QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CHƯƠNG 21 GIÁ TRỊ TÍN DỤNG CĨ RỦI RO GVHD: TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo Danh sách nhóm: Lê Xuân Thúy Lê Hồng Yến Đỗ Châu Phúc Rủi ro tín dụng VaR Rủi ro tín dụng VaR định nghĩa tương tự rủi ro thị trường VaR Đó rủi ro tín dụng bị tối đa khoảng thời gian định với mức độ tin cậy định Một số mơ hình VaR rủi ro tín dụng xem xét khoản lỗ vỡ nợ; số mơ hình khác xem xét tổn thất từ hạ cấp tín dụng thay đổi mức phí tín dụng tương tự vỡ nợ Khoảng thời gian cho rủi ro tín dụng VaR thường dài rủi ro thị trường VaR Rủi ro thị trường VaR thường tính khoảng thời gian ngày Rủi ro tín dụng VaR thường tính với khoảng thời gian năm Mô lịch sử (xem Chương 13) cơng cụ sử dụng để tính tốn rủi ro thị trường VaR, mơ hình phức tạp thường cần thiết để tính tốn rủi ro tín dụng VaR .. .Rủi ro tín dụng VaR Rủi ro tín dụng VaR định nghĩa tương tự rủi ro thị trường VaR Đó rủi ro tín dụng bị tối đa khoảng thời gian định với mức độ tin cậy định Một số mơ hình VaR rủi ro tín dụng. .. cấp tín dụng thay đổi mức phí tín dụng tương tự vỡ nợ Khoảng thời gian cho rủi ro tín dụng VaR thường dài rủi ro thị trường VaR Rủi ro thị trường VaR thường tính khoảng thời gian ngày Rủi ro tín. .. ro tín dụng VaR thường tính với khoảng thời gian năm Mơ lịch sử (xem Chương 13) cơng cụ sử dụng để tính tốn rủi ro thị trường VaR, mơ hình phức tạp thường cần thiết để tính tốn rủi ro tín dụng