Đang tải... (xem toàn văn)
Khai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arimaKhai thác dữ liệu quan hệ trong tài chính bằng mô hình arima
CHUYÊN NGÀNH: KINH T , THÁNG N M 2016 RIMA ThS , THÁNG N M 2016 L tài Tr Trung Phú th c hi M i s li u thu th p is c Nguy n ng d n c a Th n Anh c k t qu c a khóa lu c cơng b b t c cơng trình nghiên c u khác Chúng xin ch u trách nhi m v nghiên c u c a TP H Chí Minh, ngày 04 tháng Sinh viên th c hi n Nguy n Trung Phú Tr c L IC L c bày t l i c khoa Toán - ng d c nh i h n t t c th y cô c bi t Th y n Anh Th nh Th.S ng d n chúng em su t trình th c hi n khoá lu n t t nghi p il ic n quý th cho chúng em su t nh t gi ng d y cv i th c hi n khoá lu n này, v i nh ng ki n th c b ích y s hành trang giúp em v Cu c c c, b n l p DTU1121, nh t qua nh ng khó ch hồn thành khố lu n V i ki n th c h n ch u, khóa lu n khó có th tránh kh i nh ng thi u xót, kính mong q th y góp ý nh có th hồn thi n khóa lu n t em a TP H Chí Minh, ngày 04 tháng Sinh viên th c hi n Nguy n Trung Phú Tr c M CL C L i L IC ii M CL iii DANH M C CÁC T VI T T v DANH M C CÁC B NG vii DANH M viii DANH M .x L IM i LÝ THUY T VÀ MÔ HÌNH ARIMA .1 1.1 BÀI TỐN D BÁO 1.2 D LI U CHU I TH I GIAN 1.2.1 Khái ni m chu i th i gian th c 1.2.2 Thành ph n xu h ng dài h n 1.2.3 Thành ph n mùa 1.2.4 Thành ph n chu k 1.2.5 Thành ph n b ng 1.3 MƠ HÌNH ARIMA 1.3.1 Hàm t 1.3.2 Hàm t 1.3.3 Mơ hình AR(p) 1.3.4 Mơ hình MA(q) 1.3.5 Sai phân I(d) 1.3.6 Mơ hình ARIMA ng ph n PACF c phát tri n mơ hình ARIMA 1.4 PH N M M NG D NG EVIEWS 1.4.1 Gi i thi u Eviews nh mơ hình ng mơ hình 1.4.2.3 Ki phù h p d báo 2: TH C TR NG C A V NGHIÊN C U 31 3.1 D LI U TÀI CHÍNH 3.2 M C A CHU I D LI U C NGHI M 34 ng th c nghi m 3.3 Ki m tra tính d ng c a chu i ch ng khốn PVD 3.4 Nh n d ng mơ hình 3.5 ng ki nh v i mơ hình ARIMA 3.6 Th c hi n d báo K T LU N 46 TÀI LI U THAM KH O .47 PH L C 48 DANH M C CÁC T VI T T T CTCP : Cơng ty C ph n CK : Ch ng Khốn T : Thành ph S : Thành ph n mùa (Seasional Component) C : Thành ph n chu k (Cyclical Component) I : Thành ph n b ACF : Hàm t SACF : Hàm t PACF : Hàm t ng ph n (Partial Autocorrelation Function) SPACF : Hàm t ng ph n AR(p) : T h i quy b c p I(d) : Tích h p b c d MA(q) ng dài h n (Long term Trend Component) ng (Irregular Component) unction) u tb cq ARMA : T h i quy t ARIMA : T h i quy Tích h p t IARMA : Tích h p t AIC : Tiêu chu n Akaike BIC : Tiêu chu n Schwarz T h i quy MAE : Trung bình sai s ESS :T i MSE RMSE MAPE b : Trung bình ph ch DANH M C CÁC B NG TT Tên b ng Trang nh b c p, q