KINH TẾ LƯỢNG NHĨM ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU ĐẾN TỔNG SẢN PHẨM QUỐC DÂN TRONG GIAI ĐOẠN 2009-2017 A B LỜI MỞ ĐẦU Trong năm 2017 nước ta đạt thành tựu đáng kinh ngạc kinh tế Đặc biệt, phải nhắc đến kim ngạch xuất nhập Việt Nam đạt ngưỡng 400 tỉ usd cao từ trước đến Trong xuất nhập đứng thứ hạng 26 25 toàn cầu Với kim ngạch xuất nhập lớn nâng mức GDP Việt Nam lên nhiều năm 2017.GDP số để đánh giá phát triển kinh tế quốc gia Vì vậy, đề tài nghiên cứu nhóm em tìm hiểu đến ảnh hưởng xuất nhập đến GDP nước, để cung cấp thêm thông tin cho nhà quản trị tương lai tình hình kinh tế nước nhà thông qua số GDP số yếu tố ảnh hưởng đến NỘI DUNG I LÝ THUYẾT Giới thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi xảy giả thuyết: Var(Ui)=σi2 Khi giả thiết phương sai sai số đồng bị vi phạm mơ hình hồi quy gặp phải tượng 1.2 Nguyên nhân Phương sai sai số thay đổi nguyên nhân sau: - Do chất mối liên hệ đại lượng kinh tế.có nhiều mối quan hệ kinh tế có chứa tượng Chẳng hạn mối liên hệ thu nhập tiết kiệm, thơng thường thu nhập tăng mưc độ biến động tượng tăng - Do kỹ thuật thu nhập sử lý số liệu cải tiến dường giảm Kỹ thuật thu thập số liệu cải tiến sai lầm phạm phải it - Do người học hành vi khứ Ví dụ lỗi người đánh máy it thời gian thực tăng - Phương sai sai số thay đổi cũng xuất có quan sát ngoại lai Quan sát ngoại lai quan sát khác biệt nhiều (quá nhỏ lớn) với quan sát khác mẫu Việc đưa vào hay loại bỏ quan sát ảnh hưởng lớn đến phân tích hồi quy - Ngun nhân khác mơ hình định dạng sai, bỏ xót biến thích hợp dạng giải tích hàm sai 1.3 Hậu Các ước lượng bình phương nhỏ tính khơng chệch khơng hiệu ước lượng tuyến Các ước lượng phương sai ước lượng chệch => Làm giá trị thống kê T& F ý nghĩa Các toán ước lượng & kiểm định dự báo sử dụng thông kê T&F không đáng tin cậy Phát sư tồn phương sai sai số thay đổi 2.1 Phương pháp định tính Phương pháp đồ thị phần dư Đồ thị sai số hồi quy (phần dư) biến độc lập X giá trị dự đoán Ŷi cho ta biết liệu phương sai sai số có thay đổi khơng Phương sai phần dư độ rộng biểu đồ phân rải phần dư X tăng Nếu độ rộng biểu đồ rải phần dư tăng giảm X tăng giả thiết phương sai số khơng thỏa mãn Ta hồi quy mơ hình hồi quy gốc: Yi = β1+ β2Xi + Ui Phương pháp vẽ đồ thị: B1.Ta hồi quy mơ hình hồi quy gốc Yᵢ = β1 + β2Xi + Uᵢ Ta thu phần dư eᵢ B2.Sắp xếp ei theo chiều tăng biến X B3.Vẽ đồ thị phần dư eᵢ (eᵢ²) X theo biến xếp ( với Ŷᵢ trường hợp hồi quy nhiều biến) 2.2 Phương pháp định tính Biến phụ thuộc a, Kiểm định Park: Đường hồi qui ước lượng Park hình thứ hóa phương pháp đồ thị cho hàm biến giải thích X Dạng hàm đề nghị là: Lấy ln vế ta được: ln Trong vi số hạng ngẫu nhiên Vì chưa biết nên Park đề nghị sử dụng thay cho ước lượng hồi quy sau: ln (1) Biến độc lập Trong , thu từ hồi quy gốc Để thực kiểm định park ta tiến hành bước sau: Bước 1: Ước lượng hồi quy gốc, cho dù có khơng tồn tượng phương sai sai số thay đổi Bước 2: Từ hồi quy gốc thu phần dư sau bình phương chúng đến lấy ln Bước 3: Ước lượng hồi quy biến giải thích (Xi) biến giải thích hồi quy gốc, có nhiều biến giải thích ước lượng hồi quy biến giải thích, ước lượng hồi quy làm biến giải thích, ước lượng Bước 4: Kiểm định giả thiết : nghĩa khơng có tượng phương sai sai số thay đổi Nếu có tồn mối liên hệ có ý nghĩa mặt thống kê ln ln giả thiết : bác bỏ, trường hợp ta phải tìm cách khắc phục Bước 5: Nếu giả thiết : chấp thuận hồi quy (1) giải thích giá trị phương sai không đổi () b, Kiểm định Glejser Kiểm định Glejser tương tự kiểm định Park Sau thu phần dư ei từ hồi quy theo phương pháp bình quân nhỏ nhất, Glejser đề nghị giá trị hồi quy giá trị tuyệt đối , || biến X mà có kết hợp chặt chẽ với Trong thực nghiệm Glejser sử dụng hàm sau: | | | | | | Trong vi sai số Giả thiết trường hợp nêu phương sai sai số thay đổi, nghĩa : Nếu giả thiết bị bác bỏ có tượng phương sai sai số thay đổi Cần lưu ý kiểm định Glejser có vấn đề kiểm định Park Goldfeld Quandt sai số vi hồi quy Glejser có số vấn đề, giá trị kỳ vọng khác khơng, có tương quan chuỗi Tuy nhiên Glejser cho mẫu kiểm định lớn mơ hình đầu cho ta kết tốt việc vạch tượng phương sai sai số thay đổi ( hai mơ hình cịn có vấn đề phi tuyến theo tham số, đó, khơng thể ước lượng thủ tục bình phương nhỏ thông thường) Do mà kiểm định Glejser sử dụng cơng cụ để chuẩn đốn mỗ lớn c, Kiểm định white Kiểm định white đề nghị thủ tục khơng địi hỏi U có phân phối chuẩn Kiểm định kiểm định tổng quát phương sai xét mô hình sau: (3) Bước 1: Ước lượng (3) OLS, từ thu phần dư tương ứng Bước 2: Ước lượng mơ hình sau: (4) hệ số xác định bội từ (4) Bước 3: Kiểm định giả thuyết : Phương sai sai số đồng ( ) : Phương sai sai số thay đổi có phần xấp xỉ , d hệ số mơ hình (4) không kể hệ số chặn Bước 4: Nếu không vượt q giá trị giả thuyết khơng có sở bị bác bỏ ngược lại Cách khắc phục 3.1.Biết Khi biết dễ dàng khắc phục phương pháp OLS có trọng số 3.2 Chưa biết Chúng ta minh họa mơ hình hồi quy gốc sau: Xét giả thuyết sau: a, Giả thuyết Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương biến giải thích: E() = (6) Nếu phương pháp đồ thị cách tiếp cận Park Glejser… cho phương sai Ui tỉ lệ với bình phương biến giải thích X biến đổi mơ hình gốc theo cách sau: Chia mơ hình gốc cho ( ≠ 0) (7) Trong vi = số hạng nhiễu biến đổi, rõ ràng E= Thực vậy: E= E= E= = Như tất giả thiết mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển thoả mãn (7) ta áp dụng phương pháp bình phương nhỏ cho phương trình biến đổi (4) Hồi quy theo b, Giả thuyết Phương sai sai số tỉ lệ với biến giải thích X: Nếu sau ước lượng hồi quy phương pháp bình phương nhỏ thơng thường, vẽ đồ thị phần dư biến giải thích X quan sát thấy tượng phương sai sai số liên hệ tuyến tính với biến giải thích cách tin tưởng mơ hình gốc biến đổi sau: Với i chia vế mơ hình gốc cho (với Xi > 0) (8) Trong = thấy E= Chú ý: Mơ hình (8) mơ hình khơng có hệ số chặn ta sử dụng mơ hình hồi quy qua gốc để ước lượng β1 β2, sau ước lượng (8) trở lại mơ hình gốc cách nhân vế (8) với c, Giả thuyết Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương giá trị kỳ vọng Y, nghĩa là: Khi thực phép biến đổi sau: Trong đó: , Var( Nghĩa nhiễu có phương sai khơng đổi Điều xảy hồi quy (9) thỏa mãn giả thiết phương sai khơng đổi mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển Tuy nhiên phép biến đổi (9) chưa thực thân E(Yi) phụ thuộc vào β1 β2 β1 β2 lại chưa biết Nhưng biết = β1 + β2 Xi ước lượng E() Do tiến hành theo bước sau: Bước 1: Ước lượng hồi quy phương pháp bình phương bé thơng thường, thu Ŷi Sau sử dụng Ŷi để biến đổi mơ hình gốc thành dạng sau: (10) Trong Bước 2: Ước lượng hồi quy (10), dù không xác E(), chúng ước lượng vững nghĩa cỡ mẫu tăng lên vơ hạn chúng hội tụ đến E() phép biến đổi (10) sử dụng thực hành cỡ mẫu tương đối lớn d, Giả thuyết 4:Hạng hàm sai Đơi thay cho việc dự đốn người ta định dạng lại mơ hình Chẳng hạn thay cho việc ước lượng hồi quy gốc ước lượng hồi quy: (11) Việc ước lượng hồi quy (11) làm giảm phương sai sai số thay đổi tác động phép biến đổi loga Một ưu phép biến đổi loga hệ số góc hệ số co dãn Y đối NĂM 2009 TỔNG SẢN PHẨM QUỐC XUẤT DÂN(GDP) KHẨU(EX) 99.13 57.096 NHẬP KHẨU(IM) 69.949 2010 106.01 72.273 84.839 2011 115.93 96.906 106.75 2012 135.53 114.529 113.78 2013 155.82 132.033 132.03 2014 186.2 150.217 147.849 2015 193.2 162.016 165.775 2016 202.6 353.263 349.957 2017 224.6 428.038 422.207 với X II.Chọn xử lý liệu có phương sai sai số thay đổi GDP VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN 2009-2017 ĐVT: TỶ USD (Trích nguồn: Tổng cục thống kê) Trong đó: Y: Tổng sản phẩm quốc dân GDP ( tỷ usd) X: Xuất (tỷ usd) Z: Nhập ( tỷ usd) Bài toán Xây dựng mơ hình hồi quy Ta có mơ hình hàm hồi quy tuyến tính thể phụ thuộc Mơ hình ước lượng hàm hồi quy tuyến tính: Tiến hành eview ta có kết sau: Ý nghĩa hệ số hồi quy: = 3.438395: nhập không đổi, xuất tăng thêm tỷ USD GDP tăng thêm 3.438395 tỷ USD/năm = -3.268812 : xuất không đổi, nhập tăng thêm tỷ USD GDP giảm 3.268812 tỷ USD/năm Dự báo giá trị trung bình cá biệt biết giá trị biến độc lập Tìm khoảng dự báo giá trị trung bình Y X =476.023 , Z=439.05 với độ tin cậy 95% Khi dự báo giá trị trung bình thêm năm quan sát 2018, đồ thị dự báo Tiến hành thiết lập cận trung bình cận trung bình, nhận bảng sau: Kết luận: Giá trị trung bình khoảng ( -4661.221; 5340.138) a) Phát hiện tượng phương sai sai số Để chứng minh cho bảng số liệu thu thập có tượng phương sai sai số thay đổi ta thực kiểm định sau: Dựa vào đồ thị phần dư Đồ thị phần dư Đồ thị bình phương phần dư Từ hai đồ thị cho thấy độ rộng biểu đồ rải tăng lên tăng, ta nói phương sai sai số thay đổi tăng b) Kiểm định Glejser Hồi quy mơ hình Được kết sau: c) Kiểm định White Hồi quy mơ hình Được kết sau: Khắc phục tượng Để khắc phục tượng phương sai sai số, nhóm sử dụng giả thuyết : Ta thực hồi quy sau: Dùng kiểm định White kiểm định lại: Ta có P-value = 0.4587 > 0.05 nên chấp nhận , khơng cịn tượng phương sai sai số thay đổi  ... 349.957 2017 224.6 428.038 422.207 với X II.Chọn xử lý liệu có phương sai sai số thay đổi GDP VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN 2009- 2017 ĐVT: TỶ USD (Trích nguồn: Tổng cục thống kê) Trong. .. loga Một ưu phép biến đổi loga hệ số góc hệ số co dãn Y đối NĂM 2009 TỔNG SẢN PHẨM QUỐC XUẤT DÂN(GDP) KHẨU(EX) 99.13 57.096 NHẬP KHẨU(IM) 69.949 2010 106.01 72.273 84.839 2011 115.93 96.906 106.75... thay đổi cũng xuất có quan sát ngoại lai Quan sát ngoại lai quan sát khác biệt nhiều (quá nhỏ lớn) với quan sát khác mẫu Việc đưa vào hay loại bỏ quan sát ảnh hưởng lớn đến phân tích hồi quy -