BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ÔN NGỌC AN THY NHÂN TỐ ĐẶC TRƯNG CỦA NGÂN HÀNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ƠN NGỌC AN THY NHÂN TỐ ĐẶC TRƯNG CỦA NGÂN HÀNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ MINH SƠN TP.HỒ CHÍ MINH – Năm 2017 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT Tp HCM, ngày …… tháng …… năm 2017 Chủ tịch Hội đồng xét duyệt TÓM TẮT Nghiên cứu phân tích nhân tố đặc trưng ngân hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng thơng qua mẫu 20 ngân hàng thương mại Việt Nam với phương pháp nghiên cứu định lượng giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2016 Thông qua phương pháp phân tích tác động ngẫu nhiên random effect, nghiên cứu tìm thấy tác động số yếu tố đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Cụ thể, chi phí dự phòng, đòn bẩy tài chính, tỷ lệ tự tài trợ, chi phí cho vay thu nhập từ tín dụng có mối tương quan thuận Ngược lại, tỷ lệ khoản vay tài trợ vốn huy động, tỷ suất lợi nhuận tác động ngược chiều với rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Tuy nhiên, nghiên cứu khơng tìm thấy ý nghĩa mối tương quan quy mơ ngân hàng rủi ro tín dụng Từ đó, nghiên cứu kiến nghị vài giải pháp NHTM nhằm hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh từ nhân tố đặc trưng cụ thể giải pháp nhằm giảm chi phí dự phòng, hạn chế đòn bẩy tài chính, tăng huy động vốn tăng tỷ suất lợi nhuận ngân hàng khuyến nghị với Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ NHTM giảm thiểu rủi ro tín dụng LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn LỜI CÁM ƠN Trong trình nghiên cứu thực đề tài “Nhân tố đặc trưng ngân hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Việt Nam”, em nhận nhiều hỗ trợ, giúp đỡ, động viên góp ý Thầy Cơ, Đồng nghiệp, Gia đình Bạn bè Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM truyền đạt kiến thức, tâm huyết tình yêu thương cho chúng em suốt trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Lê Minh Sơn tận tâm bảo, hướng dẫn em suốt tháng thực luận văn để em hồn thành đề tài Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc Ngân hàng TMCP Á Châu – CN TP.HCM hỗ trợ em xếp thời gian, tạo điều kiện thuận lợi giúp em thu thập số liệu để hoàn thành luận văn Đồng thời em gửi đến gia đình, bạn bè lời biết ơn sâu sắc bên cạnh động viên, cho em ý kiến q báu để hồn thành luận văn Với điều kiện hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm, luận văn chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em xin chân thành tiếp thu góp ý, bảo Quý Thầy Cô để em bổ sung, nâng cao kiến thức mình, góp phần giải vấn đề phát sinh từ thực tiễn Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 1.3 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Các giả thuyết nghiên cứu 1.6 Đối tượng 1.6.1 Đối tượng nghiên cứu 1.6.2 Phạm vi nghiên cứu 1.7 Phương pháp nghiên cứu số liệu 1.7.1 Phương pháp nghiên cứu 1.7.2 Số liệu nghiên cứu 1.8 Đóng góp đề tài 1.9 Tóm lược nội dung chương CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 10 2.1 Các khái niệm liên quan 10 2.1.1 Ngân hàng thương mại 10 2.1.2 Rủi ro tín dụng 10 2.1.2.1 Định nghĩa rủi ro tín dụng 10 2.1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 11 2.1.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 13 2.1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 17 2.1.2.5 Tình hình rủi ro tín dụng Việt Nam 18 2.2 Tổng quan lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm 22 2.2.1 Mơ hình định giá tài sản vốn CAMP 22 2.2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm nước nhân tố đặc trưng ngân hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 24 2.2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm nước 26 Kết luận Chương 29 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 30 3.1 Phương pháp nghiên cứu 30 3.2 Đối tượng nghiên cứu mẫu nghiên cứu 31 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 31 3.2.2 Mẫu nghiên cứu 31 3.3 Mô tả biến cách thức đo lường 33 3.4 Q trình xử lý phân tích số liệu 34 Kết luận Chương 36 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 Thống kê liệu mơ hình 37 4.2 Thống kê mô tả biến sử dụng mơ hình 45 4.3 Kết mơ hình 47 4.4 Phân tích kết so sánh với nghiên cứu trước 50 Kết luận Chương 54 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kiến nghị giải pháp 55 5.1.1 Các NHTM cần