Spring 2019 Group: Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Cuối kì K56 & HD Giải Page: Love NeverDies Mục lục PHẦN 1: ĐỀ BÀI Đề CQ160532 Đề CQ160522 Đề CQ160513 Đề CQ160542 PHẦN II: HƯỚNG DẪN GIẢI Đề CQ160532 Đề CQ160522 Đề CQ160513 10 Đề CQ160542 11 Thắc mắc liên hệ: https://www.facebook.com/LND9492 Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312 Spring 2019 Group: Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Cuối kì K56 & HD Giải Page: Love NeverDies LỜI RUỘT GAN Như em biết, từ K58 trở cấu trúc đề thi Cuối kì có chút thay đổi: nội dung hỏi mở rộng yêu cầu sinh viên nắm kiến thức hơn! Mặc dù vậy, đề cuối kì khóa trước đó: K57, K56, K55 mang lại lợi ích nhiều mặt luyện tập, củng cố lí thuyết kinh tế, lí thuyết ước lượng, đặc biệt câu hỏi xây dựng mơ hình ngun giá trị! Bởi vậy, Hồng mỗ cất cơng tổng hợp, gõ lại đề lời giải tập đề K56 hòng cung cấp cho em tài liệu có trách nhiệm (bất kì sử dụng tài liệu có quyền đặt câu hỏi, thắc mắc lời giải – mỗ cam đoan dốc sức giải đáp), an toàn tin cậy Trong trình biên soạn gõ giải, khó tránh khỏi khoảnh khắc phân vân bụng dạ, phân tâm giai nhân, nên sai sót hẳn đọng lại Rất mong em sử dụng, phát chỗ nghi hay sai sót cảm thơng gửi phản hồi Page Love NeverDies, để giải đáp chu đáo tận tình Nha! Yêu em vờ lờ - Ôn tập chăm thi tốt nhé! Sưu tầm & soạn giải LND9492 Manh163 Thắc mắc liên hệ: https://www.facebook.com/LND9492 Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312 Spring 2019 Group: Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Cuối kì K56 & HD Giải Page: Love NeverDies PHẦN 1: ĐỀ BÀI Đề CQ160532 Bài I Một người nghiên cứu mô hình với biến phụ thuộc Lượng điện tiêu thụ (cả dân dụng sản suất) thành phố theo thời gian Hãy đề xuất mơ hình có hai biến độc lập theo bạn phù hợp nhất, có khả điều tra số liệu Theo bạn dấu ước lượng hệ số mơ phù hợp? Giả thiết “khơng có tự tương quan” ước lượng có cần thiết khơng? Ý nghĩa giả thiết với mô hình cụ thể này? Bài II Cho kết ước lượng số liệu từ quý năm 2006 đến quý năm 2015 tỉnh, với FDI đầu tư trực tiếp nước ngoài, GI tổng đầu tư hạ tầng, Y thu nhập bình quân đầu người, T biến xu thời gian nhận giá trị từ đến 40 LOG logarit biến tương ứng Cho α = 5% với khoảng tin cậy kiểm định giả thuyết Mơ hình [1] Dependent Variable: FDI Sample: 2006Q1 2015Q4 Included Observations: 40 Variable Coef Std.Error Prob C 4.672 1.822 0.000 GI 3.603 1.005 0.001 Y 6.128 0.823 0.000 T 0.671 0.150 0.000 R-sq 0.656 Prob(F-stat) 0.0000 DW 0.653 White Probability 0.322 Ramsey Probability 0.321 Breusch-Godfrey Probability 0.012 Hiệp phương sai ước lượng hệ số xấp xỉ Với mơ hình [1] Mơ hình [2] Dependent Variable: LOG(FDI) Sample: 2006Q1 2015Q4 Included Observations: 40 Variable Coef Std.Error Prob C 1.425 4.827 0.981 Log(GI) 1.184 0.355 0.004 Log(Y) 3.563 0.101 0.000 T 0.011 0.002 0.000 R-sq 0.722 Prob(F-stat) 0.0000 DW 1.952 White Probability 0.251 Ramsey Probability 0.135 Breusch-Godfrey Probability 0.325 Hiệp phương sai ước lượng hệ số xấp xỉ Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số góc Thu nhập bình quân tăng đơn vị FDI thay đổi khoảng nào? Khi thêm biến giả D quan sát từ năm 2010 sau, với