BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG PHẠM CHÍ VINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG PHẠM CHÍ VINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Quyết định giao đề tài: 1364/QĐ - ĐHNT ngày 28/12/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 886/QĐ-ĐHNT ngày 10/8/2018 Ngày bảo vệ: 28/8/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS HÀ VIỆT HÙNG Chủ tịch Hội Đồng: PGS.TS NGUYỄN THỊ KIM ANH Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Quản trị rủi ro tín cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận” cơng trình tơi thực nghiên cứu Tôi xin cam đoan số liệu nêu luận văn trung thực Những kết luận luận văn chưa công bố tài liệu Khánh Hòa, tháng 07 năm 2018 Học Viên Phạm Chí Vinh iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực đề tài nhận giúp đỡ nhiệt tình quý báu từ phía Q Thầy Cơ Khoa Kinh Tế - Đại Học Nha Trang, Ban Lãnh Đạo Cán nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS Hà Việt Hùng người tận tình giúp đỡ hướng dẫn mặt chun mơn q trình thực đề tài Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Thầy Cô giáo giảng dạy trình học tập nghiên cứu Xin cám ơn Ban Lãnh đạo, phòng ban, anh chị nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận giúp đỡ tạo điều kiện để tơi thực hồn thành đề tài Cuối cùng, xin gởi lời cảm ơn đến gia đình, người thân giúp đỡ, động viên tơi nhiều suốt q trình học tập giúp tơi hồn thành xong đề tài Mặc dù thực đề tài với tất nhiệt tình kiến thức thân khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận góp ý Q thầy để viết hồn thiện Một lần tơi xin chân thành cảm ơn Khánh Hòa, tháng 07 năm 2018 Học Viên Phạm Chí Vinh iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xi PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 Tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại .10 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng khách hàng cá nhân 10 1.1.2 Phân loại tín dụng cá nhân 12 1.1.3 Vai trò tín dụng khách hàng cá nhân 13 1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 14 1.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 14 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 16 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng .18 1.2.4 Tác động rủi ro tín dụng 19 1.2.5 Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 20 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 22 1.3.1 Khái niệm cần thiết quản trị rủi ro tín dụng 22 1.3.2 Mục tiêu nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 24 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM 31 1.4.1 Yếu tố chủ quan 31 1.4.2 Yếu tố khách quan .34 v 1.5 Kinh nghiệm quản trị RRTD số NHTM 35 1.5.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng biện pháp đặt hạn mức phát vay 35 1.5.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng biện pháp kiểm tra, giám sát .36 1.5.3 Quản trị RRTD thông qua hệ thống thơng tin tín dụng 36 1.5.4 Bài học kinh nghiệm cho BIDV chi nhánh Ninh Thuận .37 Tóm tắt chương 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI BIDV CHI NHÁNH NINH THUẬN 39 2.1 Giới thiệu tổng quan BIDV chi nhánh Ninh Thuận 39 2.1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 39 2.1.2 Lịch sử phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển CN Ninh Thuận40 2.1.3 Kết hoạt động BIDV Ninh Thuận trong thời gian qua 42 2.2 Thực trạng tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Chi nhánh Ninh Thuận 48 2.2.1 