tìm biện pháp giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 55 5.1.2 Các NHTM cần giảm đòn bẩy tài 58 5.1.3 Các NHTM cần tăng tỷ suất lợi nhuận 63 5.1.4 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 64 5.2 Ưu nhược điểm nghiên cứu 65 Kết luận Chương 67 PHẦN KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 1: Danh sách NHTMCP nước đến 31/12/2016 74 PHỤ LỤC 2: Kết phân tích hồi quy phần mềm Eview 80 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  ABB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình  ACB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu  Bản Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt  Bắc Á: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á  BIDV: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam  EAB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á  Eximbank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập  HDBank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh  MB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội  MSB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải  Nam A Bank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á  NHNN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  NHTM: Ngân hàng Thương mại  OCB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông  Sacombank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín  Seabank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đơng Nam Á  SGB: Ngân hàng Sài Gòn Công Thương  Techcombank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 73  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo tài chính, truy cập , [19 July 2017]  Ngân hàng TMCP Quốc tế, Báo cáo tài chính, truy cập , [19 July 2017]  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Báo cáo tài chính, truy cập , [27 July 2017]  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Báo cáo tài chính, truy cập , [27 July 2017]  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hoạt động hệ thống tổ chức tín dụng, truy cập < https://www.sbv.gov.vn>, [29 July 2017] 74 PHỤ LỤC 1: Danh sách NHTMCP nước đến 31/12/2016 Đơn vị: Tỷ đồng STT Tên NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (Asia Commercial Joint Stock Bank - ACB) Số giấy phép Vốn Ngày cấp điều lệ Địa 442 Nguyễn Thị 0032/NHGP Minh Khai, Quận 3, ngày TP Hồ Chí Minh 24/4/1993 Số CN SGD 9.377 81 5.319 30 3.000 27 0031/NH-GP Ngân hàng Thương mại 170 Hai Bà Trưng, cổ phần An Bình (An phường Đa Kao, Binh Commercial Joint Quận 1, TP Hồ Chí Stock Bank - ABB) Minh ngày 15/4/1993 77/QĐ-NH5 ngày 15/4/1993 Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (trước Gia Định) (Viet Capital Commercial Joint Stock Bank - Viet Capital Bank) Toà Nhà số 112-114116-118 đường Hai 0025/ NHGP Bà Trưng, phường Đa ngày Kao, Quận 1, TP Hồ 22/8/1992 Chí Minh 75 0052/NHGP Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (BAC A Commercial Joint Stock Bank - Bac A Bank) ngày 117 Quang Trung, 01/9/1994 TP Vinh, tỉnh Nghệ An 5.000 22 5.000 56 11.750 45 8.878 62 183/QĐ-NH5 ngày 01/9/1994 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DONG A Commercial Joint Stock Bank - EAB) 130 Phan Đăng Lưu, 0009/NHGP Quận Phú Nhuận, TP ngày Hồ Chí Minh 27/3/1992 54A Nguyễn Chí 0001/NHGP Thanh, Láng Thượng, ngày Đống Đa, Hà Nội 08/6/1991 191 Bà Triệu, 0040/NHGP quậnHai Bà Trưng, ngày Hà Nội 06/8/1993 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (The Maritime Commercial Joint Stock Bank – MSB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Viet Nam Technological and Commercial Joint Stock Bank -Techcombank) 76 Ngân hàng Thương mại 201-203 Cách mạng Cổ phần Nam Á (Nam A tháng 8, phường 4, Commercial Joint Stock Quận 3, TP Hồ Chí Bank–Nam A Bank) Minh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông 45 Lê Duẩn, Quận 1, (Orient Commercial Joint TP Hồ Chí Minh Stock Bank - OCB) Ngân hàng Thương mại 10 Cổ phần (Military Quân Đội 21 Cát Linh, Đống Commercial Đa, Hà Nội Joint Stock Bank - MB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần 11 (Vietnam Quốc Tế International Commercial Joint Stock Bank - VIB) Tầng 1,6,7 Tòa nhà CornerStone số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0026/NHGP ngày 3.021 23 4.000 34 17.127 71 5.644 50 3.080 33 22/8/1992 0061/ NHGP ngày 13/4/1996 0054/NHGP ngày 14/9/1994 0060/ NHGP ngày 25/01/1996 Số 2C Phó Đức Ngân hàng Sài Gòn Cơng