BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LÂM KIM QUẾ LAN RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LÂM KIM QUẾ LAN RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HỒNG NGÂN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những thông tin nội dung đề tài dựa nghiên cứu thực tế hồn tồn với nguồn trích dẫn Tác giả đề tài: Lâm Kim Quế Lan MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt Danh mục hình Danh mục bảng biểu Danh mục phƣơng trình PHẦN MỞ ĐẦU i ĐẶT VẤN ĐỀ i MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ii ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ii 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu ii 3.2 Phạm vi nghiên cứu ii 3.3 Thời gian nghiên cứu: ii PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ii 4.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu ii 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu iii Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU iii NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA LUẬN VĂN iv KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN iv CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát rủi ro tín dụng chất lƣợng tín dụng 1.1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.3 Khái niệm chất lƣợng tín dụng 1.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.5 Các hình thức rủi ro tín dụng 1.1.6 Nhận dạng rủi ro 1.1.7 Phân tích rủi ro 1.1.8 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 1.1.9 Kiểm sốt phòng ngừa rủi ro 1.1.10 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 1.1.10.1 Dấu hiệu tài 1.1.10.2 Dấu hiệu phi tài 1.2 Nguyên nhân hậu rủi ro tín du ̣ng 1.2.1 Nhƣ̃ng nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.2.1.1 Nguyên nhân thuô ̣c về lƣ̣c quản tri ̣của ngân hàng 1.2.1.2 Nhƣ̃ng nguyên nhân thuô ̣c về phiá khách hàng 1.2.1.3 Nhƣ̃ng nguyên nhân khách quan thuô ̣c về môi trƣờng hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh 1.2.1.4 Những nguyên nhân từ phía tài sản bảo đảm tín dụng 1.2.2 Hậu rủi ro tín dụng 1.2.2.1 Đối với ngân hàng 1.2.2.2 Đối với kinh tế 1.3 Lƣợng hóa đánh giá rủi ro tín dụng 10 1.3.1 Lƣợng hóa rủi ro tín dụng 10 1.3.2 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng 10 1.3.3 Đánh giá rủi ro tín dụng 11 1.3.3.1 Tỷ lệ nợ hạn 11 1.3.3.2 Tỷ trọng nợ xấu/ Tổng dƣ nợ cho vay 12 1.3.3.3 Hệ số rủi ro tín dụng 14 1.3.3.4 Tỷ lệ xóa nợ 15 1.3.3.5 Tỷ lệ khả bù đắp rủi ro tín dụng 15 1.4 Mơ hình định lƣợng SPSS ngun nhân gây rủi ro tín dụng 15 1.4.1 Giới thiệu SPSS 15 1.4.2 Nghiên cứu phân tích liệu 15 KẾT LUẬN CHƢƠNG 17 CHƢƠNG 2: THƢ̣C TRẠNG VỀ RỦ I RO TÍ N D ỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ 18 2.1 Tổng quát Ngân hàng MHB CN Cần Thơ 18 2.1.