giai đoạn trước đó, hệ số biến thêm 1,35 Hãy viết mơ hình hai giai đoạn giải thích ý nghĩa số Mơ hình có vi phạm giả thiết phương pháp OLS khơng? Với mơ hình [2] Viết mơ hình hồi quy, giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số biến T, hệ số xác định Mơ hình [2] có tốt mơ hình [1] hay khơng? Tại sao? GI Y tăng 1% FDI tăng khoảng nào? 10 Nhận xét ý kiến cho sau quý FDI tăng chưa đến 2% Cho giá trị tới hạn, khơng có giá trị xác lấy giá trị gần u0,05 = 1,645 u0,025 = 1,96 n ≥ 20 k′ = f0,05 (1; ≥ 20 ) = 4, f0,05 ( 2; ≥ 20 ) = 3,5 f0,05 ( 3; ≥ 20 ) = 3,1 f0,05 ( 4; ≥ 20 ) = 2,8 Thắc mắc liên hệ: https://www.facebook.com/LND9492 k′ = k′ = k′ = dL 1,2 1,1 1,0 0,9 dU 1,4 1,5 1,6 1,7 Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312 Spring 2019 Đề CQ160522 Group: Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Cuối kì K56 & HD Giải Page: Love NeverDies Bài I Một người nghiên cứu mơ hình với biến phụ thuộc sản lượng xuất gạo Việt Nam, theo quý, giai đoạn 2000-2015 Hãy đề xuất hai biến độc lập theo bạn phù hợp nhất, có khả thu thập số liệu Theo bạn dấu ước lượng hệ số mô phù hợp? Nếu cho vào hai quý nửa năm sau năm lượng xuất cao hẳn so với hai q đầu năm, muốn phân tích nhận định thực nào? Bài II Cho kết ước lượng với 63 tỉnh thành, FDI2015 ước lượng vốn đầu tư trực tiếp nước năm 2015, FDI2014 FDI năm 2014, RANK xếp hạng cạnh tranh tỉnh năm 2015 (xếp từ tốt đến 63 nhất), Y GDP bình quân đầu người năm 2015, POP dân số tỉnh LOG logarit biến Cho α = 5% với khoảng tin cậy kiểm định giả thuyết Mơ hình [1] Dependent Variable: FDI2015 Sample: 63 Included Observations: 63 Variable Coef Std.Error Prob C 3.672 1.822 0.001 FDI2014 1.063 1.005 0.229 Y 2.128 0.823 0.026 RANK -0.471 0.150 0.000 R-sq 0.756 Prob(F-stat) 0.0000 White Probability 0.3221 Ramsey Probability 0.0324 Breusch-Godfrey Probability Hiệp phương sai ước lượng hệ số xấp xỉ Mơ hình [2] Dependent Variable: LOG(FDI2015) Sample: 63 Included Observations: 63 Variable Coef Std.Error Prob C 1.425 4.827 0.981 Log(FDI2014) 1.184 0.355 0.004 Log(Y) 3.563 0.101 0.000 RANK -0.052 0.016 0.004 LOG(POP) -2.471 3.652 0.312 R-sq 0.722 Prob(F-stat) 0.0000 White Probability 0.0232 Ramsey Probability 0.1354 Hiệp phương sai ước lượng hệ số xấp xỉ Với mơ hình [1] Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số góc Theo kết này, tỉnh tăng hạng cạnh tranh FDI thay đổi nào? Nhận xét ý kiến cho ước lượng không chệch hiệu So sánh mơ hình [1] [2], bạn chọn mơ hình để sử dụng, sao? Với mơ hình [2] Giải thích ý nghĩa hệ số biến RANK hệ số xác định Khi FDI2014 Y tăng 1% biến phụ thuộc thay đổi khoảng nào? Có ý kiến cho với tỉnh có cảng biển cảng hàng khơng đầu tư trực tiếp nước cao tỉnh khác Hãy nêu cách cải biến mơ hình [2] để phân tích nhận định 10 Nhận xét ý nghĩa thống kê biến FDI2014 hai mơ hình, nêu lý phù hợp để lý giải cho nhận xét Cho giá trị tới hạn, khơng có giá trị xác lấy giá trị gần u0,025 = 1,96 u0,05 = 1,645 k′ = n ≥ 20 f0,05 (1; ≥ 20 ) = 4, f0,05 ( 2; ≥ 20 ) = 3,5 f0,05 ( 3; ≥ 20 ) = 3,1 f0,05 ( 4; ≥ 20 ) = 2,8 Thắc mắc liên hệ: https://www.facebook.com/LND9492 k′ = k′ = k′ = dL 1,2 1,1 1,0 0,9 dU 1,4 1,5 1,6 1,7 Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312 Spring 2019 Đề CQ160513 Group: Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Cuối kì K56 & HD Giải Page: Love NeverDies Bài I Một người nghiên cứu mơ hình với biến phụ thuộc lượng đầu tư trực tiếp nước FDI vào tỉnh theo quý từ quý năm 2000 đến quý năm 2015 Với lý thuyết kinh tế học, đề xuất mơ hình hai biến độc lập theo bạn phù hợp viết mơ hình kinh tế lượng với hai biến độc lập Theo bạn dấu ước lượng hệ số mơ phù hợp với lý thuyết kinh tế? Với mơ hình câu trên, để ước lượng OLS tốt cần thỏa mãn giả thiết nào? Bài II Cho kết ước lượng với TR tổng doanh thu cửa hàng bán lẻ tư nhân, K chi phí nhập hàng, L chi phí cho lao động AD chi phí quảng cáo, D biến nhận giá trị với cửa hàng có kinh doanh qua mạng, = ngược lại Cho α = 5% với khoảng tin cậy kiểm định giả thuyết Mơ hình [1] Dependent Variable: TR Sample: 50 Included Observations: 50 Variable Coef Std.Error Prob C 2.672 4.822 0.951 K 1.063 0.105 0.000 L 2.128 0.823 0.026 AD 3.471 1.150 0.000 R-sq 0.656 Prob(F-stat) 0.0000 White Probability 0.0421 Ramsey Probability 0.0314 Breusch-Godfrey Probability Hiệp phương sai ước lượng hệ số xấp xỉ Mơ hình [2] Dependent Variable: TR Sample: 50 Included Observations: 50 Variable Coef Std.Error Prob C 1.425 4.827 0.981 K 1.484 0.255 0.001 L 3.563 0.101 0.000 AD 1.001 0.953 0.599 D*K -0.146 0.246 0.465 D*L 2.471 0.652 0.012 R-sq 0.8225 Prob(F-stat) 0.0000 White Probability 0.0232 Ramsey Probability 0.2354 Hiệp phương sai ước lượng hệ số xấp xỉ Với mơ hình [1] Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, kết có phù hợp với lý thuyết kinh tế khơng? Chi phí nhập hàng tăng đơn vị doanh thu thay đổi khoảng nào? Có thể cho tác động chi phí cho Lao động lớn tác động chi phí nhập hàng? Ước lượng điểm hệ số mơ hình có phải khơng chệch hiệu không? Sử dụng kiểm định F đánh giá việc thêm hai biên D*L D*L vào mô hình Với mơ hình [2] Viết hàm hồi quy với hai loại cửa hàng, giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số biến D*K Trong hai yếu tố Vốn Lao động, yếu tố thực có hiệu cửa hàng có kinh doanh qua mạng? Hiệu khoảng bao nhiêu? 10 Có nhận xét ý nghĩa thống kê hệ số biến AD hai mơ hình? Hãy nêu cách giải thích tượng Cho giá trị tới hạn, khơng có giá trị xác lấy giá trị gần u0,025 = 1,96 u0,05 = 1,645 k′ = n ≥ 20 f0,05 (1; ≥ 20 ) = 4, f0,05 ( 2; ≥ 20 ) = 3,5 3,1 f0,05 ( 3; ≥ 20 ) = f0,05 ( 4; ≥ 20 ) = 2,8 Thắc mắc liên hệ: https://www.facebook.com/LND9492 k′ = k′ = k′ = dL 1,2 1,1 1,0 0,9 dU 1,4 1,5 1,6 1,7 Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312 Spring 2019 Đề CQ160542 Group: Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Cuối kì K56 & HD Giải Page: Love NeverDies Bài I Một người nghiên cứu mô hình với biến phụ thuộc Lượng bán lẻ hàng tiêu dùng thành phố, số liệu theo thời gian từ 2000 đến 2015 Hãy đề xuất mơ hình có hai biến độc lập phù hợp nhất, có khả điều tra số liệu Dấu ước lượng hệ số phù hợp? Hãy nêu giả thiết để ước lượng OLS mơ hình khơng chệch, hiệu quả? Bài II Cho kết ước lượng số liệu từ quý năm 2006 đến quý năm 2015 tỉnh, với ELEC lượng điện tiêu thụ, POP dân số, Y thu nhập bình quân đầu người, P giá điện, T biến xu thời gian nhận