Thực trạng dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Ninh Thuận 48 2.2.2 Thực trạng nợ xấu tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Ninh Thuận 53 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh Ninh Thuận 58 2.3.1 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Ninh Thuận 58 2.3.2 Công tác quản trị RRTD khách hàng BIDV Ninh Thuận 60 2.4 Kết khảo sát nguyên nhân RRTD cá nhân BIDV chi nhánh Ninh Thuận 70 2.4.1 Bảng câu hỏi điều tra 71 2.4.2 Mô tả mẫu phương pháp tiến hành 72 2.4.3 Kết điều tra khảo sát nhận diện nguyên nhân gây nên RRTD 73 Tóm tắt chương 80 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QTRR KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV NINH THUẬN 81 3.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng BIDV 81 3.2 Quan điểm mục tiêu quản trị rủi ro BIDV Ninh Thuận 82 3.3 Giải pháp hoàn thiện QTRR khách hàng cá nhân BIDV Ninh Thuận 83 vi 3.3.1 Hồn thiện cơng tác nhận diện rủi ro khách hàng .84 3.3.2 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 85 3.3.3 Hồn thiện máy cấp tín dụng 88 3.3.4 Xây dựng quy trình cấp tín dụng riêng cho đối tượng khách hàng bán lẻ 88 3.3.5 Tăng cường công tác xử lý nợ hạn, nợ có vấn đề .90 3.3.6 Giải pháp hoàn thiện số mặt quản trị nhân chi nhánh .91 3.4 Một số kiến nghị cấp 95 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ .95 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 96 3.4.3 Kiến nghị với BIDV Hội Sở 96 Tóm tắt chương 98 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BIDV Bank for Investment and Development of Viet Nam (Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam) CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước DATC Debt and Asset Trading Corporation (Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng) KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà Nước POS Point of sale (Điểm toán chấp nhận thẻ) QLRR Quản lý rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm VND Việt nam đồng VAMC Công ty quản lý tài sản TCTD Việt Nam VND Việt nam đồng WTO Tổ chức thương mại giới viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn theo đối tượng BIDV Ninh Thuận giai đoạn 2013 - 2017 42 Bảng 2.2: Kết hoạt động tín dụng từ năm 2014 đến 2017 BIDV Ninh Thuận 45 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh BIDV Ninh Thuận giai đoạn 2015-2017 .47 Bảng 2.4: Dư nợ tín dụng cá nhân theo kỳ hạn giai đoạn 2014 – 2017 50 Bảng 2.5: Thực trạng tín dụng KHCN theo mục đích vay giai đoạn 2014 – 2017 .51 Bảng 2.6: Thực trạng nợ xấu chi nhánh giai đoạn 2011 – 2017 53 Bảng 2.7: Nợ xấu theo đối tượng khách hàng Chi Nhánh giai đoạn 2013 - 2017 55 Bảng 2.8: Nợ xấu khách hàng cá nhân theo mục đích giai đoạn 2014 – 2017 .57 Bảng 2.9: Thống kê mẫu điều tra, khảo sát 72 Bảng 2.10: Kết khảo sát nhận diện nguyên nhân gây nên RRTD khách hàng cá nhân 74 ix DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Tình hình huy động theo đối tượng BIDV Ninh Thuận giai đoạn 2013 - 2017 44 Hình 2.2: Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân BIDV Ninh Thuận giai đoạn 2014 - 2017 48 Hình 2.3: Dư nợ khách hàng cá nhân BIDV Ninh Thuận giai đoạn 2013 - 2017 49 Hình 2.4: Tỷ trọng dư nợ KH cá nhân theo kỳ hạn BIDV Ninh Thuận giai đoạn 2014 - 2017 50 Hình 2.5: Tỷ trọng dư nợ KH cá nhân theo mục đích vay BIDV Ninh Thuận giai đoạn 2014 - 2017 52 Hình 2.6: Tỷ lệ nợ xấu KHCN BIDV Ninh Thuận giai đoạn 2013 - 2017 56 Hình 2.7: Quy trình quản trị