Chính, Quận 1, TP 0034/NHGP 12 Thương (Saigon Bank for ngày Hồ Chí Minh Industry & Trade - SGB) 04/5/1993 77 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương 266-268 Nam Kỳ 13 Tín (Saigon Thuong Tin Khởi Nghĩa, Quận 3, Commercial Joint Stock TP Hồ Chí Minh 0006/NHGP ngày 18.852 109 5.466 39 9.181 50 12.355 42 05/12/1991 Bank - Sacombank) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á 14 (Southeast Asia Commercial Joint Stock 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0051/NHGP ngày 25/3/1994 Bank - Seabank) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh 15 Vượng (Vietnam Commercial Joint Stock Bank for Private 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0042/NHGP ngày 12/8/1993 Enterprise - VPBank) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập 16 (Viet nam Export Import Commercial Joint Stock Eximbank) Tầng Tòa nhà Vincom, số 72 Lê 0011/NHGP Thánh Tôn 47 Lý Tự Trọng, phường ngày Bến Nghé, Quận 1, 06/4/1992 TP Hồ Chí Minh 78 Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Ho 17 Chi Minh city Development Joint Stock Commercial Bank - 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Mịnh 00019/NHGP ngày 8.100 50 6/6/1992 HDBank) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietnam Joint 142/GP108 Trần Hưng Đạo, Stock Commercial Bank 18 NHNN ngày 37.234 of Industry and Trade - Hoàn Kiếm, Hà Nội 03/7/2009 Viettin) 149 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (Joint 84/GPStock Commercial Bank Tháp BIDV 35 Hàng 19 for Investment and Vơi, Hồn Kiếm, Hà NHNN ngày 34.187,2 190 Development of Vietnam - BIDV) Nội 23/4/2012 79 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương 20 Việt Nam (Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 198 Trần Quang 286/QĐ-NH5 Khải, Hoàn Kiếm, Hà ngày Nội 21/9/1996 35.977 101 - VCB) Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 80 PHỤ LỤC 2: Kết phân tích hồi quy phần mềm Eview Kết phân tích hồi quy theo mơ hình hồi quy gộp Dependent Variable: CR Method: Pooled Least Squares Date: 10/02/17 Time: 20:07 Sample: 2008 2016 Included observations: 180 Cross-sections included: 24 Total pool (balanced) observations: 4320 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.018754 0.003367 5.570334 0.0000* FCOST 0.004787 0.000297 16.13539 0.0000* LD -0.011630 0.001137 -10.23161 0.0000* LEV 0.021216 0.001441 14.72201 0.0000* LLP 0.388873 0.029524 13.17123 0.0000* LNTA -0.000742 0.000163 -4.562128 0.0000* MGT 0.038219 0.005501 6.947863 0.0000* REGCAP 0.019986 0.001649 12.12316 0.0000* ROA -0.306087 0.021838 -14.01637 0.0000* R-squared 0.270675 Mean dependent var 0.015499 Adjusted R-squared 0.269321 S.D dependent var 0.009361 S.E of regression 0.008001 Akaike info criterion -6.816315 Sum squared resid 0.276002 Schwarz criterion -6.803042 Log likelihood 14732.24 Hannan-Quinn criter -6.811628 F-statistic 199.9928 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 1.428495 Nguồn: Kết phân tích liệu dựa phần mềm Eview 81 Kết phân tích hồi quy theo mơ hình FEM Dependent Variable: CR Method: Panel Least Squares Date: 09/30/17 Time: 13:06 Sample: 2008 2016 Periods included: Cross-sections included: 20 Total panel (balanced) observations: 180 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.025669 0.026482 -0.969311 0.3339 FCOST 0.003992 0.001351 2.955352 0.0036* LD -0.011155 0.005197 -2.146515 0.0334** LEV 0.020805 0.007481 2.781172 0.0061* LLP 0.200708 0.164060 1.223381 0.2231 LNTA 0.001638 0.001338 1.224402 0.2227 MGT 0.054682 0.027142 2.014704 0.0457** REGCAP 0.035122 0.009287 3.781653 0.0002* ROA -0.467977 0.121361 -3.856058 0.0002* Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.526389 Mean dependent var 0.015499 Adjusted R-squared 0.442261 S.D dependent var 0.009386 S.E of regression 0.007009 Akaike info criterion -6.941104 Sum squared resid 0.007468 Schwarz criterion -6.444422 Log likelihood 652.6993 Hannan-Quinn criter -6.739720 F-statistic 6.256980 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 1.546542 Nguồn: Kết phân tích liệu dựa phần mềm Eview 82 Kết phân tích hồi quy theo mơ hình REM Dependent Variable: CR Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 09/30/17 Time: 13:09 Sample: 2008 2016 Periods included: Cross-sections included: 20 Total panel (balanced) observations: 180 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.007747 