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh TCTD địa bàn TP Cần Thơ thời gian qua 18 2.1.1.1 Về công tác huy động vốn 19 2.1.1.2 Về hoạt động tín dụng 19 2.1.2 Tổ ng quan về hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của Ngân hàng phát triể n nhà ĐBSCL Chi nhánh Cầ n Thơ (tên tiế ng Anh là Mekong Housing Bank- MHB) 20 2.1.2.1 Giới thiê ̣u chung về NH MHB Chi nhánh Cầ n Thơ 20 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức NH MHB CN Cần Thơ 21 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh NH MHB CN Cần Thơ 23 2.1.4 Phân tích tiêu chi phí, thu nhập, lợi nhuận CN 24 2.1.5 Lãi suất bình quân đầu vào đầu CN qua năm từ năm 2009 – 2011 26 2.1.6 Thực trạng hoạt động tín dụng NH MHB CN Cần Thơ 28 2.1.6.1 Thực trạng hoạt động tín dụng TCTD địa bàn TP Cần Thơ qua năm từ 2009 – 2011 28 2.1.6.2 Thực trạng hoạt động tín dụng NH MHB CN Cần Thơ 31 2.2 Phân tích chất lƣợng tín dụng NH MHB CN Cần Thơ thông qua tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 38 2.2.1 Phân tích mơ hình định tính 6C 38 2.2.2 Phân tích định lƣợng rủi ro tín dụng để thấy đƣợc chất lƣợng tín dụng CN 42 2.2.2.1 Hệ số rủi ro tín dụng 43 2.2.2.2 Chỉ tiêu nợ hạn tổng dƣ nợ CN 44 2.2.2.3 Chỉ tiêu nợ xấu tổng dƣ nợ CN 46 2.2.2.4 Tỷ lệ trích lập dự phòng chung dự phòng cụ thể 47 2.2.3 Phân tích chất lƣợng tín dụng NH MHB CN Cần Thơ 50 2.2.3.1 Phân tić h về tỷ lệ vốn huy động /tổng dƣ nợ cho vay CN 50 2.2.3.2 Chỉ tiêu lợi nhuận 52 2.2.3.3 Tổng dƣ nợ tín dụng theo nhóm nợ 52 2.3 Định lƣợng nguyên nhân gây RRTD theo mô hình SPSS CN 54 2.3.1 Quy trình khảo sát 54 2.3.2 Kết khảo sát 55 2.3.2.1 Thống kê mẫu khảo sát 55 2.3.2.2 Kết thống kê mô tả nghiên cứu 57 2.3.2.3 Kết kiểm định giả thuyết hệ số tƣơng quan tuyến tính r 58 2.4 Nhận xét, đánh giá về rủi ro tín du ̣ng ta ̣i NH MHB CN Cầ n Thơ 59 2.4.1 Những thành công 59 2.4.2 Những hạn chế 59 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 64 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀ NG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH CẦN THƠ 65 3.1 Định hƣớng phát triển NH MHB CN Cần Thơ đến năm 2015 65 3.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng nhằm hạn chế rủi ro tín dụng NH MHB CN Cần Thơ 67 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng thơng qua tiêu đánh giá mơ hình chất lƣợng 6C NH MHB CN Cần Thơ 67 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao về lƣ̣c quản tri 69 ̣ 3.2.3 Nhóm giải pháp quản lý tồn quy trình cấp tín dụng cho chặt chẽ để đánh giá khách hàng chiń h xác nhấ t nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 70 3.2.4 Nhóm giải pháp xử lý nợ xấu 73 3.2.4.1 Thực nghiêm túc việc phân loại nợ trích lập dự phòng 73 3.2.4.2 Rà soát, đánh giá lại giá trị tài sản chấp khoản nợ xấu để xử lý thị trƣờng bất động sản đƣợc phá băng 74 3.2.4.3 Thành lập phận chuyên xử lý nợ xấu 75 3.2.5 Nhóm giải pháp liên quan đến việc quản lý phát huy yếu tố ngƣời 75 3.2.6 Thiết kế sản phẩm tín dụng đa dạng phù hợp với mạnh 76 3.2.7 Xây dựng sách tín dụng phù hợp thời kỳ 77 3.3 Các kiến nghị 77 3.3.1 Kiế n nghị Ngân hàng MHB Hội sở 77 3.3.2 Kiế n nghi ̣với Ngân hàng Nhà nƣớc 78 3.3.2.1 Những giải pháp xử lý nợ xấu 78 3.3.2.2 NHNN nên xây dựng điều chỉnh sách tín dụng cách linh hoạt hiệu phù hợp với điều kiện kinh tế thời kỳ 79 3.3.2.3 Từng bƣớc bổ sung chỉnh sửa hệ thống thơng tin tín dụng ngành cho phù hợp 80 3.3.2.4 Nên tổ chức nghiêm túc tra NHTM cách khách quan nhằm đánh giá lực điều hành hoạt động TCTD 80 3.3.2.5 Xây dựng chung hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cho