rủi ro tín dụng BIDV Ninh Thuận 58 Sơ đồ 1.1: Quy trình tín dụng 25 x Thống Kê 14 Lê Thị Hồng Điều (2008), Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế, TP Hồ Chí Minh 15 Đinh Xuân Hạng & Nguyễn Văn lộc (2012), Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, Học Viện Tài Chính: Nhà Xuất Bản Thống Kê 16 Phạm Thị Thu Hiền (2012), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Đơng Á chi nhánh Nha Trang, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Nha Trang 17 Nguyễn Thị Thu Hồng (2014), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa 18 Nguyễn Minh Kiều (2014), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài Chính 19 NHNN Chi Nhánh Ninh Thuận, Báo cáo số tiêu tiêu tín dụng đến 31/12 giai đoạn 2013, 2014, 2015 2016 20 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN, Hà Nội 21 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư số 09/2014/TT-NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN, Hà Nội 22 Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Nam (2015), Dự án phân tích chênh lệch xây dựng kế hoạch triển khai Basel II BIDV, Hà Nội, tháng 09 năm 2015 23 Nguyễn Văn Nguyên (2013), Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Kiên Giang, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa 101 24 Quốc hội (2010), Luật Tổ chức Tín dụng 2010, Ban hành ngày 16 tháng năm 2010 25 Anh Tuấn (2015), Dồn lực triển khai Basel II theo chuẩn mực quốc tế, Tạp chí Đầu tư Phát triển, số 224, tháng 10 năm 2015 26 Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, TP,HCM: NXB Thống kê 27 Ngơ Kim Thanh (2012), Giáo trình quản trị doanh nghiệp, NXB Đại Học Kinh tế Quốc Dân 28 Ngô Thị Thanh Trà (2010), Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Vietcombank Chi nhánh Nam Sài Gòn, Luận văn thạc sỹ, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 29 Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2011), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội, Luận văn thạc sỹ, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 30 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm (2014), Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa 31 Tố Uyên (2015), Triển khai Basel II, khẳng định lực quản lý rủi ro, Tạp chí Đầu tư Phát triển, số 223, tháng 09 năm 2015 32 Lê Thị Như ý (2011), Hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Agribank Đồng Tháp, Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 33 Đoàn Thị Hồng Vân (2002), Quản trị rủi ro khủng hoảng, TP,HCM: NXB Thống kê 34 Nguyễn Văn Vũ (2014), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa Tiếng Anh 35 Hennie van Greuning & Sonja Brajovic Bratanovic (2003), Analyzing and Managing Banking RiskA Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management, Third Edition World Bank © World Bank 36 Saunders A & Lange H (1995), Financial Institutions Management: A Modern Perspective, The Irwin Series in Finance, ISBN-10: 0256110565 102 37 Timothy W,Koch (1995), Bank Managerment, University of South Carolina, The Dryden Press, 1995, page 107 103 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Xin chào Anh/Chị! Nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu nguyên nhân gây RRTD khách hàng cá nhân ngân hàng BIDV Chi nhánh Ninh Thuận, để từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị RRTD khách hàng cá nhân Tơi mong Anh/Chị vui lòng có ý kiến Phiếu điều tra khảo sát này, để trả lời câu hỏi Anh/Chị phải làm việc lĩnh vực tín dụng ngân hàng Xin Anh (Chị) vui lòng dành thời gian đánh dấu (X) vào câu trả lời theo mẫu sau Ý kiến Anh (Chị) đóng góp lớn vào nghiên cứu Các thông tin bảo mật phục vụ mục đích nêu Bộ phận chức vụ công tác Anh/Chị:…………………………………… ….