giá trị từ đến 40 LOG logarit biến tương ứng Cho α = 5% với khoảng tin cậy kiểm định giả thuyết Mô hình [1] Dependent Variable: ELEC Sample: 2006Q1 2015Q4 Included Observations: 40 Variable Coef Std.Error Prob C 4.672 1.822 0.000 POP 3.603 1.005 0.001 Y 6.128 0.253 0.001 P -0.671 0.150 0.000 R-sq 0.656 Prob(F-stat) 0.0000 DW 1.653 White Probability 0.322 Ramsey Probability 0.321 Breusch-Godfrey Probability 0.312 Hiệp phương sai ước lượng hệ số xấp xỉ Mơ hình [2] Dependent Variable: LOG(ELEC) Sample: 2006Q1 2015Q4 Included Observations: 40 Variable Coef Std.Error Prob C 1.425 4.827 0.981 LOG(POP) 1.184 0.355 0.004 LOG(Y) 3.563 0.101 0.000 LOG(P) -0.212 0.153 0.083 T 0.030 0.013 0.006 R-sq 0.822 Prob(F-stat) 0.0000 DW 1.452 White Probability 0.251 Ramsey Probability 0.135 Breusch-Godfrey Probability 0.025 Hiệp phương sai ước lượng hệ số xấp xỉ Với mơ hình [1] Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, dấu ước lượng có phù hợp kinh tế khơng? Hàm hồi quy có phù hợp khơng? Mơ hình giải thích % biến động biến phụ thuộc? Thu nhập tăng đơn vị lượng điện có tăng đơn vị khơng? Mơ hình [2] có hệ số xác định lớn hơn, có thực tốt mơ hình [1] khơng? Tại sao? Với mơ hình [2] Viết mơ hình hồi quy, giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số biến T, hệ số xác định Các ước lượng mơ hình [2] có tính chất khơng chệch, hiệu hay khơng? Dân số Y tăng 1% lượng điện tiêu thụ thay đổi khoảng nào? 10 Nếu muốn sử dụng mơ hình để dự báo lượng điện tiêu thụ năm 2016 có phù hợp khơng? Cần phải có đại lượng để thực dự báo vậy? Cho giá trị tới hạn, khơng có giá trị xác lấy giá trị gần u0,05 = 1,645 u0,025 = 1,96 n ≥ 20 k′ = f0,05 (1; ≥ 20 ) = 4, f0,05 ( 2; ≥ 20 ) = 3,5 f0,05 ( 3; ≥ 20 ) = 3,1 f0,05 ( 4; ≥ 20 ) = 2,8 Thắc mắc liên hệ: https://www.facebook.com/LND9492 k′ = k′ = k′ = dL 1,2 1,1 1,0 0,9 dU 1,4 1,5 1,6 1,7 Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312 Group: Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Cuối kì K56 & HD Giải Spring 2019 Page: Love NeverDies PHẦN II: HƯỚNG DẪN GIẢI Đề CQ160532 Bài I PRM: LuongDient =β1 + β GiaDient + β DSt + β TNBQt + β6 T + ut GiaDien : Giá điện - kì vọng dấu hệ số β < - biểu giá điện tăng lượng điện tiêu thụ giảm DS : Tổng dân số - kì vọng dấu β > - đơng dân tiêu thụ điện nhiều TNBQ : Thu nhập bình quân người – kì vọng dấu β > : với mức thu nhập lớn tăng sử dụng thiết bị điện, tăng lượng điện tiêu thụ Biến xu thời gian: kì vọng dấu β6 > : theo thời gian, dân số, thu nhập bình quân T : lượng điện tiêu thụ có xu hướng tăng dần Giả thiết khơng có tự tương quan cần thiết ước lượng mơ hình hồi quy chuỗi thời gian Giả thiết nhằm thay giả thiết mẫu ngẫu nhiên mơ hình hồi quy số liệu chéo, với số liệu chuỗi thời gian, việc giả thiết quan sát biến độc lập khơng thể đảm bảo Bên cạnh đó, mơ hình có tự tương quan hậu gây cho mơ hình nghiêm trọng: (1) phương sai hệ số ước lượng chệch (2) khoảng tin cậy kết luận từ toán kiểm định khơng giá trị sử dụng Bài II PRM: FDIt =β1 + β GIt + β3Yt + β T + ut PRF: E ( FDIt / GI ,Y ,T ) =β1 + β GIt + β3Yt + β T  =4,672 + 3,603GI + 6,128Y + 0,671T SRF: FDI t t t β2 = 3,603 cho biết quý đó, thu nhập bình qn khơng đổi tăng