NHTM 81 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ Ban ngành có liên quan 81 3.3.3.1 Đảm bảo ổn định kinh tế - trị - xã hội 81 3.3.3.2 Khơi thông thị trƣờng bất động sản 82 3.3.3.3 Hoàn thiện hệ thống pháp luật 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 PHẦN KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - CBKD: Cán kinh doanh - CBTD: Cán tín dụng - CN: Chi nhánh - CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc - DN: Doanh nghiệp - DS: Doanh số - ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long - MHB: Ngân hàng Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long (Mekong housing Bank) - NHNN: Ngân hàng Nhà nƣớc - NHTM: Ngân hàng thƣơng mại - RRTD: Rủi ro tín dụng - TCKT: Tổ chức kinh tế - TCTD: Tổ chức tín dụng - TP: Thành phố - VNĐ: Việt Nam đồng DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình rủi ro tín dụng Hình 1.2 Các hình thức rủi ro tín dụng Hình 2.1 Mơ hình tổ chức NH MHB CN Cần Thơ 22 Hình 2.2 Tỷ trọng dƣ nợ tín dụng TCTD địa bàn TP Cần Thơ 29 Hình 2.3 Doanh số cho vay NH MHB CN Cần Thơ 32 Hình 2.4 Doanh số thu nợ NH MHB CN Cần Thơ 34 Hình 2.5 Tổng dƣ nợ NH MHB CN Cần Thơ 36 Hình 2.6 Tỷ lệ nợ hạn tổng dƣ nợ NH MHB CN Cần Thơ 44 Hình 2.7 Tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ NH MHB CN Cần Thơ 46 Hình 2.8 Số tiền trích lập dự phòng cụ thể theo kỳ hạn CN 49 - Khách hàng phải mở tài khoản CN để hạch toán số tiền giải ngân, thu nợ gốc, nợ lãi theo Hợp đồng tín dụng ký kết - Thực quy định bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật hành - Trƣờng hợp khách hàng vay ngoại tệ phải thỏa điều kiện thuộc đối tƣợng đƣợc vay vốn ngoại tệ theo quy định NHNN Việt Nam  Thể loại thời hạn cho vay: - Ngân hàng khách hàng vào chu kỳ sản xuất kinh doanh; dự phòng lƣu chuyển dòng tiền; thời hạn thu hồi vốn dự án đầu tƣ; khả trả nợ khách hàng; khả nguồn vốn Ngân hàng;… để thỏa thuận thời hạn cấp tín dụng trả nợ cho phù hợp - Ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng theo loại sau: + Cho vay ngắn hạn với thời hạn cho vay đến 12 tháng + Cho vay trung hạn với thời hạn cho vay từ 12 tháng đến 60 tháng + Cho vay dài hạn với thời hạn cho vay 60 tháng - Thời gian (thời hạn) ân hạn: Trong trƣờng hợp dòng tiền trả nợ phƣơng án/ dự án đầu tƣ chƣa phát sinh phát sinh không đáng kể (nhƣ giai đoạn thi công lắp đặt, vận hành, chạy thử…) Ngân hàng khách hàng thỏa thuận thời hạn ân hạn cụ thể Hợp đồng tín dụng Trong khoảng thời gian này, Ngân hàng chƣa thu nợ (gốc+lãi) thu lãi thu phần gốc lãi với tỷ lệ nhỏ - Thời hạn cho vay bao gồm: thời gian ân hạn (nếu có) thời gian trả nợ Thời hạn cho vay tối đa loại sản phẩm tín dụng cho đối tƣợng Tổng Giám đốc quy định cụ thể thời kỳ  Lãi suất cho vay: - Lãi suất cho vay MHB đƣợc xác định dựa yếu tố: + Chi phí vốn cho vay: Chi phí huy động vốn, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chi phí khoản, chi phí hoạt động + Mức lợi nhuận kỳ vọng - Lãi suất cho vay VND thƣờng đƣợc xác định theo ngày, tháng (30 ngày) theo năm (360 ngày), lãi suất cho vay ngoại tệ thƣờng đƣợc xác định theo năm (360 ngày) - Trên sở tự cân đối “đầu vào” “đầu