…  Quy mô dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân phòng Anh (Chị) làm việc: Dưới 100 tỷ đồng Từ 100 - 500 tỷ đồng Trên 500 tỷ đồng  Số năm làm cơng tác tín dụng ngân hàng: Dưới năm  Giới tính: Từ - năm Nam Trên năm Nữ  Bằng cấp chuyên môn Anh (Chị): Trung cấp, Cao đẳng Đại học Trên Đại học Trong nguyên nhân liệt kê gợi ý tới tính phổ biến theo thứ tự: Khơng xảy ra; - Ít xảy ra; - Thường xảy Với kinh nghiệm hoạt động tín dụng, Quý Anh (Chị) vui lòng cho biết ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tổ chức tín dụng nơi Anh (Chị) cơng tác Khơng Ít xảy Thường xảy ra xảy a Các nguyên nhân gián tiếp gây rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân phát sinh từ môi trường kinh doanh Nguyên nhân bất khả kháng từ thời tiết, thiên 1 tai, dịch bệnh… Biến động kinh tế, giá hàng hóa 2 nơng sản giảm sút Tình hình kinh tế nước khó khăn chưa ổn định Kinh tế biến động, việc làm khó khăn, thu nhập giảm… STT Nguyên nhân Chính sách tài trợ tín dụng gây nên biến động ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế Các vấn đề ô nhiễm môi trường làm giảm sút sản lượng sản xuất, khai thác b Các nguyên nhân thường gây rủi ro tín dụng phát sinh trực tiếp từ khách hàng vay Quản lý tài khách hàng yếu kém, khách hàng vay nhiều TCTD khơng kiểm sốt tài 2 Khách hàng làm ăn thua lỗ lực quản lý kinh doanh yếu Khơng trung thực khai báo khó khăn tài thân Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích so với mục đích vay vốn Rủi ro tín dụng khách hàng cố ý lừa đảo, khai báo không trung thực Khách hàng khơng kiểm sốt hoạt động chi tiêu c Các nguyên nhân rây rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân phát sinh từ lực quản trị ngân hàng Nhân viên ngân hàng chưa đồng hành với khách hàng 2 Quy định cấp tín dụng / Hệ thống kiểm sốt cho vay chưa chặt chẽ lỏng lẻo Do chưa nắm rõ thông tin hiểu khách hàng Thiếu kiểm tra, giám sát quan tâm đến khách hàng sau cho vay Do sách tín dụng chưa phù hợp, cấp tín dụng vượt nhu cầu vốn khách hàng Năng lực thẩm định yếu khoản vay khách hàng cá nhân Do áp lực hoàn thành tiêu kế hoạch, chưa quan tâm đến chất lượng tín dụng PHỤ LỤC 02: THỐNG KẾ MẪU KHẢO SÁT ĐIỀU TRA Statistics BPCTac N Valid QuymoTD Thamnien Gioitinh Trinhdo 50 50 50 50 50 0 0 95383 74396 71027 49031 40406 -.124 -.424 -.241 510 1.547 337 337 337 337 337 -1.033 -1.058 -.947 -1.814 407 Std Error of Kurtosis 662 662 662 662 662 Minimum 1.00 1.00 1.00 00 2.00 Maximum 4.00 3.00 3.00 1.00 3.00 Missing Std Deviation Skewness Std Error of Skewness Kurtosis Frequency Table BPCTac Cumulative Frequency Valid 1.00 Ban giám đốc Percent Valid Percent Percent 8.0 8.0 8.0 2.00 Bộ phân kinh doanh 17 34.0 34.0 42.0 3.00 Bộ phận thẩm định 15 30.0 30.0 72.0 14 28.0 28.0 100.0 50 100.0 100.0 4.00 Bộ phận giao dịch, kiểm soát Total QuymoTD Cumulative Frequency Valid 1.00 Dưới 100 tỷ đồng Percent Valid Percent Percent 18.0 18.0 18.0 2.00 Từ 100 -500 tỷ đồng 20 40.0 40.0 58.0 3.00 Trên 500 tỷ đồng 21 42.0 42.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Thamnien Cumulative Frequency Valid 1.00 Dưới năm Percent Valid Percent Percent 18.0 18.0 18.0 2.00 từ đến 10 năm 24 48.0 48.0 66.0 3.00 Trên10 năm 17 34.0 34.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Gioitinh Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 00 Nữ 31 62.0 62.0 62.0 1.00 Nam 19 38.0 38.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Trinhdo Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 2.00 Đại học 40 80.0 80.0 80.0 3.00 Trên đại học 10 20.0 20.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ THỐNG KÊ NGUYÊN NHÂN GÂY NÊN RỦI RO TÍN DỤNG Statistics N MoitruongK MoitruongKD MoitruongK MoitruongKD5 MoitruongKD6 D1 Nguyên Biến động MoitruongKD3 D4 Kinh tế Chính sách tài trợ Các vấn đề nhân bất kinh Tình hình kinh biến động, tín dụng gây nên nhiễm mơi khả kháng tế, giá tế nước việc làm biến động trường làm từ thời tiết, hàng hóa khó khăn khó khăn, ảnh hưởng đến giảm sút sản thiên tai, nông sản chưa ổn thu nhập nhiều lĩnh vực lượng sản dịch bệnh giảm sút định giảm… kinh tế xuất, khai thác Valid 50 50 50 50 50 50 0 0 0 Std Error of Mean 09996 09902 10077 09963 09076 08671 Std Deviation 70682 70015 71257 70450 64175 61312 Skewness -1.010 200 560 873 -1.276 -.988 337 337 337 337 337 337 -.261 -.893 -.833 -.463 537 017 662 662 662 662 662 662 Minimum 00 00 00 00 00 00 Maximum 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Missing Std Error of Skewness Kurtosis Std Error of Kurtosis Frequency Table MoitruongKD1 Nguyên nhân bất khả kháng từ thời tiết, thiên tai, dịch bệnh Cumulative Frequency Valid 00 Không xảy Percent Valid Percent Percent 12.0 12.0 12.0 1.00 Ít xảy 14 28.0 28.0 40.0 2.00 Thường xảy 30 60.0 60.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 MoitruongKD2 Biến động kinh tế, giá hàng hóa nơng sản giảm sút Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 00 Khơng xảy 16 32.0 32.0 32.0 1.00 Ít xảy 25 50.0 50.0 82.0 18.0 18.0 100.0 50 100.0 100.0 2.00 Thường xảy Total MoitruongKD3 Tình hình kinh tế nước khó khăn chưa ổn định Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 00 Không xảy 23 46.0 46.0 46.0 1.00 Ít xảy 20 40.0 40.0 86.0 14.0 14.0 100.0 50 100.0 100.0 2.00 Thường xảy Total MoitruongKD4 Kinh tế biến động, việc làm khó khăn, thu nhập giảm… Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 00 Không xảy 28 56.0 56.0 56.0 1.00 Ít xảy 16 32.0 32.0 88.0 12.0 12.0 100.0 50 100.0 100.0 2.00 Thường xảy Total MoitruongKD5 Chính sách tài trợ tín dụng gây nên biến động ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế Cumulative Frequency Valid 00 Không xảy Percent Valid Percent Percent 8.0 8.0 8.0 1.00 Ít xảy 13 26.0 26.0 34.0 2.00 Thường xảy 33 66.0 66.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 MoitruongKD6 Các vấn đề ô nhiễm môi trường làm giảm sút sản lượng sản xuất, khai thác Cumulative Frequency Valid 00 Không xảy Percent Valid Percent Percent 6.0 6.0 6.0 1.00 Ít xảy 17 34.0 34.0 40.0 2.00 Thường xảy 30 60.0 60.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Statistics N Khachhang1 Khachhang Khachhang Quản lý tài Khách Khơng Khachhang4 Rủi ro tín Khachhang6 khách hàng hàng làm trung thực Khách hàng dụng Khách hàng yếu kém, khách ăn thua lỗ khai sử dụng vốn khách hàng không kiểm hàng vay nhiều lực báo khó sai mục đích cố ý lừa sốt TCTD quản lý khăn tài so với mục đảo, khai hoạt động chi khơng kiểm sốt kinh doanh đích vay báo khơng tiêu tài yếu thân vốn trung thực Valid Khachhang 50 50 50 50 50 50 0 0 0 Std Error of Mean 10690 10675 08571 09579 08207 10694 Std Deviation 75593 75485 60609 67733 58029 75620 -.827 -.067 -1.260 -1.101 000 241 337 337 337 337 337 337 -.740 -1.207 623 025 063 -1.187 662 662 662 662 662 662 Minimum 00 00 00 00 00 00 Maximum 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Missing Skewness Std Error of Skewness Kurtosis Std Error of Kurtosis Frequency Table Khachhang1 Quản lý tài khách hàng yếu kém, khách hàng vay nhiều TCTD khơng kiểm sốt tài Cumulative Frequency Valid 00 Không xảy Percent Valid Percent Percent 16.0 16.0 16.0 1.00 Ít xảy 14 28.0 28.0 44.0 2.00 Thường xảy 28 56.0 56.