c a mơ hình ARMA 26 B ng B ng Th ng kê mô t 33 B ng Tiêu chu 42 B ng t qu d báo 45 DANH M C CÁC HÌNH TT Tên hình as Trang Hình ng n 1950 - 1960 Hình Thành ph n mùa Hình Thành ph n chu k Hình Màn hình Eviews 8.0 18 Hình Thao tác t o Workfile 19 Hình L a ch n lo i d li u Workfile 19 Hình 20 Hình C a s Open Eviews 21 Hình C a s Excel Read 21 10 Hình 10 C a s Excel Read c2 22 11 Hình 11 C a s Excel Read c3 22 12 Hình 12 D li 13 Hình 13 14 Hình 14 Bi 15 Hình 15 16 Hình 16 K t qu 17 Hình 17 C a s d 18 Hình 18 Bi ng c a chu i d li u 32 19 Hình 19 Bi a c phi u PVD 34 20 Hình 20 Ch n d = 11 21 Hình 21 Bi 22 Hình 22 Ki 23 Hình 23 D li u chu 24 Hình 24 Bi 25 Hình 25 Ki 26 Hình 26 Bi m c a s Open c1 a c phi u PVD th a ng mơ hình c a s Equation Estimation 25 27 ng mô hình 27 a 29 tr 35 a c phi u PVD 35 chu 36 a sai phân b c 36 a sai phân b c nh nghi 23 23 a nh nghi chu i sai phân b c a sai phân b c 37 37 38 Ki nh nghi Hình 22 Ki V i m nh nghi =1% | chu i PVD có nghi chu | = 3.486551 l | | = 3.17888 nên chu i không d ng 3.4 Nh n d ng mơ hình Qua quan sát bi u cho th i th i gian không d ng Ta ti n hành sai phân b c 1, ki m tra bi bi sai phân b c Hình 23 D li u chu a sai phân b c a chu i Hình 24 Bi So v i chu a sai phân b c bi c a chu i sai phân b nh quanh giá tr quan sát bi i d ng Ti p theo ta a chu i sai phân Ti p theo, khóa lu n s ti n hành ki Hình 25 Ki Ta th y | | = 7.656366 l chu i d ng ng n nh nghi nh nghi |v im cho chu i sai phân chu i sai phân b c Hình 26 Bi Khi l y sai phân b sau tr quan a sai phân b c c chu i d ng: V i d =1 ACF gi m nhanh v m nhanh v sau tr p = V y mơ hình d tính ARIMA(1,1,1) ng ki Ta ti nh v i mơ hình ARIMA ng cho mơ hình ARIMA(1,1,1) hình ch n Quick/Estimate Equation, gõ dgiadongcua c ar(1) ma(1) d(giadongcua) c ar(1) ma(1) Hình 27 Ch ng mơ hình ARIMA(1,1,1) c: Hình 28 K t qu ng mơ hình ARIMA(1,1,1) Ti p theo, ch n View/Residual Diagnostics/Correlogram - Q ki m tra chu i ph statistics u tr ng hay khơng Hình 29 Ki m tra tính nhi u tr ng c a ph Ta th y, sai s c t kh h n cho th y sai s chu i nhi u tr ng có th s d Khóa lu n ti p t c ti ng t i ti n hành d báo ng m t s ARIMA(1,1,2), ARIMA(1,2,1) ARIMA(1,2,3) c: Hình 30 K t qu Hình 31 K t qu ng mơ hình ARIMA(1,1,2) c ng mơ hình ARIMA(1,2,1) Hình 32 K t qu Ta có b ng ng mơ hình ARIMA(1,2,3) ARIMA(1,1,1) v i m t s mơ hình ARIMA khác thông qua tiêu chu n AIC, BIC R- Squared Mơ hình AIC BIC R-Squared ARIMA(1,1,1) 2.676208 2.746649 0.314259 ARIMA(1,1,2) 2.813027 2.883469 0.213714 ARIMA(1,2,1) 2.816252 2.887077 0.268979 ARIMA(1,2,3) 2.798771 2.869596 0.281647 B ng Tiêu chu Qua b BIC nh R- Squared l th y mơ hình ARIMA(1,1,1) phù h p nh t có AIC d báo 3.6 Th c hi n d báo c tiên, c ng quan sát T i c a s Workfile ch n Proc/Structure/Resize Current Page Hình 33 is Hình 34 Tùy theo s ng c n d cho 1/01/2016 t T i c a s Equation ch n Forecast ng c a d li u quan sát ng d li u quan sát i End date, u 28/12/2015 n Hình 35 D báo mơ hình ARIMA(1,1,1) u ch nh ngày d báo t : 28/12/2015 1/01/2016 t i Forecast sample c k t qu d báo Hình 36 K t qu d báo mơ hình ARIMA(1,1,1) Ta ti n hành l y s li sai l ch d báo a th c t c a ngày t 29/12/2015 Ngày Giá th c t Giá d báo 29/12/2015 26.9 27.12391 -0.22391 30/12/2015 26.9 26.98632 -0.08632 31/12/2015 26.5 26.8489 -0.3489 1/01/2016 26.3 26.71157 -0.41157 B ng t qu d báo Nh n xét: Qua k t qu d báo ngày t t 29/12/2015 nh n th y giá d báo ln l chênh l 1/01/2016, có th c t , k t qu d báo g n xác, i nh so v i giá th c t c a mã ch ng khoán PVD Trong th i m d báo ch có ngày 30/12/2015 có t Có th nh phù h sai l ch nh nh nh r ng mơ hình ARIMA(1,1,1) d báo cho mã ch ng khốn PVD Tóm t i thi u v li ng th c nghi m ph n m m Eviews 8.0, d u vào giá ch ng khoán c a T ng CTCP khoan d ch v khoan d u khí (mã CK: PVD) ch lu n hành t ARIMA(1,1,1) th c t a làm bi n d báo t qu d báo Nhìn chung, mơ hình c ch n phù h p k t qu d báo i xác so v i K T LU N Qua trình th c hi n khóa lu n t t nghi mb c quy trình xây d ng mơ hình ARIMA áp d ng mơ hình vào tốn th c t d báo tài Nh ng k t qu mà khóa lu c, c th Nghiên c u m t s n i dung lý thuy ARIMA v ph n m : n v chu i th i gian, v mơ hình áp d ng cho tốn d báo tài chính, ch ng khoán N mb tm ts n ph n m m Eviews quy trình s d ng ti n hành d báo tài b ng mơ hình ARIMA S d ti n hành xây d ng mô hình ARIMA th c hi n d báo ng n h n cho c phi u mã CK: PVD Bên c nh nh ng k t qu i quy c, khóa lu n v n nh ng v mà th i : d báo m t cách xác, b i q trình d báo khơng ch ph thu c vào bi n th i gian mà ph thu c vào nhi u y u t khác Nh ng n i dung c Xây d c nghiên c phát tri n khóa lu n: n, giá ch ng khoán ph thu c vào nhi u bi n khác Tìm hi u m t s báo xác nh t báo khác phù h cho k t qu d TÀI LI U THAM KH O [1] Nguy n Quang Dong (2008) Kinh T , Nhà xu t b n Khoa H c K Thu t, Hà N i [2] Nguy n Quang Dong (2008) Bài t p kinh t ng v i s tr giúp c a ph n m m Eviews Nhà xu t b n Khoa H c K Thu t, Hà N i [3] Nguy Kinh T ng d n tr l i lý thuy t gi i t p, Nhà xu t b n Tài Chính, Hà N i Website: http://www.stockbiz.vn/Stocks/PVD/HistoricalQuotes.aspx PH L C Ngay Giadongcua