ra”, mức độ rủi ro khoản cấp tín dụng, quan hệ khách hàng cạnh tranh mặt lãi suất thị trƣờng địa bàn chi nhánh đóng trụ sở, Giám đốc CN tự định mức lãi suất cho vay thỏa thuận với khách hàng nhƣng không đƣợc thấp mức lãi suất sàn cao lãi suất trần Tổng Giám đốc quy định Riêng lãi suất cho vay khoản vay vƣợt thẩm quyền phán Giám đốc CN phải đƣợc Tổng Giám đốc duyệt ủy quyền cụ thể cho chi nhánh - Tùy điều kiện thực tế sản phẩm tín dụng cụ thể, Tổng Giám đốc quy định lãi suất cho vay ứng với hình thức sau: + Lãi suất cố định: lãi suất không thay đổi suốt thời hạn khoản vay + Lãi suất thả có điều chỉnh: loại lãi suất đƣợc CN điều chỉnh lại theo định kỳ tháng, tháng, tháng năm + Lãi suất thả tự động: lãi suất CN tự động tính theo điều kiện thỏa thuận trƣớc với khách hàng + Lãi suất kết hợp: Chi nhánh thỏa thuận với khách hàng vay vốn áp dụng hai loại lãi suất khoản vay, chẳng hạn khoản vay có thời hạn năm áp dụng lãi suất cố định năm đầu lãi suất thả có điều chỉnh thả tự động năm lại + Lãi suất theo hình thức khác Quy trình tín dụng: Tổng Giám đốc MHB phải ban hành quy trình tín dụng thực thống theo bƣớc sau: - Tiếp nhận xử lý nhu cầu cho vay khách hàng (có thể chấp nhận khơng, hồ sơ không thỏa điều kiện theo quy định MHB); - Thẩm định hồ sơ tín dụng; - Phê duyệt cho vay (có thể chấp nhận khơng); - Giải ngân sau hoàn tất thủ tục theo quy định hành; - Quản lý, giám sát khoản vay cho khách hàng vay; - Thu nợ, cấu nợ, cho vay tái cấu lại nợ, cho vay bổ sung… xử lý nợ, kết thúc giao dịch tín dụng (thanh lý Hợp đồng tín dụng) Trƣờng hợp chấp nhận cho vay, Chi nhánh phải xem xét việc xác định lãi suất cho vay vào chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng, loại tài sản đảm bảo mức rủi ro dự kiến thấp lãi suất cho vay thấp ngƣợc lại Qua xem xét, đối chiếu hồ sơ khách hàng với quy định hành, sách, chủ trƣơng lãnh đạo MHB, khách hàng không đạt yêu cầu bị từ chối từ bƣớc chi nhánh phải thống kê lƣu trữ thông tin khách hàng vào hệ thống Intellect Thời hạn xem xét định khoản cấp tín dụng  Tại chi nhánh đơn vị trực thuộc nhƣ sau: - Tại PGD chi nhánh, thời hạn thực thẩm định vay: + Ngắn hạn, trung, dài hạn không ngày làm việc khách hàng cá nhân + Ngắn hạn không ngày làm việc khách hàng tổ chức + Trung, dài hạn không ngày làm việc khách hàng tổ chức - Tại Phòng quản lý rủi ro chi nhánh thời gian thực kiểm tra, đánh giá lại khoản cấp tín dụng Phòng kinh doanh chuyển sang Phòng giao dịch đơn vị trực thuộc chuyển lên (Kể từ lúc nhận đủ hồ sơ): + Ngắn hạn, trung, dài hạn không ngày làm việc khách hàng cá nhân + Ngắn hạn không ngày làm việc khách hàng tổ chức + Trung, dài hạn không ngày làm việc khách hàng tổ chức - Hỗ trợ kinh doanh thực công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm với thời gian không ngày làm việc hỗ trợ soạn thảo Hợp đồng phòng kinh doanh có yêu cầu - Thời hạn giải ngân phải thực ngày, tối đa không làm việc  Thời gian cấp tín dụng Hội sở Thời gian để cán rủi ro cấp (Hội sở) đánh giá lại toàn khoản cấp tín dụng đƣợc tính kể từ đơn vị cấp dƣới cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định hành MHB Hồ sơ vƣợt mức phán - Ngắn