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Khachhang2 Khách hàng làm ăn thua lỗ lực quản lý kinh doanh yếu Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 00 Không xảy 13 26.0 26.0 26.0 1.00 Ít xảy 22 44.0 44.0 70.0 2.00 Thường xảy 15 30.0 30.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Khachhang3 Không trung thực khai báo khó khăn tài thân Cumulative Frequency Valid 00 Không xảy Percent Valid Percent Percent 6.0 6.0 6.0 1.00 Ít xảy 14 28.0 28.0 34.0 2.00 Thường xảy 33 66.0 66.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Khachhang4 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích so với mục đích vay vốn Cumulative Frequency Valid 00 Không xảy Percent Valid Percent Percent 10.0 10.0 10.0 1.00 Ít xảy 14 28.0 28.0 38.0 2.00 Thường xảy 31 62.0 62.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Khachhang5 Rủi ro tín dụng khách hàng cố ý lừa đảo, khai báo không trung thực Cumulative Frequency Valid 00 Không xảy Percent Valid Percent Percent 12.0 12.0 12.0 1.00 Ít xảy 33 66.0 66.0 78.0 2.00 Thường xảy 11 22.0 22.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Khachhang6 Khách hàng khơng kiểm sốt hoạt động chi tiêu Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 00 Không xảy 18 36.0 36.0 36.0 1.00 Ít xảy 21 42.0 42.0 78.0 2.00 Thường xảy 11 22.0 22.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Statistics N QuantriN QuantriNH Quantri QuantriN QuantriNH H1 Nhân Quy định NH3 H4 Thiếu QuantriNH5 QuantriNH Do áp viên ngân cấp tín Do kiểm tra, Do Năng lực lực hồn hàng dụng / Hệ chưa giám sát sách tín thẩm định thành chưa thống kiểm nắm rõ quan dụng chưa yếu tiêu kế phù hợp, hoạch, đồng sốt thơng tâm đến hành cho vay tin khách với chưa chặt hiểu hàng sau vượt nhu khách tâm đến khách chẽ khách cho cầu vốn hàng cá chất lượng hàng lỏng lẻo hàng vay khách hàng nhân tín dụng Valid cấp tín dụng khoản vay chưa quan 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 Std Error of Mean 11725 09407 10238 09996 10158 09897 08671 Std Deviation 82906 66517 72393 70682 71827 69985 61312 Skewness 153 089 123 -1.010 183 -1.488 -.988 Std Error of Skewness 337 337 337 337 337 337 337 -1.532 -.652 -1.033 -.261 -.997 776 017 662 662 662 662 662 662 662 Minimum 00 00 00 00 00 00 00 Maximum 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Missing Kurtosis Std Error of Kurtosis Frequency Table QuantriNH1 Nhân viên ngân hàng chưa đồng hành với khách hàng Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 00 Không xảy 19 38.0 38.0 38.0 1.00 Ít xảy 16 32.0 32.0 70.0 2.00 Thường xảy 15 30.0 30.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 QuantriNH2 Quy định cấp tín dụng / Hệ thống kiểm soát cho vay chưa chặt chẽ lỏng lẻo Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 00 Không xảy 13 26.0 26.0 26.0 1.00 Ít xảy 28 56.0 56.0 82.0 18.0 18.0 100.0 50 100.0 100.0 2.00 Thường xảy Total QuantriNH3 Do chưa nắm rõ thông tin hiểu khách hàng Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 00 Không xảy 15 30.0 30.0 30.0 1.00 Ít xảy 24 48.0 48.0 78.0 2.00 Thường xảy 11 22.0 22.