Đang tải... (xem toàn văn)
bài tập kinh tế lượng
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH (Tất cả các bài tập đều lấy mức ý nghĩa là 5%) Phần 1: Lý thuyết Ví dụ 1: Cho số liệu về lượng bán( Q - ngìn sản phẩm), giá bán (P- ngìn đồng/sản phẩm) và chi phí cho quảng cáo (AD-triệu đồng). a) Theo lý thuyết kinh tế hãy xác định quan hệ phụ thuộc của các biến và viết mô hình hồi quy tổng thể mô tả mối quan hệ đó và xác định dấu kỳ vọng của các hệ số hồi quy? b) Làm thế nào để biết được giá bán có ảnh hưởng đến lượng bán? c) Có ý kiến cho rằng chi phí quảng cáo tăng 1 triệu đồng đồng thời giá bán tăng 1 ngìn đồng thì lượng bán vẫn không thay đổi. Hãy trình bày cách kiểm định này? d) Hãy đề xuất cách kiểm định xem mô hình có được chỉ định đúng hay không? e) Có ý kiến cho rằng “khi chi phi quảng cáo tăng thì lượng bán tăng nhưng không có nghĩa là chí phí quảng cáo cứ tăng mãi thì lượng bán tăng mãi”. Hãy đề xuất mô hình và cách kiểm định ý kiến trên f) Có ý kiến cho rằng “lượng bán có tình mùa vụ và lượng bán thường tăng cao và mùa hè”, hãy đề xuất mô hình và cách trả lời ý kiến trên? Phần 2: Bài tập vận dụng VÍ DỤ 1: Cho số liệu về năng suất và lượng phân bón sử dụng ở bảng sau đây: Để nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất lúa như thế nào, người ta hồi quy mô hình sau bằng phần mềm Eviews và thu được kết quả: Hưỡng dẫn cách đọc các thống kê trong bảng báo cáo Eviews: VÍ DỤ 2: Cho QA là lượng bán (đơn vị: nghìn lít), PA là giá bán (đơn vị: nghìn đồng/lít) của hãng nước giải khát A, thời gian từ quý 1 năm 2001 đến quý 4 năm 2006, và kết quả hồi quy mô hình như sau: Anh(chị) hãy trả lời các câu hỏi sau: a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng. b. Tìm một ước lượng điểm lượng bán trung bình khi giá bán là 20 nghìn đồng/lít. c. Lượng bán có thực sự phụ thuộc vào giá bán không? d. Giảm giá có làm tăng lượng bán không? e. Giá giảm một nghìn thì lượng bán thay đổi trong khoảng nào? f. Giá tăng một nghìn thì lượng bán giảm tối đa bao nhiêu? g. Có thể cho rằng giá tăng một nghìn thì lượng bán giảm nhiều hơn 50 nghìn lít hay không? h. Tính các đại lượng TSS, ESS. i. Hệ số xác định của mô hình bằng bao nhiêu, đại lượng đó có ý nghĩa thế nào? k. Tìm ước lượng điểm và khoảng cho phương sai sai số ngẫu nhiên. l. Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của lượng bán khi giá bán là 18 nghìn/lít. VÍ DỤ 3: Cho Y là sản lượng, L là lượng lao động, và kết quả hồi quy mô hình như sau: Anh(chị) hãy trả lời các câu hỏi sau: a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu; dấu các ước lượng hệ số có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? b. Hệ số chặn của mô hình có ý nghĩa thống kê không? Nếu mức ý nghĩa còn 1% thì kết luận thế nào? c. Biến Sản lượng có phụ thuộc vào biến Lao động không? Nếu có thì mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của biến sản lượng? d. Theo kết quả này, khi thêm một đơn vị lao động thì sản lượng thay đổi tối đa bao nhiêu? e. Có thể cho rằng khi giảm một đơn vị lao động thì sản lượng giảm chưa đến 7 đơn vị không? f. Dự báo sản lượng trung bình khi lượng lao động là 150 đơn vị? VÍ DỤ 4: Cho QA là lượng bán (đơn vị: nghìn lít), PA là giá bán của hãng nước giải khát A, PB là giá bán của hãng nước giải khát B cạnh tranh với hãng A (đơn vị: nghìn đồng/lít) và kết quả hồi quy mô hình như sau: Anh(chị) hãy trả lời các câu hỏi sau: a. Giải thích ước lượng các hệ số góc. b. Khi giá hãng A tăng 1 nghìn, giá hãng B không đổi thì lượng bán hãng A thay đổi thế nào? c. Khi giá hãng B tăng 1 nghìn, giá hãng A không đổi thì lượng bán hãng A thay đổi thế nào? d. Nếu giá của hãng B tăng 1 nghìn, và