hạn, trung, dài hạn không ngày làm việc khách hàng cá nhân - Ngắn hạn không ngày làm việc khách hàng tổ chức - Trung, dài hạn không ngày làm việc khách hàng tổ chức  Trƣờng hợp dự án đầu tƣ lớn Thời gian giải dài nhƣng tối đa không 15 ngày làm việc CN 10 ngày làm việc Ban Quản lý rủi ro Hội sở MHB Thời gian nêu thời gian quy định tối đa để phận phối hợp giải hồ sơ vay khách hàng Nhƣng để cạnh tranh với ngân hàng khác địa bàn giữ đƣợc khách hàng, Ban lãnh đạo Hội sở CN cần phải triển khai đến cán cố gắng chủ động giải hồ sơ khách hàng khoảng thời gian nhanh mà đảm bảo chất lƣợng tín dụng CN xem xét rút ngắn thời gian giải hồ sơ đối với: - Khách hàng truyền thống, có uy tín với MHB; - Các khoản cấp tín dụng có giá trị nhỏ (dƣới 100 triệu đồng); - Các khoản cấp tín dụng có tài sản bảo đảm vàng, ngoại tệ, tiền gửi MHB, giấy tờ có giá MHB phát hành Phụ lục 3: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Nhằm để đánh giá nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng NH MHB CN TP Cần Thơ Tơi tiến hành khảo sát để tìm hiểu nhận xét người quan tâm đến lĩnh vực tín dụng ngân hàng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Sự trả lời khách quan anh/chị góp phần định cho thành cơng cơng trình nghiên cứu nguồn tham khảo quý báu cho ban lãnh đạo ngân hàng việc nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Tất thông tin quý anh/ chị chúng tơi giữ kín cơng bố kết tổng hợp Rất mong nhận hợp tác quý anh/chị Bảng dƣới phát biểu liên quan đến nguyên nhân gây rủi ro tín dụng CN Xin anh/chị vui lòng trả lời cách khoanh tròn số dòng tƣơng ứng với mức độ đồng tình anh/chị phát biểu theo quy ƣớc: Hoàn toàn không ảnh hƣởng I II Không ảnh hƣởng Trung lập Ảnh hƣởng Hoàn toàn ảnh hƣởng Nguyên nhân khách quan Nguyên nhân bất khả kháng: thiên tai, thời tiết, dịch bệnh…… Môi trƣờng kinh tế - trị - xã hội khơng ổn định Thay đổi chế, sách Chính phủ Hệ thống pháp luật Ngân hàng chƣa hồn thiện, chồng chéo, chƣa chặt chẽ Chƣa có hệ thống quản lý thông tin đồng khách hàng vay TCTD NHNN tra, kiểm tra, giám sát chƣa chặt chẽ Chƣa có hệ thống cảnh báo rủi ro đáng tin cậy Nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng Năng lực quản trị rủi ro yếu Trình độ, lực, kinh nghiệm CBTD hạn chế Chƣa làm quy trình, quy chế cho vay Thẩm định cho vay sơ sài Cơng tác kiểm tra nội Ngân hàng chƣa đƣợc trọng Thiếu giám sát kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay Rủi ro đạo đức ngƣời trình cấp tín dụng Cơng tác xử lý tài sản đảm bảo gặp nhiều khó khăn thời gian kéo dài 10 III Các NHTM chƣa có hợp tác việc cung cấp thông tin khách hàng vay vốn Trung tâm tra cứu thơng tin tín dụng CIC chƣa đƣợc cập nhật nhanh chóng Nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng vay vốn Tình hình tài doanh nghiệp yếu Khả quản lý doanh nghiệp yếu Định hƣớng kinh doanh không rõ ràng không phù hợp Nguồn thu nhập cá nhân vay vốn không ổn định Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Vay mƣợn tiền nhiều nơi nhƣng sử dụng vốn vay không hiệu dẫn đến khả chi trả nợ vay Cố tình gian lận, lừa đảo ngân hàng để vay đƣợc vốn Khơng có uy tín giao dịch kinh doanh với đối tác Anh /Chị có