tổng đầu tư hạ tầng lên đơn vị đầu tư trực tiếp nước ngồi tăng trung bình 3,603 đơn vị β = 6,128 cho biết quý đó, tổng đầu tư sở hạ tầng không đổi đồng thời thu nhập bình quân đầu người tăng đơn vị đầu tư trực tiếp nước ngồi tăng trung bình 6,128 đơn vị β4 = 0,671 cho biết sau quý, tổng đầu tư sở hạ tầng thu nhập bình quân đầu người khơng đổi đầu tư trực tiêp nước ngồi tăng trung bình 0,671 đơn vị ( ) ( ) β3 − tα( n − k ) se β3 < β3 < β3 + tα( n − k ) se β3 ; FDI tăng khoảng ( 4,51492;7,74108 ) 2 FDIt =β1 + β GIt + β3Yt + β T + β Dt + ut D = 1: FDIt = ( β1 + β ) + β GIt + β3Yt + β T + ut D =0 : FDIt =β1 + β GIt + β3Yt + β T + ut β5 = 1,35 cho biết, kể từ năm 2010, tổng đầu tư thu nhập bình quân đầu người khơng đổi, qua q, mức tăng FDI giai đoạn nhiều so với giai đoạn trước 1,35 đơn vị P-value kiểm định BG = 0,012 < 0,05 cho thấy mơ hình vi phạm giả thuyết “sai số ngẫu nhiên không tự tương quan” Thắc mắc liên hệ: https://www.facebook.com/LND9492 Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312 Group: Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Cuối kì K56 & HD Giải Spring 2019 Page: Love NeverDies PRM: ln FDIt =β1 + β ln GIt + β3 ln Yt + β T + ut β4 = 0,011 cho biết, tổng đầu tư hạ tầng thu nhập bình qn người khơng đổi qua quý, FDI tăng 1,1% R = 0,722 cho biết mơ hình giải thích 72,2 % thay đổi ln FDI Mơ hình [1] có dạng hàm (P-value kiểm định Ramsey = 0,321 > 0,05), PSSS đồng (Pvalue kiểm định White = 0,322 > 0,05) có tượng tự tương quan (P-value kiểm định BG = 0,012 < 0,05), tất hệ số có ý nghĩa thống kê, dấu hệ số ước lượng phù hợp với lý thuyết kinh tế Mơ hình [2] có dạng hàm (P-value kiểm định Ramsey = 0,135 > 0,05), PSSS đồng (Pvalue kiểm định White = 0,251 > 0,05) khơng có tượng tự tương quan (P-value kiểm định BG = 0,325 > 0,05), tất hệ số có ý nghĩa thống kê, dấu hệ số ước lượng phù hợp với lý thuyết kinh tế R ( ) > R (1) Như vậy, mơ hình [2] tốt mơ hình [1] ( β + β ) − t( n−k ) α ( ) ( ) (  < ( β + β ) < β + β  + t ( n − k ) se β + β  se β2 + β 3 α ) Kết luận: FDI tăng khoảng ( 4,0236;5, 4704 ) (%)  H : β ≥ 0,02  H : Sau quý, FDI tăng 2% , W= 10  α  H1 : < 0,02 H1 : Sau quý, FDI tăng chưa đến 2% 0,02  (n−k )  : T > tα  T =  β se   ( ) Kết luận: ý kiến Đề CQ160522 Bài I PRM: XKGaot =β1 + β Pt + β3 PTGt + β Dt + ut XKGao : sản lượng gạo xuất P : giá gạo nước – kì vọng dấu β < : giá gạo nước cao xuất giảm PTG số giá gạo thị trường giới – kì vọng dấu β3 > : giá gạo giới cao thúc đẩy xuất D : biến giả = với giai đoạn từ quý năm 2007 sau, = với giai đoạn trước – kì vọng dấu β > : việc gia nhập WTO khiến xuất gạo dễ dàng Đặt biến giả D1 = với hai quý cuối năm, = với hai quý đầu năm hồi quy mơ hình: XKGaot = β1 + β Pt + β3 PTGt + β Dt + β D1t + ut H : β ≤  H : Nhận định không Nu h số β có ý nghĩa thống kê ta kiểm định   H1 : β > H1 : Nhận định Bi II PRM: FDI 2015 =β1 + β FDI 2014 + β3Y + β RANK + u PRF: E ( FDI 2015 / FDI 2014,Y , RANK ) =β1 + β FDI 2014 + β3Y + β RANK Thắc mắc liên hệ: https://www.facebook.com/LND9492 Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312 Group: Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Cuối kì K56 & HD Giải Spring 2019 Page: Love