực tà tồn cầu chịu điều chỉnh nhiều khn khổ pháp lý Vì thế, NHNH Việt Nam cần: Có sách hợp lý nhằm ổn định tỷ giá, kìm chế lạm phát, ổn định giá vàng nước, giữ cho miền biến động lãi suất hợp lý, tạo kiện để nguồn vốn phân phối rộng khắp, sở sản xuất kinh doanh mở rộng, đóng góp tích cực q trình phục hồi sức khỏe kinh tế nước Ban hành cụ thể quy định, thông tư NHHH phủ nhằm kiểm sốt rủi ro Cơng tác giám sát, kiểm soát hoạt động cho vay cần công khai, minh bạch, rõ rang để hạn chế trường hợp xấu ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng 7.2.3 Đối với Chính quyền địa phương Chính quyền địa phương cần có chương trình hỗ trợ nơng dân canh tác có hiệu góp phần đảm bảo khả tài hộ, hạn chế rủi ro phát sinh Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chương trình “bốn nhà”, “tam 67 nơng”,… nhằm hỗ trợ việc sản xuất từ vốn đến đầu để nông hộ an tâm sản xuất hiệu trả nợ hạn 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS NXB Hồng Đức Lâm Quang Huyên, 2004 Kinh tế nông hộ kinh tế hợp tác nông nghiệp Việt Nam Nhà xuất Trẻ Lê Khương Ninh, 2004 Tài vi mơ- Lý thuyết sách phát triển bền vững Trường Đại học Cần Thơ Mai Văn Nam cộng sự, 2006 Giáo trình Kinh tế lượng (Econometrics) Nhà xuất Thống Kê Mai Văn Nam, 2008 Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế Nhà xuất Thống Kê Nguyễn Minh Kiều, 2011 Tín dụng thẩm định tín dụng NXB Lao động Xã hội Nguyễn Minh Kiều, 2012 Quản trị rủi ro tài NXB Tài Chính Nguyễn Văn Tiến, 2013 Quản trị Ngân hàng Thương Mại Nhà xuất Thống Kê Phạm Phú Nhân, 2011 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Tạp chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ, số 10, trang 29-31 10 Phương Thủy, 2018 Bài báo triển khai thực Nghị định 116/2018/NĐ-CP sách tín dụng phát triển nơng nghiệp, nông thôn 11 Trần Ái Kết cộng sự, 2007 Giáo trình Lí Thuyết Tài Chính - Tiền Tệ: Nhà xuất Giáo Dục 12 Trần Huy Hoàng, 2011 Giáo Trình Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Hà Nội Nhà xuất Lao Động Xã Hội 13 Trương Đông Lộc, 2010 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước khu vực Đổng Sông Cửu Long Tạp chí Kinh tế Phát Triển, số 156, trang 49-52 69 14 Trương Đơng Lộc Nguyễn Thanh Bình, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 64, trang 3-7 15 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ Tạp chí Ngân Hàng, số 5, trang 38-41 16 Võ Văn Huy, Võ Thị Lan, Hoàng Trọng, 2008 Ứng dụng SPSS for windows Nhà xuất khoa học kỹ thuật 70 PHỤ LỤC Kết thống kê mô tả liệu từ SPSS: NHOM_NO Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 211 84.4 84.4 84.4 4.4 4.4 86.8 15 6.0 6.0 92.8 10 3.2 3.2 98.0 5 2.0 2.0 100.0 250 100.0 100.0 Valid Total MUC_DICH Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent San xuat Valid 108 31.2 31.2 31.2 Tieu dung 45 7.2 7.2 38.4 Mua dat 42 4.4 4.4 42.8 Khac 57.2 57.2 100.0 Total 250 100.0 100.0 NGHE_NGHIEP Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Trong trot 63 25.2 25.2 25.2 Chan nuoi 76 30.4 30.4 55.6 Co hai 69 27.6 27.6 83.2 Khac 42 16.8 1.2 100.0 Total 250 100.0 100.0 Statistics KNTD Valid VTC TLV KTSV TVTN STV 250 250 250 250 250 250 0 0 0 N Missing Mean 4.69 26.36% 66.08% 2.48 2.10 104.00 2.145 9.47% 12.76% 1.601 980 85.00 Minimum 14.29% 26.35% 1 40 Maximum 12 60.00% 84.96% 1753 25 3.00 16.67% 58.20% 1.00 1.00 150.00 50 4.00 25.00% 65.94% 2.00 2.00 300.00 75 6.00 33.33% 79.28% 3.00 3.00 500.00 Std Deviation Percentiles 71 Kiểm định tương quan biến độc lập mơ hình: Correlation Matrix Constant Step X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Constant 1.000 -.104 207 158 012 -.211 195 071 175 X1 -.104 1.000 196 -.031 -.124 127 116 -.231 -.098 X2 207 196 1.000 179 -.182 -.018 226 -.301 222 X3 158 -.031 179 1.000 004 -.188 189 031 172 X4 012 -.124 -.182 004 1.000 084 -.053 216 011 X5 -.211 127 -.018 -.188 084 1.000 012 -.170 055 X6 195 116 226 189 -.053 012 1.000 -.215 200 X7 071 -.231 -.301 031 216 -.170 -.215 1.000 -.114 X8 175 -.098 222 172 011 055 200 -.114 1.000 Kết hồi quy Binary Logistic: Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 195.086 000 Block 195.086 000 Model 195.086 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square 25.115a 642 785 Classification Tablea Predicted RUI_RO Observed Khong co Percentage Correct Rui ro rui ro Khong co rui ro 175 45 82.95 12 18 60.00 RUI_RO Step Rui ro Overall Percentage a The cut value is 500 69.77 72 Variables in the Equation B Step 1a S.E Wald Df Sig Exp(B) X1 8.555 7.703 300 042 211 X2 -8.847 4.855 6.045 310 1.163 X3 309 8.456 1.040 173 2.004 X4 -9.531 7.582 689 036 1.700 X5 -2.075 8.331 3.456 388 2.617 X6 -7.802 4.896 2.122 077 441 X7 4.588 2.882 3.563 096 797 X8 -6.431 3.699 23.560 044 5.601 -26,259 75.405 000 185 000 Constant a Variable(s) entered on step 1: X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8 ... ĐIỂM TÍN DỤNG NƠNG HỘ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HẬU GIANG 54 5.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG NƠNG HỘ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HẬU GIANG. .. trạng rủi ro tín dụng nơng hộ ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt tạiChi Nhánh Hậu Giang giai đoạn 2016-2018 nào? + Các nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố đến rủi ro tín dụng nơng hộ Ngân hàng TMCP Bưu. .. yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng nơng hộ ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang Chương 6: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng nơng hộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh