BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM PHẠM THỊ THANH TÂM MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM PHẠM THỊ THANH TÂM MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ; MÃ SỐ: 60340410 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hồng Vân HẢI PHÒNG – 2016 Luận văn thạc sỹ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác, Tơi xin cam đoan rằng, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 Người cam đoan Phạm Thị Thanh Tâm Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn bày tỏ tình cảm cá nhân, tập thể quan, gia đình, đơn vị giúp đỡ, cộng tác tài trợ q trình nghiên cứu, thực hồn thành luận văn thạc sĩ Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .vi DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.3 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng .5 1.2 Phân loại, đặc điểm rủi ro tín dụng 1.2.1 Phân loại rủi ro tín dụng 1.3 Mục tiêu cần thiết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 1.3.1 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 1.3.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 1.4 Các tiêu đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 1.4.1 Hệ thống sở pháp lý cho cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 1.4.2 Cơ cấu tổ chức quản lý máy quản trị rủi ro tín dụng 10 1.4.3 Chất lượng nhân làm cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 12 1.4.4 Hệ thống dự báo, phân tích rủi ro tín dụng 12 1.4.5 Quy trình cấp tín dụng 13 1.4.6 Tỷ lệ dư nợ theo sản phẩm tín dụng .15 1.4.7 Chỉ tiêu nợ hạn .16 1.4.8 Chỉ tiêu nợ xấu 17 Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ 1.4.9 Tổn thất rủi ro tín dụng 18 1.5 Kinh nghiệm số nước việc phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng học Việt Nam 18 1.5.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng Mỹ 18 1.5.2 Kinh nghiệm phòng chống rủi ro tín dụng Trung Quốc 19 1.5.3 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 20 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 22 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 22 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .24 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh HDbank– CN Hải Phòng 27 2.2 Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh- CN Hải Phòng từ năm 2011-2015 .37 2.2.1 Đánh giá sở pháp lý cho cơng tác quản trị rủi ro tín dụng .37 2.2.2 Đánh giá thực trạng cấu tổ chức quản lý máy quản trị rủi ro tín dụng 38 2.2.3 Đánh giá chất lượng nhân công tác quản trị rủi ro tín dụng 39 2.2.4 Đánh giá hệ thống dự báo, phân tích rủi ro tín dụng 41 2.2.5 Đánh giá quy trình cấp tín dụng HDbank Hải Phòng 41 2.2.6 Đánh giá tỷ lệ dư nợ theo sản phẩm tín dụng .48 2.2.7 Đánh giá tiêu nợ hạn .50 2.2.8 Đánh giá tiêu nợ xấu .52 2.2.9 Đánh thực trạng tổn thất rủi ro tín dụng gây .55 2.3 Kết đạt được, tồn nguyên nhân ảnh hưởng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng HDBank – Chi nhánh Hải Phòng 58 2.3.1 Những kết đạt 58 Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ 2.3.2 Những tồn ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng HDbank Hải Phòng 60 2.3.3 Những nguyên nhân dẫn đến công tác quản trị rủi ro tín dụng HDbank Hải Phòng .61 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 65 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng HDBank thời gian tới 65 3.1.1 Dự báo yếu tố tác động đến hoạt động tín dụng 65 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng HDBank thời gian tới .66 3.2 Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng HDBank CN Hải Phòng 67 3.2.1 Hồn thiện sở pháp lý cho cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 67 3.2.2 Hồn thiện cấu tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng .67 3.2.3 Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 68 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống dự báo, phân tích rủi ro tín dụng 69 3.2.5 Hồn thiện quy trình cấp tín dụng .71 3.2.6 Đa dạng hóa sản phẩm rủi ro tín dụng 72 3.2.7 Biện pháp khác .73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .79 PHỤ LỤC 79 Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt HDBank NHNN CIC HTXHTDNB HĐQT QTRRTD QTRRTT ĐVKD TGĐ FED USD VNĐ NDT DVKH QHKH CNTT KSV TCKT DNNQD KVDC SXKD XNK Giải thích Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chính Minh Ngân hàng Nhà nước Thơng tin trung tâm tín dụng Hệ thơng xếp hạng tín dụng nội Hội đồng quản trị Quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tiền tệ Đơn vị kinh doanh Tổng giám đốc Cục dự trữ liên bang Mỹ Dolla Mỹ Việt Nam đồng Nhân dân tệ Dịch vụ khách hàng Quan hệ khách hàng Công nghệ thơng tin Kiểm sốt viên Tổ chức kinh tế Doanh nghiệp quốc doanh Khu vực dân cư Sản xuất kinh doanh Xuất nhập Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ việc kết nối với quan quyền, đồn thể, khu phố, cơng an để có thơng tin xác cập nhật khách hàng Tìm kiếm thơng tin khách hàng liên quan Bên cạnh cần xây dựng hệ thống tra cứu thông tin khách hàng chi nhánh để thơng tin tín dụng có tính hệ thống, dễ tra cứu cập nhật Chất lượng thông tin: Chất lượng thơng tin tín dụng phản ánh phần định cho vay hay sai Nâng cao chất lượng thông tin cách cách sàng lọc kết nối liệu từ nhiều nguồn thông tin khách Có bảng đánh giá xếp hạng tỷ trọng thơng tin theo mức dộ quan trọng xác để định tín dụng cao b Nâng cao hiệu hệ thống phân tích rủi ro tín dụng Hiệu cơng tác tín dụng phụ thuộc lớn vào độ xác thơng tin, nên nâng cao chất lượng tín dụng thơng tin đòi hỏi khách quan cấp bách Trong thời gian tới để nâng cao hiệu hệ thống thông tin tín dụng từ giúp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng, chi nhánh nên thu thập lưu trữ thơng tin thành kho liệu tập hợp thông tin thành lĩnh vực kinh tế khác Hệ thống thơng tin khách hàng, hệ thống pḥòng ngừa rủi ro chi nhánh cần nâng cấp để hoạt động hiệu hơn, trở thành nguồn thông tin thống nhất, chuẩn xác mà cần chi nhánh hệ thống HD bank ngân hàng khác khai thác dễ dàng Muốn chi nhánh cần phải đẩy nhanh tốc độ đại hóa cơng nghệ ngân hàng, tăng cường trang bị thiết bị đại phục vụ công tác thu thập xử lý thông tin Cụ thể xây dựng máy đánh giá, phân tích, cập nhật thơng tín tín dụng nhiều chiều chi nhánh Bộ phận có nhiệm vụ: + Trực tiếp tiếp nhận xử lý thông tin khách hàng, thông tin giao dịch tín dụng đưa cảnh báo sớm rủi ro tín dụng thơng qua việc phân tích xử lý thông tin qua kênh khác chịu trách nhiệm tính xác thơng tin, đồng thời trực tiếp cung cấp thông tin pháp lý, tài phi tài chính, thơng tin khoản nợ… nhằm đảm bảo giao dịch tín dụng xác Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-13 Luận văn thạc sỹ lập chi nhánh khu vực an tồn, hiệu quả; lập báo cáo tín dụng; cung cấp thông tin cho HD bank Trung tâm CIC + Là đầu mối thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với sở ban ngành cơng ty tài chính, bảo hiểm, ngành nghề có liên quan để có định hướng đầu tư đắn trước đưa phán tín dụng Mở rộng phạm vi đối tượng đăng nhập khai thác, sử dụng thơng tin tín dụng trung tâm CIC chi nhánh đến cán tín dụng + Là đầu mối đánh giá chất lượng tín dụng, phân nhóm khách hàng lượng hóa tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng, quản trị chất lượng tín dụng hiệu toàn diện để giảm tỷ lệ nợ xấu HDBank Hải Phòngở mức 1%/năm 3.2.5 Hồn thiện quy trình cấp tín dụng a Hồn thiện quy trình cấp tín dụng Trong chiến lược phát triển, HDBank Hải Phòng xác định mục tiêu quan trọng “Đổi để tăng trưởng phát triển bền vững” Quy trình cấp tín dụng Ban lãnh đạo Chi nhánh đặc biệt trọng Để có cạnh tranh với Ngân hàng khác địa bàn, Chi nhánh phải đổi ngày hồn thiện quy trình cấp tín dụng Cụ thể: - Chi nhánh cần xây dựng phận quản trị rủi ro kiểm soát tuân thủ riêng thay phận thực chung phòng quản lý tín dụng Bộ phận liên kết chặt chẽ với tạo thành quy trình thẩm định khép kín thực hoạt động quản trị rủi ro tín dụng rủi ro phi tín dụng như: rủi ro khoản, rủi ro tỷ giá, pháp lý, rủi ro nhân lực hoạt động khác - Quy trình xét duyệt thẩm định ngắn gọn, tập trung, đẩy mạnh cơng tác giám sát tín dụng từ xa, đơn giản thủ tục vay, thời gian giải ngân nhanh chóng (chỉ ngày với hồ sơ hợp lệ) góp phần đem lại tín nhiệm hài lòng cho khách hàng b Tăng cường kiểm tra định kỳ tài sản đảm bảo Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-13 Luận văn thạc sỹ Việc kiểm tra định kỳ TSĐB biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng, đảm bảo tính pháp lý, lợi ích hợp pháp ngân hàng tài sản đảm bảo.Việc thường xuyên định giá lại tài sản đảm bảo giúp ngân hàng có khả nắm rõ giá trị tài sản, tính khoản tài sản, thời gian lý tài sản để trả nợ vay ngân hàng Bởi thực tế có bất động sản chấp ngân hàng có giá trị cao tính khoản thời điểm lại khơng phải có đủ tiền để mua nhu cầu thời điểm tài sản Hiện tại, CN định kỳ kiểm tra lại tài sản 12 tháng động sản 24 tháng bất động sản Trong tình hình kinh tế biến động mạnh mẽ nay, thời gian kiểm tra định kỳ tiềm ẩn nhiều nguy rủi ro Để đảm bảo tính an tồn thường xun cập nhật thơng tin biến động tài sản nên định giá lại tài sản tháng/lần động sản 12 tháng/lần bất động sản Định kỳ tái định giá tài sản đảm bảo dịp để cán tín dụng ngân hàng bổ sung việc tìm hiểu, đánh giá lại tính pháp lý tài sản chấp Sẽ phức tạp dễ xảy tranh chấp với phần thiệt hại phía ngân hàng khơng đánh giá tính pháp lý tài sản Các trường hợp xảy tranh chấp pháp lý bất động sản chấp phức tạp, đặc biệt trường hợp tính giá đền bù đất nằm quy hoạch, chấp tài sản hình thành tương lai trường hợp phải cẩn thận tiến hành tái thẩm định giá trị tài sản 3.2.6 Đa dạng hóa sản phẩm rủi ro tín dụng Đa dạng hóa sản phẩm rủi ro tín dụng coi biện pháp chủ động để giảm thiểu phân tán rủi ro tín dụng Hiện nay, HDbank Hải Phòng dừng lại số đối tượng khách hàng, chưa triển khai rộng khắp Cần có biện pháp cụ thể để đa dạng hóa danh mục đầu tư: + Mở rộng đối tượng khách hàng cho vay: đa dạng sản phẩm tín dụng phục vụ đối tượng khách hưu trí, đội, bệnh viện, trường học áp dụng gói sản phẩm tín dụng đặc trưng phù hợp với ngành nghề Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-13 Luận văn thạc sỹ + Mở rộng hoạt động cho vay khách hàng có vốn đầu tư nước ngồi, đẩy mạnh toán quốc tế, bảo lãnh, chi trả lương tổ chức kinh tế, doanh nghiệp khu cơng nghiệp Đình Vũ, Tràng Duệ, Nomura… + Cho vay với nhiều loại thời hạn khác đảm bảo cân đối số vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đảm bảo phát triển vững tránh rủi ro tín dụng thay đổi lãi suất thị trường + Tạo lập tỷ lệ thích hợp cho vay VNĐ cho vay ngoại tệ đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng tránh rủi ro tín dụng thay đổi tỷ giá hối đối + Mở rộng địa bàn cho vay huyện ngoại thành tỉnh lân cận Hiện áp dụng khoảng cách khách hàng vay 20km tính từ trụ sở nên mở rộng khoảng cách cho vay lên 30-50km Biện pháp đa dạng hóa danh sản phẩm rủi ro tín dụng ưu điểm giúp ngân hàng phân tán rủi ro tín dụng cách chủ động nhất, nhiên, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng q mức có nhược điểm là: làm cho việc quản lý trở nên khó khăn, tốn nhiều cơng sức điều tra, thẩm định, phân tích, đánh giá khách hàng, làm tăng chi phí kiểm tra, giám sát…và làm giảm bớt hội đạt lợi nhuận cao 3.2.7 Biện pháp khác a Bảo hiểm tín dụng Hiện chi nhánh thực loại hình bảo hiểm bảo hiểm tài sản đảm bảo động sản, hàng hóa, loại hình bảo hiểm khách hàng vay bất động sản chưa áp dụng Do đó, để tránh rủi ro xảy ra, ban lãnh đạo nên xem xét, trình Hội sở loại hình bảo hiểm cho người vay, bảo hiểm tài sản bất động sản + Triển khai liên kết với công ty bảo hiểm chuyên nghiệp uy tín để áp dụng bảo hiểm người vay, bảo hiểm tài sản đảm bảo Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-13 Luận văn thạc sỹ + Thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, chia kỹ tư vấn bán bảo hiểm cho nhân viên tín dụng để tăng cường khả thuyết phục khách hàng, tăng tính cạnh tranh địa bàn + Bảo hiểm tài sản đảm bảo tiền vay nên chia mức độ khác thay mua chung mức tài sản nay.Tuy nhiên, điều lại làm giảm khả cạnh tranh khoản phí bảo hiểm trước mắt nhiều người lại có xu hướng coi trọng lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài làm tăng chi phí vay Thêm vào đó, ngành bảo hiểm nước ta chưa thực phát triển đạt đến mức độ tạo dựng niềm tin cho khách hàng nên nhiều khách hàng ngân hàng không hứng thú việc mua sử sụng bảo hiểm tín dụng a Cho vay đồng tài trợ Cho vay đồng tài trợ vấn đề không tổ chức tín dụng khác áp dụng nhiều năm Tuy nhiên, việc đồng tài trợ cho dự án tổ chức tín dụng khác gặp nhiều khó khăn vấn đề pháp luật giải tài sản có nợ xấu xảy Do vậy, cho vay đồng tài trợ cần có cân nhắc kỹ số tiền cho vay khách hàng, hệ thống quy định ràng buộc Cho vay đồng tài trợ chi làm loại: Đồng tài trợ nội hệ thống ngân hàng cho vay đồng tài trợ với nhiều tổ chức tín dụng khách Cho vay đồng tài trợ chủ yếu tài trợ cho dự án quy mô lớn, vốn đầu tư dài hạn, khả thu hồi vốn chậm Do vậy, để nâng cao nghiệp vụ cho vay đồng tài trợ, nhân viên tín dụng ban lãnh đạo phải cân nhắc kỹ định - Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho vay đồng tài trợ, nghiên cứu kỹ quy định pháp luật, ngân hàng Nhà nước cho vay tài trợ dự án Tìm hiểu pháp luật quy định chế tài cho vay đồng tài trợ, trình tự xử lý cơng tác - Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường thông tin dự án, ngành nghề lĩnh vực cho vay đồng tài trợ b Trích lập dự phòng Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-13 Luận văn thạc sỹ Trích lập tự phòng biện pháp phòng ngữa rủi ro tổn thất gây hoạt động tín dụng Cơng tác trích lập dự phòng cần quan tâm trọng hàng đầu - Thường xuyên rà sốt, kiểm tra, báo cáo nhóm nợ theo tuổi nợ theo thơng tin xếp hạng tín dụng để có kế hoạch trích lập dự phòng - Lập chốt kiểm soát chia nhỏ để ngăn ngừa cố khắc phục cố cơng tác trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh khơng phải vấn đề cấp bách cần thực riêng Hdbank Hải Phòng Để thực biện pháp cần có đạo, tạo điều kiện từ Hội sở chính, Ban lãnh đạo cấp cao ý thức xây dựng toàn thể nhân viên Chi nhánh Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-13 Luận văn thạc sỹ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua q trình tìm hiểu phân tích cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCPCT Phát triển TP Hồ Chí Minh – CN Hải Phòng, thấy cơng tác quản trị rủi ro đạt thành cơng góp phần ổn định tinh hình kinh doanh ngăn ngừa tổn thất xảy Trong vòng năm, HDbank Hải Phòng đạt kết kinh doanhđáng ghi nhận Từ ngân hàng đời năm 2011 đến HDbank Hải Phòng có vị lĩnh vực tài Ngân hàng địa bàn Theo báo cáo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng, HDbank Hải Phòng top chi nhánh có dư nựo tăng trưởng tốt nhất, nhóm có tỷ lệ nợ xấu thấp Cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ban lãnh đạo toàn thể nhân viên Nghiêm túc thực Chi nhánh nhận thức rõ vai trò cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Những mạnh hoạt động quản lý rủi ro chi nhánh tận dụng khai thác có hiệu ngườn, yếu tố công nghệ….Những biện pháp mà Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Hải Phòng áp dụng phần hạn chế rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, tổ chức non trẻ khơng tránh khỏi rủi ro có tính chất chu kỳ, thời Chi nhánh gặp khơng khó khăn tổn thất q trình cho vay HDbank Hải Phòng cần áp dụng biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng để Hdbank Hải Phòng trở thành Ngân hàng có vị cao địa bàn Luận văn hệ thống hóa sở lý luận hoạt động rủi ro tín dụng, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Bên cạnh luận văn đánh giá cách khách quan cụ thể công tác quản trị rủi tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hải Phòng với tiêu chi sở pháp lý, máy quản trị, nhân làm cơng tác quản trị, quy trình cấp tín dụng, tỷ lệ dự nợ theo sản phẩm tín dụng, tiêu nợ hạn, nợ xấu tổn thẩt rủi ro tín dụng gây Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-13 Luận văn thạc sỹ Bài luận rõ sáu mặt tích cực cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, đồng thời nêu rõ năm vấn đề tồn tại, bảy nguyên nhân dẫn đến yếu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Cuối cùng, luận văn đưa bảy biện pháp khắc tồn công tác quản trị rủi ro tín dụng HDbank Hải Phòng Để thực biện pháp cần có đạo từ Ngân hàng Nhà nước, Hội sở chính, Khối phòng ban chun mơn hết lãnh đạo Ban giám đốc nhiệt huyết toàn thể cán nhân viên chi nhánh Một số kiến nghị * Kiến nghị phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc Ngân hàng việc báo cáo thơng tin tín dụng theo u cầu chậm khơng xác làm sai lệch thơng tin, ảnh hưởng đến việc xử lý sử dụng thơng tin tín dụng liên ngân hàng ( trung tâm CIC) - Cải tiến nâng cấp website trung tâm CIC để trang web hoạt động tốt Thiết kế cách tra cứu lấy dư liệu thơng tin tín dụng cho phù hợp hơn, nhanh chóng xác - Hiện trung tâm CIC cập nhật cung cấp thông tin dư nợ tín dụng, tài sản đảm bảo mà chưa có thơng tin tình hình tài chính,thơng tin khách hàng có liên quan, uy tin khách hàng - Tổ chức nhiều khóa đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ quản trị rủi ro tín dụng có liên kết với tổ chức tín dụng quốc tế để nhân viên Ngân hàng thương mại học hỏi cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác quản trị rủi ro nước giới - Lập kênh trao đổi trực tuyến, giải đáp vướng mắc lĩnh vực quản trị rủi ro tín dụng Đó nơi cập nhật quy định liên quan, lãnh đạo ngân hàng nhà nước giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thực thi sách Ngân hàng nhà nước tránh tình trạng ngân hàng lúng túng để xảy rủi ro dẫn đến khoản Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-13 Luận văn thạc sỹ * Kiến nghị với Hội sở - Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh công tác tra giám sát hoạt động kinh doanh đặc biệt hoạt động rủi ro tín dụng Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, nhận diện thương hiệu hình ảnh Hdbank để thu hút lượng khách hàng giao dịch - Đẩy mạnh công tác thu thập xử lý thông tin cảnh báo rủi ro tín dụng cho phận.Tăng cường công tác tự kiểm tra giám sát theo chức nhiệm vụ giao với đơn vị kinh doanh - Tuân thủ gửi báo cáo khắc phục sau kiểm tốn kiểm tra giám sát tín dụng theo thời hạn quy định Các phận, phòng ban chức cầng có phối hợp để khắc phục sai sót q trình tra hoạt động tín dụng Ngân hàng Nhà nước kiểm toán nội Ngân hàng - Lãnh đạo khối, phòng ban thường xuyên thăm hỏi, kiểm tra địa bàn hoạt động đơn vị kinh doanh toàn hệ thống để có thơng tin đánh giá tổng thể tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-13 Luận văn thạc sỹ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Bản cáo bạchNgân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 2) Báo cáo kết kinh doanh ngân hàng HDbank chi nhánh Hải Phòng năm 20112015 3) Basel Committee on Banking Supervision (2000) Principles for the management of Credit Risk, BIS, Basel, Switzerland 4) Bernd E & Robert R (2010) The Basel II Risk Parameters - Estimation, Validation, Stress Tesing with Applications to Loan Risk Management, Springer 5) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300608092 Sơ Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/08/1992, sửa đổi bổ sung lần thứ 21 ngày 01/22/2012 6) PGS.TS Đinh Xuân Hạng (2012) Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Tài 7) Phạm Hữu Hùng.Hồn thiện pháp luật xử lý nợ xấu bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ số 21 (438) phát hành tháng 11/2015, trang 15 8) PGS, TS Kiều Hữu Thiện Ths Trần Huy Tùng Cấu trúc sở hữu hệ thống ngân hàng Trung Quốc học cho Việt Nam Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ số 21 (438) phát hành tháng 11/2015, trang 32 9) PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2009) Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 10) PGS TS Phan Thị Thu Hà ThS Lê Thị Vân Khanh Thực trạng giải pháp cấu tổ chức quản lý rủi ro hoạt động theo Basel II ngân Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-13 Luận văn thạc sỹ hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ số 22 (439) phát hành tháng 11/2015, trang 17 11) Quyết định số: 493/2005/QĐ-NHNN, ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 12) Quyết định số 1318/2013-QĐ-TGĐ Quy trình cấp tín dụng HDbank 13) ThS Đào Duy Tiên Nguyễn Phan Yến Phương.Khủng hoảng nợ công châu âu học kinh nghiệm cho Việt Nam.Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ số 19 (436) phát hành tháng 10/2015, trang 40 14) ThS Đào Minh Thảo.Hạn chế, quản trị rủi ro cho vay bất động sản Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ số 16 (433) phát hành tháng 8/2015, trang 28 15) ThS Lê Thanh Tùng Hiệp ước vốn Basel(Basel I II).Tạp chí Thị trường - Tài - Tiền tệ phát hành tháng 8/2014, trang 14 16) ThS Nguyễn Thị Quỳnh Liên Một số vấn đề thực tính vốn cho rủi ro thị trường theo Basel II Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ số 17 (434) phát hành tháng 9/2015, trang 22 17) TS Lê Thẩm Dương (2004) Tài liệu nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê 18) TS Phan Thị Linh.Giải pháp tăng cường quy mơ vốn tự có ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ số 24 (441) phát hành tháng 12/2015, trang 15 19) TS Tô Kim Ngọc (2008) Giáo trình Tiền tệ - Ngân hàng Nhà xuất thống kê Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-13 Luận văn thạc sỹ 20) Website: - http://www.hdbank.com.vn - http://www.khotailieu.com - http://www.luanvan.net Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-13 Luận văn thạc sỹ PHỤ LỤC : Xếp hạng mức độ rủi ro tín dụng khách hàng Loại AAA: Loại tối ưu Đặc điểm - Tình hình tài mạnh Mức độ rủi ro Thấp Điểm tín dụng tốt - Năng lực cao quản trị dành cho - Hoạt động đạt hiệu cao khách hàng có chất - Triển vọng phát triển lâu dài lượng tín dụng tốt - Rất vững vàng trước tác động môi trường kinh doanh AA: Loại ưu - Đạo đức tín dụng cao - Khả sinh lời tốt Thấp, - Hoạt động hiệu ổn định dài hạn khách - Quản trị tốt hàng loại AAA - Triển vọng phát triển lâu dài A: Loại tốt - Đạo đức tín dụng tốt - Tình hình tài ổn định, Thấp có hạn chế định- hoạt động hiệu không ổn định khách hàng loại AA - Quản trị tốt - Triển vọng phát triển tốt BBB: Loại - Đạo đức tín dụng tốt - Hoạt động hiệu có triển Trung bình vọng ngắn hạn - Tình hình tài ổn định ngắn hạn có số hạn chế tài lực quản lý bị tác động mạnh điều kiện kinh tế, tài mơi trường kinh doanh Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm Lớp QLKT 2014-13 Luận văn thạc sỹ BB: Loại trung bình- - Tiềm lực tài trung bình, có Trung bình, khả nguy tiềm ẩn trả nợ gốc - Hoạt động kinh doanh tốt lãi tương lai dễ tổn thương bảo đảm tác động lớn môi trường kinh khách hàng doanh sức ép cạnh tranh loại BBB B: Loại trung bình sức ép từ kinh tế nói chung - Khả tự chủ tài thấp, Cao, khả dòng tiền biến động tự chủ tài - Hiệu hoạt động kinh doanh thấp Ngân hàng khơng cao, chịu nhiều sức ép mạnh chưa có nguy mẽ hơn, dễ bị tác động lớn từ vốn ngay, biến động kinh tế nhỏ lâu dài CCC: Loại - Hiệu hoạt động kinh doanh khó khăn Cao, mức cao trung bình thấp, kết kinh doanh nhiều biến chấp động nhận, xác suất vi - Năng lực tài yếu, bị thua lỗ phạm hợp đồng hay số năm tài tín dụng cao, gần đây, vật lộn để không trì khả sinh lợi pháp kịp thời ngân - Năng lực quản lý hàng có nguy có vốn biện CC: Loại xa - Hiệu hoạt động kinh doanh ngắn hạn Rất cao, khả trung bình thấp trả nợ ngân hàng - Năng lực tài yếu kém, có kém.Nếu khơng nợ hạn (