cơng tác ngành ngân hàng hay không 2 Anh /Chị am hiểu lĩnh vực tín dụng ngân hàng qua: hà trƣờng nhƣng chƣa có kinh nghiệm thực tế Nghề nghiệp hiên anh /chị: g viên, sinh viên ngành ngân hàng Độ tuổi anh /chị -22 -35 -45 -55 -65 5 Giới tính XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ NHIỆT TÌNH HỢP TÁC CỦA QUÝ ANH/CHỊ ! Phụ lục 4: CÁC KÝ HIỆU MÃ HĨA BIẾN TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SPSS Ghi chú: * Ký hiệu mức độ ảnh hƣởng Hoàn toàn không ảnh hƣởng Không ảnh hƣởng Trung lập Ảnh hƣởng Hoàn toàn ảnh hƣởng * Ký hiệu mã hóa biến nguyên nhân gây rủi ro tín dụng I KQ01 KQ02 KQ03 KQ04 KQ05 KQ06 KQ07 II CQNH01 CQNH02 CQNH03 CQNH04 CQNH05 CQNH06 CQNH07 CQNH08 CQNH09 CQNH10 III CQKH01 CQKH02 CQKH03 Nguyên nhân khách quan Nguyên nhân bất khả kháng: thiên tai, thời tiết, dịch bệnh…… Mơi trƣờng kinh tế - trị - xã hội không ổn định Thay đổi chế, sách Chính phủ Hệ thống pháp luật Ngân hàng chƣa hồn thiện, chồng chéo, chƣa chặt chẽ Chƣa có hệ thống quản lý thơng tin đồng khách hàng vay TCTD NHNN tra, kiểm tra, giám sát chƣa chặt chẽ Chƣa có hệ thống cảnh báo rủi ro đáng tin cậy Nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng Năng lực quản trị rủi ro yếu Trình độ, lực, kinh nghiệm CBTD hạn chế Chƣa làm quy trình, quy chế cho vay Thẩm định cho vay sơ sài Công tác kiểm tra nội Ngân hàng chƣa đƣợc trọng Thiếu giám sát kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay Rủi ro đạo đức ngƣời q trình cấp tín dụng Cơng tác xử lý tài sản đảm bảo gặp nhiều khó khăn thời gian kéo dài Các NHTM chƣa có hợp tác việc cung cấp thơng tin khách hàng vay vốn Trung tâm tra cứu thông tin tín dụng CIC chƣa đƣợc cập nhật nhanh chóng Nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng vay vốn Tình hình tài doanh nghiệp yếu Khả quản lý doanh nghiệp yếu Định hƣớng kinh doanh không rõ ràng không phù hợp CQKH04 Nguồn thu nhập cá nhân vay vốn không ổn định CQKH05 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Vay mƣợn tiền nhiều nơi nhƣng sử dụng vốn vay không hiệu CQKH06 dẫn đến khả chi trả nợ vay CQKH07 Cố tình gian lận, lừa đảo ngân hàng để vay đƣợc vốn CQKH08 Khơng có uy tín giao dịch kinh doanh với đối tác * Mã hóa biến thống kê mẫu CTTNH MDAMHIEU NNGHIEP DOTUOI GTINH Công tác ngân hàng Mức độ am hiểu Nghề nghiệp Độ tuổi Giới tính Phụ lục 5: KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TẾ MẪU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT THỰC TẾ * Mục tiêu khảo sát là: tìm hiểu nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan gây rủi ro tín dụng ngân hàng MHB CN TP Cần Thơ * Quy mô mẫu: 150 ngƣời * Đối tƣợng khảo sát: Cấp quản lý ngân hàng, nhân viên ngân hàng, khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ MHB, giảng viên, sinh viên ngành ngân hàng đối tƣợng khác phù hợp với mục tiêu nghiên cứu * Phƣơng pháp thu thập số liệu: Thống kê- Phân tích- Tổng hợp- Đánh giá – Nhận xét KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TẾ: 2.1 Thống kê mẫu: 2.1.1 Số lƣợng ngƣời vấn có cơng tác ngành ngân hàng hay khơng CTTNH - Cơng tác ngân hàng Frequency Có Valid Khơng Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 