Đang tải... (xem toàn văn)
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
http://baigiangtoanhoc.com Đề thi môn kinh tế lượng ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG THỜI GIAN: 90 PHÚT (Học viên được sử dụng tài liệu) Đề 1: Câu 1: (2 điểm) Khảo sát tiêu dùng Y phụ thuộc vào thu nhập X (đơn vị là triệu đồng), ta có bảng số liệu sau: Y 5 6 7 6 8 10 X 5 6 7 8 9 12 Mô hình hồi quy có dạng: Anh (Chị) hãy: a) Xác định hàm SRF của mô hình? b) Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy của các biến? Câu 2: (2 điểm) Các mô hình hồi quy sau đây có phải mô hình tuyến tính hay không? Nếu là mô hình hồi quy phi tuyến, hãy đổi về mô hình hồi quy tuyến tính? a) i i i u X Y 1 21 b) iii uXY ln21 c) iii uXY 21ln d) ii i uX Y 21 1 e) e X iu i iY 2 0 Câu 3: (6 điểm) Cho một mẫu cụ thể sau, trong đó X là thu nhập, Y là tiêu dùng (đơn vị là triệu đồng). Y 5 6 7 6 8 10 9 11 X 5 6 7 8 9 12 12 13 Kết quả hồi qui của bảng số liệu này như sau: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/14/10 Time: 04:23 Sample: 1 8 Included observations: 8 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 0.671875 0.082433 8.150530 0.0002 C 1.703125 0.777674 2.190024 0.0711 R-squared 0.917163 Mean dependent var 7.750000 Adjusted R-squared 0.903356 S.D. dependent var 2.121320 S.E. of regression 0.659466 Akaike info criterion 2.217546 Sum squared resid 2.609375 Schwarz criterion 2.237407 Log likelihood -6.870185 F-statistic 66.43114 Durbin-Watson stat 2.889034 Prob(F-statistic) 0.000183 UXY 21 http://baigiangtoanhoc.com Đề thi môn kinh tế lượng Anh (Chị) hãy: a) Xác định hàm SRF của mô hình? b) Các ước lượng hệ số hồi quy có phù hợp lý thuyết kinh tế không? c) Giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy của các biến? d) Xét xem biến Y có phụ thuộc vào biến X không với α = 0.05? e) Kiểm định sự phù hợp của mô hình, với α = 0.05? Ý nghĩa của hệ số xác định? f) Ý nghĩa của sai số chuẩn hồi quy? Hết. ĐÁP ÁN: Câu 1: a) Y i = 1,66 + 0,68X i + e i b) Tiêu dùng tự định trung bình bằng 1,66 triệu đồng; khuynh hướng tiêu dùng trung bình bằng 0,68 triệu đồng, nghĩa là khi thu nhập tăng thêm 1 triệu đồng thì tiêu dùng trung bình tăng thêm khoảng 0,68 triệu đồng, hay có thể thấy đây là khuynh hướng tiêu dùng của mẫu 6 quan sát. Câu 2: Chuyển các hàm phi tuyến thành tuyến tính: d) Nghịch đảo 2 vế của mô hình d sẽ được mô hình hồi quy tuyến tính ii i uX Y 21 1 e) Lấy logarit cơ số tự nhiên hai vế của phương trình, sẽ được iii uXY lnlnln 20 Đặt 01 ln , được mô hình tuyến tính. Câu 3: a) Y i = 1,7 + 0,67X i + e i b) Theo lý thuyết kinh tế, khi không có thu nhập, các hộ gia đình vẫn có chi tiêu, tức là hệ số chặn 1 = 1,7 của mô hình > 0, phù hợp với lý thuyết. Hệ số 2 = 0,67 nằm trong khoảng (0,1), phù hợp với lý thuyết kinh tế. c) Tiêu dùng tự định trung bình bằng 1,7 triệu đồng; khuynh hướng tiêu dùng trung bình bằng 0,67 triệu đồng, nghĩa là khi thu nhập tăng thêm 1 triệu đồng thì tiêu dùng trung bình tăng thêm khoảng 0,67 triệu đồng, hay có thể thấy đây là khuynh hướng tiêu dùng của mẫu 8 quan sát. d) Kiểm định t cho thấy: Hệ số 1 không có ý nghĩa thống kê do giá trị P-value = 0.07 > 0.05. Hệ số 2 có ý nghĩa thống kê do giá trị P-value = 0.0002 < 0.05, nghĩa là tiêu dùng có phụ thuộc vào thu nhập. e) Với mức ý nghĩa α = 0.05, thống kê F = 66.43, có giá trị P-value = 0.000183 < 0.05, nên mô hình phù hợp. Giá trị hệ số xác định R 2 = 0.9172 cho thấy mô hình giải thích được 91,72% sự phụ thuộc của biến Y vào biến X, 8,28% còn lại là do sự tác động của các yếu tố ngoài mô hình. f) Sai số chuẩn của hồi quy se = 0.66 có nghĩa là: Xét về trung bình, mức tiêu dùng thực tế của hộ gia đình sẽ chênh lệch với mức chi tiêu trung bình (khi cùng thu nhập) là 0,66 triệu đồng.