NeverDies  SRF: FDI 2015 =2,672 + 1,063FDI 2014 + 2,128Y − 0, 471RANK β2 = 1,063 cho biết với tỉnh có hạng cạnh tranh thu nhập bình qn 2015 nhau, tỉnh có FDI năm 2014 cao đơn vị trung bình FDI năm 2015 cao 1,063 đơn vị β = 2,128 cho biết với tỉnh có hạng cạnh tranh mức FDI năm 2014, tỉnh có thu nhập bình quân người năm 2015 cao đơn vị FDI trung bình năm 2015 cao 2,128 đơn vị β = −0, 471 cho biết với mức FDI năm 2014 thu nhập bình quân người năm 2015 nâng bậc xếp hạng canh tranh làm tăng FDI trung bình năm 2015 lên 0,471 đơn vị ( ) ( ) β4 − tα( n − k ) se β4 < β < β4 + tα( n − k ) se β4 , FDI tăng khoảng ( 0,177;0,765) đơn vị 2 P-value kiểm định Ramsey = 0,0324 < 0,05 => Mơ hình có dạng hàm sai => ước lượng hệ số ước lượng chệch =>Nhận xét sai So sánh mơ hình Mơ hình [1]: có dạng hàm sai (P-value kiểm định Ramsey = 0,0324 < 0,05), PSSS đồng (P-value kiểm định White = 0,3221) =>Các ước lượng hệ số ước lượng chệch khơng vững Mơ hình [2]: có dạng hàm (P –value kiểm định Ramsey = 0,1354 > 0,05), PSSS thay đổi (Pvalue kiểm định White = 0,0232 < 0,05) =>Các ước lượng hệ số ước lượng không chệch vững, phương sai ước lượng hệ số bị chệch Vậy, phải sử dụng ta chọn mơ hình [2] β1 + β ln ( FDI 2014 ) + β3 ln Y + β RANK + β ln ( POP ) + u MH2, PRM: ln ( FDI 2015) = β4 = −0,052 cho biết yếu tố khác giữ nguyên, nâng bậc xếp hạng cạnh tranh tỉnh làm FDI trung bình tăng 5,2% ( β + β ) − t( n−k ) α ( ) ( ) (  < β + β < β + β  + t ( n − k ) se β + β  se β2 + β 3 α ) FDI2015 tăng khoảng ( 4,0236;5, 4704 ) (%) Đặt biến giả D = với tỉnh có cảng biến cảng hàng khơng, = với tỉnh lại Hồi quy mơ hình ln ( FDI 2015) =β1 + β ln ( FDI 2014 ) + β3 ln Y + β RANK + β ln ( POP ) + β6 D + u Nếu mơ hình khơng có khuyết tật β6 có ý nghĩa thống kê kiểm định  H0 : β6 ≤  H : Nhận định không xác H1 : > H1 : Nhận định xác 10 Mụ hỡnh [1], h s bin FDI2014 khơng có ý nghĩa thống kê (P-value = 0,229 > 0,05) Điều giải thích dựa vào kết kiểm định Ramsey: P-value kiểm định Ramsey = 0,0324 < 0,05 cho thấy [1] có dạng hàm sai [1] thiếu biến quan trọng:  Nếu [1] thiếu biến quan trọng dẫn tới việc ước lượng hệ số biến FDI2014 bị chệch xuống nhiều so với thực tế => tỉ số t trở nên q nhỏ => β khơng có ý nghĩa thống kê!  Nếu dạng hàm sai, điều hàm ý quan hệ FDI2015 FDI2014 mẫu dạng tuyến tính (mà dạng lũy thừa bậc cao, dạng nghịch đảo dạng logarit,…) => việc hồi Thắc mắc liên hệ: https://www.facebook.com/LND9492 Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312 Spring 2019 Group: Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Cuối kì K56 & HD Giải Page: Love NeverDies quy FDI2015 FDI2014 [1] tác động FDI2014 lên FDI2015 kéo theo hệ số biến FDI2014 khơng có ý nghĩa thống kê! Mơ hình [2], nhìn ta thấy hệ số biến ln(FDI2014) có ý nghĩa thống kê (P-value = 0,004 < 0,05) Tuy nhiên kết luận có ý nghĩa thống kê không đáng tin cậy có dạng hàm (P-value kiểm định Ramsey = 0,1354 > 0,05) [2] mắc PSSS thay đổi (P-value kiểm định White = 0,0232 < 0,05) dẫn tới phương sai hệ số bị ước lượng chệch => tỉ số t-statistic không đáng tin cậy Đề CQ160513 Bài I PRM: FDIt =β1 + β 2Yt + β3 FDIt −1 + β L + ut Y - GDP thực tế tỉnh, kì vọng dấu β > - quy mô kinh tế tỉnh