100 66.7 66.7 66.7 50 33.3 33.3 100.0 150 100.0 100.0 Theo kết điều tra, tổng số 150 ngƣời đƣợc vấn có 100 ngƣời cơng tác lĩnh vực ngân hàng, chiếm 66,7% tổng số ngƣời đƣợc vấn, lại 50 ngƣời cơng tác ngành nghề khác, chiếm tỷ lệ 33,3% Đối tƣợng khảo sát đa số hoạt động lĩnh vực tài ngân hàng 2.1.2 Số ngƣời đƣợc vấn am hiểu lĩnh vực tín dụng ngân hàng qua MDAMHIEU – Mức độ am hiểu Frequency Percent Valid Valid Percent Cumulative Percent Chuyên môn đƣợc đào tạo từ công việc 100 66.7 66.7 66.7 Chuyên ngành đƣợc đào tạo trƣờng nhƣng chƣa có kinh nghiệm thực tế 28 18.7 18.7 85.3 Từ giao dịch thực tế lĩnh vực tín dụng ngân hàng 15 10.0 10.0 95.3 Tự tìm hiểu, học hỏi thêm 4.7 4.7 100.0 150 100.0 100.0 Total Trong mẫu 150 ngƣời khảo sát mức độ am hiểu lĩnh vực tín dụng ngân hàng qua chuyên môn đƣợc đào tạo công việc gồm có 100 ngƣời chiếm 66,7% tổng số ngƣời mẫu, chuyên ngành đƣợc đào tạo trƣờng nhƣng chƣa có kinh nghiệm thực tế gồm 28 ngƣời chiếm tỷ trọng 18,7%, từ giao dịc thực tế lĩnh vực tín dụng ngân hàng gồm 15 ngừi chiếm tỷ trọng 10%, tự tìm hiểu, học hỏi thêm gồm có ngƣời chiếm tỷ trọng 4,7% Cuộc điều tra tiến hành với tất đối tƣợng với mức độ am hiểu rủi ro tín dụng góc độ khác để có nhìn khách quan 2.1.3 Thống kê nghề nghiệp ngƣời vấn NNGHIEP – Nghề nghiệp Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Cán quản lý ngân hàng 25 16.7 16.7 16.7 Nhân viên ngân hàng 75 50.0 50.0 66.7 28 18.7 18.7 85.3 15 10.0 10.0 95.3 Khác 4.7 4.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Giảng viên, sinh viên Valid ngành ngân hàng Tự kinh doanh, buôn bán nhỏ Nghề nghiệp số ngƣời tham gia vấn đến từ ngành nghề khác cán quản lý ngân hàng gồm 25 ngƣời chiếm tỷ trọng 16,7%, nhân viên ngân hàng gồm 75 ngƣời chiếm tỷ trọng 50%, giảng viên,sinh viên ngành ngân hàng gồm 28 ngƣời chiếm tỷ trọng 18,7%; tự kinh doanh, buôn bán nhỏ gồm 15 ngƣời chiếm tỷ trọng 10%, ngành nghề khác gồm có ngƣời chiếm 4,7% Trong mẫu điều tra số ngƣời tham gia vấn nhân viên ngân hàng chiếm tỷ trọng cao mẫu tính chất cơng việc nên họ có nhìn khách quan ngun nhân gây rủi ro tín dụng lĩnh vực ngân hàng 2.1.4 Giới tính ngƣời đƣợc vấn: GTINH – Giới Tính Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 108 72.0 72.0 72.0 Nữ 42 28.0 28.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 Trong mẫu quan sát 150 ngƣời từ điều tra có 108 ngƣời nam chiếm tỷ trọng 72%, 42 ngƣời nữ chiếm tỷ trọng 28% Mẫu quan sát số ngƣời nam chiếm đa số 2.1.5 Độ tuổi ngƣời đƣợc vấn DOTUOI – Độ tuổi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 18-22 23 15.3 15.3 15.3 23-35 56 37.3 37.3 52.7 36-45 38 25.3 25.3 78.0 46-55 20 13.3 13.3 91.3 56-65 13 8.7 8.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Mẫu vấn đƣợc thiết kế gồm có độ tuổi khác với mục tiêu khảo sát ngƣời độ tuổi học, làm cac chức vụ khác lĩnh vực ngân hàng ngành nghề khác Trong độ tuổi từ 18- 22 gồm có 23 ngƣời chiếm tỷ trọng 15,3 %; 23-35 gồm 56 ngƣời chiếm tỷ trọng 37,3%; 3645 có 38 ngƣời chiếm tỷ trọng 25,3%; 46-55 có 20 ngƣời chiếm tỷ trọng 13,3%; 5665 có 13 ngƣời chiếm tỷ trọng 8,7% Độ tuổi 23-35 36-45 độ tuổi chiếm tỷ trọng cao mẫu THỐNG KÊ MƠ TẢ Mẫu khảo sát gồm có 25 biến đƣợc mã hóa bao gồm 25 nguyên nhân khách quan chủ quan  Mẫu quan sát với kết nhƣ sau: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Statistic Statistic Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic CQNH04 150 4.11 084 1.033 CQNH02 150 4.00 076 934 CQNH03 150 3.93 091 1.109 CQKH07 150 3.87 090 1.107 CQKH01 150 3.85 091 1.114 KQ03 150 3.85 079 968 KQ02 150 3.83 080 979 CQNH01 150 3.83 089 1.096 CQNH06 150 3.81 082 1.001 CQKH05 150 3.78 083 1.022 CQKH02 150 3.77 085 1.044 CQNH05 150 3.77 085 1.039 KQ07 150 3.73 085 1.041 KQ06 150 3.68 090 1.107 CQKH04 150 3.67 092 1.121 CQKH03 150 3.66 091 1.116 CQNH07 150 3.65 091 1.117 CQNH10 150 3.63 090 1.102 CQNH08 150 3.63 089 1.096 KQ05 150 3.59 091 1.112 KQ01 150 3.56 086 1.052 KQ04 150 3.55 084 1.034 CQNH09 150 3.54 084 1.027 CQKH06 150 3.51 078 961 CQKH08 150 3.47 078 960 Valid N 150 (listwise) Qua kết khảo sát ta thấy biến có giá trị trung bình 3, điều chứng tỏ mẫu khảo sát mức độ ảnh hƣởng chiếm tỷ trọng cao có nghĩa tất biến khảo sát có mức độ ảnh hƣởng đến rủi ro tin dụng Trong CQNH04 – Thẩm định cho vay sơ sài có giá trị trung bình cộng 4.11 lớn kết khảo sát, nguyên nhân chủ quan từ thẩm định cho vay sơ sài yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro lơn nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Các biến theo thứ tự giảm dần giá trị trung bình cộng, nhiên giá trị lớn tức biến khảo sát đa phần nghiêng mức độ ảnh hƣởng Tất biến khảo sát nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng MHB Chi nhánh TP Cần Thơ  Kiểm định giả thuyết hệ số tƣơng quan tuyến tính r Trong phân tích, ta xét hai tiêu:  Hệ số tƣơng quan Person Correlation Hệ số cho biết mối tƣơng quan biến, hệ số cao thể mối quan hệ chặt chẽ Qua bảng kết đƣợc trình bày phụ lục, hệ số Person Correlation từ 0,871 trở lên cho thấy biến có mối quan hệ chặt chẽ  Kiểm định mức ý nghĩa hai phía (Sig 2-tailed) với mức ý nghĩa 1%: Nhằm xem xét xác suất biến độc lập quan hệ với biến phụ thuộc 1% Tƣơng ứng ta đặt giả thuyết H0: Tất nguyên nhân khảo sát khơng ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng Với xác suất xảy giả thuyết 1% Kết từ bảng cho thấy sig.2-tailed 0,000 < 1%  Bác bỏ giả thuyết H0, hay nguyên nhân đƣa bảng khảo sát có ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng từ làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng CN Quá trình xử lý cho ta kết nhƣ sau: Trong 150 mẫu khảo sát mã hóa thành 25 biến tiến hành kiểm định phía cho kết cặp biến có mối liên hệ chặt chẽ với đƣợc xử lý với kết tiến dần đến giá trị Chứng tỏ ngun nhân gây rủi ro tín dụng có mối liên hệ tuyến tính với ... hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL Chi nhánh Cần Thơ - Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL Chi nhánh Cần Thơ 1 CHƢƠNG... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LÂM KIM QUẾ LAN RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN... 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀ NG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH CẦN THƠ 65 3.1 Định hƣớng phát triển NH MHB CN Cần Thơ đến năm 2015 65 3.2 Giải pháp nâng cao