Ngay Giadongcua 13/07/2015 58.5 06/10/2015 36 14/07/2015 55.5 07/10/2015 37.4 15/07/2015 46.8 08/10/2015 37.3 16/07/2015 45.8 09/10/2015 37.9 17/07/2015 45 12/10/2015 38.4 20/07/2015 43.8 13/10/2015 37.5 21/07/2015 43.9 14/10/2015 37.4 22/07/2015 44.1 15/10/2015 37.3 23/07/2015 45 16/10/2015 37.1 24/07/2015 45.6 19/10/2015 37.1 27/07/2015 45.5 20/10/2015 36.5 28/07/2015 44.3 21/10/2015 36.5 29/07/2015 44.1 22/10/2015 36.5 30/07/2015 44.3 23/10/2015 36.9 31/07/2015 43.9 26/10/2015 36.5 03/08/2015 43.1 27/10/2015 36 04/08/2015 42.9 28/10/2015 35.7 05/08/2015 43.3 29/10/2015 36 06/08/2015 43.3 30/10/2015 36.8 07/08/2015 42.9 02/11/2015 36.2 10/08/2015 42.8 03/11/2015 36.1 11/08/2015 42.7 04/11/2015 36.3 12/08/2015 41.6 05/11/2015 36.1 13/08/2015 40.1 06/11/2015 35.7 14/08/2015 39.4 09/11/2015 35.2 17/08/2015 38.1 10/11/2015 34.7 18/08/2015 38.1 11/11/2015 34.3 19/08/2015 36.8 12/11/2015 33.8 20/08/2015 34.3 13/11/2015 33.2 21/08/2015 33.1 16/11/2015 32.5 24/08/2015 30.8 17/11/2015 33.3 25/08/2015 31.5 18/11/2015 33 26/08/2015 33.7 19/11/2015 33.5 27/08/2015 35.4 20/11/2015 33.5 28/08/2015 37.8 23/11/2015 33.1 31/08/2015 36.3 24/11/2015 32.9 01/09/2015 35.7 25/11/2015 32.9 03/09/2015 34.8 26/11/2015 32.4 04/09/2015 35 27/11/2015 32.2 07/09/2015 34.5 30/11/2015 31.3 08/09/2015 34.5 01/12/2015 30.6 09/09/2015 35 02/12/2015 30.7 10/09/2015 34.7 03/12/2015 30.2 11/09/2015 34.9 04/12/2015 30.9 14/09/2015 34.3 07/12/2015 30 15/09/2015 34.4 08/12/2015 30 16/09/2015 34.7 09/12/2015 29 17/09/2015 35.6 10/12/2015 28.5 18/09/2015 35.9 11/12/2015 28.6 21/09/2015 35.9 14/12/2015 27.7 22/09/2015 35.6 15/12/2015 28.6 23/09/2015 36 16/12/2015 28.6 24/09/2015 35.4 17/12/2015 28.1 25/09/2015 35.1 18/12/2015 26.2 28/09/2015 34.4 21/12/2015 26.5 29/09/2015 34.2 22/12/2015 27.2 30/09/2015 34.2 23/12/2015 27.7 01/10/2015 34.4 24/12/2015 28 02/10/2015 34.1 25/12/2015 27.4 05/10/2015 34.9 28/12/2015 26.6 ... 27 Hình 27 28 Hình 28 K t qu 29 Hình 29 Ki m tra tính nhi u tr ng c a ph 40 30 Hình 30 ng mơ hình ARIMA( 1,1,2) 41 31 ng mơ hình ARIMA( 1,2,1) 41 32 ng mơ hình ARIMA( 1,2,3) 42 33 ng mơ hình ARIMA( 1,1,1)... ARIMA( 1,1,1) c ng mơ hình ARIMA( 1,1,1) is ng c a d li u quan sát ng d li u quan sát 39 39 43 34 Hình 34 43 35 Hình 35 D báo mơ hình ARIMA( 1,1,1) 44 36 Hình 36 K t qu d báo mơ hình ARIMA( 1,1,1) 44... 22 12 Hình 12 D li 13 Hình 13 14 Hình 14 Bi 15 Hình 15 16 Hình 16 K t qu 17 Hình 17 C a s d 18 Hình 18 Bi ng c a chu i d li u 32 19 Hình 19 Bi a c phi u PVD 34 20 Hình 20 Ch n d = 11 21 Hình 21