lớn dễ thu hút nguồn vốn FDI FDIt −1 - FDI tỉnh quý trước, kì vọng dấu β3 > - FDI quý trước cao q có xu hướng cao nguồn vốn đầu tư chảy vào tỉnh L - tỷ lệ lao động tốt nghiệp THPT tỉnh, kì vọng dấu β > - chất lượng lao động tỉnh tốt dễ thu hút nguồn vốn FDI Do mơ hình có biến trễ biến phụ thuộc ( FDIt −1 ) nên để ước lượng OLS tốt cần thỏa mãn giả thiết: TS 0′ : biến số mơ hình chuỗi dừng phụ thuộc yếu TS1′ : Sai số ngẫu nhiên không tự tương quan ( ) TS 2′ : Kì vọng sai số ngẫu nhiên thời kì E ut |Yt , FDIt−1 , Lt = ∀t ( ) TS 3′ : Phương sai sai số ngẫu nhiên không đổi qua thời kì Var ut |Y , FDIt−1 , L = ∀t TS 4′ : Khơng có tượng đa cộng tuyến hoàn hảo biến độc lập Bài II PRM: TR =β1 + β K + β3 L + β AD + u PRF: E ( TR / K , L, AD ) =β1 + β K + β3 L + β AD  =2,672 + 1,063K + 2,128 L + 3, 471AD SRF: TR = β2 1,067 > : tăng chi phí nhập hàng (khi có triển vọng bán nhiều hàng) làm tăng doanh thu => phù hợp = β 2,128 > : tăng chi phí cho lao động (thuê thêm lao động – mở rộng quy mô, tăng tiền lương – nhân viên làm việc tốt) tăng doanh thu => phù hợp = β 3, 471 > : tăng chi phí quảng cáo => tăng tiếp cận tới khách hàng => tăng doanh thu => phù hợp 4 KTC đối xứng cho β Tăng khoảng (1,217;5,725) 10 Thắc mắc liên hệ: https://www.facebook.com/LND9492 Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312 Group: Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Cuối kì K56 & HD Giải Spring 2019 Page: Love NeverDies  H0 : β ≤ β  H0 : β ≤ β  H0 : β − β H0 : tác động AD không lín h¬n K  ⇔ ⇔ ⇔  H1 : β > β  H1 : β − β <  H1 : t¸c ®éng cđa AD lín h¬n K  H1 : β > β   β2 − β4  (n−k )  W= T : T > tα  Kết luận: cho = α   se β − β   ( ) *Hướng dẫn: Từ kiểm định Ramsey cho thấy mơ hình có dạng hàm sai thiếu biến quan trọng => ước lượng hệ số chệch; từ kiểm định White cho thấy mơ hình có PSSSTĐ =>phương sai hệ số bị ước lượng chệch=> ước lượng không hiệu quả* PRM [2]: TR =β1 + β K + β3 L + β AD + β D * K + β6 D * L + u β=  H0 : β= , W=  α 2  H1 : β + β6 ≠  F =  (R 2 ) − R12 / m (1 − R ) / ( n − k ) 2 : F > fα( m ;n − k2 )    Kết luận: nên thêm hai biến D*K D*L vào mô hình Cửa hàng có kinh doanh qua mạng: Cửa hàng không kinh doanh qua mạng: TR =β1 + ( β + β ) K + ( β3 + β6 ) L + β AD + u TR =β1 + β K + β3 L + β AD + u β5 = −0,146 cho biết với mức chi phí quảng cáo chi phí lao động, việc tăng chi phí nhập hàng làm giảm doanh thu trung bình cửa hàng có kinh doanh qua mạng 0,146 đơn vị so với cửa hàng không kinh doanh qua mạng Hệ số biến D*K khơng có ý nghĩa thống kê (P-value = 0,465 > 0,05) hệ số biến D*L có ý nghĩa thống kê (P-value = 0,012 < 0,05) nên yếu tố lao động thực có hiệu cửa hàng kinh doanh qua mạng Ước lượng KTC đối xứng cho β6 => hiệu (1,19308;3,74892 ) (đơn vị doanh thu) 10 Mơ hình [1]: Hệ số biến AD có ý nghĩa thống kê (P-value = 0,000 < 0,05), nhiên kết luận không đáng tin cậy [1] mắc khuyết tật: thiếu biến quan trọng dạng dàm sai (P-value kiểm định Ramsey = 0,0314 < 0,05) phương sai sai số thay đổi (P-value kiểm định White = 0,0421 < 0,05) Các khuyết tật khiến cho ước lượng hệ số bị chệch, phương sai ước lượng hệ số bị chệch => kết luận kiểm định từ kết khơng đáng tin Mơ hình [2]: Hệ số biến AD khơng có ý nghĩa thống kê (P-value = 0,953 > 0,05), kết luận không đáng tin cậy dù [2] không thiếu biến có dạng hàm (P-value kiểm định Ramsey = 0,2354 > 0,05) lại có PSSS thay đổi (P-value kiểm định White = 0,0232 < 0,05) nên phương sai hệ số ước lượng bị chệch => kết luận kiểm định từ mơ hình không đáng tin Đề CQ160542 Bài I PRM: Banlet =β1 + β 2Yt + β3 Pt + β T + ut (giải thích + kì vọng dấu hệ số bạn tự lập luận) Banle : Lượng bán lẻ hàng tiêu dùng Y : thu nhập bình quân người P : mức giá hàng bán lẻ 11 Thắc mắc liên hệ: https://www.facebook.com/LND9492 Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312 Spring 2019 Group: Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Cuối kì K56 & HD Giải Page: Love NeverDies T : xu thời gian Để ước lượng đảm bảo tính khơng chệch hiệu quả, mơ hình cần thỏa mãn giả thiết: TS1 : Sai số ngẫu nhiên không tự tương quan TS : Kì vọng có điều kiện sai số ngẫu nhiên 0: E ( ut |Y , P,T )= ∀t TS : Phương sai sai số ngẫu nhiên khơng đổi qua thời kì: Var ( ut |Y , P,= σ ∀t T) TS : Không có tượng đa cộng tuyến hồn hảo biến độc lập TS : Sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn ut ~ N ( 0;σ ) Bài II PRM: ELEC =β1 + β POP + β3Y + β P + u Hàm hồi quy phù hợp, mơ hình giải thích 65,6% thay đổi ELEC H : β ≤ 5  , có H : β >  Hệ số xác định tiêu chí để đánh giá độ tốt mơ hình khác dạng hàm, ngồi ra: Mơ hình [1]: Dạng hàm không thiếu biến (P-value Ramsey test = 0,321 > 0,05), PSSS đông (P-value White test = 0,321 > 0,05), khơng có tự tương quan (P-value BG test = 0,312 > 0,05) Như vậy, ước lượng thu từ mơ hình tốt, khoảng tin cậy kết luận từ toán kiểm định đáng tin cậy Mơ hình [2]: Dạng hàm không thiếu biến (P-value Ramsey test = 0,251 > 0,05), PSSS đồng (P-value White test = 0,135 > 0,05), có tự tương quan (P-value BG test = 0,025 < 0,05) =>Phương sai ước lượng chệch => suy diễn thống kê từ mơ hình [2] khơng đáng tin cậy Vậy, dù hệ số xác định nhỏ mơ hình [1] hồn tồn tốt so với [2] Ý nghĩa biến T giải thích giống ý 7) đề CQ160532 Hướng dẫn: Mơ hình [2] có dạng hàm đúng, khơng thiếu biến nên ước lượng hệ số ước lượng không chệch Tuy nhiên, [2] có tượng tự tương quan nên phương sai hệ số bị ước lượng chệch => ước lượng hệ số khơng ước lượng hiệu Tăng khoảng ( 4,0236;5, 4704 ) (%) 10 Do ước lượng hệ số không chệch nên dùng để dự báo Cần có giá trị ước tính dân số năm 2016 (POP), thu nhập bình quân đầu người năm 2016, giá điện năm 2016 để thực dự báo 12 Thắc mắc liên hệ: https://www.facebook.com/LND9492 Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312 ...Spring 2019 Group: Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Cuối kì K56 & HD Giải Page: Love NeverDies LỜI RUỘT GAN Như em biết, từ K58 trở cấu trúc đề thi Cuối kì có chút thay đổi: nội dung hỏi... lý thuyết kinh tế học, đề xuất mơ hình hai biến độc lập theo bạn phù hợp viết mơ hình kinh tế lượng với hai biến độc lập Theo bạn dấu ước lượng hệ số mơ phù hợp với lý thuyết kinh tế? Với mơ... 0986.960.312 Spring 2019 Đề CQ160513 Group: Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Cuối kì K56 & HD Giải Page: Love NeverDies Bài I Một người nghiên cứu mơ hình với biến phụ thuộc lượng đầu tư trực tiếp