hãng A giảm giá 1 nghìn, thì lượng bán của hãng A tăng tối đa bao nhiêu? e. Giả sử chưa có kết quả về hệ số R 2 , hãy nêu các cách để tính được kết quả đó từ các thông tin khác trong bảng. f. Biết rằng khi hồi quy QA theo PA và hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0,557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438,5; hãy nêu các cách để có thể kiểm định xem có nên bỏ biến PB ra khỏi mô hình hay không? VÍ DỤ 5: Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng, K là vốn, L là lao động; LOG là logarit tự nhiên của các biến tương ứng. a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu với các biến Y, K, L và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số hồi quy b. Phải chăng cả hai biến độc lập đều giải thích cho sự biến động của biến phụ thuộc? c. Khi vốn tăng thêm 1%, lao động không đổi thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu? d. Khi lao động tăng thêm 1%, vốn không đổi thì sản lượng tăng tối thiểu bao nhiêu? e. Tăng vốn 1% đồng thời giảm lao động 1% thì sản lượng có thay đổi không? f. Có thể cho rằng quá trình sản xuất có hiệu quả tăng theo quy mô hay không? g. Khi bỏ biến logarit của lao động khỏi mô hình thì hệ số xác định còn 0,8794 và tổng bình phương phần dư bằng 0,07486. Vậy có nên bỏ biến đó không? VÍ DỤ 6: Cho kết quả hồi quy, với QA là lượng bán (nghìn lít), PA là giá bán (nghìn đồng/lít) của hãng nước giải khát A, H nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát vào mùa lạnh, và bằng 0 nếu vào mùa nóng. a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu cho hai mùa nóng và lạnh. b. Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng khi giá bán là 20 nghìn vào hai mùa nóng và lạnh. c. Hệ số chặn của mô hình có khác nhau giữa hai mùa không? d. Hệ số góc có khác nhau giữa hai mùa không? Nếu có thì chênh lệch trong khoảng nào? e. Vào mùa nào thì việc giảm giá sẽ có tác động đến lượng bán nhiều hơn? f. Vào mùa lạnh, khi giảm giá một nghìn thì lượng bán tăng trong khoảng nào? g. Đánh giá việc đưa yếu tố mùa nóng - lạnh vào mô hình, biết rằng hồi quy QA theo PA và hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0,557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438,5. h. Có ý kiến cho rằng từ đầu năm 2006 về sau, do bị cạnh tranh mạnh, nên yếu tố giá cả có tác động đến lượng bán mạnh hơn so với trước đó. Hãy nêu xây dựng mô hình để có thể kiểm tra và đánh giá về ý kiến đó. VÍ DỤ 7: Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá của hãng A, PB là giá của hãng B, QB là lượng bán của hãng B a. Viết hàm hồi quy mẫu. So sánh với kết quả bảng 3.5, nhận xét gì về dấu và giá trị của các ước lượng hệ số hồi quy? b. Có nhận xét gì về ý nghĩa thống kê của biến PB, so sánh với bảng 3.5 ở trên. c. Nghi ngờ mô hình có đa cộng tuyến, hãy nêu một cách để kiểm tra điều đó. d. Cho hai kết quả hồi quy phụ sau trên cùng bộ số liệu, hãy cho biết hai kết quả đó dùng để làm gì, và có kết luận gì về hiện tượng đa cộng tuyến qua từng hồi quy phụ đó? e. Mô hình QA phụ thuộc PA, PB, QB và hệ số chặn có hiện tượng đa cộng tuyến không? Đa cộng tuyến này là hoàn hảo hay không hoàn hảo? f. Hãy nêu một cách khắc phục đơn giản hiện tượng đa cộng tuyến trong câu trên g. Khi bỏ biến QB khỏi mô hình, hồi quy QA theo PA, PB và hệ số chặn (bảng 3.5) thì mô hình này có chắc chắn khắc phục được hiện tượng đa cộng tuyến không? Nếu không, hãy nêu một cách kiểm định có thể sử dụng. h. Khi hồi quy PB theo PA và hệ số chặn, thì thu được ước lượng hệ số góc bằng 0,131 và sai số chuẩn tương ứng là 0,086. Qua hồi quy phụ này, có thể kết luận gì về mô hình QB phụ thuộc PA, PB? VÍ DỤ 8: Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng, L là lượng lao động, K là lượng vốn a. Với phần dư thu được của mô hình ban đầu ký hiệu là RESID, hãy viết mô hình hồi quy phụ trong bảng 6.6 và cho biết kết quả đó dùng để làm gì? Kết luận gì thu được? b. Với kết quả tại bảng sau, hãy viết mô hình và thực hiện kiểm định để có kết luận? c. Cho biết kết quả hồi quy dưới đây dùng để làm gì, có kết luận gì về mô hình gốc ban đầu, biết RESID là phần dư, và ABS là hàm lấy giá trị tuyệt đối d. Khi hồi quy ln của bình phương E theo ln của biến K, có hệ số chặn, thì hệ số xác định của mô hình này bằng 0,105. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, có kết luận gì thu được? e. Hồi quy bình phương phần dư E theo bình phương giá trị ước lượng biến phụ thuộc trong mô hình gốc, có hệ số chặn; thì thu được ước lượng điểm hệ số góc bằng 0,852 và sai số chuẩn tương ứng bằng 0,126. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, dựa trên giả thiết nào, có kết luận gì thu được về mô hình gốc? f. Dựa trên kết luận ở câu trên, hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng phát hiện được? g. Hồi quy bình phương của E theo bình phương của L, có hệ số chặn, thì hệ số xác định bằng 0,722. Kết quả đó dùng để làm gì, có kết luận gì? Qua đó hãy nêu một cách để khắc phục hiện tượng phát hiện được? h. Cho kết quả sau đây, hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, và đã đạt mục đích chưa? i. Với bảng kết quả trên, viết lại mô hình với các biến Y, L, K. Khi đó nếu lao động tăng một đơn vị thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu? k. Với bảng kết quả dưới đây, viết hồi quy phụ của kiểm định, thực hiện kiểm định và kết luận về ước lượng thu được. l.Với RESID và FITTED là giá trị ước lượng biến phụ thuộc thu được từ bảng 6.10, được kết quả hồi quy trong bảng 6.11. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, kết luận gì về mô hình bảng 6.10 ? VÍ DỤ 9: Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá của hãng A, PB là giá của hãng B, QB là lượng bán của hãng B a. Dùng kiểm định Durbin-Watson để kiểm định về hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mô hình? b. Cho kết quả kiểm định tự tương quan bậc nhất - AR(1) - dưới đây. Hãy viết mô hình hồi quy phụ để kiểm định, cho biết số quan sát trên lý thuyết là bao nhiêu, và số quan sát thực tế là bao nhiêu? Thực hiện kiểm định và kết luận. c. Cho kết quả sau, hãy cho biết mô hình có tự tương quan ở bậc hai không? d. Với các kết quả kiểm định trên, hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật của mô hình gốc dựa trên thống kê Durbin-Watson? e. Cho kết quả ước lượng sau, cho biết kết quả này dùng để làm gì, đã đạt mục đích chưa? f. Với kết quả ước lượng trên, cho biết ước lượng điểm hệ số chặn, hệ số góc trong mô hình hồi quy QA theo PA, viết hàm hồi quy mẫu? Từ đó ước lượng mức thay đổi của lượng bán khi giá tăng 1 đơn vị? g. Với kết quả ước lượng bằng phương pháp Cochrane-Orcutt trong bảng 7.9, cho biết phương pháp hội tụ sau bao nhiêu bước lặp? Ước lượng điểm hệ số tự tương quan bậc 1 được ước lượng bằng bao nhiêu? h. Khi thêm trễ bậc 1 của biến QA vào mô hình gốc, có kết quả sau; hãy kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mô hình này? Cho biết kiểm định B-G được thực hiện như thế nào? VÍ DỤ 10: Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá của hãng A, PB là giá của hãng B, QB là lượng bán của hãng B . BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH (Tất cả các bài tập đều lấy mức ý nghĩa là 5%) Phần 1:. cho rằng lượng bán có tình mùa vụ và lượng bán thường tăng cao và mùa hè”, hãy đề xuất mô hình và cách trả lời ý kiến trên? Phần 2: Bài tập vận dụng VÍ