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 QuantriNH4 Thiếu kiểm tra, giám sát quan tâm đến khách hàng sau cho vay Cumulative Frequency Valid 00 Không xảy Percent Valid Percent Percent 12.0 12.0 12.0 1.00 Ít xảy 14 28.0 28.0 40.0 2.00 Thường xảy 30 60.0 60.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 QuantriNH5 Do sách tín dụng chưa phù hợp, cấp tín dụng vượt nhu cầu vốn khách hàng Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 00 Không xảy 16 32.0 32.0 32.0 1.00 Ít xảy 24 48.0 48.0 80.0 2.00 Thường xảy 10 20.0 20.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 QuantriNH6 Năng lực thẩm định yếu khoản vay khách hàng cá nhân Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 00 Không xảy 12.0 12.0 12.0 1.00 Ít xảy 16.0 16.0 28.0 2.00 Thường xảy 36 72.0 72.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 QuantriNH7 Do áp lực hoàn thành tiêu kế hoạch, chưa quan tâm đến chất lượng tín dụng Cumulative Frequency Valid 00 Không xảy Percent Valid Percent Percent 6.0 6.0 6.0 1.00 Ít xảy 17 34.0 34.0 40.0 2.00 Thường xảy 30 60.0 60.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 PHỤ LỤC 4: TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Không xảy STT NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân bất khả kháng từ Thường xảy Tổng điểm Số Điểm Số Điểm Số Điểm phiếu (x 0) phiếu (x 1) phiếu (x 2) Ít xảy 14 14 30 60 74 16 25 25 18 43 23 20 20 14 34 28 16 16 12 28 13 13 33 66 79 17 17 30 60 77 14 14 28 56 70 13 22 22 15 30 52 14 14 33 66 80 14 14 31 62 76 thời tiết, thiên tai, dịch bệnh… Biến động kinh tế, giá hàng hóa nơng sản giảm sút Tình hình kinh tế nước khó khăn chưa ổn định Kinh tế biến động, việc làm khó khăn, thu nhập giảm… Chính sách tài trợ tín dụng gây nên biến động ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế Các vấn đề ô nhiễm môi trường làm giảm sút sản lượng sản xuất, khai thác Quản lý tài khách hàng yếu kém, khách hàng vay nhiều TCTD khơng kiểm sốt tài Khách hàng làm ăn thua lỗ lực quản lý kinh doanh yếu Không trung thực khai báo khó khăn tài thân Khách hàng sử dụng vốn sai 10 mục đích so với mục đích vay vốn Rủi ro tín dụng khách hàng 11 cố ý lừa đảo, khai báo không 33 33 11 22 55 18 21 21 11 22 43 19 16 16 15 30 46 13 28 28 18 46 15 24 24 11 22 46 14 14 30 60 74 16 24 24 10 20 44 8 36 72 80 17 17 30 60 77 211 354 354 385 770 1124 trung thực Khách hàng khơng kiểm sốt 12 hoạt động chi tiêu Nhân viên ngân hàng chưa đồng 13 hành với khách hàng Quy định cấp tín dụng / Hệ 14 thống kiểm soát cho vay chưa chặt chẽ lỏng lẻo Do chưa nắm rõ thông tin 15 hiểu khách hàng Thiếu kiểm tra, giám sát quan 16 tâm đến khách hàng sau cho vay Do sách tín dụng chưa phù 17 hợp, cấp tín dụng vượt nhu cầu vốn khách hàng Năng lực thẩm định yếu khoản vay khách hàng cá nhân Do áp lực hoàn thành tiêu kế hoạch, chưa quan tâm đến chất lượng tín dụng TỔNG CỘNG ... văn Quản trị rủi xi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận làm rõ thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng. .. rủi ro rủi ro tín dụng vào quản trị rủi ro tín dụng quản trị rủi ro khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại mà cụ thể Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận nhằm củng... thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Ninh Thuận, tơi chọn đề tài Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận làm đề tài luận