Chương 12 DÃY SỐ THỜI GIAN 02/06/18 Hiện tượng KT-XH biến động theo thời gian Để nghiên cứu biến động naøy, người ta dùng phương pháp dãy số thời gian • Phương pháp phân tích đề cập chương trước thường xây dựng dựa giả định mẫu ngẫu nhiên, tức giá trị quan sát độc lập với • Trong phân tích biến động tượng theo thời gian, giá trị quan sát thường không độc lập với nhau, mà phụ thuộc • Chính phụ thuộc giá trị quan sát dãy số đặc điểm, sở cho việc xây dựng phương pháp nghiên cứu 02/06/18 12.1.KHÁI NIỆM: Dãy số thời gian dãy trị số tiêu TK xếp theo thứ tự thời gian VD1: Giá trị XK mặt hàng X Công ty Y từ năm 2011-2016 sau : Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Giá trị XK(tỷđ) 200 210 225 250 280 300 Căn vào đặc điểm thời gian dãy số, người ta chia dãy số thời gian thành loại: dãy số thời kỳ & dãy số thời điểm 02/06/18 Dãy số thời kỳ : dãy số biểu thay đổi tiêu n/cứu qua khoảng thời gian ( thời kỳ ) (ví dụ 1) Đặc điểm : Các mức độ dãy số thời kỳ cộng với để phản ánh mặt lượng tượng thời kỳ dài 02/06/18 Dãy số thời điểm : dãy số biểu trị số đo lường tiêu mốc thời gian ( thời điểm ) khác thời kỳ nghiên cứu Ví dụ 2: Giá trị hàng hoá tồn kho Cty X quý 1/2016 Thời điểm 1/1/14 1/2/14 1/3/14 1/4/14 Giá trị hàngtồn 200 kho, tr đ , yi 150 120 140 ►Các mức độ dãy số thời điểm không cộng với số cộng khơng có ý nghĩa kinh tế 02/06/18 12.2 Các thành phần dãy số t/gian Xu hướng : Quan sát số liệu thực tế tượng thời gian dài, ta thấy biến động tượng theo chiều hướng (tăng giảm) rõ rệt Nguyên nhân: Có thể thay đổi công nghệ SX, gia tăng dân số, lạm phát, tăng thu nhập dân cư v.v… 02/06/18 2.Thời vụ : Hàng năm vào tháng, quý định biến động tượng lặp lặp lại VD: Doanh số bán cửa hàng quần áo, giầy dép, vải thường có xu hướng tăng cao vào tháng 12 nhu cầu mua sắm tăng vào dịp lể giáng sinh, tết Nguyên nhân gây biến động thời vụ : Điều kiện thời tiết, khí hậu, tập quán xã hội, tín ngưỡng dân cư 02/06/18 Chu kỳ: Biến động tượng lặp lại với chu kỳ định, thường kéo dài 2-10 năm, trải qua giai đoạn: • Phục hồi & phát triển (expansion), • Thịnh vượng (Peak), • Suy thối (contraction) • Đình trệ (troug or depression) Biến động theo chu kỳ tác động tổng hợp nhiều yếu tố khác 02/06/18 Ngẫu nhiên: Biến động khơng có quy luật khơng thể dự đoán Loại biến động nầy thường xảy thời gian ngắn không lặp lại, ảnh hưởng biến cố trị, thiên tai, chiến tranh v.v Các yếu tố kết với theo mơ hình nhân: Yi = Ti.Si.Ci.Ii Yi- Giá trị h/tượng t/gian i; Ti-Yếu tố xu hướng t/g i; Si- Yếu tố thời vụ t/gian i; Ci- Yếu tố chu kỳ thời gian i; Ii - Yếu tố ngẫu nhiên thời gian i 02/06/18 12.3 Các tiêu Phân tích (mơ tả ) dãy số thời gian Mức độ trung bình theo thời gian: Là số trung bình mức độ dãy số Chỉ tiêu biểu mức độ điển hình, chung tượng thời kỳ nghiên cứu Ký hiệu : Y1,Y2 , …, Yn : Dãy số thời gian Y : Mức độ trung bình 02/06/18 10 Trở ví dụ “ trưởng phòng KD… : Ta dự báo doanh số quý III/2014 Quý III/17 ứng với t = 23 ; thay t = 23 vào hàm xu : � y t  121,77  2,63t � y III / 2017  121,77  2,63.23  182, 26 02/06/18 75 Chỉ số thời vụ quý III : 93,09 % , kết bảng trước cho thấy biến động chu kỳ tương đối nhỏ, nói biến động chu kỳ yếu tố khó dự đốn, để đơn giản, ta bỏ qua yếu tố chu kỳ, nghĩa cho số chu kỳ 02/06/18 76 Như doanh số bán dự kiến quý III/2017 Cty : � y III / 2017  TSC  182, 26 x0,9309 x1  169,67tydg 02/06/18 77 Phương pháp san mũ đơn giản (Simple Exponental Smootthing- SES ) SES - Dùng để dự đoán ngắn hạn - Dùng để dự đoán DSTG có xu hướng tính thời vụ khơng rõ rệt - Ứng dụng tính chất số trung bình di động - San biến động bất thường, ngẫu nhiên dãy số, làm phẳng dãy số - Dùng d/số làm phẳng để dự đoán giá trị tương lai 02/06/18 78 Tuy nhiên SES tất giá trị khứ có ảnh hưởng ngang đến dự đoán giá trị tương lai , mà giá trị mới, gần với thời điểm dự đốn cho chứa đựng giá giá trị thơng tin cao, ảnh hưởng lớn đến giá trị dự đoán, thể chổ: Các giá trị mới, gán cho trọng số lớn 02/06/18 79 � Gọi y t 1 giá trị dự đoán tượng � thời điểm t+1 , y t 1 dự đốn từ St theo cơng thức : � t 1 = St y St - xem trung bình có trọng số giá trị thực tế yt , yt-1 , yt-2, …,y1 ( Giá trị trung bình mũ thời điểm t ) 02/06/18 80 St = w(yt ) + w(1-w)(yt-1) +w(1-w)2(yt-2)+ +w(1-w)3(yt-3) +… Từ : y t 1 = w(yt)+w(1-w)(yt-1)+w(1-w)2(yt-2)+ � 3(y ) +… + w(1-w) t-3 � � y t 1  w( yt )  (1  w) y t � (1) � hay : y t 1  ( yt )  (1  w)( y t  yt ) (2) Trongđó: w -hằng số san mũ (0< w