0.021260 -0.364387 0.7160 FCOST 0.004196 0.001332 3.150521 0.0019* LD -0.010933 0.005096 -2.145325 0.0333** LEV 0.020941 0.007048 2.971342 0.0034* LLP 0.270714 0.154181 1.755819 0.0809*** LNTA 0.000657 0.001058 0.621074 0.5354 MGT 0.050265 0.026328 1.909153 0.0579*** REGCAP 0.030512 0.008700 3.507105 0.0006* ROA -0.428732 0.112106 -3.824360 0.0002* Effects Specification S.D Rho Cross-section random 0.005147 0.3503 Idiosyncratic random 0.007009 0.6497 83 Weighted Statistics R-squared 0.285337 Mean dependent var 0.006407 Adjusted R-squared 0.251902 S.D dependent var 0.008030 S.E of regression 0.006946 Sum squared resid 0.008250 F-statistic 8.534199 Durbin-Watson stat 1.394477 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.248826 Mean dependent var 0.015499 Sum squared resid 0.011845 Durbin-Watson stat 0.971235 Nguồn: Kết phân tích liệu dựa phần mềm Eview Ghi chú: (*),(**),(***) tương ứng với mức ý nghĩa 1%, 5% 10% 84 Bảng 4.4: Kết kiểm định Likelihood Ratio Redundant Fixed Effects Tests Equation: FEM Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f Prob Cross-section F 4.319397 (19,152) 0.0000 77.712024 19 0.0000 Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.018754 0.016904 1.109405 0.2688 FCOST 0.004787 0.001490 3.213576 0.0016 LD -0.011630 0.005707 -2.037761 0.0431 LEV 0.021216 0.007236 2.932083 0.0038 LLP 0.388873 0.148242 2.623223 0.0095 LNTA -0.000742 0.000817 -0.908608 0.3648 MGT 0.038219 0.027620 1.383759 0.1682 REGCAP 0.019986 0.008278 2.414487 0.0168 ROA -0.306087 0.109648 -2.791545 0.0058 Cross-section Chi-square Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: CR Method: Panel Least Squares Date: 10/02/17 Time: 20:31 Sample: 2008 2016 Periods included: Cross-sections included: 20 Total panel (balanced) observations: 180 Variable 85 R-squared 0.270675 Mean dependent var 0.015499 Adjusted R-squared 0.236554 S.D dependent var 0.009386 S.E of regression 0.008201 Akaike info criterion -6.720481 Sum squared resid 0.011500 Schwarz criterion -6.560834 Log likelihood 613.8433 Hannan-Quinn criter -6.655751 F-statistic 7.932909 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 1.011920 Nguồn: Kết phân tích liệu dựa phần mềm Eview 86 Bảng 4.7: Kết kiểm định Hausman Test Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: REM Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 4.909649 0.7672 Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob FCOST 0.003992 0.004196 0.000000 0.3658 LD -0.011155 -0.010933 0.000001 0.8270 LEV 0.020805 0.020941 0.000006 0.9568 LLP 0.200708 0.270714 0.003144 0.2118 LNTA 0.001638 0.000657 0.000001 0.2311 MGT 0.054682 0.050265 0.000043 0.5029 REGCAP 0.035122 0.030512 0.000011 0.1561 ROA -0.467977 -0.428732 0.002161 0.3985 87 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: CR Method: Panel Least Squares Date: 10/02/17 Time: 20:46 Sample: 2008 2016 Periods included: Cross-sections included: 20 Total panel (balanced) observations: 180 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.025669 0.026482 -0.969311 0.3339 FCOST 0.003992 0.001351 2.955352 0.0036 LD -0.011155 0.005197 -2.146515 0.0334 LEV 0.020805 0.007481 2.781172 0.0061 LLP 0.200708 0.164060 1.223381 0.2231 LNTA 0.001638 0.001338 1.224402 0.2227 MGT 0.054682 0.027142 2.014704 0.0457 REGCAP 0.035122 0.009287 3.781653 0.0002 ROA -0.467977 0.121361 -3.856058 0.0002 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.526389 Mean dependent var 0.015499 Adjusted R-squared 0.442261 S.D dependent var 0.009386 S.E of regression 0.007009 Akaike info criterion -6.941104 Sum squared resid 0.007468 Schwarz criterion -6.444422 Log likelihood 652.6993 Hannan-Quinn criter -6.739720 F-statistic 6.256980 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 1.546542 Nguồn: Kết phân tích liệu dựa phần mềm Eview ... ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ÔN NGỌC AN THY NHÂN TỐ ĐẶC TRƯNG CỦA NGÂN HÀNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN... trưởng tín dụng an tồn, hạn chế rủi ro tín dụng câu hỏi hóc búa dành cho nhà quản trị ngân hàng Đề tài nghiên cứu: "Nhân tố đặc trưng ngân hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Việt. .. vào nhân tố vi mô riêng biệt Đề tài Nhân tố đặc trưng ngân hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Việt Nam khai thác khía cạnh đề cập cơng tìm kiếm ngun nhân gây rủi ro tín dụng