ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HÀ ĐỨC TÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ``ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HÀ ĐỨC TÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣờ ƣớng n o ọ : TS Đoàn G Đà Nẵng - Năm 2017 Dũng LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết phương án nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hà Đức Tân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .6 1.1.1 Tín dụng hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 16 1.2.1 Khái niệm 16 1.2.2 Mục tiêu cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 16 1.2.3 Đặc điểm quản trị rủi ro tín dụng .17 1.2.4 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 18 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng quản trị rủi ro tín dụng 19 1.3 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 21 1.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 21 1.3.2 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 23 1.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 25 1.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 27 1.4 TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 28 1.4.1 Khái niệm khách hàng cá nhân 28 1.4.2 Đặc trƣng cho vay khách hàng cá nhân ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG .31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KON TUM 32 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KON TUM 32 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum 32 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 – 2016 33 2.2 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KON TUM .37 2.2.1 Quy trình cấp tín dụng khách hàng cá nhân 37 2.2.2 Kết hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum .40 2.2.3 Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum 46 2.2.4 Tình hình thực nội dung quản trị rủi ro khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum 47 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KON TUM 69 2.3.1 Kết đạt đƣợc 69 2.3.2 Hạn chế ngun nhân cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Vietinbank Kon Tum 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG .75 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KON TUM 76 3.1 ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KON TUM 76 3.1.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh Vietinbank Kon Tum .76 3.1.2 Định hƣớng phát triển hoạt động tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank Kon Tum 77 3.1.3 Định hƣớng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank Kon Tum 78 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 79 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận diện rủi ro 79 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đánh giá đo lƣờng rủi ro .91 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm soát rủi ro 93 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro 97 3.3 KIẾN NGHỊ 98 3.3.1 Đối với phủ 98 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 99 3.3.3 Đối với ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 99 KẾT LUẬN CHƢƠNG 101 KẾT LUẬN 102 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản s o) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBTD : Cán tín dụng CBQHKH : Cán quan hệ khách hàng CBNV : Cán nhân viên CN : Chi nhánh TMCP : Thƣơng mại cổ phần DPRR : Dự phòng rủi ro HĐQT : Hội đồng quản trị KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại Vietinbank Kon Tum: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam – Chi Nhánh Kon Tum QTRR : Quản trị rủi ro RRTD : Rủi ro tín dụng QTRRTD : Quản trị rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng BĐS : Bất động sản DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Thực trạng lợi nhuận Vietinbank Kon Tum giai đoạn 2012 – 2016 37 2.2 Cơ cấu dƣ nợ cho vay giai đoạn năm 2014 - 2016 43 2.3 Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo thời hạn khách hàng cá nhân Vietinbank Kon Tum năm 2016 44 2.4 Cơ cấu nợ hạn nợ xấu KHCN Vietinbank Kon Tum giai đoạn 2012 - 2016 45 2.5 Cơ cấu nợ hạn nợ xấu theo ngành thành phần kinh tế KHCN Vietinbank Kon Tum 45 giai đoạn 2014 – 2016 2.6 Bảng xếp loại chấm điểm phân loại rủi ro khách hàng chi nhánh giai đoạn 2012 – 2016 53 2.7 Kết xếp loại chấm điểm phân loại rủi ro khách hàng chi nhánh giai đoạn giai đoạn 2012 – 2016 54 2.8 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Vietinbank Kon Tum giai đoạn 66 2012 – 2016 3.1 Các nguyên tắc thiết lập , giám sát 80 3.2 Ma trận biện pháp xử lý 52 3.3 Danh mục rủi ro tín dụng cho vay KHCN 84 3.4 Đánh giá mức độ rủi ro tín dụng danh mục rủi ro tín dụng cho vay KHCN 93 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số ệu b ểu đồ Tên b ểu đồ Trang 2.1 Tình hình huy động vốn Vietinbank Kon Tum giai đoạn 2012 – 2016 34 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Vietinbank Kon Tum 35 2.3 Thực trạng thu phí dịch vụ giai đoạn 2012 – 2016 37 2.4 Cơ cấu dƣ nợ theo đối tƣợng Vietinbank Kon Tum giai đoạn 2012 – 2016 42 2.5 Mơ hình tổ chức quản trị rủi Vietinbank Kon Tum 48 ro tín dụng ... hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum .40 2.2.3 Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng... luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thƣơng mại Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt. .. trị rủi ro Chi nhánh 6 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG